招商先锋证券投资基金更新的招募说明书摘要

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1 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 ( 二 零 一 六 年 第 一 号 ) 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2010 年 10 月 8 日 关 于 核 准 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 文 ) 核 准 公 开 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2010 年 12 月 8 日 正 式 生 效 本 基 金 为 指 数 型 开 放 式 重 要 提 示 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 招 募 说 明 书 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 12 月 8 日, 有 关 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 截 止 日 为 2015 年 9 月 30 日, 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 未 经 审 计 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 28 楼 设 立 日 期 :2002 年 12 月 27 日 法 定 代 表 人 : 李 浩 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 28 楼 电 话 :(0755)

2 传 真 :(0755) 联 系 人 : 赖 思 斯 注 册 资 本 : 人 民 币 2.1 亿 元 股 权 结 构 和 公 司 沿 革 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2002 年 12 月 27 日 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2002]100 号 文 批 准 设 立, 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 组 建 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 的 注 册 资 本 金 已 经 由 人 民 币 一 亿 元 (RMB100,000,000 元 ) 增 加 为 人 民 币 二 亿 一 千 万 元 (RMB210,000, 000 元 ) 2007 年 5 月, 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 复 同 意, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 受 让 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 10% 10% 10% 及 3.4% 的 股 权 ; 公 司 外 资 股 东 ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 受 让 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 的 公 司 3.3% 的 股 权 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4%, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% 2013 年 8 月, 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1074 号 文 批 复 同 意, 荷 兰 投 资 公 司 (ING Asset Management B.V.) 将 其 持 有 的 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 21.6% 股 权 转 让 给 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 11.7% 股 权 转 让 给 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权 的 55%, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权 的 45% 公 司 主 要 股 东 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 总 行 设 在 深 圳, 业 务 以 中 国 市 场 为 主 招 商 银 行 于 2002 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 股 票 代 码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招 商 银 行 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 ( 股 份 代 号 :3968) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业, 经 过 多 年 创 业 发 展, 已 成 为 拥 有 证 券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 2009 年 11 月, 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 代 码 ) 公 司 本 着 长 期 稳 健 优 良 专 业 的 经 营 理 念, 力 争 成 为 客 户 推 崇 股 东 满 意 员 工 热 爱, 并 具 有 国 际 竞 争 力 的 专 业 化 的 资 产 管 理 公 司

