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1 天治创新先锋混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 天治基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 天治创新先锋混合 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 8 日 报告期末基金份额总额 24,186, 份 投资目标 专注于投资创新先锋型公司, 追求持续稳健的长期回报 本基金以股票品种为主要投资标的, 优选通过差异化 投资策略 和低成本不断创造新价值 追求持续领先优势的创新 先锋型公司, 分享其价值创新带来的高成长收益 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 70%+ 中证全债指数收益率 30% 风险收益特征 本基金为具有较高收益 较高风险的混合型基金 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -10,239, 本期利润 -10,734, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 36,972, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 % 2.97% -9.16% 1.70% % 1.27% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 金融学硕士研究生, 具有基金从业资格 2010 年 2 月至 2013 年 9 月就职于东方证券 胡耀文 本基金基 金经理 2015 年 6 月 3 日 - 6 股份有限公司任高级研究员,2013 年 9 月 至今就职于天治基金 管理有限公司, 历任 行业研究员 基金经 理助理 注 :1 表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日 第 4 页共 11 页

5 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 和其他相关法律法规的规定以及 天治创新先锋混合型证券投资基金基金合同 天治创新先锋混合型证券投资基金招募说明书 的约定, 本着诚实信用 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产, 为基金份额持有人谋求利益 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金运作 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司 公平交易制度 异常交易监控与报告制度 本基金管理人公平交易体系涵盖授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节, 并通过明确投资权限划分 建立统一研究报告管理平台 分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库 应用投资管理系统公平交易相关程序 定期对不同投资组合收益率差异 交易价差 成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度 报告期内, 本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好, 未发现有违背公平交易的相关情况 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形, 未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 报告期内, 本基金管理人未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年一季度, 创新主要持有的创业板大幅下跌最大幅度超过 30%, 主要由于前期反弹幅度较大积累较高风险, 资金面紧张 人民币持续贬值和一线地产价格大幅上涨等因素所致 三月在经济企稳 货币稳定的窗口期, 各大指数出现明显反弹 全季来看, 上证综指下跌 15.12%,HS300 下跌 13.75%, 中小板指下跌 18.22%, 创业板指下跌 17.53%, 指数全部下跌, 市场资金流出明显 我们认为短期市场风险偏好很难恢复, 但股指下跌空间有限, 震荡格局将有望持续 宏观层面, 稳增长政策已经开始显现效果, 汇率阶段性稳定 地缘政治短期无重大变化,G20 峰会或将第 5 页共 11 页

6 推动世界金融体系稳定, 通胀成为市场担忧因素 地产复苏带来周期复兴对以消费为主的新经济造成压力, 但产业趋势不会改变 我们依然看好人工智能 智能汽车 工业 4.0 军民融合等中国制造 2025 子领域的投资机会 我们将深度挖掘相关个股的投资机会 本基金转型后将主要投资符合中国制造 2025 产业趋势的个股, 包含新能源汽车 人工智能 工业 4.0 军工 新材料等领域 仓位控制也将更加灵活, 增加股指期货对冲部分仓位 本基金将更加注重风险和收益的匹配, 为基民赢取更多利益 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期末, 本基金份额净值为 元, 报告期内本基金份额净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 -9.16%, 低于同期业绩比较基准收益率 14.25% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金报告期内存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形, 出现上述情形的时间段为 2015 年 7 月 2 日至 2016 年 3 月 16 日 本基金资产管理人已向中国证监会报送了本基金转型方案, 并于 2016 年 4 月 7 日转型为天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 本基金报告期内基金份额持有人数在 200 人以上 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 34,428, 其中 : 股票 34,428, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,914, 其他资产 199, 合计 39,541, 第 6 页共 11 页

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 4,086, C 制造业 19,803, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,927, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 5,553, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,246, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 1,810, S 综合 - - 合计 34,428, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末无按行业分类的沪港通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 电光科技 70,000 3,009, 劲胜精密 80,000 2,943, 万家文化 90,000 1,927, 道博股份 30,000 1,810, 纳川股份 125,000 1,782, 第 7 页共 11 页

8 东方财富 38,000 1,683, 上海佳豪 50,000 1,246, 朗姿股份 20,000 1,236, 金新农 70,000 1,166, 万安科技 50,000 1,101, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 第 8 页共 11 页

9 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 149, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5, 应收申购款 43, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 199, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 电光科技 3,009, 重大事项 朗姿股份 1,236, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份报告期期初基金份额总额 23,584, 报告期期间基金总申购份额 26,696, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 26,094, 第 9 页共 11 页

10 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 24,186, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或买卖本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或买卖本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 天治创新先锋混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 天治基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 于 2016 年 4 月 7 日将天治创新先锋混合型证券投资基金转型为天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金, 详情请见 2016 年 4 月 8 日在中国证监会指定媒体及公司网站发布的 天治基金管理有限公司关于天治创新先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 天治基金管理有限公司关于创新先锋混合型证券投资基金名称变更的公告 天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金托管协议 天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 天治创新先锋混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2 天治创新先锋混合型证券投资基金基金合同 3 天治创新先锋混合型证券投资基金招募说明书 4 天治创新先锋混合型证券投资基金托管协议 5 本报告期内按照规定披露的各项公告 第 10 页共 11 页

11 9.2 存放地点天治基金管理有限公司办公地点 上海市复兴西路 159 号 9.3 查阅方式网址 : 天治基金管理有限公司 2016 年 4 月 21 日 第 11 页共 11 页