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1 国金沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称国金沪深 300 场内简称国金 300 交易代码 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 7 月 26 日报告期末基金份额总额 34,259, 份本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪沪深 300 指数, 在严格控制投资目标基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下, 力争获取与标的指数相似的投资收益 本基金采用指数完全复制方法, 按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整, 以达到跟踪和复制指数的目的, 力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如遇特殊情况( 如市投资策略场流动性不足 个别成份股被限制投资 法律法规禁止或限制投资等 ) 致使基金无法购得足够数量的股票时, 基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整, 并运用股指期货等金融衍生工具, 以实现对跟踪误差的有效控制 本基金的业绩比较基准为 :95% 沪深 300 指数收益率 +5% 同期银业绩比较基准行活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为股票型基金, 属于较高风险 较高预期收益的基金品种, 风险收益特征其风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 基金管理人国金基金管理有限公司第 2 页共 14 页

3 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金简称 国金 300A 国金 300B 国金 300 下属分级场内简称 国金 300A 国金 300B 国金 300 下属分级基金交易代码 下属分级基金报告期末基金份额总额 6,867, 份 6,867, 份 20,524, 份 本基金为股票型基 金, 属于较高风险 国金沪深 300 指数分国金沪深 300 指数分较高预期收益的基下属分级基金的风险收级 A 份额具有低风险 级 B 份额具有高风险 金品种, 其风险和预益特征收益相对稳定的特高预期收益的特征 期收益高于货币市征 场基金 债券型基金 和混合型基金 注 : 无 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 109, 本期利润 1,334, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 29,369, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动损益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 4.59% 0.81% 3.01% 0.76% 1.58% 0.05% 注 : 本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 第 3 页共 14 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金基金合同生效日为 2013 年 7 月 26 日, 图示日期为 2013 年 7 月 26 日至 2016 年 9 月 30 日 3.3 其他指标注 : 无 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 任职日期 宫雪基金经理 2013 年 7 月 26 日 离任日期 限 - 8 说明宫雪女士, 中国科学院博士 2008 年 7 月至 2011 年 12 月在博时基金管理有限公司股票投资部, 任产业分析师 ;2012 年 2 月至今在国 第 4 页共 14 页

5 金基金管理有限公司, 历任产品经理 行业分析师 产品与金融工程部副总经理 指数投资部副总经理 指数投资事业部总经理, 自 2016 年 4 月起任量化投资事业三部总经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 国金基金管理有限公司公平交易管理办法 的规定, 通过制度 流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下所有投资组合 在投资决策内部控制方面, 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库, 确保各投资组合在获取研究信息 投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会 健全投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内自主决策 建立投资组合投资信息的管理及保密制度, 通过岗位设置 制度约束 技术手段相结合的方式, 对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施 在交易执行控制方面, 本基金管理人实行集中交易制度, 基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先 价格优先的原则严格执行所有指令 对于一级市场申购等场外交易, 按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制 本基金管理人管理有 9 只基金产品, 分别为 3 只混合型基金 2 只指数基金 1 只短期债券基金和 3 只货币基金, 通过交易系统中的公平交易程序, 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配, 报告期内, 系统的公平交易程序运作良好, 未出现异常情况 针对场外网下交易业务, 公司依照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部场外 网下交易业务的相关规定, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 对于以公司名义进行的交第 5 页共 14 页

6 易严格按照发行分配的原则或价格优先 比例分配的原则在各投资组合间进行分配 本报告期内, 场外 网下业务公平交易制度执行情况良好, 未出现异常情况 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日 3 日 5 日 ) 内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验, 统计了溢价率占优比例 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在利益输送的行为 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了对异常交易的监控制度, 报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度, 本基金严格遵守基金合同, 采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略, 同时为控制大额申购对跟踪误差的影响, 本基金适当投资股指期货 基金持仓包括沪深 300 指数成份股 股指期货及现金等, 其中股票持仓不低于 90%, 股指期货市值不高于 10%, 现金类资产不低于 5%, 以日均跟踪偏离度最小 ( 绝对值不超过 0.35%) 年化跟踪误差尽量小( 不超过 4%) 为管理目标 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期, 本基金份额净值增长率为 4.59%, 同期业绩比较基准收益率为 3.01%; 报告期内, 基金的日均跟踪偏离度 0.041%, 低于合同约定的日均跟踪偏离度为 0.35%, 年化跟踪误差为 1.299%, 低于合同约定的年化跟踪误差为 4% 的水平 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 自 2016 年 07 月 01 日起至 2016 年 09 月 14 日止, 本基金已连续五十四个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 26,773, 其中 : 股票 26,773, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 - - 第 6 页共 14 页

