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1 高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日集合计划管理人 : 北京高华证券有限责任公司集合计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 3 月 31 日 1

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示本报告由高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人北京高华证券有限责任公司 ( 高华证券 ) 编制本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定, 于 2016 年 3 月 23 日对本报告中的财务指标净值表现投资组合报告利润分配和财务会计报表数据进行了复核, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本集合计划管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证集合计划一定盈利, 也不保证最低利益本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同说明书及其更新本报告中财务资料已经审计本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止本报告内容由管理人负责解释 2

3 1.2 目录 1 重要提示及目录重要提示目录集合计划产品简介集合计划基本情况集合计划产品说明集合计划管理人和集合计划托管人其他相关资料主要财务指标集合计划净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标集合计划净值表现过去三年集合计划的利润分配情况管理人报告年度财务报表投资组合报告期末集合计划资产组合情况期末按行业分类的股票投资组合期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细报告期内股票投资组合的重大变动报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细投资组合报告附注集合计划份额持有人信息期末集合计划份额持有人户数及持有人结构集合计划份额变动重大事件揭示备查文件目录

4 2 集合计划产品简介 2.1 集合计划基本情况集合计划名称集合计划简称集合计划主代码交易代码集合计划运作方式集合计划成立日集合计划管理人集合计划托管人报告期末集合计划份额总额集合计划合同存续期高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划高华证券盛享 1 号 D00001 D00001 非限定性 2011 年 12 月 8 日北京高华证券有限责任公司中国工商银行股份有限公司 17,544, 份本集合计划无固定存续期 2.2 集合计划产品说明以谨慎的风格投资于国内依法公开发行上市的股票, 基于一投资目标定规则运用数量模型系统化地投资于较低预期风险较高预估内在价值的股票, 追求本集合计划资产的长期稳健增值本集合计划采用的是自下而上的数量化选股策略, 通过对股票的预期风险和预估内在价值分析, 构建投资组合并配置投资组合权重此外, 本集合计划将考虑预计交易成本, 追求投资策略一定技术和方法下扣除预计交易成本后的投资组合最优化, 并作出相应的投资决策配合上述投资策略, 本集合计划将谨慎甄选各行业的代表性股票和部分优质小盘股, 结合有效的投资交易执行, 以实现投资目标业绩比较基准业绩比较基准为 95% 沪深 300 指数总收益率 + 5% 活期存款利率 ( 税后 ) 本集合计划具有与投资股票市场相对应的较高的投资风险, 风险收益特征适合推广的对象为倾向长期投资且具有较高风险承受能力的委托人 2.3 集合计划管理人和集合计划托管人项目集合计划管理人集合计划托管人 4

5 名称北京高华证券有限责任公司中国工商银行股份有限公司客户服务电话 (10) (10) 传真 86(10) (10) 注册地址办公地址北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层室室北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层中国北京市西城区复兴门内大街 55 号中国北京市西城区复兴门内大街 55 号邮政编码其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公楼层注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标集合计划净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年本期已实现收益 10,491, ,130, ,528, 本期利润 2,824, ,872, ,121, 加权平均集合计划份额本期利润本期加权平均净值利润率 8.72% 41.39% 3.84% 本期集合计划份额净值增长率 20.22% 52.08% 0.27% 期末数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年期末可供分配利润 13,582, ,765, , 期末可供分配集合计划份额利润期末集合计划资产净值 32,286, ,691, ,463,

6 期末集合计划份额净值累计期末指标 2015 年 2014 年 2013 年集合计划份额累计净值增长率 87.68% 56.11% 2.65% 注 :1 所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指集合计划本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 集合计划净值表现集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 17.54% 1.32% 15.69% 1.59% 1.85% -0.27% 过去六个月 -9.05% 2.18% % 2.54% 5.88% -0.36% 过去一年 20.22% 2.08% 7.27% 2.36% 12.95% -0.28% 过去三年 83.33% 1.47% 55.64% 1.70% 27.69% -0.23% 自集合计划成立起至今 87.68% 1.33% 58.63% 1.58% 29.05% -0.25% 自集合计划成立以来集合计划份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 6

7 145.09% % % % % % 97.09% 89.09% 81.09% 73.09% 65.09% 57.09% 49.09% 41.09% 33.09% 25.09% 17.09% 9.09% 1.09% -6.91% % 高华证券盛享 1 号注 : 过往业绩表现不能代表未来表现, 未来的表现可能发生变化高华证券不对本集合计划的未来收益做出保证, 亦不保证投资者投资本金不受损失或者取得一定最低收益业绩比较基准自集合计划成立以来集合计划每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 65.00% 55.00% 2014 年度 45.00% 35.00% 25.00% 15.00% 5.00% 2011 年 12 月 8 日 ( 集合计划设立日 ) 至 2011 年 12 月 31 日期间 2012 年度 2013 年度 2015 年度 -5.00% % 7

