基金招募说明书自基金合同生效日起, 每六个月更新一次, 并于每六个月结束之日后的 45 日内公告, 更新内容截至每六个月的最后一日本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 5 月 17 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2016 年 03 月 31 日, 财务和业绩表现数据未经审计一

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庵慕容
7 years ago
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1 招商保证金快线货币市场基金更新的招募说明书摘要 ( 二零一六年第一号 ) 重要提示招商保证金快线货币市场基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2013 年 1 月 28 日关于核准招商保证金快线货币市场基金募集的批复 ( 证监许可号文 ) 核准公开募集本基金的基金合同于 2013 年 5 月 17 日正式生效招商基金管理有限公司 ( 以下称本基金管理人或管理人 ) 保证招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额如对本招募说明书有任何疑问, 应寻求独立及专业的财务意见本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因整体政治经济社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 投资者申购赎回失败的风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险, 等等基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证投资人在认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同根据深圳证券交易所注册登记机构及本基金相关业务规则, 本基金每日将设定可接受的申购赎回申请上限, 对于超出设定额度上限的申购赎回申请, 基金管理人有权予以拒绝 1

2 基金招募说明书自基金合同生效日起, 每六个月更新一次, 并于每六个月结束之日后的 45 日内公告, 更新内容截至每六个月的最后一日本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 5 月 17 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2016 年 03 月 31 日, 财务和业绩表现数据未经审计一基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册资本 : 人民币 2.1 亿元法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司中国华能财务有限责任公司中远财务有限责任公司共同投资组建经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210, 000,000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司中国华能财务有限责任公司中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司上述股权转 2

3 让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 ) 公司将秉承诚信理性专业协作成长的理念, 以为投资者创造更多价值为使命, 力争成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势一流品牌的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事监事及其他高级管理人员介绍: 李浩, 男, 工商管理硕士, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司, 曾任行长助理上海分行行长副行长, 现任执行董事党委副书记常务副行长兼财务负责人现任公司董事长邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作, 参与南方证券的清算 ; 在加入招商证券前, 曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作现任招商证券股份有限公司副总裁, 分管风险管理公司财务清算及培训工作 ; 中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任现任公司副董事长金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长吴冠雄, 男,1972 年 1 月生, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律师事务所权益合伙人事务所管理合伙人事务所执行主任和管理委员会成员

4 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事 2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届第五届并购重组审核委员会兼职委员现任公司独立董事王莉, 女, 高级经济师毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理行长助理副行长等职现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等现任公司独立董事蔡廷基, 男, 毕业于香港理工学院 ( 现为香港理工大学 ) 会计系历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理经理, 毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人, 毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人, 毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人现为香港会计师公会资深会员上海市静安区政协委员上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事现任公司独立董事孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士工商管理硕士和经济学博士学位曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授上海证券交易所高级访问金融专家现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人现任公司独立董事张卫华, 女,1981 年 07 月至 1988 年 8 月, 曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职 ;1983 年 11 月至 1988 年 08 月, 任中国银行连云港分行外汇会计部主任 ;1988 年 08 月至 1994 年 11 月, 历任招商银行总行国际部会计部主任证券业务部总经理助理 ; 1994 年 11 月至 2006 年 02 月, 历任招银证券国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理 ;2006 年 03 月至 2009 年 04 月, 任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师 ;2009 年 04 月至 2016 年 1 月任招商证券股份有限公司合规总监 ;2016 年 1 月起任招商证券股份有限公司高级顾问现任公司监事会主席周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理总经理助理副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持 4

5 工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理现任公司监事罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理高级经理业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理产品研发部高级经理副总监总监, 现任产品运营官兼市场推广部总监公司监事鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事李扬, 男, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理副总监总监, 现任产品研发一部总监公司监事钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事沙骎, 男, 中国国籍, 中欧国际工商学院 EMBA, 曾任职于南京熊猫电子集团, 任设计师 ;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理 ;1999 年 11 月加入中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作 ;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部, 任投资总监部门总经理 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士投资经济硕士 ;2002 年加入广发证 5

6 券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理副总监总监督察长, 现任公司副总经理董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员主任科员副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍许强, 男, 中国国籍, 管理学学士 2008 年 9 月加入毕马威华振会计师事务所, 从事审计工作 ;2010 年 9 月加入招商基金管理有限公司, 曾任基金核算部基金会计, 固定收益投资部研究员, 现任招商理财 7 天债券型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 2 月 6 日至今 ) 招商保证金快线货币市场基金基金经理( 管理时间 :2016 年 2 月 6 日至今 ) 招商招金宝货币市场基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 2 月 6 日至今 ) 及招商招恒纯债债券型证券投资基金 ( 管理时间 :2016 年 6 月 8 日至今 ) 本基金历任基金经理包括 : 胡慧颖女士, 管理时间为 2013 年 5 月 17 日至 2015 年 1 月 5 日 ; 向霈女士, 管理时间为 2014 年 12 月 13 日至 2016 年 2 月 6 日 3 投资决策委员会成员公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭副总经理沙骎总经理助理及投资管理二部负责人杨渺总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽总经理助理裴晓辉交易部总监路明国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系二基金托管人情况 1 基本情况名称 : 平安银行股份有限公司住所 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号办公地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一 6

