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1 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 九泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称九泰锐富事件驱动混合 ( 场内简称 : 九泰锐富 ) 场内简称九泰锐富基金主代码 交易代码 契约型, 本基金在基金合同生效后五年内 ( 含第五年 ), 场内份额不开放申购 赎回业务, 但可上市交易 ; 场外份额每年定期开放一次场外份额申购 赎回业务, 基金管理人可采取部分确认的方式确保申购 赎回结束后本基金的总份额基本保持不变 本基金合基金运作方式同生效后第五个年度对日起, 本基金转为上市开放式基金 (LOF), 并更名为九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 (LOF), 接受场内 场外申购与赎回等业务, 并继续上市交易 本基金运作过程中, 开放跨系统转托管业务, 不开放系统内转托管业务 基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日报告期末基金份额总额 626,013, 份基于对宏观经济 资本市场的深入分析和理解, 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资目标事件性投资机会, 精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资, 力争获取超越业绩比较基准的收益, 追求基金资产的长期稳定增值 投资策略本基金在积极把握宏观经济周期 证券市场变化以及第 2 页共 11 页

3 业绩比较基准 证券市场参与各方行为逻辑的基础上, 深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件, 将事件性因素作为投资的主线, 形成以事件驱动为核心的投资策略 1 基金合同生效后五年内( 含第五年 ), 本基金业绩比较基准为年化收益率 5.5% 本基金为混合型基金, 力争在基金合同生效后五年内 ( 含第五年 ) 为投资者提供稳定的绝对回报 因此, 本基金采取年化收益率 5.5% 作为本基金业绩比较基准, 能够较好反应本基金的产品特性及风险收益特征 2 本基金转为上市开放式基金(LOF) 后, 本基金业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 60%+ 中国债券总指数收益率 40% 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金属于混合型证券投资基金, 一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金, 低于股票型基金, 属于高风险收益特征的证券投资基金品种 九泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -504, 本期利润 8,549, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 634,441, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动损益 ) 扣除相关费用后的余额 ; 2 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 第 3 页共 11 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 1.30% 0.13% 1.36% 0.01% -0.06% 0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1. 本基金合同于 2016 年 2 月 4 日生效, 截至本报告期末, 本基金合同生效未满一年 2. 根据基金合同的规定, 自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求 截至本报告期末, 本基金建仓期尚未结束 第 4 页共 11 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 刘开运基金经理 2016 年 2 月 4 日 离任日期 证券从业年限 - 5 说明金融学硕士, 中国籍, 具有基金从业资格,5 年证券从业经验 曾任毕马威华振会计师事务所审计师, 昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理 合伙人助理 2014 年 7 月加入九泰基金管理有限公司 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 ( 债券回购 股指期货除外 ) 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 九泰锐富自成立以来, 始终保持积极进取, 同时严格控制投资风险的态度展开投资运作 九第 5 页共 11 页

6 泰锐富专注于定增投资, 在项目选择方面, 坚持选取行业前景广阔, 公司基本面扎实的上市公司进行定增投资, 在获取定增折价收益的同时, 最大程度上分享企业中长期快速发展带来的价值提升 截至 2016 年 6 月 30 日, 九泰锐富已经完成对良信电器 (002706) 凯撒股份(002425) 再升科技 (603601) 三个定增项目的投资 三个定增项目合计投资金额 1.32 亿元, 累计浮盈 0.54 亿元, 所投项目加权平均浮盈为 40.99% 九泰锐富将继续锁定优质定增投资标的, 择机参与定增投资, 力争为投资者获取较高的投资回报 4.5 报告期内基金的业绩表现截止本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期本基金份额净值增长率为 1.30%, 同期业绩比较基准收益率为 1.36% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 140,751, 其中 : 股票 140,751, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 94,486, 其他资产 400,243, 合计 635,481, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - 第 6 页共 11 页

7 C 制造业 140,751, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 140,751, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 再升科技 1,666,600 53,981, 良信电器 2,418,682 48,446, 凯撒股份 1,770,978 38,323, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 7 页共 11 页

8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策报告期内, 本基金未参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策报告期内, 本基金未参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 400,199, 应收股利 - 4 应收利息 44, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 8 页共 11 页

9 8 其他 - 9 合计 400,243, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 再升科技 53,981, 非公开发行 良信电器 48,446, 非公开发行 凯撒股份 38,323, 非公开发行 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 626,013, 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 626,013, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,601, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,601, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.37 第 9 页共 11 页

10 额比例 (%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金份额 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金基金管理人高级管理人员 8,601, ,601, , , 基金合同生效日起不少于 3 年基金合同生效日起不少于 3 年 基金经理等人员 1,000, ,000, 基金合同生效 日起不少于 3 年 基金管理人股东 其他 合计 10,151, ,151, 影响投资者决策的其他重要信息 本报期没有影响投资者决策的其他重要信息 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1 中国证监会准予九泰锐富事件驱动混合型证券投资基金募集注册的文件 2 九泰锐富事件驱动混合型证券投资基金基金合同 3 九泰锐富事件驱动混合型证券投资基金托管协议 4 注册登记协议 5 法律意见书 6 基金管理人业务资格批件 营业执照 7 基金托管人业务资格批件 营业执照 第 10 页共 11 页

11 10.2 存放地点 基金合同 托管协议 存放在基金管理人和基金托管人处; 其余备查文件存放在基金管理人处 10.3 查阅方式投资者可在营业时间免费到存放地点查阅, 也可按工本费购买复印件 九泰基金管理有限公司 2016 年 7 月 21 日 第 11 页共 11 页