7 5 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,702, 其他资产 434, 合计 29,910, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 21, B 采矿业 913, C 制造业 8,594, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,043, E 建筑业 923, F 批发和零售业 567, G 交通运输 仓储和邮政业 804, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,619, J 金融业 9,544, K 房地产业 1,578, L 租赁和商务服务业 318, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 207, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 41, R 文化 体育和娱乐业 462, S 综合 132, 合计 26,773, 注 : 以上行业分类以 2016 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资部分股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 第 7 页共 14 页

8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 中国平安 32,972 1,126, 民生银行 71, , 兴业银行 40, , 万科 A 23, , 招商银行 31, , 交通银行 83, , 贵州茅台 1, , 浦发银行 26, , 海通证券 24, , 中信证券 23, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 - - 注 : 本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券投资 第 8 页共 14 页

9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 ( 买 / 卖 ) 合约市值 ( 元 ) 公允价值变 动 ( 元 ) IF1610 IF ,948, , 风险说明 报告期内, 本基金运 用股指期货是出于 追求基金充分投资 减少交易成本 降低 跟踪误差的目的, 总 体风险可控且符合 既定的投资政策和 投资目标 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 7, 股指期货投资本期收益 ( 元 ) 261, 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) -79, 本基金投资股指期货的投资政策报告期, 本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险, 有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距, 确保投资组合对指数跟踪的效果 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策报告期, 本基金未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注 : 本基金本报告期未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金未参与国债期货投资 第 9 页共 14 页

10 5.11 投资组合报告附注 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中中信证券 ( SH) 于 2015 年 11 月 26 日, 中信证券发布公告称收到中国证券监督管理委员会调查通知书 ( 稽查总队调查通字 号 ), 其中提及 : 因公司涉嫌违反 证券公司监督管理条例 相关规定, 中国证监会决定对公司进行立 案调查 由于中信证券 ( SH) 是沪深 300 指数的成份股, 故将其纳入本基金的投资组合 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 391, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 42, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 434, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末未持有积极投资股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分无 第 10 页共 14 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 国金 300A 国金 300B 国金 300 报告期期初基金份额总额 7,430, ,430, ,927, 报告期期间基金总申购份额 - - 1,546, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 - - 3,075, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) -562, , ,125, 报告期期末基金份额总额 6,867, ,867, ,524, 注 :1 拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额 2 本报告期末, 基金管理人持有本基金的份额为 986, 份, 基金管理人的子公司北京千石 创富资本管理有限公司 ( 以下简称 千石资本 ) 上海国金通用财富资产管理有限公司( 以下简 称 国金财富 ) 持有本基金的份额分别为 2,987, 份 4,979, 份, 基金管理人 千石资本和国金财富均按照本基金 基金合同 及 招募说明书 规定的申购规则及申购费率办 理申购业务, 并已按照法规规定向中国证监会进行了报告 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况国金 300A 单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 - 额比例 (%) 注 : 本报告期基金管理人未投资 A 级基金份额 国金 300B 单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 - 额比例 (%) 注 : 本报告期基金管理人未投资 B 级基金份额 第 11 页共 14 页

12 国金沪深 300 指数分级 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 986, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 986, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期基金管理人未运用固有资金交易本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内, 基金管理人根据 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定, 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及基金管理人网站进行了如下信息披露 : 年 7 月 1 日披露了 国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 ; 年 7 月 5 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加厦门鑫鼎盛为旗下基金销售机构的公告 ; 年 7 月 20 日披露了 国金沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 ; 年 7 月 22 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 7 月 26 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 8 月 10 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加奕丰金融和微众银行为旗下基金销售机构的公告 ; 年 8 月 23 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 8 月 27 日披露了 国金沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告 ; 年 8 月 27 日披露了 国金沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 ; 年 9 月 2 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加一路财富 ( 北京 ) 信息科技有 第 12 页共 14 页

13 限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 9 月 2 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加北京电盈基金销售有限公司和光大证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 9 月 8 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 9 月 9 日披露了 国金沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 年 9 月 9 日披露了 国金沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 年 9 月 21 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司和诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 9 月 24 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加北京懒猫金融信息服务有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 17 本报告期内, 基金管理人按照 证券投资基金信息披露管理办法 的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 ; 3 国金沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议 ; 4 国金沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 ; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 基金托管人业务资格批件 营业执照; 7 报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本管理人 第 13 页共 14 页

14 咨询电话 : 公司网址 : 国金基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 14 页共 14 页