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1 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 鹏华深证民营 ETF 联接 场内简称 - 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 2 日 报告期末基金份额总额 38,077, 份 投资目标 通过投资于深证民营 ETF, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金为被动式指数基金, 以深证民营 ETF 作为主要投 投资策略 资标的, 方便特定客户群通过本基金投资深证民营 ETF 本基金不参与深证民营 ETF 的管理 业绩比较基准 深证民营价格指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合 型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金 风险收益特征 中较高预期风险 较高预期收益的品种 同时本基金为 ETF 联接基金, 通过投资于深证民营 ETF 跟踪标的指数 表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似 的风险收益特征 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 第 2 页共 12 页

3 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 目标基金基本情况 基金名称 民营 ETF 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 2 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 10 月 14 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金采用被动式指数投资方法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 深证民营价格指数本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高预期风险 较高预期收益的品种 同时本基金为交易型开放式指数基金, 采用完全复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 409, 本期利润 -378, 第 3 页共 12 页

4 3. 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 48,298, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -0.89% 0.98% -0.58% 1.00% -0.31% -0.02% 注 : 业绩比较基准 = 深证民营价格指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 12 页

5 注 :1 本基金基金合同于 2011 年 9 月 2 日生效 ; 2 截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 3.3 其他指标 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 崔俊杰先生, 国籍中国, 管理学硕士,8 年证券从 业经验 2008 年 7 月加 盟鹏华基金管理有限公 司, 历任产品规划部产品 设计师 量化投资部量化 研究员, 先后从事产品设 计 量化研究工作,2013 年 3 月起担任鹏华深证 民营 ETF 基金及其联接 基金基金经理,2013 年 3 月起兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基 金基金经理,2013 年 7 崔俊杰 本基金基 金经理 2013 年 3 月 16 日 - 8 月起兼任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理, 2014 年 12 月起兼任鹏华 资源分级基金基金经理, 2014 年 12 月起兼任鹏华 传媒分级基金基金经理, 2015 年 4 月起兼任鹏华 银行分级基金基金经理, 2015 年 8 月至 2016 年 7 月兼任鹏华医药分级 (2016 年 7 月已转型为 鹏华中证医药卫生 (LOF)) 基金基金经理, 2016 年 7 月起兼任鹏华 中证医药卫生 (LOF) 基 金基金经理, 现同时担任 量化及衍生品投资部副 第 5 页共 12 页

6 总经理 崔俊杰先生具备基金从业资格 本报告期内本基金基金经理未发生变动 注 :1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 ; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等法律法规 中国证监会的有关规定以及基金合同的约定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度, 确保不同投资组合在研究 交易 分配等各环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2 次, 主要原因在于指数成分股交易不活跃导致 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度, 整个 A 股市场先扬后抑, 呈现震荡向上走势, 波动率和成交量环比略有回升 本基金秉承指数基金的投资策略, 在应对申购赎回的基础上, 力争跟踪指数收益, 并将基金跟踪误差控制在合理范围内 2016 年 3 季度本基金申购赎回较为频繁, 对基金的管理运作带来一定影响, 面临这种情况, 我们进行了精心的管理, 较好的实现了跟踪误差控制目标 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期末, 本基金份额净值为 元, 累计净值 元 ; 本报告期基金份额净值增长 率为 -0.89% 第 6 页共 12 页

7 报告期内, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.005%, 年化跟踪误差 0.447%, 完成了跟踪目标 对本基金而言, 本期间跟踪误差的主要来源是 : 基金申购赎回的现金流转导致实际持仓与基 金比较基准之间的差异 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形 ; 截至报告期末, 本基金资产净值仍低于五千万元 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,058, 其中 : 股票 1,058, 基金投资 44,745, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,860, 其他资产 1, 合计 48,665, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 7, B 采矿业 - - C 制造业 551, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 6, E 建筑业 10, 第 7 页共 12 页

8 F 批发和零售业 46, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 195, J 金融业 57, K 房地产业 45, L 租赁和商务服务业 26, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 35, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6, R 文化 体育和娱乐业 55, S 综合 12, 合计 1,058, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 美的集团 2,300 62, 广发证券 1,900 31, 康得新 1,600 28, 苏宁云商 2,400 26, 东方财富 1,300 24, 海虹控股 , 比亚迪 , 中兴通讯 1,500 22, 网宿科技 , 万达院线 , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 第 8 页共 12 页

9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人股票型基交易型开放鹏华基金管 1 深证民营 ETF 金式理有限公司 公允价值 ( 人民 占基金资产 币元 ) 净值比例 (%) 44,745, 注 : 上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 本期国债期货投资评价注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 第 9 页共 12 页

10 5.12 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的证券 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 海虹控股 23, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 38,205, 报告期期间基金总申购份额 2,273, 第 10 页共 12 页

11 减 : 报告期期间基金总赎回份额 2,400, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 38,077, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 26,438, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 26,438, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 注 : 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本基金管理人本报告期未申购 赎回或者买卖本基金基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; ( 二 ) 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; ( 三 ) 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年度第 3 季度报告 ( 原文 ) 8.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司 8.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金管理 第 11 页共 12 页

12 人网站 ( 查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司, 本公司已开通客 户服务系统, 咨询电话 : 鹏华基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页共 12 页