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1 高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 2013 年年度报告 2013 年 12 月 31 日集合计划管理人 : 北京高华证券有限责任公司集合计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 :2014 年 3 月 28 日 1

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示本报告由高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人北京高华证券有限责任公司 ( 高华证券 ) 编制本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定, 于 2014 年 3 月 18 日对本报告中的财务指标净值表现投资组合报告利润分配和财务会计报表数据进行了复核, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本集合计划管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证集合计划一定盈利, 也不保证最低利益本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同说明书及其更新本报告中财务资料已经审计本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止本报告内容由管理人负责解释 2

3 1.2 目录 1 重要提示及目录重要提示目录集合计划产品简介集合计划基本情况集合计划产品说明集合计划管理人和集合计划托管人其他相关资料主要财务指标集合计划净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标集合计划净值表现过去三年集合计划的利润分配情况管理人报告年度财务报表投资组合报告期末集合计划资产组合情况期末按行业分类的股票投资组合期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细报告期内股票投资组合的重大变动投资组合报告附注集合计划份额持有人信息期末集合计划份额持有人户数及持有人结构集合计划份额变动重大事件揭示备查文件目录

4 高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 2012 年年度报告 2 集合计划产品简介 2.1 集合计划基本情况集合计划名称集合计划简称集合计划主代码交易代码集合计划运作方式集合计划成立日集合计划管理人集合计划托管人报告期末集合计划份额总额集合计划合同存续期高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划高华证券盛享 1 号 D00001 D00001 非限定性 2011 年 12 月 8 日北京高华证券有限责任公司中国工商银行股份有限公司 37,044, 份本集合计划的存续期为 5 年, 符合一定条件可展期 2.2 集合计划产品说明以谨慎的风格投资于国内依法公开发行上市的股票, 基于一投资目标定规则运用数量模型系统化地投资于较低预期风险较高预估内在价值的股票, 追求本集合计划资产的长期稳健增值本集合计划采用的是自下而上的数量化选股策略, 通过对股票的预期风险和预估内在价值分析, 构建投资组合并配置投资组合权重此外, 本集合计划将考虑预计交易成本, 追求投资策略一定技术和方法下扣除预计交易成本后的投资组合最优化, 并作出相应的投资决策配合上述投资策略, 本集合计划将谨慎甄选各行业的代表性股票和部分优质小盘股, 结合有效的投资交易执行, 以实现投资目标业绩比较基准业绩比较基准为 95% 沪深 300 指数总收益率 + 5% 活期存款利率 ( 税后 ) 本集合计划具有与投资股票市场相对应的较高的投资风险, 风险收益特征适合推广的对象为倾向长期投资且具有较高风险承受能力的委托人 2.3 集合计划管理人和集合计划托管人项目集合计划管理人集合计划托管人 4

5 名称北京高华证券有限责任公司中国工商银行股份有限公司客户服务电话 (10) (10) 传真 86(10) (10) 注册地址办公地址北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层室室北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层中国北京市西城区复兴门内大街 55 号中国北京市西城区复兴门内大街 55 号邮政编码其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公楼层注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标集合计划净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 12 月 8 日年 12 月 31 日本期已实现收益 5,528, ,555, , 本期利润 2,121, ,194, ,157, 加权平均集合计划份额本期利润本期加权平均净值利润率 3.84% 8.08% -3.55% 本期集合计划份额净值增长率 0.27% 6.05% -3.46% 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末期末可供分配利润 419, , ,157, 期末可供分配集合计划份额利润期末集合计划资产净值 37,463, ,584, ,991, 期末集合计划份额净值累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末集合计划份额累计净值增长率 2.65% 2.38% -3.46% 5

6 注 :1 所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指集合计划本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 集合计划净值表现集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 -2.02% 0.90% -3.09% 1.07% 1.07% -0.17% 过去六个月 7.13% 1.01% 6.78% 1.23% 0.35% -0.22% 过去一年 0.27% 1.04% -4.93% 1.32% 5.20% -0.28% 自集合计划成立起至今 2.65% 0.95% -3.10% 1.26% 5.75% -0.31% 自集合计划成立以来集合计划份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 12.78% 10.65% 8.52% 6.39% 4.26% 2.13% 0.00% -2.13% -4.26% -6.39% -8.52% % % % 高华证券盛享 1 号业绩比较基准

