泰信优质生活股票型证券投资基金2009年第4季度报告

Transcription

1 泰信优质生活 股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人 : 泰信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2010 年 1 月 22 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2010 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中的财务资料未经审计 本报告期为 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称泰信优质生活股票交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日报告期末基金份额总额 1,974,175, 份投资目标分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长, 在严格控制投资风险的基础上, 谋求基金资产的长期稳定增值 投资策略本基金采取 自上而下 的大类资产配置 以核心 - 卫星策略为基础的优质生活行业配置和 自下而上 的证券精选相结合的投资策略 业绩比较基准 75%* 新华富时 A600 指数 + 25%* 新华富时国债指数风险收益特征本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险品种, 其预期风险收益水平高于混合型基金 债券基金及货币市场基金 适合于能够承担一定股市风险, 追求资本长期增值的个人和机构投资者 基金管理人泰信基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2009 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 48,519, 本期利润 392,990, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,380,408,

3 5. 期末基金份额净值 注 : 1 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 红利再投资费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 以上所列数据截止到 2009 年 12 月 31 日 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 标准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 19.90% 1.86% 14.63% 1.31% 5.27% 0.55% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 % % % % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % 泰信优质生活基金 优质生活比较基准 注 : 1 本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效 2 本基金的建仓期为六个月 建仓期满, 基金投资组合各项比例符合基金合同的约定 : 股票资产 60-95%,, 债券资产 0%-35%, 基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 2

4 刘强先生 朱志权先生 基金投资副总监 本基金基金经理 本基金基金经理 2007 年 2 月 9 日 2008 年 6 月 28 日 泰信优质生活股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 - 7 工商管理硕士 2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司, 先后担任交易员 研究员, 泰信先行策略基金基金经理助理, 泰信优质生活基金基金经理助理等职 - 14 经济学学士, 先后在长盛 基金 富国基金 中海信 托 银河基金等单位任职, 2008 年 6 月加入泰信基金 管理有限公司 注 : 1 以上日期均是指公司公告的日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产 本基金管理人在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 ( 中国证券监督管理委员会公告 [2008] 9 号 ), 公司制定了 公平交易制度, 适用于所有投资品种, 以及所有投资管理活动, 涵盖授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动相关的各环节, 从研究 投资 交易合规性监控, 发现可疑交易立即报告, 并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较公司旗下的泰信优质生活基金与泰信蓝筹精选基金同属于股票型基金 本报告期, 泰信优质生活股票基金净值增长率为 19.90%, 泰信蓝筹精选股票基金净值增长率为 19.22%, 两基金在本报告期内的净值增长率之差未超过 5%, 除此之外, 公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金, 亦未发现异常交易行为 异常交易行为的专项说明本基金在报告期内不存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 09 年四季度,A 股市场呈现震荡走高的走势, 之后在 3300 点的位置反复整理, 上攻的压力较大 市场的风格转换也几经波折, 以银行 地产为代表的大市值板块没有良好的表现, 市场也未能创出收盘的年内新高 这也反映市场的流动性不够宽裕, 以及房地产市场的政策调整, IPO 启动的节奏等因素下指数难有上佳表现, 中小市值板块整体在四季度依然活跃 四季度本基金对医药 零售 节能减排 家电 新兴产业等领域中具备成长潜力的品种进行重点配置 重点关注并介入前期调整幅度较大, 但基本面预期良好的房地产 煤炭 有色金属等行业 阶段性把握农业等通胀预期下的投资机会和区域主题投资机会 2010 年一季度, 市场的不确定性因素依然较多 一季度信贷投放和 CPI 转正的程度和预期 3

5 间的博弈可能成为市场波动的主因 上市公司企业的盈利状况将出现较大幅度的同比增长, 一季度相对宽裕的流动性都将支撑市场表现, 但 2010 年的投资机会或将弱于 2009 年 预计一季度有色金属 煤炭 化工 农业 家用电器 电子元器件等行业机会较大 此外, 随着世博会的临近, 上海本地股以及海南 新疆等区域的表现值得关注 泰信优质生活证券投资基金将继续奉行 优质投资创造优质生活 的理念, 规范运作, 勤勉尽责, 为基金持有人谋求长期 稳定的回报 报告期内基金的业绩表现截至 2009 年 12 月 31 日, 本基金单位净值为 元, 四季度净值增长率为 19.90%, 同期业绩比较基准增长率 14.63% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,235,743, 其中 : 股票 2,235,743, 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 123,628, 其他资产 35,011, 合计 2,394,384, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 155,458, B 采掘业 292,890, C 制造业 1,155,260, C0 食品 饮料 90,436, C1 纺织 服装 皮毛 4,353, C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 1,850, C4 石油 化学 塑胶 塑料 88,839, C5 电子 309,263, C6 金属 非金属 29,302, C7 机械 设备 仪表 438,991, C8 医药 生物制品 192,012, C99 其他制造业 211, D 电力 煤气及水的生产和供应业

6 E 建筑业 F 交通运输 仓储业 G 信息技术业 87,211, H 批发和零售贸易 160,399, I 金融 保险业 4,474, J 房地产业 100,187, K 社会服务业 11,358, L 传播与文化产业 M 综合类 268,501, 合计 2,235,743, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国宝安 9,500, ,310, 长电科技 11,700, ,375, 中航光电 4,700,000 99,029, 健康元 8,270,000 96,593, 豫园商城 3,510,000 95,928, 神火股份 2,600,000 95,888, 深康佳 A 11,300,000 86,897, 中牧股份 4,190,000 84,931, 敦煌种业 4,500,000 81,675, 辰州矿业 3,200,000 81,472, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末本基金未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本报告期末本基金未持有权证 5.8 投资组合报告附注 年 10 月 8 日, 深康佳因其在财政部 2007 年度会计信息质量检查中被查出问题, 收到财政部驻深圳财政监察专员办事处的 行政处罚决定书 ( 财驻深监 [2008]131 号 ), 处罚款 8 万元, 补缴企业所得税 30 万元 5

7 对该股票的投资决策程序的说明 : 本基金管理人经过研究认为该处罚数额很小, 不影响深康佳的正常经营活动, 该处罚所涉及的财务会计信息的追溯调整也只涉及 2007 年度的会计信息, 与 2009 年的会计信息无关 本基金认为该公司经营情况良好, 家电行业受到国家的大力支持发展迅速, 该公司作为行业中龙头公司之一, 具有投资价值, 因此决定继续投资该公司 本基金在这一投资过程中经过投研团队的深入研究, 严格遵守了本基金的投资决策程序 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 5,192, 应收证券清算款 29,362, 应收股利 0 4 应收利息 24, 应收申购款 417, 其他应收款 13, 待摊费用 0 8 其他 0 合计 35,011, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券, 未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,997,664, 报告期期间基金总申购份额 192,191, 报告期期间基金总赎回份额 215,681, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) 0 报告期期末基金份额总额 1,974,175, 注 : 本基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 6

8 1 中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2 泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同 3 泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书 4 泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点本报告分别置备于基金管理人 基金托管人的住所, 供投资者免费查阅 在支付必要的工本费后, 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件 7.3 查阅方式投资者可直接登录本基金管理人公司网站 ( 查阅上述相关文件, 或拨打客户服务中心电话 ( , ), 和本基金管理人直接联系 泰信基金管理有限公司 2010 年 1 月 22 日 7