7 成立日期 :1987 年 12 月 22 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 :5,123,350,416 元存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监许可 [2008]1037 号联系人 : 张波联系电话 :(0755) 平安银行股份有限公司 ( 简称 : 平安银行, 股票简称 : 平安银行, 股票代码 :000001) 是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名而来, 是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的全国性股份制商业银行, 总部设于深圳中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 59% 的股份, 为平安银行的控股股东截至 2015 年末, 平安银行资产总额 25, 亿元, 较年初增长 14.67% 存款余额 17, 亿元, 较年初增加 13.09% 各项贷款( 含贴现 )12, 亿元, 较年初增幅 18.68% 营业收入亿元, 同比增长 31.00%; 净利润亿元, 同比增长 10.42%; 资本充足率 10.94%, 一级资本充足率及核心一级资本充足率 9.03%, 满足监管标准平安银行总行设资产托管事业部, 下设市场拓展室创新发展室估值核算室资金清算室规划发展室 IT 系统支持室督察合规室外包业务中心 8 个处室, 现有员工 51 人 2 主要人员情况陈正涛, 男, 中共党员, 经济学硕士高级经济师高级理财规划师国际注册私人银行家, 具备中国证券业执业证书长期从事商业银行工作, 具有本外币资金清算, 银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验 1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教 ;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理 ;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理行长助理 ;1999 年 3 月年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理 ;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理 ;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长 ;2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理 ;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长 ;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理 ; 自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理产品及交易银行部副总经理, 一直负责公司银行产品开发与管理, 全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作营销和管理, 尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉 2011 年 12 月任平安银行资产托管部 7

8 副总经理 ;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁 ( 主持工作 );2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁三相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构: 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金官网交易平台交易网站 : 交易电话 : ( 免长途话费 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈梓招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧单元电话 :(010) 联系人 : 刘超招商基金机构理财部地址 : 深圳市深南大道 7888 号东海国际中心 16 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 15 楼电话 :(021) 联系人 : 秦向东地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧单元电话 :(010) 联系人 : 王默飞招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台电话 :(0755)

9 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 贺军莉 2 代销机构: (1) 代销机构 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 何春梅电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 牛孟宇 (2) 代销机构 : 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳电话 : 传真 : 联系人 : 张煜 (3) 代销机构 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 (4) 代销机构 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法人代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕 (5) 代销机构 : 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号法定代表人 : 庞介民联系人 : 魏巍电话 : 传真 : (6) 代销机构 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层 9

10 法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹 (7) 代销机构 : 财富证券有限责任公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 蔡一兵电话 :(0731) 传真 :(0731) 联系人 : 郭磊 (8) 代销机构 : 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦层法定代表人 : 雷杰联系人 : 徐锦福电话 : 传真 : (9) 代销机构 : 华安证券有限责任公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 联系人 : 甘霖 (10) 代销机构 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层单元法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : (11) 代销机构 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 :(025) 联系人 : 陈志军 (12) 代销机构 : 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层 10

11 法定代表人 : 潘鑫军电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 胡月茹 (13) 代销机构 : 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 谢高得 (14) 代销机构 : 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 李凌芳 (15) 代销机构 : 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 吴永敏电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹 (16) 代销机构 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 刘晨 (17) 代销机构 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川 (18) 代销机构 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场楼法定代表人 : 朱科敏 11

12 电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦 (19) 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 (20) 代销机构 : 中泰证券有限公司 ( 原齐鲁证券 ) 注册地址 : 山东省济南市经七路法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 (21) 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 宋明 (22) 代销机构 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌 (23) 代销机构 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 ( 原中信万通证券 ) 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超 (24) 代销机构 : 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 ( 原中信金通证券 ) 注册地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法人代表 : 沈强联系人 : 王霈霈 12

13 室电话 : 传真 : (25) 代销机构 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 法定代表人 : 许建平电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍 (26) 代销机构 : 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静 (27) 代销机构 : 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠 (28) 代销机构 : 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 王兆权 (29) 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐 (30) 代销机构 : 华龙证券有限责任公司注册地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安电话 :

