招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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1 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的 招募说明书摘要 ( 二零一五年第一号 ) 招商中证银行指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 20 日 关于同意招商中证银行指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监基金字 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2015 年 5 月 20 日正式生效 本基金为契约型开放式 重要提示投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 20 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2015 年 9 月 30 日, 财务和业绩表现数据未经审计 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司住所 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼设立日期 :2002 年 12 月 27 日法定代表人 : 张光华办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼电话 :(0755) 传真 :(0755)

2 联系人 : 赖思斯注册资本 :2.1 亿元人民币股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司共同投资组建 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210,000, 000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主 招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 ) 公司本着 长期 稳健 优良 专业 的经营理念, 力争成为客户推崇 股东满意 员工热爱, 并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事及高级管理人员介绍: 李浩, 男, 工商管理硕士, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司, 曾任行长助理 上海分行行长 副行长, 现任执行董事 党委副书记 常务副行长兼财务负责人 现任公司董事长 2

3 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作, 参与南方证券的清算 ; 在加入招商证券前, 曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作 现任招商证券股份有限公司副总裁, 分管风险管理 公司财务 清算及培训工作 ; 中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任 现任公司副董事长 金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事 李俊江, 男, 经济学博士, 教授, 博士生导师 历任吉林大学经济学院副院长 德国不莱梅大学客座教授 美国印第安纳大学经济系高级访问学者 现任吉林大学经济学院院长 金融学院院长 社会科学学部学术委员会主任 美国研究所所长 兼任中国世界经济学会副秘书长 中国美国经济学会副秘书长 教育部经济学专业教学指导委员会委员 中共吉林省委决策咨询委员会委员 吉林省政府决策咨询委员会委员等 现任公司独立董事 王莉, 女, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 蔡廷基, 男, 毕业于香港理工学院 ( 现为香港理工大学 ) 会计系 历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理 经理, 毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人, 毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人, 毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人 现为香港会计师公会资深会员 上海市静安区政协委员 上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席 兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事 现任公司独立董事 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系 3

4 主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事 张卫华, 女,1981 年 07 月 1988 年 8 月, 曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职 ;1983 年 11 月 1988 年 08 月, 任中国银行连云港分行外汇会计部主任 ;1988 年 08 月 1994 年 11 月, 历任招商银行总行国际部 会计部主任 证券业务部总经理助理 ; 1994 年 11 月 2006 年 02 月, 历任招银证券 国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理 ; 2006 年 03 月 2009 年 04 月, 任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师 ;2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监 现任公司监事会主席 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理 总经理助理 副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 现任公司监事 罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监 总监, 现任产品运营官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品一部总监 公司监事 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总 4

5 经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理 沙骎, 男, 中国国籍, 中欧国际工商学院 EMBA, 曾任职于南京熊猫电子集团, 任设计师 ;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理 ;1999 年 11 月加入中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作 ;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部, 任投资总监 部门总经理 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理 欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 ;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍本公司采用团队投资方式, 通过整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩 基金经理简介如下 : 王平, 男, 中国国籍, 管理学硕士,FRM 2006 年加入招商基金管理有限公司, 历任投资风险管理部助理数量分析师 风险管理部数量分析师 高级风控经理 副总监, 主要负责公司投资风险管理 金融工程研究等工作, 现任全球量化投资部副总监兼招商深证 100 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2010 年 6 月 22 日至今 ) 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2010 年 12 月 8 日至今 ) 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2011 年 6 月 27 日至今 ) 招商中证大宗品股票指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 :2012 年 6 月 28 日至今 ) 招商央视财经 50 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2013 年 2 月 5 日至今 ) 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 :2015 年 5 月 20 日至今 ) 招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 5 月 20 日至今 ) 招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 5 月 27 日至今 ) 及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 5 月 27 日至今 ) 5

6 王立立, 男, 经济学硕士 曾任职于广东省志高空调股份有限公司及江西省景德镇学院, 2010 年起先后任职于东兴期货有限责任公司及湘财祈年期货经纪有限公司, 从事宏观研究 期指策略研究及量化策略研究工作 2012 年加入招商基金管理有限公司, 任全球量化投资部高级研究员, 从事量化策略研究工作, 现任招商深证 100 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2014 年 1 月 11 日至今 ) 招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 : 2015 年 5 月 20 日至今 ) 及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 5 月 27 日至今 ) 3 投资决策委员会成员公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 总经理助理及投资管理二部负责人杨渺 总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波 总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽 总经理助理裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况 1 基本情况名称 : 中信银行股份有限公司 ( 简称 中信银行 ) 住所 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼法定代表人 : 常振明成立时间 :1987 年 4 月 7 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 亿元人民币存续期间 : 持续经营批准设立文号 : 中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [2004]125 号联系人 : 中信银行资产托管部联系电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com 6

