1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称华宸 300 基金主代码 交易代码 基金运作方式上市契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 2013 年 4 月 26 日报告期末基金份额总额 35,307, 份本基金为增强型股票指数基金, 在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上, 通过数量化的方法进行积极的投资目标指数组合管理与风险控制, 力争实现超越目标指数的投资收益, 谋求基金资产的长期增值 本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 7.75% 本基金为指数增强型基金, 以 指数化投资为主 积极增强投资为辅, 在复制沪深 300 指数的基础上, 结合投资策略深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整, 在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下, 力求取得超越标的指数的投资收益 沪深 300 指数收益率 * 95% + 银行活期存款利率 ( 税业绩比较基准后 ) * 5% 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金, 属于较高预期风 第 1 页共 11 页

3 基金管理人基金托管人 险 较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 华宸未来基金管理有限公司中信银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2014 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -638, 本期利润 507, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 30,561, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 包含停牌股票按公允价值调整的影响 2 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如基金申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标 准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 1.64% 0.81% 0.85% 0.83% 0.79% -0.02% 第 2 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 )*5%; 2 本基金成立于 2013 年 4 月 26 日, 图示时间段为 2013 年 4 月 26 日至 2014 年 6 月 30 日 本基金自基金合同生效日至本报告期末已满一年 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 上海财经大学经济学硕士, CFA, 具有基金从业资格, 申蕾 本基金基金经理 2013 年 10 月 24 日 - 8 通过期货从业资格考试 历任广发银行上海分行统计分析师 贸易融资产品经 理 ; 上海金历投资公司高级 研究员 ; 光大保德信基金高 第 3 页共 11 页

5 级研究员 基金经理助理 专户理财部投资经理 ; 大成基金委托投资部投资经理 ; 2012 年 11 月加入华宸未来基金, 历任专户理财部负责人 华宸未来沪深 300 基金基金经理 注 :1 任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求, 并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保管理人旗下各投资组合在研究分析 投资决策 交易执行 事后监控等环节均得到公平对待 本报告期内, 管理人严格执行各项公平交易制度及流程 异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析二季度以来, 宏观经济政策发生了微转变, 以稳增长为目的微刺激政策逐步出台 货币方面, 在 4 月和 6 月连续两次对符合条件的金融机构实施了定向降准 投资方面, 仍以基础设施建设为主, 加快棚户区改造和铁路建设, 并推出能源和水利等多项基础设施投资项目 出口方面, 国务院印发 关于支持外贸稳定增长的若干意见, 加上人民币贬值和外部经济的走强, 促进了外贸的稳定增长 在微刺激的作用下,4 月下旬以来汇丰制造业 PMI 回升, 反映的经济底部企稳 二季度上证指数上涨 0.74%, 深成指上涨 2.14%, 沪深 300 上涨 0.88%, 较一季度明显好转 第 4 页共 11 页

6 报告期内, 在基金合同允许的范围内, 本基金保持了较高仓位, 并严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合, 各项操作与指标均符合基金合同的要求 报告期内基金的业绩表现截至 2014 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 1.64%, 同期沪深 300 指数增长率为 0.88% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望二季度的微刺激政策对经济的企稳发挥了积极的作用, 目前的微刺激政策是定向的和结构性的, 经济能否转好还需要关注后续经济政策 今年的经济增长目标定在 7.5%, 由于一季度 GDP 的下滑以及二季度逐步企稳, 导致上半年的经济情况可能要低于预期, 而如果要达到这一目标, 下半年可能出台更多的刺激政策, 是否出现全面的刺激政策也值得期待 因此, 经济政策依然是影响未来基本面走势与市场预期的重要因素, 后续的政策走势依旧是关注的重点 由于基础建设对短期的经济增长具有明显的效果, 结构性政策可能更偏重于基础建设, 而全面的刺激政策有利于整体经济形势的改善, 股票市场也将逐步走好, 因此, 不管是全面的还是结构性刺激政策, 有利于以沪深 300 指数为代表的蓝筹股, 我们对下季度持相对乐观的态度 在投资管理上, 我们将严格按照基金合同的相关约定, 紧密跟踪标的指数, 政策相关的行业和个股将会出现较好的投资机会, 可以进行相应的增强操作, 为投资者带来更好的相对收益 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 28,401, 其中 : 股票 28,401, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,401, 其他资产 第 5 页共 11 页

7 8 合计 30,803, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 81, B 采矿业 1,584, C 制造业 10,377, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,026, E 建筑业 826, F 批发和零售业 719, G 交通运输 仓储和邮政业 669, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,162, J 金融业 9,484, K 房地产业 1,368, L 租赁和商务服务业 295, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 303, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 246, S 综合 227, 合计 28,375, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 25, B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技 - - 第 6 页共 11 页

8 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 中国平安 28,375 1,116, 招商银行 93, , 民生银行 144, , 兴业银行 62, , 浦发银行 63, , 中信证券 47, , 万科 A 65, , 格力电器 15, , 海通证券 47, , 农业银行 145, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 獐子岛 1,852 25, 第 7 页共 11 页

9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险等, 主要采用流动性好 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金投资范围不包括国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 本期, 本基金持有的中国平安于 2013 年 10 月 15 日公告其集团控股子公司平安证券有限责任 公司 ( 以下简称 平安证券 ) 近日收到 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 ( 第 8 页共 11 页

10 号 ) 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 决定责令平安证券改正及给予警告, 没收其在万福生科 ( 湖南 ) 农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元, 并处以人民币 5,110 万元的罚款, 暂停其保荐业务许可 3 个月 中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股, 基金管理人将密切跟踪相关进展, 在严格执行内 部投资决策流程的基础上进行投资 除此之外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 并且未在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票, 均为基金合同规定备选股票库之内的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 9 页共 11 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 39,282, 报告期期间基金总申购份额 12, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 3,987, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 35,307, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金基金管理人高级管理人员 10,001, ,001, 三年 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,001, ,001, 第 10 页共 11 页

12 9 影响投资者决策的其他重要信息 无 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金设立的文件; 2 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 基金合同 ; 3 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 托管协议 ; 4 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 招募说明书 ; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程; 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 10.2 存放地点基金管理人 基金托管人的办公场所 10.3 查阅方式投资者可登陆基金管理人互联网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人 基金托管人办公场所免费查询 华宸未来基金管理有限公司 2014 年 7 月 18 日 第 11 页共 11 页