招商先锋证券投资基金更新的招募说明书摘要

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1 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要 ( 二零一七年第一号 ) 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2010 年 10 月 8 日 关于核准上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2010 年 12 月 8 日正式生效 本基金为指数型开放式 重要提示投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 8 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2016 年 9 月 30 日, 财务和业绩表现数据未经审计 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册资本 : 人民币 2.1 亿元

2 法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司共同投资组建 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210, 000,000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主 招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 )

3 公司将秉承 诚信 理性 专业 协作 成长 的理念, 以 为投资者创造更多价值 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有 差异化竞争优势 一流品牌 的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事及其他高级管理人员介绍: 李浩, 男, 招商银行股份有限公司执行董事 常务副行长兼财务负责人 美国南加州大学工商管理硕士学位, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事, 2013 年 5 月起担任招商银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长 现任公司董事长 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员 在加入招商证券前, 邓女士曾任 Citigroup( 花旗集团 ) 风险管理部高级分析师 现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官, 分管风险管理 公司财务 结算及培训工作 ; 兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员 现任公司副董事长 金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 吴冠雄, 男, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律师 事务所权益合伙人 事务所管理合伙人 事务所执行主任和管理委员会成员 2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事 2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届 第五届并购重组审核委员会兼职委员 现任公司独立董事 王莉, 女, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部

4 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 何玉慧, 女, 加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历 曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计 风险管理和合规服务主管合伙人 2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事, 同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员 现任公司独立董事 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事 丁安华, 男, 毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位 1984 年 8 月至 1986 年 8 月任人民交通出版社编辑 ;1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华南理工大学工商管理学院讲师 ; 1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局集团研究部主任研究员 ;1995 年 1 月至 1998 年 8 月, 任美资企业高级管理人员 ;1998 年 8 月至 2001 年 2 月, 任职于加拿大皇家银行 ;2001 年 3 月至 2009 年 4 月, 历任招商局集团业务开发部总经理助理 副总经理, 企业规划部副总经理, 战略研究部总经理 2004 年 12 月至 2010 年 4 月, 兼任招商轮船董事 ;2007 年 6 月至 2010 年 6 月, 兼任招商银行董事 ;2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任招商证券董事 2009 年 5 月任招商证券首席经济学家,2011 年 10 月起任招商证券副总裁 现任公司监事会主席 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理 总经理助理 副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总

5 部总裁兼总行资产管理部总经理 现任公司监事 罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监 总监 产品运营官, 现任首席市场官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬, 男, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品研发一部总监 公司监事 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事 沙骎, 男, 中国国籍, 中欧国际工商学院 EMBA, 曾任职于南京熊猫电子集团, 任设计师 ;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理 ;1999 年 11 月加入中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作 ;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部, 任投资总监 部门总经理 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 ;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事

6 杨渺, 男, 中国国籍, 硕士,2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司 巨田基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 行业研究员 助理基金经理 2005 年加入招商基金管理有限公司, 历任高级数量分析师 投资经理 投资管理二部 ( 原专户资产投资部 ) 负责人及总经理助理, 现任公司副总经理 潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍王平, 男, 中国国籍, 管理学硕士,FRM 2006 年加入招商基金管理有限公司, 历任投资风险管理部助理数量分析师 风险管理部数量分析师 高级风控经理 副总监, 主要负责公司投资风险管理 金融工程研究等工作, 现任全球量化投资部副总监 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2010 年 12 月 8 日至今 ) 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2011 年 6 月 27 日至今 ) 招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理( 管理时间 :2016 年 3 月 15 日至今 ) 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 10 月 27 日至今 ) 及招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 11 月 2 日至今 ) 罗毅, 男, 中国国籍, 经济学硕士 2007 年加入华润 ( 深圳 ) 有限公司, 从事商业地产投资项目分析及营运管理工作 ;2008 年 4 月加入招商基金管理有限公司, 从事养老金产品设计研发 基金市场研究 量化选股研究及指数基金运作管理工作, 曾任高级经理 ETF 专员, 现任上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 : 2013 年 1 月 19 日至今 ) 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2013 年 1 月 19 日至今 ) 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2013 年 8 月 1 日至今 ) 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2014 年 11 月 13 日至今 ) 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2014 年 11 月 27 日至今 ) 3 投资决策委员会成员公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 副总经理杨渺 总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波 总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽 总