7 经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 金融债券 ; 从事同行业拆借 ; 买卖 代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项 ; 提供保管箱服务 ; 结汇 售汇业务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 中信银行 ( SH 0998.HK) 成立于 1987 年, 原名中信实业银行, 是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一, 是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行, 并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外 伴随中国经济的快速发展, 中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大, 于 2005 年 8 月, 正式更名 中信银行 2006 年 12 月, 以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东, 正式成立中信银行股份有限公司 同年, 成功引进战略投资者, 与欧洲领先的西班牙对外银行 (BBVA) 建立了优势互补的战略合作关系 2007 年 4 月 27 日, 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市 2009 年, 中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司 ( 简称 : 中信国金 )70.32% 股权 经过二十多年的发展, 中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一, 是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行 2009 年, 中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告, 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可 ( 二 ) 主要人员情况李庆萍, 行长, 高级经济师 1984 年 8 月至 2007 年 1 月, 任中国农业银行总行国际业务部干部 副处长 处长 副总经理 总经理 2007 年 1 月至 2008 年 12 月, 任中国农业银行广西分行党委书记 行长 2009 年 1 月至 2009 年 5 月, 任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部 个人信贷业务部总经理 2009 年 5 月至 2013 年 9 月, 任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理 2013 年 9 月至 2014 年 7 月, 任中国中信股份有限公司副总经理 2014 年 7 月, 任中国中信股份有限公司副总经理 中信银行行长 杨毓先生, 中信银行副行长, 分管托管业务 1962 年 12 月生,2011 年 4 月起担任中国建设银行江苏省分行行长, 党委书记 ;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中国建设银行河北省分行行长, 党委书记 ;1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设银行河南省分行工作, 历任计划财务处科员, 副处长, 信阳地区中心支行副行长, 党组成员, 计划处处长, 中介处处长, 郑州市铁路专业支行行长, 党组书记, 郑州分行行长, 党委书记, 金水支行行长, 党委书记, 河南省分行副行长, 党委副书记 7

8 刘泽云先生, 现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理, 经济学博士 1996 年 8 月进入本行工作, 历任总行行长秘书室科长 总行投资银行部处经理 总行资产保全部主管 总行国际业务部总经理助理 副总经理 副总经理 ( 主持工作 ) ( 三 ) 基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日, 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准, 取得基金托管人资格 中信银行本着 诚实信用 勤勉尽责 的原则, 切实履行托管人职责 截至 2015 年 6 月 30 日, 中信银行已托管 63 只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品 信托产品 企业年金 股权基金 QDII 等其他托管资产, 托管总规模突破 4 万亿元人民币 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部风险控制目标强化内部管理, 确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 ; 建立完善的规章制度和操作规程, 保证基金托管业务持续 稳健发展 ; 加强稽核监察, 建立高效的风险监控体系, 及时有效地发现 分析 控制和避免风险, 确保基金财产安全, 维护基金份额持有人利益 2 内部风险控制组织结构中信银行总行建立了风险管理委员会, 负责全行的风险控制和风险防范工作 ; 托管部内设内控合规岗, 专门负责托管部内部风险控制, 对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立 客观 公正的稽核监察 3 内部控制制度中信银行严格按照 基金法 以及其他法律法规及规章的规定, 以控制和防范基金托管业务风险为主线, 制定了 中信银行基金托管业务管理办法 中信银行基金托管业务内部控制管理办法 和 中信银行托管业务内控检查实施细则 等一整套规章制度, 涵盖证券投资基金托管业务的各个环节, 保证证券投资基金托管业务合法 合规 持续 稳健发展 4 内部风险控制措施实施建立了各项规章制度 操作流程 岗位职责 行为规范等, 从制度上 人员上保证基金托管业务稳健发展 ; 建立了安全保管基金财产的物质条件, 对业务运行场所实行封闭管理, 在要害部门和岗位设立了安全保密区, 安装了录像 录音监控系统, 保证基金信息的安全 ; 建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度, 确保所托管的基金财产独立运行 ; 营造良 8

