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1 鑫元兴利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称鑫元兴利交易代码 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2016 年 1 月 13 日报告期末基金份额总额 497,205, 份本基金将宏观分析和信用分析相结合, 积极配置优质投资目标债券, 并合理安排组合期限, 在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益 本基金为债券型基金, 对债券的投资比例不低于基金资产的 80% 在此约束下, 本基金通过对宏观经济趋投资策略势 金融货币政策 供求因素 估值因素 市场行为因素等进行评估分析, 对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪, 从而决定其配置比例 业绩比较基准中证全债指数收益率本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风风险收益特征险品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 基金管理人鑫元基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 2,300, 本期利润 2,655, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 502,794, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 0.50% 0.04% 0.37% 0.06% 0.13% -0.02% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的合同生效日为 2016 年 1 月 13 日, 截止 2016 年 6 月 30 日不满一年 根据基金合同 约定, 本基金建仓期为 6 个月, 截止本报告期末, 本基金尚处于建仓期内, 将在 6 个月建仓期结 束时, 确保各项资产配置比例符合合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 鑫元安鑫 学历 : 国际审计专业, 宝货币市 学士 相关业务资格 : 场基金 证券投资基金从业资 颜昕 鑫元货币市场基 2016 年 1 月 13 日 - 6 年 格 从业经历 :2009 年 8 月, 任职于南京 金 鑫元 银行股份有限公司, 合享债券 担任交易员 2013 年 型证券投 9 月加入鑫元基金担 第 4 页共 11 页

5 资基金 任交易员,2014 年 2 鑫元合丰 月至 8 月, 担任鑫元 分级债券 基金交易室主管, 型证券投 2014 年 9 月起担任鑫 资基金 元货币市场基金的基 鑫元兴利 金经理助理,2015 年 债券型证 6 月 26 日起担任鑫元 券投资基 安鑫宝货币市场基金 金 鑫元 的基金经理,2015 年 汇利债券 7 月 15 日起担任鑫元 型证券投 货币市场基金的基金 资基金 经理,2016 年 1 月 13 鑫元双债 日起担任鑫元兴利债 增强债券 券型证券投资基金的 型证券投 基金经理,2016 年 3 资基金的 月 2 日起担任鑫元合 基金经 享分级债券型证券投 理 ; 基金 资基金 鑫元合丰分 投资决策 级债券型证券投资基 委员会委 金的基金经理,2016 员 年 3 月 9 日起担任鑫 元汇利债券型证券投 资基金的基金经理, 2016 年 6 月 3 日起担 任鑫元双债增强债券 型证券投资基金的基 金经理 ; 同时兼任基 金投资决策委员会委 员 鑫元货币 学历 : 经济学专业, 市场基 硕士 相关业务资格 : 金 鑫元 证券投资基金从业资 兴利债券 格 从业经历 :2010 型证券投 年 7 月任职于北京汇 资基金 致资本管理有限公 鑫元汇利 司, 担任交易员 2011 赵慧 债券型证券投资基 2016 年 1 月 13 日 - 5 年 年 4 月起在南京银行金融市场部资产管理 金 鑫元 部和南京银行金融市 双债增强 场部投资交易中心担 债券型证 任债券交易员, 有丰 券投资基 富的银行间市场交易 金的基金 经验 2014 年 6 月加 经理 ; 鑫 入鑫元基金, 担任基 元一年定 金经理助理 2014 年 第 5 页共 11 页

6 期开放债券型证券投资基金 鑫元稳利债券型证券投资基金 鑫元鸿利债券型证券投资基金 鑫元合享分级债券型证券投资基金 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理 ; 基金投资决策委员会委员 7 月 15 日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 鑫元稳利债券型证券投资基金 鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理,2014 年 10 月 20 日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2014 年 12 月 2 日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2014 年 12 月 16 日起担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理助理, 2015 年 7 月 15 日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2016 年 1 月 13 日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 3 月 2 日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016 年 3 月 9 日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 6 月 3 日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理 ; 同时兼任基金投资决策委员会委员 注 :1. 基金的首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日, 离职日期为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2. 非首任基金经理, 任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3. 证券从业的含义遵从 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 第 6 页共 11 页

7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 本基金管理人遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规 本基金基金合同的规定, 基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本公司继续严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范, 进一步完善境内上市股票 债券的一级市场申购和二级市场交易活动 本公司通过系统控制和人工控制等各种方式, 确保本公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待 报告期内, 公司整体公平交易制度执行情况良好, 通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析, 未发现有违公平交易要求的情况 异常交易行为的专项说明公司依据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规以及 鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法 鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度 鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法 等公司制度, 对本基金的异常交易行为进行监督检查 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度以来债市受到信用事件爆发 税收政策变动 汇率市场波动 英国脱欧等多件黑天鹅事件影响, 投资者风险偏好明显减弱, 整个市场呈现震荡走势 资金面二季度整体平稳, 二季末时回购利率也是小幅回升 在经济筑底 信用事件频发的背景下, 组合资产的安全性需求逐步提高, 本基金整体采取了防御型配置思路, 在久期和杠杆运用上均相对保守, 为基金持有人追求稳定回报 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期鑫元兴利的基金份额净值增长率为 0.50%, 同期业绩比较基准收益率为 0.37% 第 7 页共 11 页

8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 444,417, 其中 : 债券 444,417, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 53,381, 其他资产 5,332, 合计 503,130, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注 : 本基金本报告期末未持有股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注 : 本基金本报告期末未持有股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注 : 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 3,999, 央行票据 金融债券 40,001, 其中 : 政策性金融债 40,001, 企业债券 247,895, 第 8 页共 11 页

9 5 企业短期融资券 110,141, 中期票据 42,380, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 444,417, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 远洋 ,000 50,086, 圆融 ,000 49,989, 金隅 MTN ,000 42,380, 金坛债 500,000 42,310, 鲁黄金集 SCP ,000 40,048, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 第 9 页共 11 页

10 5.10 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 如是, 还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责 处罚的情况 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金本报告期末未持有股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,331, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,332, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末未持有股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 200,907, 报告期期间基金总申购份额 497,101, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 200,803, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 497,205, 第 10 页共 11 页

11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 截止本报告期末, 本基金管理人未 持有本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准鑫元兴利债券型证券投资基金设立的文件; 2 鑫元兴利债券型证券投资基金基金合同 ; 3 鑫元兴利债券型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批复 营业执照; 5 基金托管人业务资格批复 营业执照 8.2 存放地点基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 鑫元基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 11 页共 11 页