7 经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 1 基金托管人基本情况名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日法定代表人 : 易会满注册资本 : 人民币 35,640, 万元联系电话 : 联系人 : 洪渊 2 主要人员情况截至 2016 年 9 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 210 人, 平均年龄 30 岁, 95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 3 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信贷资产证券化 基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2016 年 9 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 624 只 自 2003 年以来, 本行连续十一年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖 ; 是获得奖项最多的国

8 内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构 : 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金网上交易平台交易网站 : 客服电话 : ( 免长途话费 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈梓招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 莫然地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 秦向东招商基金机构理财部地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 贾晓航地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 伊泽源招商基金直销交易服务联系方式

9 地址 : 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台电话 :(0755) 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 冯敏 2. 代销机构 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满电话 :95588 传真 : 联系人 : 杨菲 3. 代销机构 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 :95566 传真 :(010) 联系人 : 张建伟 4. 代销机构 : 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏 5. 代销机构 : 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人 : 李庆萍电话 :95558 传真 :(010) 联系人 : 江奇勇 6. 代销机构 : 中国农业银行股份有限公司

10 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰电话 :95599 传真 :(010) 联系人 : 张伟 7. 代销机构 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张宏革 8. 代销机构 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华电话 :95580 传真 :(010) 联系人 : 王硕 9. 代销机构 : 平安银行股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一电话 : 传真 :(021) 联系人 : 张莉 10. 代销机构 : 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人 : 唐双宁电话 :95595 传真 :(010) 联系人 : 朱红 11. 代销机构 : 上海浦东发展银行股份有限公司

11 注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天 12. 代销机构 : 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表人 : 闫冰竹电话 :95526 传真 : 联系人 : 赵姝 13. 代销机构 : 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 郑鹏 14. 代销机构 : 包商银行股份有限公司注册地址 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人 : 李镇西电话 : 传真 : 联系人 : 张建鑫 15. 代销机构 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 于波涛 16. 代销机构 : 大连银行股份有限公司

12 注册地址 : 辽宁省大连市中山区中山路 88 号法定代表人 : 陈占维电话 : 传真 : 联系人 : 朱珠 17. 代销机构 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良电话 : 联系人 : 林培珊 18. 代销机构 : 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址 : 常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人 : 陆向阳电话 : 传真 : 联系人 : 包静 19. 代销机构 : 渤海银行股份有限公司注册地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安电话 :95541 传真 : 联系人 : 陈玮 20. 代销机构 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎 21. 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号

13 法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 22. 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣 23. 代销机构 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 法定代表人 : 孙树明电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 黄岚 24. 代销机构 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 25. 代销机构 : 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 吴琼 26. 代销机构 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号

14 法定代表人 : 薛峰电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 刘晨 27. 代销机构 : 财富证券有限责任公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 蔡一兵电话 :(0731) 传真 :(0731) 联系人 : 郭磊 28. 代销机构 : 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴电话 : 传真 : 联系人 : 余江 29. 代销机构 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕 30. 代销机构 : 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 99 号法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 谢高得 31. 代销机构 : 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

15 法定代表人 : 杨泽柱电话 :(027) 传真 :(027) 联系人 : 奚博宇 32. 代销机构 : 中银国际证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层法定代表人 : 许刚电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 王炜哲 33. 代销机构 : 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 传真 : 联系人 : 郭相兴 34. 代销机构 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 何春梅电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 牛孟宇 35. 代销机构 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号法定代表人 : 周易电话 : 传真 : 联系人 : 庞晓芸 36. 代销机构 : 大通证券股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦

16 38 39 层法定代表人 : 李红光电话 : 传真 : 联系人 : 谢立军 37. 代销机构 : 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 史江蕊 38. 代销机构 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川 39. 代销机构 : 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 徐锦福电话 : 传真 : 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 宋明 41. 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司

17 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐 42. 代销机构 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 唐静 43. 代销机构 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 祝献忠电话 : 传真 : 联系人 : 李慧灵 44. 代销机构 : 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区月坛北街 26 号法定代表人 : 宋德清电话 : 传真 : 联系人 : 黄恒 45. 代销机构 : 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 林爽 46. 代销机构 : 申万宏源西部证券有限公司

18 注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人 : 许建平电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍 47. 代销机构 : 中泰证券股份有限公司 ( 原齐鲁证券 ) 注册地址 : 山东省济南市经七路法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 48. 代销机构 : 红塔证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼法定代表人 : 况雨林电话 : 传真 : 联系人 : 高国泽 49. 代销机构 : 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 徐勇力电话 : 传真 : 联系人 : 汤漫川 50. 代销机构 : 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠

