gongGaoMingCheng

Transcription

1 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东方启明量化先锋 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 8,627, 份 在严格控制投资风险的前提下, 通过量化选股策略, 投资目标 结合类别资产的配置, 力争获得基金的长期稳定增 值 本基金基金资产的 30%-95% 可投资于股票, 在符合法 投资策略 律法规的规定和基金合同约定的前提下, 本基金通过量化选股策略筛选股票, 结合类别资产的配置力争实 现分散组合投资风险 提高投资收益的目标 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 60%+ 中债总全价指数收益率 40% 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 383, 本期利润 189, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 12,187, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 1.79% 1.23% -1.41% 0.61% 3.20% 0.62% 注 : 本基金基金合同于 2015 年 12 月 3 日生效, 建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同规定 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 吉林大学数量经济学 博士,8 年证券从业经 本基金基 历 曾任工银瑞信基 金经理 金管理有限公司产品 刘志刚 ( 先生 ) 量化投资部总经理 投资 2015 年 2 月 2 日 - 8 年 开发部产品开发经理 安信基金管理有限责任公司市场部副 决策委员 总经理兼产品开发总 会委员 监 2013 年 5 月加盟 东方基金管理有限责 任公司, 曾任指数与 第 4 页共 10 页

5 量化投资部总经理 专户业务部总经理 产品开发部总经理 投资经理 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 ( 自 2015 年 12 月 3 日起转型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金 ) 基金经理 现任量化投资部总经理, 东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理, 投资决策委员会委员 注 :1 此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 制定了 东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投资组合经理在授权范围内自主决策, 各投资组合共享研究平台, 在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 基金管理人实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 对于交易所公开竞价交易, 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量, 基金管理人按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对 第 5 页共 10 页

6 于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差 反向交易情况 异常交易情况进行统计分析, 投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录 本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内本基金继续采用数量化方法指导大类资产配置 行业配置和股票组合构建, 力争在有效控制净值回撤的同时追求稳定的投资收益 在股票组合构建方面, 在量化多因子模型基础上采用多策略相结合的方式进行组合构建和调整, 组合业绩显著超越市场指数 2016 年 2 季度沪深两市先震荡下跌随后窄幅震荡, 市场总成交量继续低迷 2016 年 2 季度, 上证综指收益下跌 2.47% 深证成指上涨 0.33% 创业板综指上涨 6.72% 沪深 300 指数下跌 1.99% 截至 2016 年 6 月 30 日本基金份额净值为 元, 报告期基金份额净值上涨 1.79% 报告期内, 本基金的投资组合满足基金合同的有关约定 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日, 本基金净值增长率为 1.79%, 业绩比较基准收益率为 -1.41%, 高于业绩比较基准 3.20% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 受基金份额持有人赎回等影响, 本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况, 本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措施 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 第 6 页共 10 页

7 1 权益投资 9,040, 其中 : 股票 9,040, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 3,399, 其他资产 30, 合计 12,470, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 233, B 采矿业 237, C 制造业 5,550, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 52, E 建筑业 60, F 批发和零售业 795, G 交通运输 仓储和邮政业 299, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 878, J 金融业 122, K 房地产业 675, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11, N 水利 环境和公共设施管理业 49, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 19, S 综合 54, 合计 9,040, 第 7 页共 10 页

8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万科 A 12, , 格力电器 9, , 宜华健康 5, , 宁波韵升 4, , 兰生股份 4, , 联创电子 4, , 润和软件 2, , 中海科技 5, , 金禾实业 7, , 智云股份 2, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 第 8 页共 10 页

9 5.11 投资组合报告附注 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 26, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 2, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 万科 A 218, 重大事项 格力电器 185, 重大事项 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 8,989, 报告期期间基金总申购份额 863, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 1,225, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 8,627, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额 第 9 页共 10 页

10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录一 东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同 二 东方启明量化先锋混合型证券投资基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 8.2 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人办公场所 8.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 20 日 第 10 页共 10 页