14 传真 : 联系人 : 邓鹏怡 (31) 代销机构 : 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座层法定代表人 : 徐勇力电话 : 传真 : 联系人 : 汤漫川 (32) 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸李笑鸣 (33) 代销机构 : 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 田芳芳电话 : 传真 : (34) 代销机构 : 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 刘爽电话 : 传真 : (35) 代销机构 : 华鑫证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元法定代表人 : 洪家新联系人 : 陈敏电话 : 传真 : (36) 代销机构 : 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座层法定代表人 : 刘学民联系人 : 吴军 14

15 电话 : 传真 : (37) 代销机构 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘婧漪贾鹏 (38) 代销机构 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 法定代表人 : 孙树明电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 黄岚 (39) 代销机构 : 国元证券股份有限公司注册地址 : 中国安徽省合肥市梅山路 18 号法定代表人 : 蔡咏联系人 : 陈琳琳电话 : 传真 : (40) 代销机构 : 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十三十一层法定代表人 : 吴骏联系人 : 陈红艳联系人电话 : 联系人传真 : (41) 代销机构 : 大同证券有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津联系电话 : 客户服务电话 : (42) 代销机构 : 财达证券有限责任公司注册地址 : 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 楼法定代表人 : 翟建强联系人 : 马辉联系电话 :

16 传真 : (43) 代销机构 : 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财联系电话 : 传真 : 联系人 : 安岩岩 (44) 代销机构 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座层法定代表人 : 张建军联系人 : 王鑫电话 : 传真 : 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海市通力律师事务所注册地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼法定代表人 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼电话 : 传真 : 经办律师 : 吕红黎明联系人 : 黎明 16

17 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层法定代表人 : 邹俊电话 :(0755) 传真 :(0755) 经办注册会计师 : 程海良王亚亚联系人 : 蔡正轩四基金名称 : 招商保证金快线货币市场基金五基金类型 : 货币市场基金六基金的投资目标在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报七投资方向 1 现金; 2 通知存款; 3 短期融资券; 4 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行定期存款大额存单 ; 5 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的债券回购 ; 6 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的中央银行票据 ; 7 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 ; 8 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的资产支持证券 ; 9 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的中期票据 ; 10 中国证监会中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 17

18 八基金的投资策略本基金以严谨的市场价值分析为基础, 采用稳健的投资组合策略, 通过对短期金融工具的组合操作, 在保持本金的安全性与资产流动性的同时, 追求稳定的当期收益根据宏观经济指标货币政策的研究, 确定组合平均剩余到期期限 ; 根据各期限各品种的流动性收益性以及信用水平来确定组合资产配置 ; 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整 ; 在保证组合流动性的前提下, 利用现代金融分析方法和工具, 寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会合理有效分配基金的现金流, 保持本基金的流动性 1 本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术 (1) 收益率曲线研究短期资金市场同债券市场紧密相关, 连接两个市场的分析工具是收益率曲线本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础, 为各种投资策略的制定提供决策依据 (2) 短期资金市场的资金供给与需求研究短期利率是短期资金成本的反映短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平短期资金市场资金供应量同以下几种因素相关 : 央行公开市场操作的方向强度频率以及中标利率水平短期利率是央行货币政策调控的主要目标之一, 央行向短期资金市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金, 都对短期利率产生重大影响回购市场的交易量成交的利率水平分布短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系一般在股市转暖一级市场申购增多新债交款日期附近资金面偏紧货币供应量的季节性因素一般资金在年末时较为紧张, 而在年初时则较为宽松通过对这些不同因素的综合考虑, 本基金可以概算市场资金供给的充裕程度, 据此决定本基金的市场操作策略 2 本基金具体操作策略 (1) 根据宏观经济和短期资金市场的利率走势, 来确定投资组合的平均剩余到期期限具体而言, 在预计市场利率上升时, 适当缩短投资品种的平均期限 ; 在预计利率下降时, 适当延长投资品种的平均期限市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反映出来, 也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未来利率的走势 (2) 根据自有的资产配置模型, 结合各品种之间的流动性收益性以及信用风险情况, 18

