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1 长城医疗保健混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 20 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 01 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称长城医疗保健混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 2 月 28 日报告期末基金份额总额 270,668, 份本基金重点投资于医疗保健行业上市公司, 在控制风投资目标险的前提下, 采用积极主动的投资策略, 力求实现超越业绩比较基准的表现 本基金为混合型证券投资基金, 将依据市场情况调整大类资产配置比例 本基金采用 自上而下 和 自下而上 相结合的方法进行大类资产配置 自上而下地综合分析宏观经济 政策环境 流动性指标等因素, 在此基础上综合考虑决定股票市场 债券市场走向的投资策略关键因素, 如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等 ; 对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等 自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况, 对自上而下大类资产配置进行进一步修正 在资本市场深入分析的基础上, 本基金将参考基金流动性要求, 以使基金资产的第 2 页共 10 页

3 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 风险和收益在股票 债券及短期金融工具中实现最佳匹配 医疗保健行业包括化学制药行业 中药行业 生物制品行业 医药商业行业 医疗器械行业和医疗服务行业等子行业 本基金将根据不同子行业的商业模式 运行特点 行业竞争环境等因素进行差异化分析, 精选不同子行业的优秀企业进行股票投资组合构建 90% 中证医药卫生指数收益率 +10% 中债综合财富指数收益率本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金 股票型基金, 高于债券型基金 货币市场基金, 属于较高风险 较高收益的基金产品 长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 43,108, 本期利润 92,263, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 394,525, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 20.70% 1.37% 18.94% 1.71% 1.76% -0.34% 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为 : 股票投资比例为基金资产的 60%-95%, 其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%; 其余资产投资于债券 权证 货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 2 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月内, 建仓期满时, 各项资产配置比例符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 长城安心 男, 中国籍, 兰州大 徐九龙 回报混合基金 长 2014 年 2 月 28 日 - 13 年 学理学学士 中山大学理学硕士 曾就职 城医疗保 深圳市沙头角保税区 第 4 页共 10 页

5 健 长城新兴产业基金基金经理 管理局 深圳市经济贸易局 2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司, 曾任基金管理部研究员 长城久富核心成长混合型证券投资基金 基金经理 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析四季度市场出现反弹, 医药行业中前期跌幅较大的中小市值股票反弹力度较大, 但本基金这类股票配置很少, 净值表现很差 在此我们对持有人深表歉意 第 5 页共 10 页

6 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金四季度净值增长率为 20.70%, 表现不佳 我们认为, 医药行业受降价以及招标滞后的影响, 增速放缓, 行业面临较大的压力 但中长期看, 驱动行业未来成长的核心因素仍然没有变化, 我们对行业增长前景抱有信心 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金无需要说明的情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 297,138, 其中 : 股票 297,138, 基金投资 固定收益投资 53, 其中 : 债券 53, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 98,866, 其他资产 329, 合计 396,387, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,965, B 采矿业 - - C 制造业 223,257, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 71,908, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 6 页共 10 页

7 I 信息传输 软件和信息技术服务业 4, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 297,138, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 华东医药 380,509 31,186, 恒瑞医药 507,346 24,920, 人福医药 910,682 20,271, 长春高新 132,812 15,997, 国药股份 406,631 15,419, 丽珠集团 265,681 15,258, 千红制药 685,573 15,151, 信立泰 464,735 13,997, 东阿阿胶 257,558 13,470, 汉森制药 500,000 13,230, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 53, 企业短期融资券 中期票据 可转债 同业存单 其他 - - 第 7 页共 10 页

8 10 合计 53, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 兴业 , 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行股指期货投资, 期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与股指 期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债 期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 期末未持有国债期货 第 8 页共 10 页

9 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 166, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22, 应收申购款 139, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 329, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 402,933, 报告期期间基金总申购份额 21,265, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 153,530, 第 9 页共 10 页

10 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 270,668, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动, 于本报告期期初及期末均未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会许可本基金注册的文件 2. 长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同 3. 长城医疗保健混合型证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 8.2 存放地点广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询 咨询电话 : 客户服务电话 : 网站 : 第 10 页共 10 页