3 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 介 绍 : 李 浩, 男, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 会 计 师 1997 年 5 月 加 入 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 曾 任 行 长 助 理 上 海 分 行 行 长 副 行 长, 现 任 执 行 董 事 党 委 副 书 记 常 务 副 行 长 兼 财 务 负 责 人 现 任 公 司 董 事 长 邓 晓 力, 女, 毕 业 于 美 国 纽 约 州 立 大 学, 获 经 济 学 博 士 学 位 2001 年 加 入 招 商 证 券, 期 间 于 2004 年 1 月 至 2005 年 9 月 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 工 作, 参 与 南 方 证 券 的 清 算 ; 在 加 入 招 商 证 券 前, 曾 在 美 国 纽 约 花 旗 银 行 从 事 风 险 管 理 工 作 现 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 分 管 风 险 管 理 公 司 财 务 清 算 及 培 训 工 作 ; 中 国 证 券 业 协 会 财 务 与 风 险 控 制 委 员 会 副 主 任 现 任 公 司 副 董 事 长 金 旭, 女, 北 京 大 学 硕 士 研 究 生 1993 年 7 月 至 2001 年 11 月 在 中 国 证 监 会 工 作 2001 年 11 月 至 2004 年 7 月 在 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 任 副 总 经 理 2004 年 7 月 至 2006 年 1 月 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 任 总 经 理 2006 年 1 月 至 2007 年 5 月 在 梅 隆 全 球 投 资 有 限 公 司 北 京 代 表 处 任 首 席 代 表 2007 年 6 月 至 2014 年 12 月 担 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 2015 年 1 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 总 经 理 董 事 李 俊 江, 男, 经 济 学 博 士, 教 授, 博 士 生 导 师 历 任 吉 林 大 学 经 济 学 院 副 院 长 德 国 不 莱 梅 大 学 客 座 教 授 美 国 印 第 安 纳 大 学 经 济 系 高 级 访 问 学 者 现 任 吉 林 大 学 经 济 学 院 院 长 金 融 学 院 院 长 社 会 科 学 学 部 学 术 委 员 会 主 任 美 国 研 究 所 所 长 兼 任 中 国 世 界 经 济 学 会 副 秘 书 长 中 国 美 国 经 济 学 会 副 秘 书 长 教 育 部 经 济 学 专 业 教 学 指 导 委 员 会 委 员 中 共 吉 林 省 委 决 策 咨 询 委 员 会 委 员 吉 林 省 政 府 决 策 咨 询 委 员 会 委 员 等 现 任 公 司 独 立 董 事 王 莉, 女, 高 级 经 济 师 毕 业 于 中 国 人 民 解 放 军 外 国 语 学 院, 历 任 中 国 人 民 解 放 军 昆 明 军 区 三 局 战 士 助 理 研 究 员 ; 国 务 院 科 技 干 部 局 二 处 干 部 ; 中 信 公 司 财 务 部 国 际 金 融 处 干 部 银 行 部 资 金 处 副 处 长 ; 中 信 银 行 ( 原 中 信 实 业 银 行 ) 资 本 市 场 部 总 经 理 行 长 助 理 副 行 长 等 职 现 任 中 国 证 券 市 场 研 究 设 计 中 心 ( 联 办 ) 常 务 干 事 兼 基 金 部 总 经 理 ; 联 办 控 股 有 限 公 司 董 事 总 经 理 等 现 任 公 司 独 立 董 事 蔡 廷 基, 男, 毕 业 于 香 港 理 工 学 院 ( 现 为 香 港 理 工 大 学 ) 会 计 系 历 任 香 港 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 审 计 部 副 经 理 经 理, 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 上 海 办 事 处 执 行 合 伙 人, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 上 海 首 席 合 伙 人, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 华 东 华 西 区 首 席 合 伙 人 现 为 香 港 会 计 师 公 会 资 深 会 员 上 海 市 静 安 区 政 协 委 员 上 海 市 静 安 区 归 国 华 侨 联 合 会 名 誉 副 主 席 兼 任 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 等 三 家 香 港 上 市 公 司 的 非 执 行 独 立 董 事 现 任 公 司 独 立 董 事 孙 谦, 男, 新 加 坡 籍, 经 济 学 博 士 1980 年 至 1991 年 先 后 就 读 于 北 京 大 学 复 旦 大 学 William Paterson College 和 Arizona State University 并 获 得 学 士 工 商 管 理 硕 士 和 经 济 学 博