19 51. 代销机构 : 西藏同信证券有限责任公司注册地址 : 西藏自治区拉萨市北京中路 101 号法定代表人 : 贾绍君电话 : 传真 : 联系人 : 汪尚斌 52. 代销机构 : 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层法定代表人 : 黄扬录电话 : 传真 : 联系人 : 罗艺琳 53. 代销机构 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹 54. 代销机构 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼法定代表人 : 赵俊电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦 55. 代销机构 : 华龙证券股份有限公司注册地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安电话 : 传真 : 联系人 : 范坤 杨力

20 56. 代销机构 : 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号法定代表人 : 庞介民联系人 : 魏巍电话 : 传真 : 代销机构 : 万和证券有限责任公司注册地址 : 海口市南沙路 49 号通信广场二楼法定代表人 : 朱治理电话 : 传真 : 联系人 : 黎元春 58. 代销机构 : 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 吴永敏电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹 59. 代销机构 : 五矿证券有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼法定代表人 : 赵立功联系人 : 王鹏宇电话 : 传真 : 代销机构 : 民生证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 岳献春电话 : 传真 : 联系人 : 赵明

21 61. 代销机构 : 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 王兆权 62. 代销机构 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元法定代表人 : 龙增来电话 : 传真 : 联系人 : 刘毅 63. 代销机构 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘婧漪 贾鹏 64. 代销机构 : 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳电话 : 传真 : 联系人 : 张煜 65. 代销机构 : 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 :

22 联系人 : 黄静 66. 代销机构 : 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 李凌芳 67. 代销机构 : 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层法定代表人 : 吴骏联系人 : 陈红艳电话 : 传真 : 代销机构 : 华鑫证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元法定代表人 : 洪家新联系人 : 陈敏电话 : 传真 : 代销机构 : 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财联系电话 : 传真 : 联系人 : 安岩岩 70. 代销机构 : 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 田芳芳电话 :

23 传真 : 代销机构 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 蔡宇洲电话 : 传真 : 代销机构 : 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 : 联系人 : 李微 73. 代销机构 : 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 吴军电话 : 传真 : 代销机构 : 天源证券有限公司注册地址 : 青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼法定代表人 : 林小明电话 : 传真 : 联系人 : 聂晗 75. 代销机构 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 层法定代表人 : 张建军联系人 : 王鑫电话 :

24 传真 : 代销机构 : 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法定代表人 : 李长伟联系人 : 谢兰电话 : 传真 : 代销机构 : 大同证券有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津联系电话 : 传真 : 代销机构 : 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼公司地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼法定代表人 : 徐刚电话 : 联系人 : 彭莲 79. 代销机构 : 中信期货有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 韩钰电话 : 传真 : 代销机构 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 ( 原中信万通证券 ) 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532)

25 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超 81. 代销机构 : 杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址 : 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室法定代表人 : 陈刚联系人 : 胡璇电话 : 代销机构 : 东海期货有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼法定代表人 : 陈太康联系人 : 李天雨电话 : / 代销机构 : 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟电话 : 传真 : 联系人 : 敖玲 84. 代销机构 : 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 童彩平 85. 代销机构 : 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法定代表人 : 陈柏青电话 : 传真 : 联系人 : 韩松志

26 86. 代销机构 : 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 周文婕 87. 代销机构 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 :(021) 联系人 : 李娟 88. 代销机构 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张茹 89. 代销机构 : 中期资产管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层法定代表人 : 路瑶电话 : 传真 : 联系人 : 朱剑林 90. 代销机构 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友

27 91. 代销机构 : 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉电话 : 传真 : 联系人 : 吴阿婷 92. 代销机构 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 杨翼 93. 代销机构 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人 : 郭坚电话 : 传真 : 联系人 : 宁博宇 94. 代销机构 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室法定代表人 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳 95. 代销机构 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人 : 董浩电话 : 传真 : 联系人 : 于婷婷

28 96. 代销机构 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯 97. 代销机构 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 : 齐小贺电话 : 传真 : 联系人 : 陈勇军 98. 代销机构 : 嘉实财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 单元法定代表人 : 赵学军电话 : 联系人 : 余永健网址 : 代销机构 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 刘文红网址 : 代销机构 : 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏电话 : 联系人 : 陈云卉网址 :

29 101. 代销机构 : 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼法定代表人 : 盛大电话 : 联系人 : 王淼晶网址 : 代销机构 : 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层法人代表 : 赵荣春电话 : 联系人 : 盛海娟网址 : 代销机构 : 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人 : 张琪电话 : 联系人 : 付文红网址 : 代销机构 : 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 钱燕飞电话 : 联系人 : 王锋网址 : 代销机构 : 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 联系人 : 陈广浩网址 :