8 注 : 过往业绩表现不能代表未来表现, 未来的表现可能发生变化高华证券不对本集合计划的未来收益做出保证, 亦不保证投资者投资本金不受损失或者取得一定最低收益 3.3 过去三年集合计划的利润分配情况年度每 10 份集合计划份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注 , , , , , , 其中包含 2013 年度批准和公告但在 2014 年度实施的利润分配人民币 129, 元 2013 合计 , , , 管理人报告 4.1 集合计划管理人及集合计划投资主办人情况集合计划管理人及其管理集合计划的经验高华证券于 2004 年 10 月 18 日成立, 注册资本 107,200 万元, 持有北京工商行政管理局颁发的营业执照 ( 编号 : ) 和中国证监会颁发的经营证券业务许可证 ( 编号 :Z ) 经营范围包括 : 证券经纪证券投资咨询与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问证券自营证券资产管理业务代销金融产品公开募集证券投资基金管理高华证券致力于为客户投资国内资本市场提供多层次的服务, 同时, 努力借鉴汲取国际先进技术和技能, 以帮助客户实现投资目标高华证券于 2010 年 9 月通过了集合资产管理业务准备工作的现场核查, 并获得了中国证监会北京监管局于同年 9 月 29 日批复的关于北京高华证券有限责任公司集合资产管理业务的核查确认函高华证券资产管理部的资产管理业务依据国家法律法规和监管部门的规章制度, 以完善的风险防范机制为坚强后盾, 坚持以客户利益优先为基本原则, 在专业化管理和科学运作的基础上, 寻求最佳的投资回报 8

9 截至 2015 年 12 月 31 日, 高华证券共管理 3 只集合计划, 同时管理着多个定向资产管理业务账户集合计划投资主办人 ( 或集合计划投资小组 ) 简介姓名职务任本集合计划投资主办人期限任职日期离任日期证券从业年限说明美国康奈尔大学金融工程硕士 2002 年 7 月加入美国纽约高盛资产管理部,2006 年取得特许金融分析师资格 2007 刘慧贤董事总经理 / 资产管理部高级投资经理 2011 年 12 月 8 日 - 13 年年升任执行董事, 历任投资经理, 研究员和交易员现任高华资产管理高级投资经理, 量化投资团队负责人, 负责指导量化投资产品开发策略研究以及投资管理等, 对中国市场有深入的研究 2011 年升任董事总经理 4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明报告期内, 本集合计划管理人严格遵守中华人民共和国证券法证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定, 本着诚实守信审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产报告期内, 本集合计划合法合规运作, 投资管理符合相关法律法规本集合计划说明书和合同的规定, 不存在违法违规未履行合同承诺或严重影响本集合计划份额持有人利益的情形报告期内, 本集合计划管理人针对本集合计划的运作特点, 通过风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并采取相应的风险控制措施报告期内, 本集合计划管理人在严格控制风险的基础上, 追求本集合计划资产的长期 9

10 稳健增值, 未出现重大风险事故或其他严重影响集合计划份额持有人利益的情形 4.3 管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明报告期内集合计划投资策略和运作分析本计划严格遵循合同约定, 采取量化投资策略进行投资操作, 追求在较低波动率 ( 风险 ) 的前提下获取较高的风险调整后收益报告期内集合计划的 β 值为 ,β 值调整后集合计划收益率高于业绩比较基准 1581 个基点注 :β 值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动, 将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来 β 值采用回归法计算, 将整个市场波动带来的风险确定为 1 当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时, 其 β 值等于 1; 如果价格波动幅度大于整个市场, 其 β 值则大于 1; 如果价格波动小于市场波动, 其 β 值便小于报告期内集合计划的业绩表现截至 2015 年 12 月 31 日, 本集合计划单位净值为元, 累计单位净值为元, 本期集合计划收益率为 20.22% 注 : 过往业绩表现不能代表未来表现, 未来的表现可能发生变化高华证券不对本集合计划的未来收益做出保证, 亦不保证投资者投资本金不受损失或者取得一定最低收益 4.4 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望高华证券投资研究部预计, 中国 GDP 增速可能在 2016 年进一步放缓 (2015 年为 6.9%, 我们的 2016 年预测为 6.4%, 为 1989 年以来的最低值 ), 因为中国正在推进改革以纠正根深蒂固的宏观失衡问题并培育新的增长引擎, 呈现出新常态增长格局国内政策 / 流动性可能会保持宽松以支持经济增长并配合改革推进我们预计货币和财政政策将进一步放松不过, 汇率是宏观 / 政策格局面临的一项新的风险因素 1 对于证券市场,2016 年将是充满变数和形势复杂的一年作为十三五规划的开局之年,GDP 增长态势严峻, 市场普遍预期增速下滑, 而财政和货币政策仍会保持宽松以利于促进经济平稳增长流动性较 2015 年可能偏紧, 尤其是在人民币汇率走软的情况下, 资本外流压力较大 IPO 注册制的推出, 有利于规范发行市场以及市场监管, 但同时也增加了投资者对供给过大的担忧深港通普遍预期在上半年推出, 将为海外资金配置中国 10