4 士 学 位 曾 任 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 商 学 院 副 教 授 厦 门 大 学 任 财 务 管 理 与 会 计 研 究 院 院 长 及 特 聘 教 授 上 海 证 券 交 易 所 高 级 访 问 金 融 专 家 现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 特 聘 教 授 和 财 务 金 融 系 主 任 兼 任 上 海 证 券 交 易 所, 中 国 金 融 期 货 交 易 所 和 上 海 期 货 交 易 所 博 士 后 工 作 站 导 师, 科 技 部 复 旦 科 技 园 中 小 型 科 技 企 业 创 新 型 融 资 平 台 项 目 负 责 人 现 任 公 司 独 立 董 事 张 卫 华, 女,1981 年 07 月 1988 年 8 月, 曾 在 江 苏 省 连 云 港 市 汽 车 运 输 公 司 财 务 部 门 任 职 ;1983 年 11 月 1988 年 08 月, 任 中 国 银 行 连 云 港 分 行 外 汇 会 计 部 主 任 ;1988 年 08 月 1994 年 11 月, 历 任 招 商 银 行 总 行 国 际 部 会 计 部 主 任 证 券 业 务 部 总 经 理 助 理 ; 1994 年 11 月 2006 年 02 月, 历 任 招 银 证 券 国 通 证 券 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 稽 核 审 计 部 总 经 理 ; 2006 年 03 月 2009 年 04 月, 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 总 审 计 师 ;2009 年 04 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 总 监 现 任 公 司 监 事 会 主 席 周 松, 男, 武 汉 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 研 究 生 1997 年 2 月 加 入 招 商 银 行,1997 年 2 月 至 2006 年 6 月 历 任 招 商 银 行 总 行 计 划 资 金 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理,2006 年 6 月 至 2007 年 7 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理,2007 年 7 月 至 2008 年 7 月 任 招 商 银 行 武 汉 分 行 副 行 长 2008 年 7 月 至 2010 年 6 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 2010 年 6 月 至 2012 年 9 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 总 经 理 2012 年 9 月 至 2014 年 6 月 任 招 商 银 行 总 行 业 务 总 监 兼 总 行 计 划 财 务 部 总 经 理 2014 年 6 月 至 2014 年 12 月 任 招 商 银 行 总 行 业 务 总 监 兼 总 行 资 产 负 债 管 理 部 总 经 理 2014 年 12 月 起 任 招 商 银 行 总 行 同 业 金 融 总 部 总 裁 兼 总 行 资 产 管 理 部 总 经 理 现 任 公 司 监 事 罗 琳, 女, 厦 门 大 学 经 济 学 硕 士 1996 年 加 入 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部, 先 后 担 任 项 目 经 理 高 级 经 理 业 务 董 事 ;2002 年 起 参 与 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备, 公 司 成 立 后 先 后 担 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 产 品 研 发 部 高 级 经 理 副 总 监 总 监, 现 任 产 品 运 营 官 兼 市 场 推 广 部 总 监 公 司 监 事 鲁 丹, 女, 中 山 大 学 国 际 工 商 管 理 硕 士 ;2001 年 加 入 美 的 集 团 股 份 有 限 公 司 任 Oracle ERP 系 统 实 施 顾 问 ;2005 年 5 月 至 2006 年 12 月 于 韬 睿 惠 悦 咨 询 有 限 公 司 任 咨 询 顾 问 ;2006 年 12 月 至 2011 年 2 月 于 怡 安 翰 威 特 咨 询 有 限 公 司 任 咨 询 总 监 ;2011 年 2 月 至 2014 年 3 月 任 倍 智 人 才 管 理 咨 询 有 限 公 司 首 席 运 营 官 ; 现 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 监 公 司 监 事, 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 李 扬, 男, 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕 士,2002 年 加 入 招 商 基 金, 历 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 副 总 监 总 监, 现 任 产 品 一 部 总 监 公 司 监 事 钟 文 岳, 男, 厦 门 大 学 货 币 银 行 学 硕 士 1992 年 7 月 至 1997 年 4 月 于 中 国 农 村 发 展 信 托 投 资 公 司 任 福 建 ( 集 团 ) 公 司 国 际 业 务 部 经 理 ;1997 年 4 月 至 2000 年 1 月 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 任 九 江 营 业 部 总 经 理 ;2000 年 1 月 至 2001 年 1 月 任 厦 门 海 发 投 资 股 份 有 限 公 司 总 经 理 ;2001 年 1 月 至 2004 年 1 月 任 深 圳 二 十 一 世 纪 风 险 投 资 公 司 副 总 经 理 ;2004 年 1 月 至 2008 年 11 月 任 新 江 南 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2008 年 11 月 至 2015 年 6 月 任 招

5 商 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 ;2015 年 6 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 副 总 经 理 沙 骎, 男, 中 国 国 籍, 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA, 曾 任 职 于 南 京 熊 猫 电 子 集 团, 任 设 计 师 ;1998 年 3 月 加 入 原 君 安 证 券 南 京 营 业 部 交 易 部, 任 经 理 助 理 ;1999 年 11 月 加 入 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 资 金 运 营 中 心 基 金 投 资 部, 从 事 交 易 及 证 券 研 究 工 作 ;2000 年 11 月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 投 资 部, 任 交 易 主 管 ;2008 年 2 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 事 业 部, 任 投 资 总 监 部 门 总 经 理 ;2015 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 欧 志 明, 男, 华 中 科 技 大 学 经 济 学 及 法 学 双 学 士 投 资 经 济 硕 士 ;2002 年 加 入 广 发 证 券 深 圳 业 务 总 部 任 机 构 客 户 经 理 ;2003 年 4 月 至 2004 年 7 月 于 广 发 证 券 总 部 任 风 险 控 制 岗 从 事 风 险 管 理 工 作 ;2004 年 7 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 法 律 合 规 部 高 级 经 理 副 总 监 总 监 督 察 长, 现 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 潘 西 里, 男, 硕 士,1998 年 加 入 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 法 律 部, 负 责 法 务 工 作 ;2001 年 10 月 加 入 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部, 任 职 主 管 ;2003 年 2 月 加 入 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局, 历 任 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长 及 处 长 ;2015 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 督 察 长 2 本 基 金 基 金 经 理 介 绍 王 平, 男, 中 国 国 籍, 管 理 学 硕 士,FRM 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 高 级 风 控 经 理 副 总 监, 主 要 负 责 公 司 投 资 风 险 管 理 金 融 工 程 研 究 等 工 作, 现 任 全 球 量 化 投 资 部 副 总 监 兼 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2010 年 6 月 22 日 至 今 ) 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2010 年 12 月 8 日 至 今 ) 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2011 年 6 月 27 日 至 今 ) 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2012 年 6 月 28 日 至 今 ) 招 商 央 视 财 经 50 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2013 年 2 月 5 日 至 今 ) 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2015 年 5 月 20 日 至 今 ) 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2015 年 5 月 20 日 至 今 ) 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2015 年 5 月 27 日 至 今 ) 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2015 年 5 月 27 日 至 今 ) 罗 毅, 男, 中 国 国 籍, 经 济 学 硕 士 2007 年 加 入 华 润 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 从 事 商 业 地