7 注 : 过往业绩表现不能代表未来表现, 未来的表现可能发生变化高华证券不对本集合计划的未来收益做出保证, 亦不保证投资者投资本金不受损失或者取得一定最低收益自集合计划成立以来集合计划每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2011 年 12 月 8 日 ( 集合计划设立日 ) 至 2011 年 12 月 31 日期间 2013 年度 -2.00% 2012 年度 -4.00% -6.00% -8.00% 注 : 过往业绩表现不能代表未来表现, 未来的表现可能发生变化高华证券不对本集合计划的未来收益做出保证, 亦不保证投资者投资本金不受损失或者取得一定最低收益 3.3 过去三年集合计划的利润分配情况年度每 10 份集合计划份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注 , , ,683, 合计 , , ,683,

8 4 管理人报告 4.1 集合计划管理人及集合计划投资主办人情况集合计划管理人及其管理集合计划的经验高华证券于 2004 年 10 月 18 日成立, 注册资本 107,200 万元, 持有北京工商行政管理局颁发的营业执照 ( 编号 : ) 和中国证监会颁发的经营证券业务许可证 ( 编号 :Z ) 经营范围包括: 证券经纪证券投资咨询与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问证券自营证券资产管理业务以及代销金融产品高华证券致力于为客户投资国内资本市场提供多层次的服务, 同时, 努力借鉴汲取国际先进技术和技能, 以帮助客户实现投资目标高华证券于 2010 年 9 月通过了集合资产管理业务准备工作的现场核查, 并获得了中国证监会北京监管局于同年 9 月 29 日批复的关于北京高华证券有限责任公司集合资产管理业务的核查确认函高华证券资产管理部的资产管理业务依据国家法律法规和监管部门的规章制度, 以完善的风险防范机制为坚强后盾, 坚持以客户利益优先为基本原则, 在专业化管理和科学运作的基础上, 寻求最佳的投资回报截至 2013 年 12 月 31 日, 高华证券共管理 3 只集合计划, 同时管理着多个定向资产管理业务账户集合计划投资主办人 ( 或集合计划投资小组 ) 简介姓名职务任本集合计划投资主办人期限任职日期离任日期证券从业年限说明美国康奈尔大学金融工程硕士 2002 年 7 月加入美国纽约高盛资产管理部,2006 年取得董事总经理 / 特许金融分析师资格 2007 刘慧贤资产管理部高级投资经理 2011 年 12 月 8 日 - 12 年年升任执行董事, 历任投资经理, 研究员和交易员现任高华资产管理高级投资经理, 量化投资团队负责人, 负责指导量化投资产品开发策略研究以及投资管理等, 对 8

9 中国市场有深入的研究 2011 年升任董事总经理 4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明报告期内, 本集合计划管理人严格遵守中华人民共和国证券法证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定, 本着诚实守信审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产报告期内, 本集合计划合法合规运作, 投资管理符合相关法律法规本集合计划说明书和合同的规定, 不存在违法违规未履行合同承诺或损害本集合计划份额持有人利益的情形报告期内, 本集合计划管理人针对本集合计划的运作特点, 通过风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并采取相应的风险控制措施报告期内, 本集合计划管理人在严格控制风险的基础上, 追求本集合计划资产的长期稳健增值, 未出现风险事故或其他损害集合计划份额持有人利益的情形 4.3 管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明报告期内集合计划投资策略和运作分析本计划严格遵循合同约定, 采取量化投资策略进行投资操作, 追求在较低波动率 ( 风险 ) 的前提下获取较高的风险调整后收益报告期内集合计划的 β 值为 ,β 值调整后集合计划收益率高于业绩比较基准个基点注 :β 值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动, 将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来 β 值采用回归法计算, 将整个市场波动带来的风险确定为 1 当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时, 其 β 值等于 1; 如果价格波动幅度大于整个市场, 其 β 值则大于 1; 如果价格波动小于市场波动, 其 β 值便小于报告期内集合计划的业绩表现截至 2013 年 12 月 31 日, 本集合计划单位净值为元, 累计单位净值为元, 本期集合计划收益率为 0.27% 注 : 过往业绩表现不能代表未来表现, 未来的表现可能发生变化高华证券不对本集合计 9