11 提供便利国企和资本市场领域的改革进程有望加快, 即会催生新的投资机会, 同时违约风险和刚性兑付风险也会浮现房地产的去库存等改革措施将有利于化解风险, 并带来新的投资动力此外美国货币和政治周期全球地缘局势的持续紧张及其与大宗商品价格之间错综复杂的关系以及欧洲日本的宽松政策等海外不确定因素也对证券市场有很大影响在如此复杂多变的环境下, 我们认为,A 股市场更大可能是出现主题性投资机会, 比如去产能兼并重组以及上海的战略新兴板等, 而市场总体可能会保持震荡整理格局快速的下跌将带来投资机会, 反之快速的上涨将触发较大力度的获利回吐 2016 年, 我们看好潜在受益于改革 / 政策估值合理且长期增长前景正面的板块, 如医疗保健食品饮料媒体旅游软件和房地产我们也看好基本面良好有望受益于人民币走弱的公司 1 1 引自高华证券投资研究部 2015 年 12 月 3 日报告 2016 年 A 股展望 : 结构性机会存在, 但风险加大注 : 该信息仅讨论普遍的市场活动行业和区域趋势, 或者其他较宏观的经济市场等情况投资者不应依赖该等信息作出投资决策该信息由高华资产管理部编制, 并非高华投资研究部的产品除非特别说明, 该信息代表高华资产管理部的意见和观点, 可能与投资研究部或高华的其他部门所表达的意见和观点不同 4.5 管理人对报告期内集合计划利润分配情况的说明元本集合计划以 2015 年 12 月 14 日为权益登记日除息日, 每份额派发红利人民币

12 5 年度财务报表高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划资产负债表 2015 年 12 月 31 日人民币元项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 2,769, ,569, 结算备付金 21, , 存出保证金 10, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 30,030, ,690, 其中 : 股票投资 30,025, ,690, 债权投资 4, 应收证券清算款 - 629, 应收利息资产总计 32,832, ,907, 负债 : 应付赎回款 - 604, 应付管理人报酬 32, , 应付托管费 6, , 应付交易费用 1, , 其他负债 505, , 负债合计 545, , 所有者权益 : 实收资金 17,544, ,608, 未分配利润 14,742, ,082, 所有者权益合计 32,286, ,691, 负债及所有者权益总计 32,832, ,907,

13 高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划利润表 2015 年度人民币元项目 2015 年度 2014 年度收入 3,414, ,408, 利息收入 19, , 其中 : 存款利息收入 19, , 债券利息收入投资收益 11,035, ,645, 其中 : 股票投资收益 10,292, ,736, 债券投资收益 1, 股利收益 741, , 公允价值变动收益 /( 损失 ) ( 7,667, ) 10,742, 其他收入 26, 费用 590, , 管理人报酬 387, , 托管费 80, , 交易费用 71, , 其他费用 50, , 利润总额 2,824, ,872, 减 : 所得税费用 - - 净利润 2,824, ,872,