30 106. 代销机构 : 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐电话 : 联系人 : 戚晓强网址 : 代销机构 : 上海万得投资顾问有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座法定代表人 : 王延富电话 : 联系人 : 徐亚丹网址 : 代销机构 : 上海华信证券有限责任公司注册地址 : 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表人 : 郭林电话 : 联系人 : 陈媛网址 : 代销机构 : 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚电话 : 联系人 : 丁向坤网址 : 代销机构 : 天津国美基金销售有限公司注册地址 : 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 室法定代表人 : 丁东华电话 : 联系人 : 郭宝亮网址 :

31 111. 代销机构 : 南京途牛金融信息服务有限公司注册地址 : 南京市玄武区玄武大道 号法定代表人 : 宋时琳电话 : 联系人 : 贺杰网址 : 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及 时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李浩电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 宋宇彬 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 北京市高朋律师事务所注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层法定代表人 : 王磊电话 :(010) 传真 :(010) 经办律师 : 王明涛 李勃联系人 : 王明涛 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

32 法定代表人 : 曾顺福电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 陶坚 吴凌志联系人 : 陶坚 四 基金的名称 : 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 五 基金类型 : 指数型开放式 六 基金的投资目标 : 通过主要投资于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金, 密 切跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 七 投资方向本基金主要投资于上证消费 80ETF 上证消费 80 指数成份股和备选成份股 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于新股 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 其中投资于上证消费 80ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 八 基金的投资策略本基金为上证消费 80ETF 的联接基金, 主要通过投资于上证消费 80ETF, 以实现对业绩基准的紧密跟踪, 力争将日均跟踪偏离度的控制在 0.3% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 1 资产配置策略本基金主要投资于上证消费 80ETF 上证消费 80ETF 指数成份股和备选成份股, 达到跟踪标的指数的目标 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 2 目标 ETF 投资策略本基金对基金的投资仅限于目标 ETF, 目前目标 ETF 仅指上证消费 80ETF

33 (1) 基金组合的构建基金合同生效后, 本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合, 并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF, 使本基金投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90% (2) 目标 ETF 的投资方式本基金作为上证消费 80ETF 的联接基金, 投资于上证消费 80ETF 的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对该 ETF 进行申购与赎回, 也包括在二级市场以现金直接买卖该 ETF 份额 本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主, 但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下, 为了更好地实现本基金的投资目标, 不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入 ETF 份额或者投资于上证消费 80 指数的成份股和备选成份股等 本基金在二级市场的 ETF 份额投资将不以套利为目的, 只是为了减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差 (3) 基金组合的调整本基金将根据申购和赎回情况, 结合基金的现金头寸管理, 对基金投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 基金经理会对投资组合进行适当调整, 降低跟踪误差 3 股票投资策略本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股部分的投资为主, 采用被动式指数化投资的方法进行日常管理 针对我国证券市场新股发行制度的特点, 本基金将参与一级市场新股认购 4 债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要, 将投资于国债 金融债等期限在一年期以下的债券, 债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产 5 其他金融工具投资策略在法律法规许可时, 本基金可基于谨慎原则运用权证 股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以提高投资效率, 管理基金投资组合风险水平, 以更好地实现本基金的投资目标 本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资 减少交易成本 降低跟踪误差的目的, 不得用于投机交易目的 6 跟踪误差 跟踪偏离度控制策略

34 本基金采取 跟踪误差 和 跟踪偏离度 这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理, 其中, 跟踪误差为核心监控指标, 跟踪偏离度为辅助监控指标 基金管理人将建立对事后跟踪误差的两级监控体系, 即分别建立以 3% 与 4% 为阀值的监控线, 实施严格的事后跟踪误差管理, 同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法, 以求有效控制投资组合相对于目标指数的偏离风险 本基金对标的指数的跟踪目标是 : 力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%, 年化跟踪误差不超过 4% 如因标的指数编制规则调整等其他原因, 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围, 基金管理人应采取合理措施, 避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大 ( 二 ) 投资程序 1 投资决策依据 (1) 须符合国家有关法律法规, 严格遵守基金合同及公司章程 ; (2) 维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则 2 投资程序 (1) 投资决策委员会定期召开会议, 提出资产配置比例的指导意见 ; (2) 基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案 ; (3) 基金经理依据目标 ETF 基金以及目标指数成份股的名单及权重, 进行投资组合构建 ; (4) 基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估, 并对风险隐患提出预警 ; (5) 基金经理根据基金的申购赎回等状况, 适时进行投资组合调整 ; (6) 在投资决策过程中, 风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险 操作风险等投资风险进行监控, 并在整个投资流程完成后, 对投资风险及绩效做出评估, 提供给投资决策委员会 投资总监 基金经理等相关人员, 以供决策参考 九 业绩比较基准 : 本基金业绩比较基准 : 上证消费 80 指数收益率 95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 如果上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数, 或者中证指数有限