10 划的未来收益做出保证, 亦不保证投资者投资本金不受损失或者取得一定最低收益 4.4 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望高华证券投资研究部的经济团队预计 2014 年中国 GDP 增速将从 2013 年的 7.7% 小幅提升至 7.8%, 但增长结构更趋有利预计出口和消费的贡献将加大, 而信贷密集型投资板块的贡献下降预计 2014 年 CPI 为 3.1%, 低于估算的政府目标 (3.5%), 通胀风险依然温和 1 总体而言, 我们预计 2014 年将是逐渐推进结构性调整的一年我们认为,A 股市场自 2013 年以来严重分化 : 深圳创业板及中小板市场持续上涨走强, 而上海主板和深圳主板市场继续下跌走弱这种强弱分化的格局也反映了中国经济正面临产业调整的冲击 - 新兴产业的成长壮大与传统产业的衰退萎缩, 进而体现出结构性估值溢价的周期性切换预计市场强弱分化的趋势仍将持续此外, 我们认为 : 一方面, 利率市场化的逐步推进必将推高市场总体利率水平, 从而压低市场的估值水平, 同时 IPO 的重启也将继续考验市场资金的流动性 ; 但另一方面, 新兴产业成长性将带来估值扩张, 而主板市场自 2010 年开始下跌以来今年进入第五个年头, 市场风险的极大释放进而带来的超跌反弹的需求, 将推动股市回报因此市场维持区间震荡走势的可能性较高 2014 年, 我们看好受益于中国结构性改革全球宏观复苏行业强劲内生增长及周期性小幅上升的股票从中期来看, 我们仍看好新兴行业股票, 因为随着时间的推移, 其结构性盈利增长溢价将超出估值风险注 : 该信息仅讨论普遍的市场活动行业和区域趋势, 或者其他较宏观的经济市场等情况投资者不应依赖该等信息作出投资决策该信息由高华资产管理部编制, 并非高华投资研究部的产品除非特别说明, 该信息代表高华资产管理部的意见和观点, 可能与投资研究部或高华的其他部门所表达的意见和观点不同 4.5 管理人对报告期内集合计划利润分配情况的说明元本集合计划以 2014 年 1 月 3 日为权益登记日除息日, 每份额派发红利人民币引自高华证券投资研究部 2013 年 12 月 6 日报告中国 : A 股策略 2014 年展望 : 春风习习, 稳中趋进 10

11 5 年度财务报表高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币元项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 2,563, ,908, 结算备付金 8, 存出保证金 7, , 交易性金融资产 35,396, ,112, 其中 : 股票投资 35,396, ,112, 应收利息 , 资产总计 37,975, ,272, 负债 : 应付管理人报酬 39, , 应付托管费 8, , 应付交易费用 , 其他负债 462, , 负债合计 511, , 所有者权益 : 实收资金 37,044, ,680, 未分配利润 419, , 所有者权益合计 37,463, ,584, 负债及所有者权益总计 37,975, ,272,

12 高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 2012 年年度报告高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划利润表 2013 年度人民币元项目 2013 年度 2012 年度收入 3,082, ,060, 利息收入 29, , 其中 : 存款利息收入 29, , 投资收益 6,424, ,264, 其中 : 股票投资收益 5,128, ,019, 股利收益 1,296, ,245, 公允价值变动收益 /( 损失 ) (3,407, ) 6,638, 其他收入 34, , 费用 960, ,865, 管理人报酬 669, ,375, 托管费 139, , 交易费用 100, , 其他费用 50, , 利润总额 2,121, ,194, 减 : 所得税费用 - - 净利润 2,121, ,194,

13 高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划所有者权益 ( 集合计划净值 ) 变动表 2013 年度人民币元项目 2013 年度实收资金未分配利润所有者权益合计年初所有者权益 ( 集合计划净值 ) 105,680, , ,584, 本年经营活动产生的集合计划净值变动数 - 2,121, ,121, 本年资产份额交易产生的集合计划净值变动数 (68,636, ) (2,606, ) (71,242, ) 其中 : 集合计划参与金额 622, , , 集合计划退出金额 (69,258, ) (2,623, ) (71,882, ) 本年向集合计划份额持有人分配利润产生的集合计划净值变动数年末所有者权益 ( 集合计划净值 ) 37,044, , ,463, 项目 2012 年度实收资金未分配利润所有者权益合计年初所有者权益 ( 集合计划净值 ) 149,149, ( 5,157, ) 143,991, 本年经营活动产生的集合计划净值变动数 - 9,194, ,194, 本年资产份额交易产生的集合计划净值变动数 (43,468, ) ( 1,448, ) (44,917,637.07) 其中 : 集合计划参与金额 33,019, ( 1,655, ) 31,364, 集合计划退出金额 (76,488, ) 206, (76,281,739.32) 本年向集合计划份额持有人分配利润产生的集合计划净值变动数 - ( 1,683, ) (1,683,445.98) 年末所有者权益 ( 集合计划净值 ) 105,680, , ,584, 投资组合报告 6.1 期末集合计划资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占总资产的比例 (%) 1 权益投资 35,396, 其中 : 股票 35,396,