14 高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划所有者权益 ( 集合计划净值 ) 变动表 2015 年度人民币元项目 2015 年度实收资金未分配利润所有者权益合计年初所有者权益 ( 集合计划净值 ) 24,608, ,082, ,691, 本年经营活动产生的集合计划净值变动数 - 2,824, ,824, 本年资产份额交易产生的集合计划净值变动数 ( 7,064, ) ( 1,147, ) ( 8,211, ) 其中 : 集合计划参与金额 12,958, ,039, ,998, 集合计划退出金额 (20,022, ) (16,187, ) (36,210, ) 本年向集合计划份额持有人分配利润产生的集合计划净值变动数 - ( 17, ) ( 17, ) 年末所有者权益 ( 集合计划净值 ) 17,544, ,742, ,286, 项目 2014 年度实收资金未分配利润所有者权益合计年初所有者权益 ( 集合计划净值 ) 37,044, , ,463, 本年经营活动产生的集合计划净值变动数 - 12,872, ,872, 本年资产份额交易产生的集合计划净值变动数 (12,435, ) ( 54, ) (12,490,571.49) 其中 : 集合计划参与金额 4,149, ,525, ,675, 集合计划退出金额 (16,585, ) ( 1,580, ) (18,166,200.91) 本年向集合计划份额持有人分配利润产生的集合计划净值变动数 - ( 154, ) ( 154, ) 年末所有者权益 ( 集合计划净值 ) 24,608, ,082, ,691, 投资组合报告 6.1 期末集合计划资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占总资产的比例 (%) 1 权益投资 30,025, 其中 : 股票 30,025,

15 2 固定收益投资 4, 其中 : 债券 4, 资产支持证券金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 2,791, 其他资产 10, 合计 32,832, 期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 325, B 采矿业 1,719, C 制造业 10,779, D 电力热力燃气及水的生产和供应业 1,060, E 建筑业 228, F 批发和零售业 676, G 交通运输仓储和邮政业 172, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 47, J 金融业 11,131, K 房地产业 2,545, L 租赁和商务服务业 421, M 科学研究和技术服务业 58, N 水利环境和公共设施管理业 564, O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作业 1,

16 R 文化体育和娱乐业 49, S 综合 241, 合计 30,025, 注 : 分类依据执行证券交易所公布的 CSRC 行业分类 6.3 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占集合计划资产净值比例 (%) 万科 A 58,109 1,419, 北京银行 91, , 民生银行 92, , 兴业银行 50, , 浦发银行 46, , 中国平安 23, , 建设银行 142, , 农业银行 251, , 招商银行 44, , 交通银行 122, , 工商银行 167, , 中国太保 24, , 上汽集团 33, , 中国石油 72, , 中国人寿 20, , 伊利股份 34, , 贵州茅台 2, , 海天味业 14, , 广汇能源 76, , 宇通客车 20, , 洋河股份 6, , 华东医药 5, , 神火股份 84, , 桑德环境 10, , 光明乳业 24, , 天士力 8, , 阳光城 38, , 杰瑞股份 13, , 海通证券 18, , 美亚光电 7, ,

17 立讯精密 8, , 华夏幸福 8, , 华能国际 30, , 青岛啤酒 7, , 航天电子 14, , 金地集团 19, , 云南白药 3, , 奥飞动漫 4, , 中国神华 16, , 上海家化 5, , 平安银行 18, , 国电电力 55, , 申万宏源 19, , 华夏银行 17, , 百润股份 4, , 科达洁能 9, , 恒康医疗 13, , 东山精密 10, , 圣农发展 9, , 洲际油气 24, , 上海莱士 4, , 海澜之家 13, , 平高电气 9, , 新华保险 3, , 凯迪电力 12, , 金螳螂 9, , 恒瑞医药 3, , 中信证券 9, , 碧水源 3, , 春秋航空 2, , 中鼎股份 6, , 豪迈科技 6, , 科力远 7, , 中国石化 30, , 中天科技 6, , 中国宝安 7, , 登海种业 7, , 中利科技 6, , 格力电器 5, , 国投电力 14, , 万华化学 6, ,

18 长城电脑 7, , 美都能源 15, , 渤海租赁 12, , 中国核电 11, , 怡亚通 2, , 尚荣医疗 3, , 上海电力 7, , 长城信息 4, , 蓝色光标 6, , 联化科技 5,275 99, 东华能源 4,200 98, 建发股份 5,200 90, 康得新 2,344 89, 华映科技 5,590 82, 老板电器 1,700 76, 光大银行 16,800 71, 保利地产 6,600 70, 海南海药 1,800 69, 北新建材 5,800 69, 国中水务 10,400 64, 长园集团 3,300 62, 汇川技术 1,300 61, 北大医药 4,000 60, 中源协和 , 科华生物 2,000 58, 省广股份 2,300 57, 森源电气 2,800 51, 华闻传媒 3,300 49, 农产品 2,800 49, 长春高新 , 东方园林 1,800 47, 方大炭素 3,800 47, 新华医疗 1,300 47, 华业地产 3,100 46, 城投控股 2,000 46, 泰禾集团 1,800 44, 软控股份 2,500 42, 双良节能 4,400 39, 电广传媒 1,500 39, 首航节能 1,300 39, 九州通 1,900 37,

