工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称前海开源沪深 300 指数交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 6 月 17 日报告期末基金份额总额 47,137, 份本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪沪深 300 指数, 在严格控制基投资目标金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下, 力争获取与标的指数相似的投资收益 本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动式指数化投资 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数变动而进行相应调整 本基金在严格控制基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下, 力争获取与标的指数相似的投资收益 由于标的指数编制方法调整 成份股及其权重变化的原因, 或因基金的申购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 投资策略 1 大类资产配置: 本基金管理人主要按照沪深 300 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%, 投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 85%; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 2 股票投资策略:(1) 股票投资组合构建 : 本基金采用完全复制标第 2 页共 10 页

3 的指数的方法, 按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合 若出现特殊情况, 本基金将采用替代性的方法构建组合, 以减少跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整 : 本基金股票投资组合根据沪深 300 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况等, 对其进行适时调整 在正常市场情况下, 力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免误差进一步扩大 3 债券投资策略: 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 降低跟踪误差, 主要采取组合久期配置策略, 同时辅之以收益率曲线策略 骑乘策略 息差策略等积极投资策略构建债券投资组合 4 权证投资策略: 根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值, 发现市场对股票权证的非理性定价 ; 通过权证与证券的组合投资, 来达到改善组合风险收益特征的目的 5 股指期货投资策略: 本基金以套期保值为目的, 参与股指期货交易 运用股指期货对冲系统性风险 对冲特殊情况下的流动性风险, 以达到降低投资组合的整体风险的目的 基金管理人将建立股指期货投资决策部门或小组, 经董事会批准后执行 若相关法律法规发生变化时, 基金管理人从其最新规定 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 本基金属于采用指数化操作的股票型基金, 其预期的风险和收益高于风险收益特征货币市场基金 债券基金 混合型基金, 为证券投资基金中的较高风险 较高收益品种 基金管理人前海开源基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 331, 本期利润 1,749, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 50,291, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 第 3 页共 10 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 3.69% 0.75% 3.01% 0.76% 0.68% -0.01% 注 : 本基金业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 95% + 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 本基金的 苏天杉先生, 美国罗彻斯特 苏天杉 基金经理 公司 2016 年 4 月 21 日 - 5 年 大学商学院 MBA 对外经济贸易大学管理学硕士 美国 执行投资 注册金融分析师 (CFA) 第 4 页共 10 页

5 总监 2011 年加入美国领航基金 (Vanguard Group) 费城总 部, 任投资管理部投资分析 师 曾任英特尔 (Intel) 全球新兴市场情报分析经 理, 高级分析师 现任前海 开源基金管理有限公司执 行投资总监 王霞女士, 北京交通大学管 王霞 本基金的基金经理 公司执行投资总监 2014 年 6 月 17 日 - 13 年 理学硕士, 中国注册会计师 (CPA) 历任南方基金管理有限公司商业 贸易 旅游行业研究员 房地产行业首席研究员 现任前海开源基金管理有限公司执行投资 总监 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确定的解聘日期, 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金持有人利益 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5% 的情况 第 5 页共 10 页

6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 本基金紧密跟踪指数, 降低跟踪误差 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期内, 基金份额净值增长率为 3.69%, 同期业绩比较基准收益率为 3.01% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内, 未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 47,216, 其中 : 股票 47,216, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,259, 其他资产 470, 合计 51,946, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 37, B 采矿业 1,630, C 制造业 15,414, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,863, E 建筑业 1,649, F 批发和零售业 1,013, G 交通运输 仓储和邮政业 1,446, H 住宿和餐饮业 - - 第 6 页共 10 页

7 I 信息传输 软件和信息技术服 务业 第 7 页共 10 页 2,886, J 金融业 16,395, K 房地产业 2,832, L 租赁和商务服务业 516, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 377, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 77, R 文化 体育和娱乐业 837, S 综合 236, 合计 47,216, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 中国平安 59,034 2,016, 民生银行 128,351 1,188, 兴业银行 72,496 1,157, 万科 A 42,303 1,107, 招商银行 55,873 1,005, 交通银行 149, , 贵州茅台 2, , 浦发银行 46, , 海通证券 43, , 中信证券 42, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券

8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期未进行股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 第 8 页共 10 页

9 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 43, 应收证券清算款 302, 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 124, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 470, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 46,635, 报告期期间基金总申购份额 3,631, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 3,129, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 47,137, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额 第 9 页共 10 页

10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购 赎回 买卖本基金份额 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深 300 指数型证券投资基金设立的文件 (2) 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金合同 (3) 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司, 客户服务电话 : ( 免长途话费 ) (3) 投资者可访问本基金管理人公司网站, 网址 : 前海开源基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 10 页共 10 页