14 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 2,571, 其他资产 7, 合计 37,975, 期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 2,164, C 制造业 12,889, D 电力热力燃气及水的生产和供应业 3,545, E 建筑业 900, F 批发和零售业 556, G 交通运输仓储和邮政业 2,418, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 166, J 金融业 11,221, K 房地产业 660, L 租赁和商务服务业 328, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 99, O 居民服务修理和其他服务业

15 P 教育 - - Q 卫生和社会工作业 - - R 文化体育和娱乐业 217, S 综合 228, 合计 35,396, 注 : 分类依据执行证券交易所公布的 CSRC 行业分类 6.3 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占集合计划资产净值比例 (%) 招商银行 100,427 1,093, 农业银行 421,100 1,044, 建设银行 250,600 1,037, 交通银行 265,300 1,018, 长江电力 160,900 1,016, 工商银行 273, , 中国石油 119, , 中国银行 348, , 马钢股份 542, , 武钢股份 396, , 申能股份 190, , 国电电力 354, , 民生银行 104, , 宝钢股份 193, , 中国中冶 401, , 兴业银行 68, , 光大银行 255, , 格力电器 20, , 浦发银行 69, , 太钢不锈 233, , 青岛啤酒 12, , 中国平安 14, , 上海石化 188, , 北京银行 72, , 福建高速 241, , 贵州茅台 3, , 恒瑞医药 12, ,

16 赣粤高速 161, , 中煤能源 85, , 福耀玻璃 45, , 中国太保 20, , 晨鸣纸业 79, , 平安银行 30, , 大唐发电 84, , 五粮液 21, , 中国神华 20, , 华东医药 6, , 白云机场 40, , 四川长虹 89, , 云南白药 2, , 万科 A 30, , 宁波港 95, , 正泰电器 9, , 华夏银行 26, , 中国石化 48, , 泸州老窖 10, , 国药一致 4, , 洋河股份 4, , 国投电力 51, , 华闻传媒 16, , 华润三九 7, , 上海机场 13, , 光明乳业 8, , 杰瑞股份 2, , 海大集团 16, , 长城汽车 4, , 伊利股份 4, , 中国人寿 12, , 招商轮船 75, , 复星医药 9, , 上海家化 4, , 同仁堂 8, , 中国中铁 66, , 北辰实业 65, , 鲁泰 A 16, , 青岛海尔 8, , 康美药业 9, , 万华化学 7, ,

17 人福医药 5, , 长安汽车 13, , 广汇能源 17, , 新兴铸管 23, , 东阿阿胶 3, , 紫金矿业 64, , 深圳机场 33, , 中海油服 6, , 日照港 54, , 威孚高科 4, , 华域汽车 13, , 海宁皮城 6, , 天士力 3, , 广汽集团 14, , 雅戈尔 14, , 大秦铁路 14, , 百视通 2, , 宗申动力 21, , 东方明珠 10,142 99, 中青旅 5,423 95, 联化科技 4,450 93, 上海电力 19,984 92, 歌尔声学 2,574 90, 思源电气 6,000 89, 粤电力 A 18,693 88, 哈药股份 14,100 86, 山东钢铁 50,669 84, 深振业 A 16,400 80, 立讯精密 2,150 71, 小商品城 11,809 69, 张江高科 8,400 63, 广深铁路 20,940 58, 宇通客车 2,846 49, 华能国际 9,565 48, 金融街 9,200 48, 豫园商城 6,200 48, 盐田港 7,140 43, 梅花集团 6,875 42, 远光软件 2,200 42, 招商地产 2,000 41, 鹏欣资源 3,300 38,