6 产 投 资 项 目 分 析 及 营 运 管 理 工 作 ;2008 年 4 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 养 老 金 产 品 设 计 研 发 基 金 市 场 研 究 量 化 选 股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管 理 工 作, 曾 任 高 级 经 理 ETF 专 员, 现 任 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2013 年 1 月 19 日 至 今 ) 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2013 年 1 月 19 日 至 今 ) 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2013 年 8 月 1 日 至 今 ) 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2014 年 11 月 13 日 至 今 ) 招 商 沪 深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2014 年 11 月 27 日 至 今 ) 3 投 资 决 策 委 员 会 成 员 公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 如 下 成 员 组 成 : 总 经 理 金 旭 副 总 经 理 沙 骎 总 经 理 助 理 及 投 资 管 理 二 部 负 责 人 杨 渺 总 经 理 助 理 兼 投 资 管 理 四 部 负 责 人 王 忠 波 总 经 理 助 理 兼 全 球 量 化 投 资 部 负 责 人 吴 武 泽 总 经 理 助 理 裴 晓 辉 交 易 部 总 监 路 明 国 际 业 务 部 总 监 白 海 峰 4 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 1 基 金 托 管 人 基 本 情 况 本 基 金 之 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 工 商 银 行 ), 基 本 情 况 如 下 : 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640, 万 元 联 系 电 话 : 联 系 人 : 洪 渊 2 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托

7 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 安 心 账 户 资 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2015 年 9 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 496 只 自 2003 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 海 证 券 报 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 3 基 金 托 管 部 门 的 设 置 及 员 工 情 况 截 至 2015 年 9 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人, 平 均 年 龄 30 岁, 95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 场 内 申 购 赎 回 代 理 机 构 (1) 代 销 机 构 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 林 生 迎 (2) 代 销 机 构 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 谢 永 林 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 吴 琼 (3) 代 销 机 构 : 西 藏 同 信 证 券 有 限 责 任 公 司

8 注 册 地 址 : 西 藏 自 治 区 拉 萨 市 北 京 中 路 101 号 法 定 代 表 人 : 贾 绍 君 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 汪 尚 斌 (4) 代 销 机 构 : 中 航 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 41 楼 法 定 代 表 人 : 王 宜 四 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 史 江 蕊 (5) 代 销 机 构 : 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 法 定 代 表 人 : 何 春 梅 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 牛 孟 宇 (6) 代 销 机 构 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 齐 鲁 证 券 ) 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 法 定 代 表 人 : 李 玮 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 阳 (7) 代 销 机 构 : 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 57 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 闻 川 (8) 代 销 机 构 : 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司

9 注 册 地 址 : 山 西 省 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 法 定 代 表 人 : 侯 巍 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 郭 熠 (9) 代 销 机 构 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 电 话 :(020) 传 真 :(020) 联 系 人 : 黄 岚 (10) 代 销 机 构 : 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 一 彦 (11) 代 销 机 构 : 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 吴 永 敏 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 方 晓 丹 (12) 代 销 机 构 : 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 法 定 代 表 人 : 徐 勇 力 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 汤 漫 川 (13) 代 销 机 构 : 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司

10 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 唐 静 (14) 代 销 机 构 : 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 刘 晨 (15) 代 销 机 构 : 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 曹 晔 (16) 代 销 机 构 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 余 江 (17) 代 销 机 构 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 芮 敏 祺 (18) 代 销 机 构 : 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司

