工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年第 4 季度报告 2011 年 12 月 31 日 基金管理人 : 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2012 年 1 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 汇添富深证 300ETF, 深交所简称 深 300ETF 交易代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额 459,148, 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金主要采取完全复制法 正常情况下, 本基金日均 投资策略 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%, 年跟踪误差不超过 2% 业绩比较基准 深证 300 指数收益率 本基金属股票型基金, 预期风险与预期收益水平高于混 合型基金 债券型基金与货币市场基金 同时本基金通 风险收益特征 过投资于目标 ETF, 紧密跟踪标的指数, 具有与标的指 数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2011 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -21,713, 本期利润 -73,066, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 384,302, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 % 1.06% % 1.57% -1.95% -0.51% 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的 基金合同 生效日为 2011 年 9 月 16 日, 截至本报告期末, 基金成立未满 1 年 ; 本基金建仓期为本 基金合同 生效之日 (2011 年 9 月 16 日 ) 起 3 个月, 建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的 国籍 : 中国 学历 : 中国科学技术 基金经 大学管理学博士 相关业务资格 : 理, 汇添 证券投资基金从业资格 从业经 吴振翔 富上证综合指数证 2011 年 9 月 16 日 - 5 年 历 : 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员 上投摩根基金 券投资基 管理有限公司产品开发高级经 金的基金 理 2008 年 3 月加入汇添富基金 经理, 汇 管理有限公司任金融工程研究 第 4 页共 10 页

5 添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 员,2010 年 1 月 8 日至 2010 年 2 月 4 日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理, 2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011 年 9 月 16 日至今任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011 年 9 月 28 日至今任汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 注 :1 基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 其 离职日期 为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人已依据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 建立起健全 有效 规范的公平交易制度体系和公平交易机制, 涵盖了各投资组合 各投资市场 各投资标的, 贯穿了授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估全过程, 并通过分析报告 监控 稽核保证制度流程的有效执行 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较注 : 本基金为指数型基金, 采用采取完全复制法跟踪深圳 300 指数的收益率, 与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同 异常交易行为的专项说明报告期内, 公司公平交易制度执行情况良好, 未发生任何异常交易行为 第 5 页共 10 页

6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金成立于 2011 年 9 月 16 日, 在 4 季度经历了建仓期并实现了上市交易, 在预判市场下跌风险较大的情况下, 本基金在成立之后始终保持较低的股票仓位, 在 11 月 24 日上市交易之前两个星期, 开始逐步建仓, 到 11 月 23 日基本达到了 ETF 上市交易的仓位要求, 上市交易之后, 对深证 300 指数实现了较好的跟踪效果 4 季度 A 股市场基本上呈现先扬后抑的态势 本基金遵循了 ETF 基金的被动投资原则, 保持了指数基金的本质属性 本基金股票投资仓位在报告期内基本保持在 96%~100% 之间, 基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的 本基金日常管理中非常重视风险管理, 对股票和现金头寸严格管理 实时监控, 基本实现了 ETF 平稳运作管理的目的 报告期内基金的业绩表现深证 300 指数在报告期内下跌了 14.23%, 本基金在报告期内累计收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 收益率落后业绩比较基准 1.95% 收益率的差异因素主要来源于 10 月份市场上涨阶段依然保持了 9 月份较低的股票仓位 本基金打开申购赎回以后日均跟踪误差为 0.012%, 这一跟踪误差水平远低于合同约定上限, 在报告期达到了投资目标 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望未来一段时间, 市场对经济增速回落的担心超过 2011 年对 CPI 高企的担心, 预计通胀在 2012 年将出现较为明显的回落, 同时企业盈利水平也可能会出现较大幅度下滑, 对经济增长回落的担忧已成为政策和证券市场更加关注的问题 在此种大背景下, 央行在继续实行积极的财政政策和稳健的货币政的同时, 具体政策上将会体现出更多的微调特征, 信贷宽松可能会逐步展开 同时进出口增速的下降和房地产市场的调整将是经济增长的两大风险 外围市场中, 全球经济继续缓慢复苏, 尽管美国经济进一步严重恶化的概率较小, 但欧洲将继续面临严重危机, 从而继续影响我国的外需, 将可能导致外需继续下降 综合考虑政府的积极财政政策 稳健偏灵活的货币政策以及保障房的持续建设对房地产市场的对冲, 经济实现软着陆将是大概率事件 整体来看,2012 年 A 股市场将处于底部震荡, 中枢逐步抬升的趋势 目前 A 股市场经过前期的大幅调整, 估值水平已处于历史低位, 下降空间相对有限 伴随着政策的缓步放松 流动性的改善,A 股市场将出现较好的投资机会 作为被动投资的交易所上市指数型基金, 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同, 继续坚持既定的指数化投资策略, 积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差 我 第 6 页共 10 页

7 们也非常期望汇添富深证 300ETF 能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 375,534, 其中 : 股票 375,534, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 8,643, 其他资产 644, 合计 384,822, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 6,532, B 采掘业 17,829, C 制造业 223,283, C0 食品 饮料 40,660, C1 纺织 服装 皮毛 4,184, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 2,439, C4 石油 化学 塑胶 塑料 22,975, C5 电子 16,161, C6 金属 非金属 40,301, C7 机械 设备 仪表 67,083, C8 医药 生物制品 28,374, C99 其他制造业 1,101, D 电力 煤气及水的生产和供应业 5,681, E 建筑业 4,284, F 交通运输 仓储业 4,199, G 信息技术业 17,072, H 批发和零售贸易 19,207, 第 7 页共 10 页

8 I 金融 保险业 22,611, J 房地产业 31,782, K 社会服务业 9,948, L 传播与文化产业 4,389, M 综合类 8,711, 合计 375,534, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未进行积极投资 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) 万科 A 1,947,806 14,550, 五粮液 400,918 13,150, 深发展 A 591,848 9,226, 苏宁电器 966,613 8,158, 格力电器 458,718 7,931, 中联重科 904,291 6,953, 中兴通讯 402,038 6,794, 泸州老窖 156,100 5,822, 洋河股份 42,901 5,532, 东阿阿胶 120,533 5,176, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注 : 本基金本报告期末未进行积极投资 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 8 页共 10 页

9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本基金投资前十名证券五粮液 (000858) 于 2011 年 5 月 27 日受到证监会行政处罚, 本基 金是被动指数基金, 对五粮液维持了标准配置比例 除五粮液外, 本基金投资的前十名证券的发 行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 550, 应收证券清算款 92, 应收股利 - 4 应收利息 2, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 644, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末未进行积极投资, 不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 521,548, 本报告期基金总申购份额 265,600, 减 : 本报告期基金总赎回份额 328,000, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 459,148, 第 9 页共 10 页

10 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准深证 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 ; 2 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 3 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 报告期内深证 300 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ; 6 中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : 查询相关信息 汇添富基金管理有限公司 2012 年 1 月 20 日 第 10 页共 10 页