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1 2013 年 12 月 31 日 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 1 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称宝盈鸿阳封闭基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日 2001 年 12 月 10 日报告期末基金份额总额 2,000,000, 份本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司, 利用成长型投资目标和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险, 在保持基金资产良好的流动性的基础上, 实现基金资产的稳定增长, 为基金持有人谋求长期最佳利益 本基金股票投资包括两部分 : 一部分为成长型投资, 另一部分为价值型投资 成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整, 但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的 30%, 最投资策略高均不得高于股票投资总额的 70% 本基金将遵循流动性 安全性 收益性的原则, 在综合分析宏观经济 行业 企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合, 分散和降低投资风险, 确保基金资产安全, 谋求基金长期稳定的收益 业绩比较基准无 风险收益特征风险水平和期望收益适中 基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2013 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 16,551, 本期利润 22,615, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,623,104, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 2 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 业绩比较 4 净值增长率净值增长率业绩比较基基准收益 1 标准差 2 准收益率 3 率标准差 % 2.95% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 杨凯先生, 中山大学岭南 学院工商管理硕士 2003 年 7 月至今在宝盈基金管 理有限公司工作, 先后担 杨凯 本基金基金经理兼副总经理 2013 年 2 月 5 日 - 9 年 任产品设计师 市场部总监, 特定客户资产管理部投资经理 总监, 研究部总监, 总经理助理等职 务 现任宝盈基金管理有 限公司副总经理 中国国 籍, 证券投资基金从业人 员资格 第 4 页共 11 页

5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 宝盈基金管理有限公司公平交易制度 对本基金的日常交易行为进行监控, 并定期制作公平交易分析报告, 对不同投资组合的收益率 同向交易价差 反向交易价差作专项分析 报告结果表明, 本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内 ; 在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资活动中公平对待不同投资组合, 公平交易制度执行情况良好, 无损害基金持有人利益的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金总体认为证券市场四季度在风格上相对比较平衡, 故在投资运作整体以逆向操作为主, 在大盘股反弹过程中适当减持了金融 汽车 公用事业等个股, 清仓了部分持有较少的品种 增持了机械 计算机 医药 建筑等行业个股, 这些个股主要是基于至下而上个股选择的思路, 同时考虑了行业景气的思考, 如博实股份 东方国信 千红制药等 本基金四季度收益 1.42%, 高于 HS300 收益率 -3.28% 报告期内基金的业绩表现本基金在本报告期内净值增长率是 1.42% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望我们仍然认为 在一个转型期的经济周期, 我们更多是看到经济的窄幅波动甚至温和下行, 第 5 页共 11 页

6 直到新经济增长点的出现 目前利率市场化不断推进, 市场资金整体偏紧, 融资成本抬升, 而央行仍然保持紧平衡的调控格局 同时在调整经济结构的背景下, 投资依赖型行业发展面临较大的困难 我们认为 2014 年整体市场机会不大, 但结构性行情存在, 就更长的投资周期而言, 随着房地产投资价值的减弱, 我们认为权益类资产面临更好的投资机会 我们仍然会坚持精选个股的投资策略, 寻找景气的细分行业, 并寻找真正获益的优质公司 一个公司的成长, 无非是所在行业的持续增长或者市场份额的提升, 以及规模化带来的成本优势 选择一个好标的, 更多是在做行业研究, 选择那些未来 3-5 年有可能持续增长的行业, 投资其中的龙头公司, 或者在一个稳定增长的行业中, 选出那些有可能份额持续提升的公司 从具体的行业和标的来看, 强周期行业仍然很难有较大的投资机会, 基于景气行业的投资 改革预期等投资机会仍然层出不穷 包括环保 工业自动化 软件 通信 智能电网 汽车 LED 食品饮料 互联网等公司 ; 主题投资机会中国企改革 军工等 我们认为优秀基金经理的主要素质包括, 高尚的品德 良好的专业素养和勤奋进取的精神 我们将一贯努力, 勤勉尽责, 力争为持有人创造良好的收益 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,240,134, 其中 : 股票 1,240,134, 固定收益投资 326,320, 其中 : 债券 326,320, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 64,682, 其他资产 3,642, 合计 1,634,779, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - 第 6 页共 11 页

7 C 制造业 659,366, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 61,829, F 批发和零售业 89,124, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 207,294, J 金融业 43,275, K 房地产业 26,750, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 107,836, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 44,657, S 综合 - - 合计 1,240,134, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 凯美特气 6,975, ,836, 科大讯飞 1,503,023 71,919, 博实股份 2,189,661 64,704, 东方国信 2,201,977 59,871, 千红制药 1,604,579 56,673, 宜华木业 8,162,252 46,769, 瑞康医药 891,010 45,156, 博瑞传播 2,630,000 44,657, 江淮汽车 4,995,697 43,612, 三安光电 1,702,569 42,206, 第 7 页共 11 页

8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 227,485, 央行票据 金融债券 98,835, 其中 : 政策性金融债 98,835, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 326,320, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国债 ⑶ 1,669, ,044, 国开 ,000 69,335, 国债 ,240 50,539, 国开 ,000 19,620, 国债 ⑺ 133,610 13,006, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露等, 本基金暂不参与股 指期货交易 第 8 页共 11 页

9 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露等, 本基金暂不参与国 债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货 5.10 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 401, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,240, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,642, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票 第 9 页共 11 页

10 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项与合计项之间可能存在尾差 6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件 鸿阳证券投资基金基金合同 鸿阳证券投资基金基金托管协议 宝盈基金管理有限公司批准成立批件 营业执照和公司章程 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人办公地址 : 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层 基金托管人办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 第 10 页共 11 页

11 8.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所, 在办公时间内基金持有人可 免费查阅 宝盈基金管理有限公司 2014 年 1 月 22 日 第 11 页共 11 页