工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称东吴中证新兴指数场内简称 - 基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011 年 2 月 1 日报告期末基金份额总额 120,969, 份本基金采用指数化投资, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金净值增长率与业绩投资目标比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年化跟踪误差不超过 4%, 以实现对标的指数的有效跟踪 本基金通过采用指数化投资策略, 选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基投资策略金股票投资组合, 为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益 基金业绩比较基准 =95%* 中证新兴产业指数收益率业绩比较基准 +5%* 银行同业存款利率本基金属于股票型基金, 预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金以及混合型基金 本基金为指数风险收益特征型基金, 紧密跟踪中证新兴产业指数, 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征, 属于证券投资基金中预期风险较高 预期收益也较高的品种 基金管理人东吴基金管理有限公司第 2 页共 11 页

3 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -4,251, 本期利润 -1,663, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 130,808, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 -1.19% 1.36% -1.49% 1.32% 0.30% 0.04% 注 : 比较基准 =95%* 中证新兴产业指数收益率 +5%* 银行同业存款利率 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 业绩比较基准 =95%* 中证新兴产业指数收益率 +5%* 银行同业存款利率 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 硕士, 南开大学毕业 曾就 职于海通证券 ;2011 年 5 月加入东吴基金管理有限 公司, 曾任公司研究策划部 周健 本基金基 金经理 2012 年 5 月 3 日 - 9 年 研究员, 现任基金经理, 自 2012 年 05 月 03 日起担任东 吴中证新兴产业指数证券 投资基金基金经理 自 2013 年 6 月 5 日起担任东吴深证 100 指数增强型证券投资基 第 4 页共 11 页

5 金 ( LOF) 基金经理 自 2016 年 2 月 3 日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理 自 2016 年 2 月 5 日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年 6 月 3 日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 其中自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理 注 :1 此处的任职日期指公司对外公告之日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定, 严格执行公司公平交易管理制度, 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度, 经济增长基本保持之前一季度的水平, 工业生产减速后基本稳定,CPI 略有回落, 供给侧改革及国际大宗商品价格上涨推动 PPI 跌幅收窄, 工业利润率边际改善 货币政策方面, 为对冲脱欧带来的外部冲击, 仍然保持充足的投放, 债券收益率再次回落到前期低位 二季度, 各指数仍处于区间震荡的走势中, 投资者的风险偏好程度出现小幅度回升, 推动结构性行情, 沪深 300 指数下跌 2%, 创业板综指上涨 6.7%, 由于中证新兴指数基金所配置的板块偏向生物医药 第 5 页共 11 页

6 军工 新能源等新兴产业, 涨跌幅介于两者之间 报告期内, 本基金采用复制指数配置的策略, 努力控制仓位和成份股上的偏离, 在日常的基金操作中积极应对申购赎回, 尽量减少跟踪误差 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 本基金份额净值为 元, 累计净值 元 ; 本报告期份额净值增长率 -1.19%, 同期业绩比较基准收益率为 -1.49% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内, 未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 122,888, 其中 : 股票 122,888, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 8,476, 其他资产 55, 合计 131,421, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,507, B 采矿业 3,562, C 制造业 90,877, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,209, E 建筑业 - - 第 6 页共 11 页

7 F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 19,817, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 2,447, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2,466, S 综合 - - 合计 122,888, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 片仔癀 32,674 1,470, 国轩高科 37,100 1,464, 北方导航 108,516 1,444, 东阿阿胶 26,957 1,424, 中信国安 66,100 1,408, 中航飞机 70,837 1,394, 科大讯飞 42,203 1,386, 同仁堂 45,508 1,355, 四维图新 54,909 1,350, 隆基股份 103,200 1,346, 第 7 页共 11 页

8 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 第 8 页共 11 页

9 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 14, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 40, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份报告期期初基金份额总额 124,655, 报告期期间基金总申购份额 1,513, 第 9 页共 11 页

10 减 : 报告期期间基金总赎回份额 5,198, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" - 填列 ) 报告期期末基金份额总额 120,969, 注 :1 如果本报告期间发生转换入 红利再投业务, 则总申购份额中包含该业务份额 ; 2 如果本报告期间发生转换出业务, 则总赎回份额中包含该业务份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件 ; 2. 东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同 ; 3. 东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议 ; 4. 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 5. 报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅网站 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司客户服务中心电话 (021) / 第 10 页共 11 页

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