19 金宇集团 1,000 36, 丹甫股份 , 卧龙电气 2,100 32, 东阳光科 3,060 31, 金正大 1,500 30, 招商证券 1,400 30, 烯碳新材 2,200 25, 津滨发展 4,200 23, 航天信息 , 冠豪高新 1,800 20, 锦龙股份 , 西部证券 , 益佰制药 , 炼石有色 , 世联行 1,000 16, 上港集团 2,200 14, 机器人 , 海亮股份 1,000 11, 信威集团 , 中信国安 400 8, 中国中车 560 7, 贝因美 400 5, 海大集团 400 5, 吉恩镍业 400 5, 海油工程 500 4, 中泰化学 300 2, 歌尔声学 74 2, 爱尔眼科 50 1, 注 : 持股 / 持仓情况可能发生变化, 不应作为投资研究或投资建议 6.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初集合计划资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称本年累计买入金额占期初集合计划资产净值比例 (%) 中国太保 1,201, 北京银行 1,159, 中国人寿 1,080, 中国平安 940, 中国石油 856,

20 伊利股份 851, 农业银行 848, 招商银行 833, 民生银行 828, 万科 A 779, 广汇能源 762, 工商银行 760, 宇通客车 720, 上汽集团 683, 海天味业 668, 海通证券 633, 兴业银行 630, 东华能源 606, 凯迪电力 541, 洋河股份 515, 累计卖出金额超出期初集合计划资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称本年累计卖出金额占期初集合计划资产净值比例 (%) 武钢股份 1,226, 招商银行 1,138, 农业银行 921, 工商银行 875, 长江电力 834, 中国平安 820, 福建高速 814, 民生银行 798, 宝钢股份 773, 青岛啤酒 742, 中信证券 713, 兴业银行 678, 中国石油 657, 北京银行 654, 中国银行 639, 海通证券 612, 中国中铁 590, 中国中冶 579, 恒瑞医药 579, 格力电器 537,

21 6.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额买入股票成本 ( 成交 ) 总额 43,581, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 51,871, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占集合计划资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 - - 其中 : 政策性金融债企业债券企业短期融资券可转债 4, 其他合计 4, 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占集合计划资产净值比例 (%) 蓝标转债 49 4, 注 : 本报告期末本集合计划只持有以上一支债券 6.7 投资组合报告附注期末其他各项资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 10, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息

22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本集合计划期末不存在处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明万科 A 1,419, 重大事项停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 7 集合计划份额持有人信息 7.1 期末集合计划份额持有人户数及持有人结构持有人户数 ( 户 ) 户均持有的集合计划份额机构投资者持有份额占总份额比例持有人结构持有份额个人投资者份额单位 : 份占总份额比例 , ,544, % 22

23 8 集合计划份额变动单位 : 份本报告期期初集合计划份额总额 24,608, 本报告期集合计划总参与份额 12,958, 减 : 本报告期集合计划总退出份额 20,022, 本报告期期末集合计划份额总额 17,544, 重大事件揭示 9.1 集合计划管理人集合计划托管人的专门托管部门的重大人事变动报告期内, 无集合计划管理人集合计划托管人的专门托管部门的重大人事变动 9.2 涉及集合计划管理人集合计划财产集合计划托管业务的诉讼讼报告期内, 本集合计划无涉及集合计划管理人集合计划财产集合计划托管业务的诉 9.3 集合计划投资策略的改变报告期内, 本集合计划无投资策略改变 9.4 为集合计划进行审计的会计师事务所情况本集合计划报告期应支付给安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的报酬为 50,000 元人民币截至本报告期末, 该事务所已向本集合提供 4 年的审计服务 9.5 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内, 本集合计划管理人托管人及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况 9.6 集合计划专用证券公司交易单元的有关情况集合计划专用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 23

24 金额单位 : 人民币元券商名称交易单元数量成交金额股票交易占当期股票成交总额的比例应支付该券商的佣金佣金占当期佣金总量的比例备注成交金额及佣金不包高华证券 2 94,659, % 9, % 含配债缴款及卖出可转债集合计划专用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录中国证监会批准高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划设立的文件高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划说明书高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划资产管理合同管理人业务资格批件营业执照 10.2 存放地点备查文件存放于集合计划管理人的住所 10.3 查阅方式 24

25 投资者可到集合计划管理人的住所或集合计划管理人资产管理业务网站查阅备查文件投资者对本报告如有疑问, 可咨询本集合计划管理人北京高华证券有限责任公司资产管理部, 咨询电话 : ( 免长途话费 ), 或发电子邮件, 北京高华证券有限责任公司 2016 年 3 月 31 日 25

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