11 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 法 定 代 表 人 : 许 建 平 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 李 巍 (19) 代 销 机 构 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 人 代 表 人 : 何 如 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 齐 晓 燕 (20) 代 销 机 构 : 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 北 京 路 155 号 附 1 号 红 塔 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 况 雨 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 高 国 泽 (21) 代 销 机 构 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 法 定 代 表 人 : 王 东 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 顾 凌 (22) 代 销 机 构 : 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 郭 相 兴

12 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 任 瑞 新 ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 北 京 市 高 朋 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 2 号 南 银 大 厦 28 层 法 定 代 表 人 : 王 磊 电 话 :(010) 传 真 :(010) 经 办 律 师 : 王 明 涛 李 勃 联 系 人 : 王 明 涛 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 30 楼 法 定 代 表 人 : 曾 顺 福 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 注 册 会 计 师 : 陶 坚 吴 凌 志 联 系 人 : 陶 坚 四 基 金 的 名 称 : 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 五 基 金 类 型 : 指 数 型 开 放 式

13 六 基 金 的 投 资 目 标 : 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 七 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 上 证 消 费 80 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 一 级 市 场 新 发 股 票 债 券 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 本 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 上 证 消 费 80 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 该 基 金 资 产 净 值 的 90% 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 少 量 投 资 于 部 分 非 成 份 股 一 级 市 场 新 发 股 票 债 券 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 该 部 分 资 产 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 以 上 证 消 费 80 指 数 为 标 的 指 数, 采 用 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 但 在 因 特 殊 情 况 ( 如 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ( 一 ) 投 资 组 合 管 理 1 投 资 组 合 的 构 建 (1) 确 定 目 标 组 合 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 (2) 制 定 建 仓 策 略 依 据 对 标 的 指 数 成 份 股 的 流 动 性 和 交 易 成 本 等 因 素 所 做 的 分 析, 制 定 合 理 的 建 仓 策 略 (3) 逐 步 调 整 组 合 基 金 经 理 在 规 定 时 间 内, 采 取 适 当 的 手 段 和 措 施, 对 实 际 投 资 组 合 进 行 动 态 调 整, 直 至 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 标 2 日 常 投 资 组 合 管 理 (1) 标 的 指 数 定 期 调 整 根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告, 本 基 金 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前, 分 析 并 确 定 组

14 合 调 整 策 略, 及 时 进 行 投 资 组 合 的 优 化 调 整, 减 少 流 动 性 冲 击, 尽 量 减 少 标 的 指 数 成 份 股 变 动 所 带 来 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 (2) 标 的 指 数 成 份 股 票 临 时 调 整 在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内, 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形, 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 样 本 股 票 的 调 整, 并 及 时 制 定 相 应 的 投 资 组 合 调 整 策 略 (3) 成 份 股 公 司 行 为 信 息 的 日 常 跟 踪 与 分 析 跟 踪 分 析 标 的 指 数 成 份 股 公 司 行 为 等 信 息, 如 股 本 变 化 分 红 配 股 增 发 停 牌 复 牌 等 重 大 公 司 信 息, 分 析 这 些 信 息 对 指 数 的 影 响, 并 根 据 这 些 信 息 确 定 基 金 投 资 组 合 每 日 交 易 策 略 (4) 每 日 申 购 赎 回 情 况 的 跟 踪 与 分 析 跟 踪 分 析 每 日 基 金 申 购 和 赎 回 信 息, 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理, 制 定 交 易 策 略 以 应 对 基 金 的 申 购 赎 回 (5) 投 资 组 合 持 有 证 券 现 金 头 寸 及 流 动 性 分 析 跟 踪 分 析 每 日 基 金 实 际 投 资 组 合 与 目 标 组 合 的 差 异 及 差 异 产 生 的 原 因, 并 对 拟 调 整 的 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 (6) 投 资 组 合 调 整 使 用 数 量 化 分 析 模 型, 选 择 最 优 调 整 方 案, 制 定 组 合 交 易 调 整 策 略 ; 如 标 的 指 数 成 份 股 调 整 成 份 股 公 司 发 生 兼 并 等 重 大 事 件, 可 提 请 投 资 决 策 委 员 会 召 开 会 议, 决 定 基 金 的 操 作 策 略 ; 调 整 投 资 组 合, 达 到 所 追 求 的 目 标 组 合 的 持 仓 结 构 (7) 制 作 管 理 基 金 每 日 申 购 赎 回 清 单 以 T-1 日 标 的 指 数 成 份 股 的 构 成 及 其 权 重 为 基 础, 并 考 虑 T 日 将 发 生 的 上 市 公 司 变 动 等 情 况, 制 作 T 日 基 金 申 购 赎 回 清 单 并 公 告 (8) 跟 踪 偏 离 度 的 监 控 与 管 理 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度, 每 月 末 季 度 末 定 期 分 析 基 金 的 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 计 偏 离 度 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因, 并 优 化 跟 踪 偏 离 度 管 理 方 案 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 将 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 ( 二 ) 投 资 决 策 流 程 1 投 资 决 策 依 据