9 好的内部控制环境, 开展多种形式的持续培训, 加强职业道德教育 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人根据 基金法 运作办法 信息披露办法 基金合同 托管协议和有关法律法规及规章的规定, 对基金的投资运作 基金资产净值计算 基金份额净值计算 应收资金到账 基金费用开支及收入确定 基金收益分配 相关信息披露 基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查 如基金托管人发现基金管理人违反 基金法 运作办法 信息披露办法 基金合同和有关法律法规及规章的行为, 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人将以书面形式报告中国证监会 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1. 直销机构 : 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金官网交易平台交易网站 : 交易电话 : ( 免长途话费 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 李涛招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 刘超招商基金机构理财部地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚地址 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室 9

10 电话 :(021) 联系人 : 秦向东地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 张鹤招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心电话 :(0755) 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 贺军莉 2. 代销机构 : 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明电话 :95558 传真 :(010) 联系人 : 廉赵峰 3. 代销机构 : 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏 4. 代销机构 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 :95566 传真 :(010) 联系人 : 张建伟 5. 代销机构 : 交通银行股份有限公司 10

11 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张宏革 6. 代销机构 : 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人 : 唐双宁电话 :95595 传真 :(010) 联系人 : 朱红 7. 代销机构 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华电话 :95580 传真 :(010) 联系人 : 王硕 8. 代销机构 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天 9. 代销机构 : 平安银行股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一电话 : 传真 :(021) 联系人 : 张莉 10. 代销机构 : 招商证券股份有限公司 11

12 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎 11. 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 宋明 12. 代销机构 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 13. 代销机构 : 财富证券有限责任公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 蔡一兵电话 :(0731) 传真 :(0731) 联系人 : 郭磊 14. 代销机构 : 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 史江蕊 15. 代销机构 : 华融证券股份有限公司 12

13 注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 祝献忠电话 : 传真 : 联系人 : 李慧灵 16. 代销机构 : 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 联系人 : 甘霖 17. 代销机构 : 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 18. 代销机构 : 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 徐勇力电话 : 传真 : 联系人 : 汤漫川 19. 代销机构 : 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层法定代表人 : 黄扬录电话 : 传真 : 联系人 : 罗艺琳 20. 代销机构 : 东海证券股份有限公司 13

14 注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 楼法定代表人 : 朱科敏电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦 21. 代销机构 : 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 吴永敏电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹 22. 代销机构 : 华龙证券有限责任公司注册地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安电话 : 传真 : 联系人 : 邓鹏怡 23. 代销机构 : 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 王兆权 24. 代销机构 : 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 张睿 25. 代销机构 : 新时代证券有限责任公司 14

15 注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 田芳芳电话 : 传真 : 代销机构 : 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 : 联系人 : 李微 27. 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 28. 代销机构 : 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 吴琼 29. 代销机构 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌 30. 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司 15

16 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐 31. 代销机构 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍 32. 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣 33. 代销机构 : 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法人代表 : 沈强联系人 : 王霈霈电话 : 传真 : 代销机构 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超 35. 代销机构 : 兴业证券股份有限公司 16

17 注册地址 : 福州市湖东路 268 号法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 谢高得 36. 代销机构 : 大同证券有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津联系电话 : 传真 : 代销机构 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 蔡宇洲电话 : 传真 : 代销机构 : 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法定代表人 : 李长伟联系人 : 谢兰电话 : 传真 : 代销机构 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 唐静 40. 代销机构 : 深圳众禄基金销售有限公司 17

18 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法人代表 : 薛峰电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 童彩平 41. 代销机构 : 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法人代表 : 陈柏青电话 :(0571) 传真 :(0571) 联系人 : 张裕 42. 代销机构 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法人代表 : 杨文斌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张茹 43. 代销机构 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法人代表 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友 44. 代销机构 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法人代表 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 刘宁 45. 代销机构 : 上海联泰资产管理有限公司 18

19 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室法人代表 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海源泰律师事务所注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 廖海 刘佳联系人 : 刘佳 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层法定代表人 : 姚建华电话 :(0755) 传真 :(0755)

