工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称华润元大中创 100ETF 场内简称中创 100 交易代码 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日报告期末基金份额总额 69,993, 份本基金采用被动式投资策略, 通过严格的投资程序约束和数量化风险投资目标管理手段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当, 以便为投资者带来长期收益 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数 投资策略当预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会对投资组合进行适当调整, 降低跟踪误差 如有因受股票停牌 股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制, 使基金管理人无法依指数权重购买成份股, 基金管理人可以根据市场情况, 结合经验判断, 对投资组合进行适当调整, 以获得更接近标的指数的收益率 定期调整 : 本基金股票组合根据所跟踪的中创 100 指数对其成份股的第 2 页共 10 页

3 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 调整而进行相应的定期跟踪调整 不定期调整 : 根据指数编制规则, 中创 100 指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据中创 100 指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例, 进行相应调整 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理 在满足安全性和保证流动性的基础上, 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略, 有效利用基金资产, 更好地实现跟踪标的指数的投资目标 同时, 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 为有效管理投资组合, 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品, 如股指期货 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具 基金投资于衍生工具的目标, 是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数, 以便更好地实现基金的投资目标 基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的 10% 基金拟投资于新推出的金融衍生产品的, 需将有关投资方案通知基金托管人, 并报告中国证监会备案后公告 在正常市场情况下, 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过 2% 中创 100 指数本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中高预期风险 高预期收益的品种 同时本基金为交易型开放式指数基金, 采用完全复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 华润元大基金管理有限公司招商证券股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -1,275, 本期利润 -3,399, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 134,112, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 第 3 页共 10 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -3.04% 1.05% -2.94% 1.06% -0.10% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 按基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定 建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限 说明 李武群 华润元大中创 100 交易型开 2016 年 4 月 20 日 - 7 年 曾任中信银行福州分行统计分 析岗 华西证券股份有限公司研 第 4 页共 10 页

5 放式指数证券 究所高级研究员和股票投资部 投资基金基金 投资经理助理,2016 年 4 月 20 经理 华润元 日起担任华润元大中创 100 交易 大中创 100 交 型开放式指数证券投资基金基 易型开放式指 金经理,2016 年 7 月 20 日起担 数证券投资基 任华润元大中创 100 交易型开放 金联接基金基 式指数证券投资基金联接基金 金经理 基金经理 中国, 中国科学院研 究生院微电子学与固体电子学 博士, 具有基金从业资格 曾任台湾经济研究院研究助理, 台湾中日证券衍生性金融商品 部研究员, 台湾宝来期货交易部 交易员, 台湾宝来证券新金融商 华润元大中创 品部副经理, 台湾中华开发工业 100 交易型开 银行金融交易部经理, 台湾富邦 放式指数证券 投信 ETF 基金管理部基金经理, 投资基金基金 台湾元大投信指数暨量化投资 李孟霞 经理 华润元大中创 100 交 2016 年 7 月 20 日 - 19 年 事业群资深基金经理 2016 年 7 月 20 日起担任华润元大中创 易型开放式指 100 交易型开放式指数证券投资 数证券投资基 基金基金经理,2016 年 8 月 5 金联接基金基 日起担任华润元大中创 100 交易 金经理 型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理 中国台湾, 台 湾国立成功大学政治经济研究 所法学硕士, 具有基金从业资 格 曾任兴业证券股份有限公司风 险管理专员, 平安信托有限责任 公司金融工程及量化投资研究 员,2014 年 11 月 20 日起至 2016 年 8 月 12 日担任华润元大富时 中国 A50 指数型证券投资基金基 金经理,2015 年 5 月 8 日起至 杨伟 年 5 月 25 日 2016 年 8 月 12 日 7 年 2016 年 8 月 12 日担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理,2015 年 5 月 25 日起至 2016 年 8 月 12 日担任华 润元大中创 100 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理,2015 年 12 月 23 日起至 2016 年 8 月 12 日担任华润元大中创 100 交 易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理 中国, 厦门 第 5 页共 10 页

6 大学经济学博士, 具有基金从业资格 注 :1. 基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日 ; 担任新成立基金的基金经理, 即基金的首任基金经理, 其任职日期为基金合同生效日 2. 证券从业年限计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 中的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定, 在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 公平交易制度执行情况良好, 未发生违反公平交易制度的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年第三季度股票市场持续横盘整理, 以中小板和创业板为代表的小盘成长股板块盘整后略有下跌, 以富时中国 A50 指数为代表的大盘蓝筹板块小幅盘整后略有上升 创业板指数下跌 3.50%, 中小板指数下跌 1.58%, 上证综指上涨 2.56%, 沪深 300 指数上涨 3.15%, 上证 50 指数上涨 2.58%, 中创 100 指数下跌 2.94% 中信一级 29 个行业中房地产 (11.95%) 煤炭(10.11%) 家电 (9.83%) 板块走势较强, 涨幅较大 ; 而计算机 (-7.70%) 有色金属(-4.97%) 国防军工 (-4.22%) 板块走势明显较弱, 跌幅居前 本基金为被动指数型基金, 报告期内, 本基金采用完全复制法紧密跟踪中创 100 指数, 取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -3.04%, 同期业绩比较基准收益率为 -2.94%; 报告期内, 本基金的日均跟踪偏离度为 0.024%, 在合同规定的目标控第 6 页共 10 页

7 制范围之内 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 132,799, 其中 : 股票 132,799, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,403, 其他资产 4, 合计 135,206, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 996, B 采矿业 - - C 制造业 69,679, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,021, F 批发和零售业 3,487, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 28,953, J 金融业 9,023, K 房地产业 782, L 租赁和商务服务业 4,307, M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页共 10 页

8 N 水利 环境和公共设施管理业 2,903, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 808, R 文化 体育和娱乐业 6,835, S 综合 - - 合计 132,799, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 海康威视 161,487 3,951, 乐视网 87,900 3,889, 康得新 210,181 3,800, 苏宁云商 321,700 3,487, 东方财富 172,040 3,294, 洋河股份 44,897 3,012, 西部证券 125,900 2,985, 网宿科技 39,800 2,778, 比亚迪 44,700 2,484, 万达院线 36,590 2,461, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未投资股指期货 第 8 页共 10 页

9 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 第 9 页共 10 页

10 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 68,993, 报告期期间基金总申购份额 9,500, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 8,500, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 69,993, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期期初基金管理人未持有本基金份额, 且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会关于核准本基金募集的批复; 2 本基金基金合同; 3 本基金托管协议; 4 本报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所 8.3 查阅方式基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅 第 10 页共 10 页 华润元大基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日