gongGaoMingCheng

Transcription

1 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 07 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 银河蓝筹混合 场内简称 - 交易代码 前端交易代码 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月 16 日 报告期末基金份额总额 62,262, 份 本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝 投资目标 筹公司, 在有效控制风险的前提下, 通过积极主动的投资管理, 追求基金资产的长期稳定增值, 力争使基 金份额持有人分享中国经济持续成长的成果 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票 选择相结合, 精选具有中国经济代表性的蓝筹公司, 投资策略 相对集中投资, 中长期持有, 获取长期稳健的红利回报和资本增值 本基金的投资策略体现在资产配置策略 股票投资策 略 债券投资策略和其他品种投资策略等四个方面 业绩比较基准 业绩基准收益率 = 沪深 300 指数收益率 75%+ 上证国债指数收益率 25% 风险收益特征 本基金是混合型基金, 其预期风险及收益水平高于货 第 2 页共 12 页

3 基金管理人 基金托管人 币市场基金 债券型基金, 低于股票型基金, 在证券投资基金中属于风险较高 预期收益较高的品种 银河基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -947, 本期利润 5,233, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 110,539, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益是指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 4.97% 1.51% -1.28% 0.76% 6.25% 0.75% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同于 2010 年 7 月 16 日生效 2 按基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 : 本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%, 债券 现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%, 资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20% 3 截止至 2011 年 1 月 15 日建仓期满, 本基金各项资产配置比例符合合同约定 3.3 其他指标注 : 无 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 第 4 页共 12 页

5 银河蓝筹 硕士研究生学历, 曾 精选混合 就职于中石化集团第 型证券投 三建设公司 宁波华 资基金的 能国际贸易与经济合 基金经 作有限公司 2004 年 理 银河 6 月加入银河基金管 行业优选 理有限公司, 历任交 王海华 混合型证券投资基 2015 年 6 月 24 日 - 11 易员 研究员 高级研究员 基金经理助 金的基金 理等职,2013 年 12 月 经理 银 起担任银河行业优选 河康乐股 混合型证券投资基金 票型证券 的基金经理,2014 年 投资基金 11 月起担任银河康乐 的基金经 股票型证券投资基金 理 的基金经理 硕士研究生学历, 曾 就职于交通银行上海 浦东分行,2007 年 12 月加入银河基金管理 银河蓝筹 有限公司, 主要研究 精选混合 金融 汽车和休闲服 型证券投 装行业, 历任研究员 资基金的 资深研究员 银河蓝 袁曦 基金经理 银河创新成长 2015 年 12 月 28 日 - 11 筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理 银河行业优选混 混合型证 合型证券投资基金的 券投资基 基金经理助理 银河 金的基金 康乐股票型证券投资 经理 基金的基金经理助 理 2016 年 2 月起担 任银河创新成长混合 型证券投资基金的基 金经理 注 :1 上表中任职日期为公司做出决定之日 2 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着 诚实信用 勤奋律己 创新图强 的原则管理和运用基金资产, 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值, 努力实现基金份额持有人的利益, 无损害基金 第 5 页共 12 页

6 份额持有人利益的行为, 基金投资范围 投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定 随业务的发展和规模的扩大, 本基金管理人将继续秉承 诚信稳健 勤奋律己 创新图强 的理念, 严格遵守 证券法 证券投资基金法 等法律法规的规定, 进一步加强风险管理和完善内部控制体系, 为基金份额持有人谋求长期稳定的回报 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度, 在授权管理 研究分析 投资决策 交易执行 行为监控等方面对公平交易制度予以落实, 确保公平对待不同投资组合 同时, 公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异进行了分析 针对同向交易部分, 本报告期内, 公司对旗下管理的所有投资组合 ( 完全复制的指数基金除外 ), 连续四个季度期间内 不同时间窗下 ( 日内 3 日内 5 日内 ) 公开竞价交易的证券进行了价差分析, 并针对溢价金额 占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析, 未发现重大异常情况 针对反向交易部分, 公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易 ( 包括股票和债券 ) 的交易时间 交易价格进行了梳理和分析, 未发现重大异常情况 本报告期内, 不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 ( 完全复制的指数基金除外 ) 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易, 各投资组合经理均严格按照制度规定, 事前确定好申购价格和数量, 按照价格优先 比例分配的原则对获配额度进行分配 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度, 市场一改一季度的普跌格局, 万得全 A 指数上涨 1.07%, 其中, 沪深 300 指数 中小板指数 创业板综合指数分别下跌 1.99% 上涨 0.41% 上涨 6.72% 涨幅最大的三个行业是电子 (+11.4%) 食品饮料(+9.5%) 有色金属(+6.9%), 而跌幅最大的三个行业是交通运输 (-7.1%) 休闲服务(-6.9%) 传媒(-6.0%) 实际操作过程中, 本基金在二季度基本维持中性偏高仓位 4 月初仓位略有提升, 持仓结构第 6 页共 12 页

7 以均衡配置为主, 增配了医药和新能源汽车行业配置 ;5 月开始, 由于经济回暖低于预期, 本基金减持了部分周期股, 进一步增配了新能源汽车行业以及部分业绩与估值相匹配的高成长个股 4.5 报告期内基金的业绩表现基金净值增长率 4.97%, 基准收益率 -1.28% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 105,522, 其中 : 股票 105,522, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 7,043, 其他资产 2,978, 合计 115,544, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,038, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,255, 第 7 页共 12 页

8 G 交通运输 仓储和邮政业 4,059, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 14,295, J 金融业 22,781, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 10, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 8,082, S 综合 - - 合计 105,522, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万丰奥威 592,000 10,176, 宝硕股份 399,800 5,493, 格力电器 219,926 4,847, 宋城演艺 182,832 4,554, 国投安信 250,000 4,455, 南京银行 468,000 4,394, 澳洋顺昌 317,900 4,059, 四维图新 160,000 3,936, 金龙机电 180,000 3,618, 片仔癀 80,000 3,600, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有债券 第 8 页共 12 页

9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金未进行贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据契约不投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 85, 应收证券清算款 2,685, 第 9 页共 12 页

10 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 205, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,978, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 格力电器 4,847, 重大事项停牌 金龙机电 3,618, 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 64,521, 报告期期间基金总申购份额 4,195, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 6,455, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 62,262, 第 10 页共 12 页

11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,594, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,594, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立银河蓝筹精选股票型证券投资基金的文件 2. 银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同 3. 银河蓝筹精选混合型证券投资基金托管协议 4. 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5. 银河蓝筹精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼 9.3 查阅方式投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅, 也可通过本基金管理人网站 ( 查阅 ; 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制 件 第 11 页共 12 页

12 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司, 咨询电话 : /(021) 银河基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 12 页共 12 页