招商证券基金宝二期集合资产管理计划

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1 招商汇智之恒健远志集合资产管理计划 2016 年第一季度资产管理报告 (2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可 号 ), 获准设立全资证券资产管理子公司, 即 招商证券资产管理有限公司 2015 年 5 月起, 招商证券股份有限公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人由 招商证券股份有限公司 变更为 招商证券资产管理有限公司 此项变更仅涉及资产管理计划管理人法人主体形式上的变更, 并不涉及与投资者相关的合同项下权利 义务和责任的实质性变更 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 1

2 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 招商汇智之恒健远志集合资产管理计划成立日 :2015 年 2 月 27 日成立规模 :102,658, 份报告期末计划总份额 :98,297, 份存续期 :5 年管理人 : 招商证券资产管理有限公司托管人 : 海通证券股份有限公司 ( 二 ) 管理人名称 : 招商证券资产管理有限公司设立日期 :2015 年 4 月注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼法定代表人 : 熊剑涛资产管理业务批准文号 : 证监机构字 号管理人指定网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 海通证券股份有限公司设立日期 :1999 年 2 月 1 日注册地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号办公地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号法定代表人 : 王开国基金托管业务批准文号 : 证监许可 号网址 : 2

3 ( 四 ) 研究顾问名称 : 深圳市恒健远志投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地址 : 深圳市龙岗区龙城街道愉园社区家和盛世 2 期 ( 壹克拉 ) 商铺办公地址 : 深圳市福田中心区华融大厦 2306 执行事务合伙人 : 胡志平成立时间 :2014 年 11 月 25 日 ( 一 ) 主要财务指标 二 主要财务指标 序号 主要财务指标 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) -14,143, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 130,484, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划净值增长率 -9.33% 6 集合计划累计净值增长率 % ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划资产净值 = 集合计划资产净值 集合计划份额 2 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 3 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本 3

4 期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 招商汇智之恒健远志 2016 年第一季度资产管理报告 ( 三 ) 集合计划累计净值增长率变动情况 1 本计划历史各时间段净值增长率列表阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去三个月 % 1.902% 本计划成立至今 % 1.650% 2 本计划累计净值增长率历史走势图 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % 汇智之恒健远志集合资产管理计划累计净值增长率历史走势图 累计净值增长率 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现截至 2016 年 3 月 31 日止, 集合计划单位净值为 元, 单位累计净值为 元, 本期净值增长率为 -9.33% 本报告期未分红 集合计划成立至今累计分红为每份额 0.00 元 ( 二 ) 投资经理简介吴卓凌先生 :CFA, 招商证券资产管理有限公司理财产品部高级经理 5 年证券从业经验,2013 年 1 月进入招商证券理财产品部从事产品设计与管理相关工作, 历任安信证券研究中心金融工程研究员 4

5 ( 三 ) 投资回顾及展望 1 投资回顾 2016 年开年, 首月市场就经历了再一次的大跌 前 20 个交易日, 上证指数大跌 22.6%, 收于 点 ; 深证成指下跌 25.64%, 收 点 ; 中小板指下跌 25.27%, 收 点 ; 创业板指下跌 26.53%, 收 点 行业板块方面, 所有行业均出现下跌, 其中跌幅居前的行业为 : 轻工制造 (-24.56%) 计算机 (-24.36%) 和机械设备 (-23.08%), 跌幅靠后的行业为 : 采掘 (-10.04%) 银行 (-10.09%) 以及食品饮料 (-14.15%) 成交量方面,1 月成交量继续大幅下跌, 日均成交量为 亿元, 同比 12 月下降了 31.72%, 开年第一周市场经历的四次熔断 千股跌停以及汇率的大幅贬值使得整个一月市场情绪较为悲观 今年三月份, 指数震荡上行, 上证指数月度上涨 11.75%, 收于 3,003.92, 深证成指上涨 14.93%, 收于 10,445.69, 中小板月度上涨 15.13%, 收于 11,398, 创业板上涨 21.59%, 收于 2,690 从行业指数来看, 全部呈现上涨 涨幅居前的行业是 : 非银金融 (20.5%) 计算机(19.12%) 国防军工(18.3%); 涨幅落后的行业是 : 煤炭 (2.6%) 石油化工(6.85%) 银行(7.11%), 涨幅居前的行业集中在上个月跌幅较大的行业, 短期超跌反弹的特性明显 招商汇智之恒建远志截止 3 月底净值为 , 累计回报 32.74%, 我们将继续为投资者带来稳定收益回报 2 投资展望我们认为, 首先在 四月决断 的窗口即将临近, 国内经济数据将影响市场走势, 因此, 经济复苏与否的证据明晰前, 我们仍然保持灵活的操作和进退自如的心态 ; 其次大概率上, 我们认为, 市场已经对经济复苏表现出了过于乐观的情绪, 只是这些乐观的情绪在何时何地以怎样的形势证伪, 我们难于判断 对于此后的市场, 我们坚定认为, 在经济数据证伪期之后, 市场将迎来另一轮有流动性驱动的行情 我们将力争在 2 季度中为投资者获取更稳健的超额回报 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明 5

