gongGaoMingCheng

Transcription

1 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 1 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 景顺长城能源基建股票 场内简称 - 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 10 月 20 日 报告期末基金份额总额 486,028, 份 投资目标 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会, 实现长期资本增值 股票投资遵循 自下而上 与 自上而下 相结合的 投资策略, 寻找投资主题当中最具爆发力子行业中的 投资策略 龙头企业 债券投资采取利率预期策略 流动性策略 和时机策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各 类风险的基础上为投资者获取稳定的收益 业绩比较基准 沪深 300 指数 80%+ 中证全债指数 20% 风险收益特征 本基金是高风险的投资品种 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2014 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 75,775, 本期利润 74,584, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 580,229, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 12.64% 1.30% 35.06% 1.32% % -0.02% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的资产配置比例为 : 股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的 80% 根据基金合同的规定, 本基金的建仓期为基金合同生效日 (2009 年 10 月 20 日 ) 起六个月 建仓期结束时, 本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 景顺长城 银行和金融工商管理 余广 能源基建股票型基 2010 年 5 月 29 日 - 10 硕士, 中国注册会计师 曾先后担任蛇口 金, 景顺 中华会计师事务所审 第 4 页共 11 页

5 长城核心 计项目经理 杭州中 竞争力股 融投资管理有限公司 票型基 财务顾问项目经理 金, 景顺 世纪证券综合研究所 长城品质 研究员 中银国际 ( 中 投资股票 国 ) 证券风险管理部 型基金, 高级经理等职务 景顺长城 2005 年 1 月加入本公 优势企业 司, 担任研究员等职 股票型基 务 ; 自 2010 年 5 月起 金, 景顺 担任基金经理 长城精选 蓝筹股票 型基金基 金经理, 股票投资 部投资总 监 景顺长城 能源基建 股票型证 工学硕士 曾担任平 券投资基 安证券综合研究所研 鲍无可 金基金经理, 景顺长城公司 2014 年 6 月 27 日 - 6 究员 2009 年 12 月加入本公司, 历任研究员 高级研究员职务 ; 治理股票 自 2014 年 6 月起担任 型证券投 基金经理 资基金基 金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 按基金合同生效日填写, 离任日期 为根据公司决定的解聘日期 ( 公告前一日 ); 对此后的非首任基金经理, 任职日期 指根据公司决定聘任后的公告日期, 离任日期 指根据公司决定的解聘日期 ( 公告前一日 ); 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 和 证券投资基金信息披露管理办法 等有关法律法规及各项实施准则 景顺长城能源基建股票型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有 第 5 页共 11 页

6 人利益的行为 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年 4 季度, 国内经济基本面偏弱, 为了防范经济 硬着陆 的风险, 国家出台了降息等稳增长政策 在政策的推动下,4 季度 A 股迎来了大幅上涨, 沪深 300 指数上涨了 44.17% 2014 年 4 季度, 本基金在操作上维持之前的较高仓位, 在组合结构上保持较为均衡的配置, 组合取得了明显的收益 展望 2015 年 1 季度, 经济大概率将是 消费稳 投资弱 进出口不旺 的局面, 我们预计全年 GDP 在 7.0% 附近 随着油价的大幅下跌, 国内的通胀压力进一步减轻 尽管当前经济基本面低迷, 我们却对未来较为乐观, 相信中国经济能够成功转型 下阶段本基金的仓位将保持在合理水平 在 稳增长 促转型 的背景下, 我们将会更加深入挖掘能源 基建相关的子行业投资机会, 把握其中优秀的公司, 在合理价位买入并力争获取长期回报 报告期内基金的业绩表现 2014 年 4 季度, 本基金份额净值增长率为 12.64%, 低于业绩比较基准收益率 22.42% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 第 6 页共 11 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 515,901, 其中 : 股票 515,901, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 44,796, 其他资产 28,648, 合计 589,345, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 27,133, C 制造业 311,619, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 68,784, E 建筑业 30,973, F 批发和零售业 8,707, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 11,110, J 金融业 46,352, K 房地产业 11,219, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - 第 7 页共 11 页

8 S 综合 - - 合计 515,901, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 长安汽车 3,258,373 53,535, 中国北车 6,787,234 49,750, 立讯精密 1,600,808 44,310, 金龙机电 2,216,042 40,996, 国投电力 2,897,485 33,147, 信立泰 900,258 31,914, 中国平安 414,100 30,937, 森远股份 1,960,890 27,158, 广晟有色 488,187 27,133, 宇通客车 826,636 18,458, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 第 8 页共 11 页

9 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同约定, 本基金投资范围不包括股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定, 本基金投资范围不包括国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 中国平安保险( 集团 ) 股份有限公司 ( 下称 中国平安, 股票代码 :601318) 控股子公司平安证券因其推荐海联讯 IPO 的过程中, 出具的保荐书存在虚假记载以及未审慎审查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性, 于 2014 年 12 月 8 日收到 中国证监会行政处罚决定书 该处罚决定书对平安证券给予警告, 没收保荐业务收入 400 万元, 没收承销股票违法所得 2867 万元, 并处以 440 万元罚款 本基金投研人员认为 : 中国平安子公司平安证券受到行政处罚, 体现出其原有业务流程存在一定的瑕疵 但是经过内部整改, 我们预计其流程管理已经有所完善 而且中国平安作为综合金融的上市公司, 其子公司平安证券只是其中一个业务板块, 对整个上市公司的经营影响有限, 并不影响对中国平安具备投资价值的判断 本基金经理依据基金合同及公司投资管理制度, 在投资授权范围内, 经正常投资决策程序对中国平安进行了投资 2 其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 第 9 页共 11 页

10 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 317, 应收证券清算款 28,036, 应收股利 - 4 应收利息 16, 应收申购款 278, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,648, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 726,761, 报告期期间基金总申购份额 30,416, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 271,149, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 486,028, 注 : 总申购份额含转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金 第 10 页共 11 页

11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准景顺长城能源基建股票型证券投资基金设立的文件; 2 景顺长城能源基建股票型证券投资基金基金合同 ; 3 景顺长城能源基建股票型证券投资基金招募说明书 ; 4 景顺长城能源基建股票型证券投资基金托管协议 ; 5 景顺长城基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程; 6 其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 定期报告及临时公告 9.2 存放地点以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所 9.3 查阅方式投资者可在办公时间免费查阅 景顺长城基金管理有限公司 2015 年 1 月 22 日 第 11 页共 11 页