20 经办注册会计师 : 王国蓓 黄小熠 联系人 : 蔡正轩 四 基金的名称 : 招商中证银行指数分级证券投资基金 五 基金类型 : 股票型证券投资基金 六 基金的投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 七 基金的投资策略本基金以中证银行指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股 增发 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响, 或因某些特殊情况导致流动性不足, 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 基金管理人运用以下策略构造替代股组合 : (1) 基本面替代 : 按照与被替代股票所属行业, 基本面及规模相似的原则, 选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库 ; (2) 相关性检验 : 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标, 求解组合中替代股票的权重, 并构建替代股组合 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末 季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标 本基金 20

21 在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好 交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 八 业绩比较基准 : 中证银行指数收益率 95%+ 金融机构人民币活期存款基准利率 ( 税后 ) 5% 由于本基金投资标的指数为中证银行指数, 且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债 券, 因此, 本基金将业绩比较基准定为中证银行指数收益率 95%+ 金融机构人民币活期存 款基准利率 ( 税后 ) 5% 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本基金可以在与本基 金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告 本基金由于上述原因变更标的指数和业 绩比较基准, 基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告 九 风险收益特征 : 本基金为股票型基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征 从本基金所分离的两类基金份额来看, 招商中证银行 A 份额具有低风险 收益相对稳定的特征 ; 招商中证银行 B 份额具有高风险 高预期收益的特征 十 投资组合报告招商中证银行指数分级证券投资基金基金管理人 招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日, 来源于 招商中证银行指数分级基金基金 2015 年第 3 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 479,920,

22 代 码 其中 : 股票 479,920, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 28,002, 其他资产 2,291, 合计 510,214, 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 479,920, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 479,920, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) (%) 占基金资产净值 比例 (%) 招商银行 4,415,558 78,464, 民生银行 8,506,055 71,876, 浦发银行 3,230,669 53,726, 兴业银行 3,298,664 48,028,

23 交通银行 5,667,431 34,457, 工商银行 7,016,229 30,310, 北京银行 2,930,651 25,232, 中国银行 6,395,479 23,791, 农业银行 7,681,428 23,274, 光大银行 5,925,617 22,991, 注 : 因本基金被动复制指数成分股需要, 根据 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定要求, 经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意, 报告期内, 本基金参与投资了招商银行 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约 (2) 本基金投资股指期货的投资政策本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好 交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 23

24 本基金本报告期末未持有国债期货合约 (3) 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 11 投资组合报告附注 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从 制度和流程上要求股票必须先入库再买入 (3) 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,222, 应收证券清算款 792, 应收股利 - 4 应收利息 5, 应收申购款 34, 其他应收款 205, 待摊费用 31, 其他 - 9 合计 2,291, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 2) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 十一 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 招商中证银行指数分级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金份额 净值增长 率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 基金成立起至 % 2.96% % 2.98% -3.47% -0.02% 24

25 本基金合同生效日为 2015 年 5 月 20 日 十二 基金的费用概览 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的指数使用费; 4 基金上市费用; 5 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 7 基金份额持有人大会费用; 8 基金的证券 期货交易费用; 9 基金的银行汇划费用; 10 证券账户开户费用 银行账户维护费用; 11 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 3 基金的指数使用费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 25

26 证指数有限公司支付指数使用费 通常情况下, 指数使用费按照前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率进行计提, 且收取下限为每季人民币 5 万元 ( 即不足 5 万元部分按照 5 万元收取 ) 计费期间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 计算方法如下 : H=E 0.02% 当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值指数使用费每日计算, 逐日累计, 每季支付一次, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费 上述 一 基金费用的种类中第 3-11 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率等相关费率 调高基金管理费率 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ( 法律法规或中国证监会另有规定的除外 ); 调低基金管理费率 基金托管费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告 ( 五 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 26

27 十三 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2015 年 4 月 30 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新 本次主要更新的内容如下 : 1 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 一 ) 基金管理人概况 ( 二 ) 主要人员情况 2 在 四 基金托管人 部分, 更新了 ( 一 ) 基金托管人概况 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 基金份额销售机构 4 在 九 招商中证银行份额的申购和赎回 部分, 更新了 ( 六 ) 申购费用和赎回费用 5 在 十三 基金的投资 部分, 更新了 ( 十二 ) 基金投资组合报告 6 新增了 十四 基金的业绩 章节 7 更新了 二十七 其他应披露事项 招商基金管理有限公司 2015 年 12 月 31 日 27