6 本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司监督管理条例 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理 信息披露符合有关法规和计划合同的规定 2 风险控制报告本集合计划在运作过程中面临的风险主要包括 : 市场风险 管理风险 流动性风险等 针对集合计划管理的风险, 管理人制定了一系列严密有效的风险控制制度, 并建立了由风险控制委员会 证券投资决策委员会 风控合规部及各业务部门组成的风险管理体系, 建立和完善对风险的事前防范 事中控制 事后稽查和监察的管理机制, 各风险管理部门在各风险控制环节进行合理分工 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表金额单位 : 人民币元 资产 : 项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 银行存款 9,618, ,616, 结算备付金 4,859, ,106, 存出保证金 248, ,

7 交易性金融资产 81,239, ,405, 其中 : 股票投资 81,236, ,358, 债券投资 基金投资 3, ,047, 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 37,518, 应收利息 19, , 应收股利 应收申购款 其他资产 资产合计 : 133,504, ,735, 负债 : 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 2,800, 应付赎回款 应付管理人报酬 160, , 应付托管费 10, , 应付销售服务费 应付交易费用 24, , 应付税费 应付利息 应付利润 其他负债 24, , 负债合计 3,020, , 所有者权益 : 实收基金 98,297, ,797, 未分配利润 32,186, ,700,

8 所有者权益合计 130,484, ,497, 负债与持有人权益总计 : 133,504, ,735, 集合计划利润表 金额单位 : 人民币元 项目 本期金额 本年累计数 一 收入 -13,518, ,518, 利息收入 311, , 其中 : 存款利息收入 148, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 162, , 投资收益( 损失以 "-" 填列 ) -1,613, ,613, 其中 : 股票投资收益 -1,634, ,634, 债券投资收益 资产支持证券投资收益 -12, , 基金投资收益 权证投资收益 衍生工具收益 股票红利收益 32, , 基金红利收益 公允价值变动损益( 损失以 "-" 填列 ) -12,216, ,216, 其他收入( 损失以 "-" 填列 ) 二 费用 624, , 管理人报酬 482, , 托管费 32, , 销售服务费 交易费用 105, , 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 5, , 三 利润总额 -14,143, ,143, ( 二 ) 集合计划投资组合报告 (2016 年 3 月 31 日 ) 1 期末集合计划资产组合情况 8

9 金额单位 : 人民币元 项目期末市值占总资产比例 银行存款和结算备付金 14,477, % 股 票 81,236, % 债 券 基 金 3, % 资产支持证券买入返售证券其他资产 37,787, % 合 计 133,504, % 注 1: 其他资产 包括 存出保证金 应收股利 应收利息 应收申购款 应收证券清算款 等项目 注 2: 因四舍五入原因, 期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差 2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 期末数量占期末集合计划序号代码股票名称期末市值 ( 元 ) ( 份 ) 净值比例 信维通信 700,230 20,649, % 中信证券 600,000 10,680, % 宝诚股份 188,192 9,680, % 华讯方舟 450,000 8,955, % 东北电气 950,000 5,852, % 五粮液 200,000 5,622, % 乐普医疗 150,000 5,563, % 哈空调 400,000 5,228, % 贵州茅台 20,000 4,952, % 利德曼 131,400 1,973, % 3 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本计划本报告期末未持有债券 4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本计划本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资 明细 9

10 本计划本报告期末未持有金融衍生品 招商汇智之恒健远志 2016 年第一季度资产管理报告 6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号代码基金名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集合计划净值比例 易方达货币 ETF 35 3, % ( 三 ) 集合计划份额的变动 单位 : 份 期初总份额期间参与份额期间红利转份额期间退出份额期末总份额 52,729, ,778, ,950, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 六 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 招商汇智之恒健远志集合资产管理计划 验资报告, 信永中和 (XYZH/2014 SZA 号 ) 2 招商汇智之恒健远志集合资产管理计划集合资产管理合同 3 招商汇智之恒健远志集合资产管理计划说明书 4 招商汇智之恒健远志集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照 10

11 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼管理人指定网址 : 管理人指定客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券资产管理有限公司 招商证券资产管理有限公司 2016 年 4 月 22 日 11