工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称景顺长城中证 TMT150ETF 场内简称景顺 TMT 基金主代码 交易代码 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2014 年 7 月 18 日报告期末基金份额总额 385,467, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标化 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 本基金以中证 TMT150 指数为标的指数, 采用完全复制法, 即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 在因特殊情况 ( 包括但不限于成份股停牌 流动性不足 法律法规限制 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重投资策略制约等 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 本基金可以根据市场情况, 结合经验判断, 综合考虑相关性 估值 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 第 2 页共 11 页

3 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品 中证 TMT150 指数 本基金为股票型基金, 其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 本基金为指数型基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -11,576, 本期利润 -5,656, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 552,120, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 -1.04% 1.07% -1.06% 1.09% 0.02% -0.02% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的投资组合比例为 : 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股, 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 且不低于非现金基金资产的 80% 本基金的建仓期为自 2014 年 7 月 18 日基金合同生效日起 6 个月 建仓期结束时, 本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求 3.3 其他指标无 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 薛显志 本基金的 基金经理 2015 年 2 月 10 日 - 5 年 经济学硕士,FRM 2011 年 7 月加入本公司, 先后担任风险管理助理 风险管理专 第 4 页共 11 页

5 员 量化及 ETF 投资部量化及 ETF 专员职务 ; 自 2015 年 2 月起担任基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 按基金合同生效日填写, 离任日期 为根据公司决定的解聘日期 ( 公告前一日 ); 对此后的非首任基金经理, 任职日期 指根据公司决定聘任后的公告日期, 离任日期 指根据公司决定的解聘日期 ( 公告前一日 ); 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 和 证券投资基金信息披露管理办法 等有关法律法规及各项实施准则 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度, 经济基本面在基建和地产投资带动下企稳并略有回升 3 季度通胀在食品价格回落和去年基数影响下有所回落 货币政策基调稳定, 央行继续通过公开市场操作和定向宽松维稳市场资金面 美元加息预期逐步回升, 市场普遍认为 12 月份加息概率较大 上证综指基本在 点之间波动, 缺乏趋势性行情 长期来看 TMT 受益于消费和产业结构升级及科技进步, 在市场回暖 人气聚集及趋势形成后的表现仍值得期待 展望第 4 季度, 经济数据仍可能低位企稳,CPI 预计将有所回升, 货币政策难言进一步宽松, 财政发力维稳经济的概率较大 美国 12 月份加息概率增大 第 5 页共 11 页

6 本基金采用完全复制中证 TMT150 指数的方法进行组合管理, 通过控制跟踪误差和跟踪偏离度, 力争基金收益和指数收益基本一致 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年 3 季度, 本基金份额净值增长率为 -1.04%, 业绩比较基准收益率为 -1.06% 报告期内, 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内, 跟踪误差 ( 年化 ) 控制在 2% 以内 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 542,646, 其中 : 股票 542,646, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 11,775, 其他资产 57, 合计 554,479, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 224,600, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 第 6 页共 11 页

7 F 批发和零售业 8,224, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 270,271, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,605, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 36,944, S 综合 - - 合计 542,646, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 京东方 A 7,303,600 17,309, 海康威视 562,300 13,759, 乐视网 286,300 12,668, 东方财富 655,220 12,547, 中国联通 2,601,000 10,794, 中兴通讯 723,600 10,694, 海虹控股 222,200 10,532, 网宿科技 145,487 10,154, 东方明珠 402,500 9,941, 中信国安 840,900 9,409, 第 7 页共 11 页

8 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易 活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本 和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定, 本基金投资范围不包括国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 第 8 页共 11 页

9 5.11 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 55, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 海虹控股 10,532, 重大事项停牌 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分无 第 9 页共 11 页

10 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 401,967, 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 16,500, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 385,467, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人本期未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细基金管理人本期未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会准予景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件 ; 2 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 3 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ; 4 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; 5 景顺长城基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程; 6 其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 定期报告及临时公告 9.2 存放地点以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所 第 10 页共 11 页

11 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅 景顺长城基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页共 11 页