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1 长城优化升级混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 20 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 01 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称长城优化升级混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 4 月 20 日报告期末基金份额总额 139,794, 份本基金在合理的资产配置基础上, 积极寻找受益于我投资目标国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值, 力争实现基金资产的持续增值 本基金为混合型证券投资基金, 将依据市场情况进行基金的大类资产配置 本基金先通过定性的优化升级行业精选和优化升级企业精选筛选出符合优化升级投资策略条件的企业 ; 再利用定量的优化升级企业精选指标对企业的优化升级情况进行检验 ; 最后结合股票市场评价方法, 将基金资产配置于已经实现或有能力实现优化升级的上市公司 80% 沪深 300 指数收益率 +20% 中债综合财富指数业绩比较基准收益率本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基风险收益特征金 股票型基金, 高于债券型基金 货币市场基金, 第 2 页共 11 页

3 基金管理人 基金托管人 属于较高风险 较高收益的基金产品 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 4,366, 本期利润 24,990, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 255,604, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 57.04% 2.36% 13.75% 1.34% 43.29% 1.02% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同规定本基金投资组合为 : 本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60%-95%, 其中, 以不低于 80% 的股票资产投资于优化升级企业 ; 债券投资占基金资产净值的比例范围为 0-35%; 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%; 现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月内, 建仓期满时, 各项资产配置比例符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 长城优化 男, 中国籍, 清华大 何以广 升级 长城中小盘 2015 年 5 月 26 日 - 4 年 学核工程与核技术学士 清华大学核科学 基金的基 与技术连读博士 第 4 页共 11 页

5 金经理 2011 年进入长城基金 管理有限公司, 曾任 行业研究员 长城 消费增值混合型证券 投资基金 基金经理 助理 男, 中国籍, 华中科 技大学工业工程学 士 华中科技大学管 郑帮强 长城优化升级混合基金的基金经理 2015 年 7 月 8 日 - 4 年 理科学与工程硕士 曾就职于长江证券股份有限公司 2013 年进入长城基金管理有限公司, 曾任行业研 究员 长城安心回 报混合型证券投资基 金 基金经理助理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城优化升级混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 第 5 页共 11 页

6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内, 市场逐渐回暖, 投资者的信心也得到了一定程度的恢复, 市场的交易活跃度明显好转 在经历了前期配资所引起的大幅调整后, 部分股票已经体现出了其长期的投资价值, 而机构投资者为首的资金的入场使得股灾得以缓解, 为投资者迎来了一个相对正常的投资市场 基于对未来中国发展的长期信心 对符合国家长期发展方向新兴产业的信心, 我们及时地加大了基金仓位, 并且主要选取了被市场严重低估, 且拥有长期发展空间的公司作为投资标的, 从而使得本基金在此次的反弹当中获得了较好的收益 进入 2016 年, 我们认为, 这将是充满机遇和挑战的一年, 对于投资人的管理能力提出了新的要求 总体来看, 宏观经济的情况仍然将会在几个主要矛盾当中徘徊向前,GDP 增速的下移已成必然, 而十三五规划 6.5% 的增速目标相对我国目前的经济体量来说仍然是巨大的挑战, 人民币将会贬值到合理平台, 流动性将会继续释放, 供给侧的改革力度则会不断加大 我们看到了 GDP 增速的下移, 但仍然看到了更多的机会 不可否认, 国家在经济转型的力度上将会不断加大, 经济增长的方式决不能回到老路上 所以, 我们仍然将会在新兴产业当中去寻找机会, 去选择符合国家发展方向, 符合新需求爆发的行业, 我们相信, 市场的大幅波动将会持续, 而长期趋势的合理选择将是我们战胜市场的最有利武器 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金本季度的净值增长率为 57.04%, 在同类可比基金中业绩表现排名靠前 后期将会结合大盘情况对组合适当进行调整, 以优化投资结构 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金自 2015 年 10 月 8 日起至 2015 年 11 月 23 日止连续 33 个工作日基金资产净值低于人民币五千万元 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 215,416, 其中 : 股票 215,416, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 第 6 页共 11 页

7 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 26,705, 其他资产 19,732, 合计 261,854, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 5,578, B 采矿业 - - C 制造业 125,088, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,878, F 批发和零售业 7,759, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 37,287, J 金融业 - - K 房地产业 7,048, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,659, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 1,116, 合计 215,416, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 上海佳豪 663,902 17,659, 第 7 页共 11 页

8 天源迪科 434,911 12,655, 喜临门 502,000 12,499, 信威集团 467,264 12,499, 和而泰 299,901 8,514, 曙光股份 520,000 7,982, 万方发展 254,000 7,759, 中颖电子 194,913 7,738, 洲明科技 195,000 7,630, 宝鹰股份 660,000 7,418, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行股指期货投资, 期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与股指 期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债 第 8 页共 11 页

9 期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 53, 应收证券清算款 18,953, 应收股利 - 4 应收利息 7, 应收申购款 718, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,732, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末投资前十名股票中未存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 9 页共 11 页

10 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 20,955, 报告期期间基金总申购份额 186,836, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 67,996, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 139,794, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,480, 报告期期间买入 / 申购总份额 3,477, 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 13,958, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 申购 2015 年 11 月 30 日 3,477, ,000, 合计 3,477, ,000, 注 : 上述申购金额大于人民币 500 万元, 根据本基金招募说明书对申购费率的规定, 该笔申购收 取固定费用人民币 1000 元 8 影响投资者决策的其他重要信息 - 第 10 页共 11 页

11 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 本基金设立等相关批准文件 2. 长城优化升级混合型证券投资基金基金合同 3. 长城优化升级混合型证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 9.3 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询 咨询电话 : 客户服务电话 : 网站 : 第 11 页共 11 页