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宛咎吴
7 years ago
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1 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日基金管理人 : 浙商基金管理有限公司基金托管人 : 华夏银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中财务资料未经审计本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况基金简称浙商沪深 300 指数分级场内简称浙商 300 交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日报告期末基金份额总额 48,721, 份本基金采用指数化投资方式, 通过严格的投资纪律约束和数量化的投资目标风险管理手段, 追求对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益本基金采用被动式指数投资方法, 按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 当预期成份股发生调整和成份股发生配股增发分红等行为时, 投资策略或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等, 使跟踪误差控制在限定的范围之内业绩比较基准沪深 300 指数收益率 95%+ 金融同业存款利率 5% 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有与标的指数相似的风险收益风险收益特征特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金债券型基金和混合型基金从本基金所分离的两类基金份额来看, 浙商稳健份额具第 2 页共 10 页

3 有低风险收益相对稳定的特征 ; 浙商进取份额具有高风险高预期收益的特征基金管理人浙商基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司下属分级基金简称浙商稳健浙商进取浙商沪深 300 指数分级下属分级基金交易代码下属分级基金报告期末基金份额总额 2,942, 份 2,942, 份 42,835, 份浙商沪深 300: 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有与标浙商稳健 : 浙商稳健浙商进取 : 浙商进取的指数相似的风险下属分级基金的风险收份额具有低风险收份额具有高风险高收益特征, 其预期风益特征益相对稳定的特征预期收益的特征险和预期收益高于货币市场基金债券型基金和混合型基金 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 705, 本期利润 2,512, 加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值 54,382, 期末基金份额净值基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 4.79% 0.74% 3.01% 0.76% 1.78% -0.02% 注 : 本基金的业绩比较基准 : 沪深 300 指数收益率 95%+ 金融同业存款利率 5% 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中, 需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求, 基准指数每日按照 95% 5% 的比例采取再平衡, 再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注 :1 本基金基金合同生效日为 2012 年 5 月 7 日, 基金合同生效日至本报告期期末, 本基金生效时间已满一年 2 本基金建仓期为 6 个月, 从 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 11 月 6 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限说明查晓磊本基金的基金经理, 公司衍生品及量化投资 2015 年 8 月 11 日 - 5 查晓磊先生, 香港中文大学财务学博士历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师第 4 页共 10 页

5 部副总经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他相关法律法规证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为本基金无重大违法违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为了规范公平交易行为, 保护投资者合法权益, 根据中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金管理公司管理办法证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等法律法规规定, 本公司制定了相应的公平交易制度在投资决策层面, 本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制, 对不同类别的投资组合分别管理独立决策 ; 在交易层面, 实行集中交易制度, 建立了公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会, 严禁在不同投资组合之间进行利益输送 ; 在监控和评估层面, 本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控, 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析本报告期内, 本基金未发生违反公平交易制度的行为异常交易行为的专项说明公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本基金通过投资约束和数量化控制, 按照基金合同的要求, 使用定量分析等技术, 分析和应对导致基金跟踪误差的因素, 积极应对市场的剧烈变化, 努力将基金的跟踪误差控制在较低水平, 实现基金约定的投资策略, 达到相应的投资目的报告期内, 本基金持续优化指数跟踪策略, 较好的完成了跟踪目标第 5 页共 10 页

6 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 9 月 30 日为止, 报告期内本基金份额净值增长率为 4.79%, 业绩比较基准收益率为 3.01%, 基金净值增长率低于业绩比较基准 1.78% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 51,367, 其中 : 股票 51,367, 基金投资固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 3,431, 其他资产 10, 合计 54,809, 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 56, B 采矿业 1,904, C 制造业 17,070, D 电力热力燃气及水生产和供应业 2,293, E 建筑业 1,749, F 批发和零售业 1,128, G 交通运输仓储和邮政业 1,762, 第 6 页共 10 页

7 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 2,437, J 金融业 18,617, K 房地产业 2,255, L 租赁和商务服务业 667, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 347, O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 93, R 文化体育和娱乐业 799, S 综合 182, 合计 51,367, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 64,228 2,194, 民生银行 140,615 1,302, 兴业银行 79,145 1,263, 招商银行 67,336 1,212, 交通银行 164, , 贵州茅台 2, , 浦发银行 51, , 海通证券 48, , 中信证券 46, , 农业银行 228, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券第 7 页共 10 页

8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 8, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息应收申购款 1, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10, 第 8 页共 10 页

9 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资的前十名股票不存在流通受限的情况投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份项目浙商稳健浙商进取浙商沪深 300 指数分级报告期期初基金份额总额 3,048, ,048, ,657, 报告期期间基金总申购份额 ,211, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 ,245, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) -106, , , 报告期期末基金份额总额 2,942, ,942, ,835, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额浙商沪深 300 指数分级拆分变动份额包含本期定期份额折算的变动份额 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 1 中国证监会批准浙商沪深 300 指数分级证券投资基金设立的相关文件 ; 2 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 ; 3 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 ; 4 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议 ; 5 基金管理人业务资格批件和营业执照; 6 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7 中国证监会要求的其他文件第 9 页共 10 页

10 7.2 存放地点杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 B 座 507 室 7.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : / 查询相关信息浙商基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日第 10 页共 10 页

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