1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 06 月 30 日 基金管理人 : 中融基金管理有限公司 基金托管人 : 海通证券股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 07 月 19 日 第 1 页共 11 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称中融煤炭基金主代码 基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 2015 年 06 月 25 日报告期末基金份额总额 741,379, 份本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量化管理和严格的投资程序, 力争将基金的净值增长率与业绩比较投资目标基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内, 实现对中证煤炭指数的有效跟踪 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标投资策略的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 95% 中证煤炭指数收益率 +5% 同期银行活期存款利业绩比较基准率 ( 税后 ) 本基金虽为跟踪指数的股票型基金, 但由于采取了基金风险收益特征份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险 第 2 页共 11 页

3 收益特征 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 煤炭 A 级 煤炭 B 级 煤炭母基 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 362,956, 份 362,956, 份 15,466, 份 中融煤炭份额为 跟踪指数的股票 型基金, 具有较 中融煤炭 A 份额 中融煤炭 B 份额 高预期风险 较 下属分级基金的风险收益特 具有预期风险 具有预期风险 高预期收益的特 征 预期收益较低的 预期收益较高的 征, 其预期风险 特征 特征 和预期收益高于 货币市场基金 债券型基金和混 合型基金 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 1,965, 本期利润 2,323, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 523,955, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 第 3 页共 11 页

4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 0.14% 1.70% 0.22% 1.69% 0.36% 0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中融中证煤炭指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 06 月 25 日 2016 年 06 月 30 日 ) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 中融煤炭 基金基准 注 : 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建仓期结束时 本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 本基金 中 赵菲先生, 中国国籍, 赵菲 融一带一路 中融银 年 毕业于北京师范大学概率论与数理统计专 行 中融钢 业, 硕士研究生学历, 第 4 页共 11 页

5 铁基金经具有基金从业资格, 证理 量化投券从业年限 8 年 2008 资部 ( 北京 ) 年 8 月至 2011 年 5 月曾负责人任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理 2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 2012 年 11 月加入中融基金管理有限公司, 任量化投资部 ( 北京 ) 总监及基金经理, 于 2015 年 6 月至今任本基金基金经理 注 :(1) 基金经理赵菲先生任职日期指本基金基金合同生效之日 (2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项配套法规 中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 本公司制定了 公平交易管理办法 公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待, 未发生不公平的交易事项 异常交易行为的专项说明 第 5 页共 11 页

6 本报告期内, 本基金未发生异常交易行为 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016 年二季度,A 股维持震荡格局, 中证煤炭指数上涨 0.18% 本基金严格按照基金合同的各项要求, 采取完全复制的被动式指数基金管理策略 虽然大额申赎 停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金仍保持了对指数的有效跟踪 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末, 本基金单位净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 0.14%, 业绩比较基准收益率为 0.22% 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望二季度初,A 股在经济复苏预期 美元加息预期延后等利好下延续前期反弹行情, 但之后在经济重现放缓 货币政策回归稳健 权威人士定调经济 L 型等因素的影响下, 进入震荡盘整阶段 展望三季度, 预计 CPI 将处于较低水平, 同时美联储加息预期受到英国退欧等影响持续下降, 货币政策存在阶段性宽松的可能, 在没有新的系统性风险情况下,A 股有望迎来结构性行情 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内, 力争使投资者充分分享煤炭行业的长期收益 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 481,722, 其中 : 股票 481,722, 基金投资 3 固定收益投资 其中 : 债券 第 6 页共 11 页

7 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 73,743, 其他资产 747, 合计 556,213, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末 ( 指数投资 ) 按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 431,986, C 制造业 49,735, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 第 7 页共 11 页

8 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 481,722, 报告期末 ( 积极投资 ) 按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值码值比例 (%) 中国神华 3,508,883 49,369, 永泰能源 11,528,569 45,422, 西山煤电 4,872,768 39,713, 陕西煤业 6,185,357 31,978, 中煤能源 5,660,790 29,209, 潞安环能 3,700,533 24,201, 阳泉煤业 3,718,899 23,689, 冀中能源 3,278,408 17,441, 盘江股份 2,047,439 16,911, 兰花科创 2,119,910 15,220, 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 第 8 页共 11 页

9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库 其他资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 332, 应收证券清算款 271, 应收股利 4 应收利息 23, 第 9 页共 11 页

10 5 应收申购款 120, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 747, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 煤炭 A 级 煤炭 B 级 煤炭母基 本报告期期初基金份额总额 165,251, ,251, ,816, 报告期期间基金总申购份额 470,666, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 87,607, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 197,704, ,704, ,409, 本报告期期末基金份额总额 362,956, ,956, ,466, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 第 10 页共 11 页

11 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会准予中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金募集的文件 (2) 中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金基金合同 (3) 中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金招募说明书 (4) 中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金托管协议 (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 (6) 基金托管人业务资格批件 营业执照 (7) 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的复印件咨询电话 : 中融基金管理有限公司客户服务 ( 免长途话费 ),(010) 网址 : 中融基金管理有限公司 二〇一六年七月十九日 第 11 页共 11 页