工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年四月二十日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称东方央视财经 50 指数基金主代码 交易代码 前端交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 12 月 19 日报告期末基金份额总额 16,909, 份本基金为股票型指数增强基金, 在对央视财经 50 指数进行有效跟踪的被动投资基础上, 结合增强型的主动投资, 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的投资目标日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 7.75%, 以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值, 分享中国经济的持续 稳定增长的成果 本基金将追求对股票的充分投资, 股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 其中投资于央视财经 50 指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的 80% 本基金采用 指数化被动投资为主 主动性增强投资为辅 的投资策略投资策略来构建股票投资组合, 指数化投资部分运用被动投资策略, 采用全复制的方法, 对成份股及备选成份股进行配置 主动性增强部分主要采取定量分析与定性分析相结合的方法, 对央视财经 50 指数成份股进行权重优化, 适度投资于优选的非成份股上市公司股票 本基金的业绩比较基准为 : 央视财经 50 指数收益率业绩比较基准 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 第 2 页共 11 页

3 风险收益特征 基金管理人基金托管人 本基金为股票指数增强型基金, 其预期的风险和收益高于货币市场基金 债券基金 混合型基金, 属于较高预期风险 较高预期收益的证券投资基金品种 东方基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 3,811, 本期利润 4,323, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 24,069, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 19.15% 1.49% 14.82% 1.63% 4.33% -0.14% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 中国科学院数学与系统科 学研究院应用数学研究所 理学博士, 北京大学光华管 理学院金融工程工作站博 吴长凤 ( 女 士 ) 本基金基金经理 2012 年 12 月 19 日 2015 年 3 月 12 日 13 年 士后,13 年证券从业经历 曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部高级经理, 中 国人寿富兰克林资产管理 公司产品设计业务主管 2009 年 6 月加盟东方基金 管理有限责任公司, 曾任金 第 4 页共 11 页

5 融工程部经理 东方央视财 经 50 指数增强型证券投资 基金基金经理, 现任投资经 理 吉林大学数量经济学博士, 7 年证券从业经历 曾任工 银瑞信基金管理有限公司 产品开发部产品开发经理 安信基金管理有限责任公 司市场部副总经理兼产品 开发总监 2013 年 5 月加盟 刘志刚 ( 先生 ) 本基金基金经理 2015 年 2 月 2 日 - 7 年 东方基金管理有限责任公司, 曾任指数与量化投资部 总经理 专户业务部总经 理 投资经理 现任量化投 资部总经理 兼任产品开发 部总经理, 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 基金经理, 投资决策委员会 委员 注 :1 此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 制定了 东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投资组合经理在授权范围内自主决策, 各投资组合共享研究平台, 在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 基金管理人实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易第 5 页共 11 页

6 执行机会 对于交易所公开竞价交易, 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量, 基金管理人按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差 反向交易情况 异常交易情况进行统计分析, 投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录 本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年 1 季度, 沪深股市总体呈现持续上涨态势, 其中上证综指上涨 15.87%, 沪深 300 指数上涨 14.64%, 同期央视财经 50 指数涨幅为 15.61% 报告期内, 投资组合满足基金合同的规定 本基金为指数增强型基金, 在投资管理过程中, 运用量化增强策略, 在严格控制负向偏离的基础上, 追求超越业绩比较基准的增强回报 报告期内, 本基金采取量化增强策略取得显著的增强效果 报告期内基金的业绩表现 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日, 本基金净值增长率为 19.15%, 业绩比较基准收益率为 14.82%, 高于业绩比较基准 4.33% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望随着改革的深入和经济结构的进一步调整, 经济增长速度可能继续回落, 为刺激经济货币政策有望持续保持稳健 证券市场资金供应充足, 股票市场有望延续上升趋势, 但也存在一定的不确定性和结构性调整的风险 第 6 页共 11 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内, 受本基金所跟踪的标的指数的表现及持有人赎回等影响, 本基金存在资产净值连 续六十个工作日低于五千万元的情况, 基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 22,677, 其中 : 股票 22,677, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,757, 其他资产 254, 合计 24,689, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 108, C 制造业 12,701, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 598, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,485, J 金融业 3,541, K 房地产业 179, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页共 11 页

8 N 水利 环境和公共设施管理业 184, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 18, S 综合 435, 合计 19,254, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 472, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 253, E 建筑业 - - F 批发和零售业 261, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,811, K 房地产业 273, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 349, S 综合 - - 合计 3,422, 第 8 页共 11 页

9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 大族激光 45, , 伊利股份 28, , 中国平安 11, , 海康威视 27, , 格力电器 18, , 民生银行 79, , 美的集团 23, , 科大讯飞 14, , 歌尔声学 22, , 潍柴动力 21, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 华策影视 7, , 招商地产 8, , 兴业证券 16, , 西南证券 12, , 豫园商城 17, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定, 本基金不投资贵金属 第 9 页共 11 页

10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定, 本基金不投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定, 本基金不投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 9, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 244, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 254, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 第 10 页共 11 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 21,898, 报告期期间基金总申购份额 3,662, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 8,651, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 16,909, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期基金管理人未持有过本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录一 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金基金合同 二 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 8.2 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人办公场所 8.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 2015 年 4 月 20 日 第 11 页共 11 页