18 大众交通 6,200 38, 陆家嘴 2,000 33, 片仔癀 , 渤海租赁 4,100 32, 泛海建设 7,200 32, 康得新 1,300 31, 华兰生物 1,100 31, 特变电工 2,500 26, 华电国际 8,400 25, 上海机电 1,400 24, 中环股份 1,300 24, 燕京啤酒 2,800 22, 长春高新 , 美的集团 , 华数传媒 , 永辉超市 1,194 15, 上海建工 2,100 13, 益佰制药 , 东软集团 1,000 12, 鲁信创投 , 上港集团 1,900 10, 湖北能源 1,500 9, 中国北车 1,700 8, 中国联通 2,400 7, 南京银行 800 6, 中国铁建 1,300 6, 大众公用 1,100 6, 置信电气 400 5, 城投控股 700 5, 康恩贝 400 5, 华润双鹤 200 4, 中工国际 113 2, 注 : 持股 / 持仓情况可能发生变化, 不应作为投资研究或投资建议 6.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初集合计划资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称本年累计买入金额占期初集合计划资产净值比例 (%) 中国神华 914,

19 中国平安 484, 光明乳业 477, 广深铁路 477, 福耀玻璃 476, 伊利股份 461, 华润三九 430, 中国太保 408, 中煤能源 362, 中国人寿 326, 东方明珠 310, 王府井 308, 杰瑞股份 280, 广汇能源 275, 中源协和 257, 一致药业 246, 哈药股份 242, 洋河股份 209, 中国中铁 205, 华海药业 200, 累计卖出金额超出期初集合计划资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称本年累计卖出金额占期初集合计划资产净值比例 (%) 民生银行 2,627, 浦发银行 2,557, 国投电力 2,477, 兴业银行 2,431, 招商银行 2,128, 交通银行 1,878, 长江电力 1,801, 大秦铁路 1,795, 中国石化 1,732, 农业银行 1,712, 万科 A 1,705, 广深铁路 1,622, 建设银行 1,603, 中国建筑 1,553, 中国平安 1,386, 光大银行 1,312, 深圳能源 1,275,

20 上海家化 1,240, 伊利股份 1,227, 贵州茅台 1,171, 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额买入股票成本 ( 成交 ) 总额 14,568, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 82,005, 投资组合报告附注期末其他各项资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 7, 应收证券清算款 3 应收股利应收利息应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他合计 7, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本集合计划期末不存在处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 20

21 7 集合计划份额持有人信息 7.1 期末集合计划份额持有人户数及持有人结构持有人户数 ( 户 ) 户均持有的集合计划份额机构投资者持有份额占总份额比例持有人结构持有份额个人投资者份额单位 : 份占总份额比例 , ,044, % 8 集合计划份额变动单位 : 份本报告期期初集合计划份额总额 105,680, 本报告期集合计划总参与份额 622, 减 : 本报告期集合计划总退出份额 69,258, 本报告期期末集合计划份额总额 37,044, 重大事件揭示 9.1 集合计划管理人集合计划托管人的专门托管部门的重大人事变动报告期内, 无集合计划管理人集合计划托管人的专门托管部门的重大人事变动 9.2 涉及集合计划管理人集合计划财产集合计划托管业务的诉讼讼报告期内, 本集合计划无涉及集合计划管理人集合计划财产集合计划托管业务的诉 9.3 集合计划投资策略的改变报告期内, 本集合计划无投资策略改变 9.4 为集合计划进行审计的会计师事务所情况本集合计划报告期应支付给安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的报酬为 50,000 元人民币截至本报告期末, 该事务所已向本集合提供 2 年的审计服务 21

22 9.5 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内, 本集合计划管理人托管人及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况 9.6 集合计划专用证券公司交易单元的有关情况集合计划专用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况券商名称交易单元数量成交金额股票交易占当期股票成交总额的比例应支付该券商的佣金佣金金额单位 : 人民币元占当期佣金总量的比例高华证券 2 96,278, % 9, % 备注集合计划专用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录中国证监会批准高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划设立的文件高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划说明书高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划资产管理合同管理人业务资格批件营业执照 10.2 存放地点备查文件存放于集合计划管理人的住所 10.3 查阅方式投资者可到集合计划管理人的住所或集合计划管理人资产管理业务网站 22

23 查阅备查文件投资者对本报告如有疑问, 可咨询本集合计划管理人北京高华证券有限责任公司资产管理部, 咨询电话 : ( 免长途话费 ), 或发电子邮件, amservice@ghsl.cn 北京高华证券有限责任公司 2014 年 3 月 28 日 23

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