1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年四月二十日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2015 年 4 月 30 日 1,394,362, 份 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下, 重点 投资目标 投资于以科技和创新为动力和支撑, 具有核心科技或创新 优势的优质上市公司, 把握相关领域科技发展与创新所带 来的投资机会, 力争获得超额收益与长期资本增值 本基金将结合对包括宏观经济形势 政策走势 证 投资策略 券市场环境等在内的因素的分析, 主动判断市场时机, 进 行积极的资产配置策略, 合理确定基金在股票 债券等各 2

3 类资产上的投资比例, 最大限度地降低投资组合的风险, 提高收益 通过 自上而下 及 自下而上 相结合的方法挖掘优质的上市公司, 构建股票投资组合 :1) 自上而下地分析行业的增长潜在空间 竞争结构 增长节奏 潜在风险等方面, 把握投资机会 ;2) 自下而上地评判企业的核心科技和创新优势 管理层 治理结构以及其提供的产品和服务是否契合科技创新的大趋势, 对企业基本面和估值水平进行综合的研判, 深度挖掘优质个股 并秉承稳健优先的原则, 在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场, 力图获得良好的收益 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 80%+ 中证全债指数收益率 20% 本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中较高预期收 风险收益特征 益 较高预期风险的品种, 其预期风险收益水平高于混合 型基金 债券型基金及货币市场基金 基金管理人 基金托管人 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -212,772, 本期利润 -261,682, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 909,914, 期末基金份额净值

4 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 ; 2 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 % 3.22% % 1.94% % 1.28% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰科技创新股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 4 月 30 日至 2016 年 3 月 31 日 ) 4

5 注 :1 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 含中小板 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 股指期货 权证 资产支持证券 银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ); 2 业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证全债指数收益率 20% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 方超先生, 硕士, 曾任朗讯 科技有限公司和北电科技 有限公司项目工程师 2009 年 5 月加入金鹰基金管理有 方超 基金经 理 限公司, 先后担任研究员, 基金经理助理 投资经理等 职 现任金鹰策略配置混合 型证券投资基金 金鹰科技 创新股票型证券投资基金 基金经理 注 :1 任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会颁布的 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规及其各项实施准则 本基金基金合同等法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法违规或违反基金合同的行为, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 5

6 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期, 本基金管理人按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 根据本公司 公平交易制度 的规定, 通过规范化的投资 研究和交易流程, 确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度 投资权限管理制度 债券库管理制度和集中交易制度等 ; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以 " 时间优先 价格优先 " 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合 ; 事后加强对不同投资组合的交易价差 收益率的分析, 对公平交易执行情况进行检查 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析一季度初, 市场在汇率和熔断机制的影响下出现连续下跌的系统性风险, 在三月份出现企稳和温和反弹 本基金还是以科技类公司为主要投资方向, 导致净值波动较大 报告期内基金的业绩表现截止 2016 年 3 月 31 日, 基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准增长率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望二季度, 汇率企稳, 美元加息延后, 通胀温和, 经济数据企稳, 监管层对资本市场的维稳和呵护, 这些因素有利于市场企稳, 结构性机会将出现 本基金将重点关注 VR, 新能源汽车, 智能汽车等产业趋势,PEG 合理的龙头公司, 业绩出现反转的公司 6

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 839,136, 其中 : 股票 839,136, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 102,677, 其他各项资产 983, 合计 942,797, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 505,223,

8 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 37,913, E 建筑业 19,740, F 批发和零售业 52,331, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 90,654, J 金融业 - - K 房地产业 84,871, L 租赁和商务服务业 22,550, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 25,850, S 综合 - - 合计 839,136, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 创维数字 3,166,481 65,229, 万方发展 2,165,160 52,331, 比亚迪 881,724 51,854, 冠昊生物 989,796 42,561, 网宿科技 683,965 39,950, 迪森股份 2,580,879 37,913, 襄阳轴承 4,524,436 37,281, 大华股份 983,700 35,452, 东软集团 1,735,721 32,510, 莱茵体育 1,625,575 30,528, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 8

9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策无 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价无 5.11 投资组合报告附注 9

10 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 894, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24, 应收申购款 64, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 983, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 流通受限情 况说明 万方发展 52,331, 重大事项 迪森股份 37,913, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 10

11 本报告期期初基金份额总额 1,451,567, 报告期基金总申购份额 343,219, 减 : 报告期基金总赎回份额 400,424, 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,394,362, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件 2 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 3 金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议 4 金鹰基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程 5 基金托管人业务资格批件和营业执照 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 季度报告 半年度报告 更新的招募说明书及其他临时公告 9.2 存放地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 11

12 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理人网站查阅, 本基金管理人网址 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务中心电话 : 或 金鹰基金管理有限公司 二〇一六年四月二十日 12