35 公司变更或停止上证消费 80 指数的编制及发布, 或者上证消费 80 指数被其他指数所替代, 或者由于指数编制方法等重大变更导致上证消费 80 指数不宜继续作为目标基金的标的指数, 或者证券市场有其他代表性更强 更适合于本基金投资的指数推出, 经与托管人协商一致, 履行相应程序后, 本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更 十 投资组合报告 : 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日, 来源于 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 64, 其中 : 股票 64, 基金投资 110,000, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,842, 其他资产 6, 合计 116,914, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 59, D 电力 热力 燃气及水生产和供 - -

36 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 伊利股份 3,700 59, 老百姓 100 5, 片仔癀 珍宝岛 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券

37 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 1 招商上证消 费 80ETF 股票型 交易型开放 式 (ETF) 招商基金管 理有限公司 110,000, 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约 11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 12 投资组合报告附注 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编

38 制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 4, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 1, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 伊利股份 59, 重大事项 老百姓 5, 重大事项 十一 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 : 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准收益率标准差

39 % 0.40% -4.77% 1.41% 3.87% -1.01% % 1.17% % 1.23% 1.67% -0.06% % 1.23% 6.12% 1.24% 0.29% -0.01% % 1.21% 11.30% 1.22% 0.37% -0.01% % 1.05% 17.66% 1.05% 0.88% 0.00% % 2.53% 26.92% 2.45% 0.95% 0.08% % 1.90% % 1.85% -0.01% 0.05% % 1.61% % 1.58% 0.41% 0.03% 自基金成立起至 % 1.54% 10.57% 1.53% 10.13% 0.01% 注 : 本基金合同生效日为 2010 年 12 月 8 日 十二 基金的费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 与基金运作有关的费用列示: (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; (4) 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费 ; (5) 基金份额持有人大会费用 ; (6) 基金的证券交易费用 ; (7) 基金的银行汇划费用 ; (8) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 2 基金管理费本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取管理费 在通常情况下, 按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分 ( 若为负数, 则取 0) 的 0.5% 年费率计提基金管理费 管理费的计算方法如下 : H=MAX (E 0.5% 当年天数,0) H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发

40 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假 不可抗力等, 支付日期顺延 3 基金托管费本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取托管费 在通常情况下, 按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分 ( 若为负数, 则取 0) 的 0.1% 年费率计提托管费 托管费的计算方法如下 : H=MAX (E 0.1% 当年天数,0) H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日 不可抗力等, 支付日期顺延 4 上述(3) 到 (8) 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定, 按费用实际支出金额支付, 列入当期基金费用 5 下列费用不列入基金费用: (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; (3) 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费 会计师和律师费 信息披露费用等费用 ; (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 6 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率等相关费率 调高基金管理费率 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率 基金托管费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 基金的申购费用

41 本基金的申购费率水平 计算公式 收取方式和使用方式请参见本招募说明书 九 基金份额的申购 赎回和转换 相应部分 2 基金的赎回费用本基金的赎回费率水平 计算公式 收取方式和使用方式请参见本招募说明书 九 基金份额的申购 赎回和转换 相应部分 3 基金的转换费用本基金的转换费率水平 计算公式 收取方式和使用方式请参见本招募说明书 九 基金份额的申购 赎回和转换 相应部分 4 基金管理人可以调整申购 赎回和转换费率或收费方式, 并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 5 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 对投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率, 并不晚于优惠活动实施日公告 十四 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2016 年 7 月 21 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后, 对本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新 本次主要更新的内容如下 : 1 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 二 ) 主要人员情况 2 在 四 基金托管人 部分, 更新了 ( 一 ) 基金托管人基本情况 ( 二 ) 主要人员情况 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 基金份额销售机构 4 在 七 基金份额的申购 赎回及转换 部分, 更新了 ( 四 ) 申购 赎回及转换的有关限制 5 在 九 基金的投资 部分, 更新了 ( 十一 ) 基金投资组合报告 6 更新了 十 基金的业绩

42 7 更新了 二十二 其他应披露事项 招商基金管理有限公司 2017 年 1 月 20 日