1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年十月二十四日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 易方达科讯混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2007 年 12 月 18 日 5,663,132, 份根据市场环境变化, 综合运用多种投资策略, 追求 基金资产的长期稳健增值 投资策略 本基金综合运用多种投资策略, 把握多种投资机 会 股票投资策略方面, 一般情况下以优势企业策略和成长策略为主, 辅以行业周期策略 绝对价值策略 突发事件 / 收购兼并策略以及新兴技术策略 在特定的市场情况下, 后四种策略中一种或多种的 第 2 页共 12 页

3 资金容量较大 不确定性较小 收益预期较高时, 也可成为主策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 80%+ 中债总指数收益率 20% 风险收益特征 本基金是混合基金, 理论上其风险收益水平高于债 券基金和货币市场基金, 低于股票基金 基金管理人 基金托管人 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 注 :2015 年 7 月 25 日, 根据 公开募集证券投资基金运作管理办法 的规 定, 本基金变更基金类别并由 易方达科讯股票型证券投资基金 更名为 易方达 科讯混合型证券投资基金 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 153,164, 本期利润 -3,810,122, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 7,451,644, 期末基金份额净值 注 :1. 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3. 本基金已于 2008 年 1 月 4 日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分, 第 3 页共 12 页

4 基金拆分比例为 1: 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 3 业绩比 较基准 收益率 标准差 % 4.68% % 2.68% -9.02% 2.00% 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达科讯混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 12 月 18 日至 2015 年 9 月 30 日 ) 注 :1. 本基金由原基金科讯于 2007 年 12 月 18 日转型而来 2. 自基金转型至报告期末, 基金份额净值增长率为 56.45%, 同期业绩比较基 准收益率为 % 第 4 页共 12 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 宋昆 期 定 职务 本基金的基金经理 易方达新兴成长混合型证券投资基金的基金经理 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 公募基金投资部总经理 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 年 说明 硕士研究生, 曾任易方达基金管理有限公司行业研究员 基金经理助理 公募基金投资部总经理助理 公募基金投资部副总经理 注 :1. 此处的 任职日期 和 离任日期 分别为公告确定的聘任日期和解聘日 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及 基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作 合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律 规范化的投资研究和决策流程 交易流 程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度 投资备选库管理制度和集中交易 第 5 页共 12 页

6 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 时间优先 价格优先 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合 本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 2 次, 其中 1 次为指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易 ;1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易, 有关基金经理按规定履行了审批程序 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年三季度, 上证综指下跌 28.63%, 沪深 300 指数下跌 28.39%, 创业板综指下跌 28.13%, 均呈现大幅下跌局面 板块方面, 三季度中信一级行业指数均为负收益, 跌幅较小的一级行业包括 : 银行 餐饮旅游 医药等 ; 跌幅最大的包括钢铁 有色金属 煤炭等 本基金延续了一贯的投资思路, 坚信在漫长的转型期中, 战略新兴产业将是近年牛股的主要产地 与此同时, 报告期内本基金根据市场变化, 在股票仓位和行业配置上做出了调整应对 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望市场经过自 6 月份以来的剧烈下跌, 前期因大幅上涨而形成的估值泡沫问题已得到了很大程度的消化, 目前 A 股的整体市盈率已经有明显下降 与此同时, 由于经济下行压力加大, 预计中央政府会继续实施针对部分领域的财政刺激, 同时保持较为宽松的货币环境 综合上述宏观经济局面 财政货币政策以及市场估值环境, 我们认为可以逐步挑选出一批具备高投资性价比的优秀股票标的 但需留意的是, 经济下行给企业经营带来了较大压力, 三季报上市公司业绩低于预期 第 6 页共 12 页

7 的概率较大, 后续需要避免业绩 地雷 放眼中长期, 能使中国经济进一步恢复活力的依然是不断崛起的新兴产业 随着人类走进移动互联 云计算时代, 机器人为代表的人工智能将在制造业中承担举足轻重的作用 从繁重的生产中解放出来的人类, 对于自身的需求必将更加重视, 娱乐 医疗 环保 教育 体育产业必将迎来黄金发展时期 其中, 互联网的垂直应用领域, 将迅速而深刻地改变社会生活, 值得我们高度关注 最后, 衷心感谢持有人对本基金的信任和支持, 我们将努力工作, 力争回报大家的信任 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 6,190,213, 其中 : 股票 6,190,213, 固定收益投资 500,141, 其中 : 债券 500,141, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 759,847, 其他资产 33,392, 合计 7,483,594, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 第 7 页共 12 页

8 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,830, B 采矿业 - - C 制造业 1,935,846, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 3,482, E 建筑业 2,195, F 批发和零售业 4,172, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,870, I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,817,844, J 金融业 5,923, K 房地产业 65,781, L 租赁和商务服务业 49,486, M 科学研究和技术服务业 389,366, N 水利 环境和公共设施管理业 68,905, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 813,912, R 文化 体育和娱乐业 28,956, S 综合 640, 合计 6,190,213, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 达安基因 23,000, ,460, 石基信息 7,600, ,208, 东方财富 12,000, ,760, 通策医疗 4,403, ,278, 中源协和 7,300, ,163, 汉威电子 6,666, ,126, 第 8 页共 12 页

9 绿盟科技 8,166, ,026, 迪安诊断 3,600, ,444, 金证股份 8,400, ,444, 暴风科技 3,000, ,330, 注 : 本报告期末本基金投资达安基因 (002030) 占基金资产净值超过 10%, 属于被动超标 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 499,930, 其中 : 政策性金融债 499,930, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 211, 同业存单 其他 合计 500,141, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 农发 16 3,000, ,090, 进出 11 2,000, ,840, 歌尔转债 1, , 金螳 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 9 页共 12 页

10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 5,571, 应收证券清算款 11,739, 应收股利 - 4 应收利息 3,677, 应收申购款 12,404, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,392, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 歌尔转债 211, 第 10 页共 12 页

11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 序号股票代码股票名称的公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 达安基因 782,460, 通策医疗 427,278, 中源协和 389,163, 金证股份 213,444, 流通受限 情况说明 重大事项停牌重大事项停牌重大事项停牌重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 5,974,898, 报告期基金总申购份额 3,336,603, 减 : 报告期基金总赎回份额 3,648,369, 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 5,663,132, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 72,448, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 72,448, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 1.28 例 (%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金申购 赎回 买卖本基金份额 第 11 页共 12 页

12 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会 关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 ( 证监基金字 [2007]330 号 ); 2. 易方达科讯混合型证券投资基金基金合同 ; 3. 易方达科讯混合型证券投资基金托管协议 ; 4. 中国证监会 关于同意科汇 科讯 科翔证券投资基金上市 扩募和续期的批复 ( 证监基金字 [2001]11 号文 ); 5. 易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则 ; 6. 基金管理人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 楼 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 易方达基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 第 12 页共 12 页