19 来确定组合的资产配置比例其前提条件是保证基金的高流动性低风险和稳定收益 (3) 根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析, 匹配各期限的回购与债券品种的到期日, 实现现金流的有效管理 (4) 目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场, 其中投资群体交易方式等市场要素不同, 使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上, 寻找最佳介入时机, 进行跨市场操作, 获得安全的超额收益 (5) 由于投资群体的差异, 对期限相近的品种, 因为其流动性税收等因素造成内在价值出现明显偏离时, 本基金可以在保证流动性的基础上, 进行品种间的套利操作, 增加超额收益 (6) 积极参与国债金融债央行票据一级市场投标, 增加盈利空间一级市场发行的国债金融债数量大且连续, 提供了有效的品种建仓机会本基金管理人根据二级市场的收益水平和市场资金面的状况, 对一级市场进行准确的招标预测, 决定本基金的投标价位在合理价格获得债券, 满足组合配置需要 3 投资决策依据 (1) 国家有关法律法规和基金合同的有关规定 ; (2) 国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响 ; (3) 企业信用评级 ; (4) 国家货币政策及债券市场政策 ; (5) 商业银行的信贷扩张 4 投资决策流程本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论基金经理分析员交易员在投资管理过程中责任明确密切合作, 在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡具体的投资管理程序如下 : (1) 投资决策委员会审议投资策略资产配置和其它重大事项 ; (2) 投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券, 研究员构建模拟组合 ; (3) 基金经理根据所管基金的特点, 确定基金投资组合 ; (4) 基金经理发送投资指令 ; (5) 交易部审核与执行投资指令 ; (6) 数量分析人员对投资组合的分析与评估 ; (7) 基金经理对组合的检讨与调整九业绩比较基准 19

20 本基金的业绩比较基准为 : 人民币活期存款基准利率 ( 税后 ) 如果今后法律法规发生变化, 或者有其他代表性更强更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会十基金的风险收益特征本基金为货币市场基金, 属于证券市场中的低风险品种, 本基金的风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金十一投资组合报告招商保证金快线货币市场基金管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本投资组合报告所载数据截至 2016 年 03 月 31 日, 来源于招商保证金快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,504,712, 其中 : 债券 1,504,712, 资产支持证券买入返售金融资产 430,002, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 1,016,050, 其他资产 16,562, 合计 2,967,328, 报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.77 其中 : 买断式回购融资

21 序号项目金额占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 184,999, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明本基金合同约定 : 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天, 本报告期内, 本基金未发生超标情况 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产净净值的比例 (%) 值的比例 (%) 1 30 天以内其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 )-60 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 )-90 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 )-180 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计

22 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 160,045, 其中 : 政策性金融债 160,045, 企业债券企业短期融资券 549,600, 中期票据同业存单 795,066, 其他合计 1,504,712, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量占基金资产净摊余成本 ( 元 ) ( 张 ) 值比例 (%) 北京银行 CD042 3,000, ,191, 山钢 SCP006 2,000, ,665, 民生 CD027 2,000, ,891, 平安 CD313 2,000, ,586, 潞安 CP002 1,300, ,988, 民生 CD038 1,000,000 99,396, 国开 ,000 60,015, 国开 ,000 50,029, 国开 ,000 50,000, 包钢 CP ,000 49,982, 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 22

23 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期内未持有资产支持证券 8 投资组合报告附注 8.1 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内摊销, 每日计提损益本基金通过每日分红使基金份额净值维持在元 8.2 本报告期内, 本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况 8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 8.4 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,562, 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,562, 十二基金的业绩基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 : 招商保证金 A: 阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差

24 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 基金成立起至 % % % % % % 招商保证金 B: 阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 基金成立起至 % % % % % % 本基金合同生效日为 2013 年 5 月 17 日十三基金的费用概览 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的销售服务费; 4 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金资产总值中扣除 ( 二 ) 基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费 24

25 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提管理费计算方法如下 : H=E 0.20% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 年费率计提托管费计算方法如下 : H=E 0.08% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延 3 基金销售服务费本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%, 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人, 基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%, 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人, 基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率各类基金份额的销售服务费计算方法如下 : H=E R 当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 R 为该类基金份额的年销售服务费率基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人, 由基金管理人代收, 基金管理人收到后支付给基金销售机构若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延上述一基金费用的种类中第 4-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 25

26 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费会计师和律师费信息披露费用等费用 ; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率基金托管费率等相关费率调高基金管理费率基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率基金托管费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照信息披露办法的规定在至少一种指定媒体上公告十四对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理办法证券投资基金信息披露管理办法及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2015 年 12 月 30 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新本次主要更新的内容如下 : 1 在三基金管理人部分, 更新了 ( 二 ) 目前所管理基金的基本情况 ( 三 ) 主要人员情况 2 在四基金托管人部分, 更新了 ( 一 ) 基金托管人情况 3 在五相关服务机构部分, 更新了 ( 一 ) 基金份额销售机构 ( 二 ) 注册登记机构 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 4 在十一基金的投资部分, 更新了 ( 十二 ) 基金投资组合报告 5 更新了十二基金的业绩 6 更新了二十四其他应披露事项 26

27 招商基金管理有限公司 2016 年 6 月 29 日 27

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