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1 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称农银新能源混合交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日报告期末基金份额总额 374,860, 份本基金通过积极把握中国社会 经济和环境可持续发展过程中的投资机会, 精选受益于节能减排和产业升投资目标级大趋势的新能源行业相关上市公司, 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值 1 大类资产配置策略本基金基于对宏观经济 政策面 市场面等因素的综合分析, 结合对股票 债券 现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究, 形成对各类别资产未来表现的预判, 在严格控制投资组合风险的前提下, 确定和调整基金资产中股票 债券 货币市场工具以及其他金融投资策略工具的配置比例 2 股票投资策略本基金首先界定新能源主题相关上市公司, 再将定性分析和定量分析相结合, 对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估, 甄选受益于节能减排大趋势的优质上市公司 第 2 页共 10 页

3 3 债券投资策略本基金债券投资将以优化流动性管理 分散投资风险为主要目标, 同时根据需要进行积极操作, 以提高基金收益 4 权证投资策略本基金将从权证标的证券基本面 权证定价合理性 权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析, 以有利于资产增值为原则, 加强风险控制, 谨慎参与投资 5 股指期货投资策略本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 采用流动性好 交易活跃的期货合约, 并充分考虑股指期货的收益性 流动性及风险性特征, 主要遵循避险和有效管理两项策略和原则 :(1) 避险 : 在市场风险大幅累积时, 减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险 ;(2) 有效管理 : 利用股指期货流动性好 交易成本低等特点, 通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整, 提高投资组合的运作效率 业绩比较基准中证新能源指数 65%+ 中证全债指数 35% 本基金为混合型基金, 属于中高风险收益的投资品风险收益特征种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金 债券型基金, 低于股票型基金 基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 2,442, 本期利润 9,418, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 383,046, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 第 3 页共 10 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 2.19% 0.32% 2.30% 1.20% -0.11% -0.88% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1 本基金合同生效日为 2016 年 3 月 29 日, 至 2016 年 6 月 30 日不满一年 2 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%, 投资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许, 本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例 进行调整 第 4 页共 10 页

5 3 根据法律法规规定, 本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月, 至本报告期末尚处于建仓期 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 复旦大学学士, 具有 基金从业资格 历任 顾旭俊 本基金基 金经理 2016 年 3 月 29 日 - 7 申银万国证券研究所有限公司研究员 上 海尚雅投资管理有限 公司研究员 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规 基金合同的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本基金主要从产业景气度和宏观对大类资产的影响两个角度自上而下选择强势主题行业, 新能源汽车产业链 半导体产业链 养殖和农产品是目前景气度最高且有较长持续性的行业, 行业的不少公司会由于终端需求爆发 供给端紧张以及国家主导投资规模扩大受益, 因此会涌现出近 第 5 页共 10 页

6 几年收入和利润爆发式增长的企业, 其估值水平也会在短期内有比较大的提升 ; 贵金属板块则受益于英国退欧后国际市场上鹊起的避险情绪以及流动性充沛带来的通胀预期, 在国际和国内经济形势动荡不明朗的背景下, 信用货币体系缺陷日益彰显时, 作为实物货币的不二代表, 黄金等贵金属的价值就进一步凸显出来, 并且可能持续相当长的时间 因此, 本基金在二季度根据上述对产业和宏观经济形势的分析, 主要围绕强势板块里选择优质个股, 并且可以进行中长期持有 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 2.19%, 业绩比较基准收益率为 2.30% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条的规定 报告期内, 本基金未出现上述情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 122,343, 其中 : 股票 122,343, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 308,434, 其他资产 472, 合计 431,250, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 第 6 页共 10 页

7 (%) A 农 林 牧 渔业 5,252, B 采矿业 9,382, C 制造业 83,351, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 6,102, E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,481, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 4,301, J 金融业 - - K 房地产业 6,471, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 122,343, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 诺德股份 1,016,200 9,999, 华友钴业 253,500 9,430, 山东黄金 241,138 9,382, 七星电子 199,400 8,338, 秋林集团 585,900 7,481, 羚锐制药 628,873 6,785, 中航地产 784,390 6,471, 金新农 367,511 6,453, 智光电气 282,700 6,431, 方正电机 184,819 6,318, 第 7 页共 10 页

8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责 处罚的情况 第 8 页共 10 页

9 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 37, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24, 应收申购款 409, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 472, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 420,534, 报告期期间基金总申购份额 398, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 46,072, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 374,860, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末, 基金管理人无运用固有资金投资本基金情况 第 9 页共 10 页

10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末, 基金管理人无运用固有资金投资本基金情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会核准本基金募集的文件; 2 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址 : 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 10 页共 10 页