15 (1) 须 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规, 严 格 遵 守 基 金 合 同 及 公 司 章 程 ; (2) 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 作 为 基 金 投 资 的 最 高 准 则 2 投 资 决 策 流 程 (1) 投 资 决 策 投 资 决 策 委 员 会 定 期 不 定 期 召 开 投 资 决 策 委 员 会 议, 对 相 关 重 大 事 项 做 出 决 策 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议, 做 出 基 金 投 资 管 理 的 日 常 决 策 (2) 组 合 构 建 基 金 经 理 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 在 追 求 跟 踪 误 差 和 跟 踪 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下, 基 金 经 理 可 采 取 适 当 的 方 法, 提 高 投 资 效 率, 降 低 交 易 成 本, 控 制 投 资 风 险 (3) 交 易 执 行 交 易 部 负 责 基 金 的 具 体 交 易 执 行, 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 (4) 组 合 监 控 与 调 整 基 金 经 理 在 指 数 编 制 方 法 发 生 变 更 指 数 成 份 股 定 期 或 临 时 调 整 指 数 成 份 股 出 现 股 本 变 化 增 发 配 股 等 情 形 成 份 股 停 牌 成 份 股 流 动 性 不 足 基 金 申 购 赎 回 出 现 的 现 金 流 量 等 情 形 下, 对 基 金 投 资 组 合 进 行 动 态 监 控 和 调 整, 密 切 跟 踪 标 的 指 数 (5) 绩 效 评 估 基 金 经 理 及 风 险 管 理 部 定 期 不 定 期 对 投 资 组 合 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 进 行 跟 踪 和 评 估 风 险 管 理 部 负 责 对 各 决 策 环 节 的 事 前 及 事 后 风 险 操 作 风 险 等 投 资 风 险 进 行 监 控, 并 对 投 资 风 险 及 绩 效 做 出 评 估, 提 供 给 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 基 金 经 理 等 相 关 人 员 基 金 经 理 依 据 绩 效 评 估 报 告 对 投 资 进 行 总 结 或 检 讨, 如 果 需 要, 亦 对 投 资 组 合 进 行 相 应 的 调 整 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下, 根 据 环 境 的 变 化 和 基 金 实 际 投 资 的 需 要, 有 权 对 上 述 投 资 程 序 做 出 调 整, 并 将 调 整 内 容 在 基 金 招 募 说 明 书 及 招 募 说 明 书 更 新 中 予 以 公 告 九 业 绩 比 较 基 准 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 本 基 金 标 的 指 数 为 上 证 消 费 80 指 数 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 上 证 消 费 80 指 数 的 编 制 及 发 布 或 上 证 消 费 80 指 数 由 其 他 指 数 替 代 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 上 证 消 费 80 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 股 票 指 数 时, 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告

16 十 投 资 组 合 报 告 : 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 管 理 人 - 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 09 月 30 日, 来 源 于 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 158,141, 其 中 : 股 票 158,141, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,723, 其 他 资 产 26, 合 计 162,892, 注 : 此 处 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 (1) 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 2,526, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 116,478, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 15,709, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 8,026, J 金 融 业 - -

17 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4,439, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3,300, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 7,660, S 综 合 - - 合 计 158,141, (2) 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 (1) 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 贵 州 茅 台 63,613 12,106, 伊 利 股 份 774,386 11,910, 上 汽 集 团 420,193 7,059, 恒 瑞 医 药 149,117 6,887, 康 美 药 业 389,020 5,259, 东 方 明 珠 165,985 5,150, 青 岛 海 尔 386,550 3,502, 中 源 协 和 41,603 3,300, 复 星 医 药 144,711 3,172, 宇 通 客 车 168,655 3,170, (2) 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细

18 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 (2) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 (3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 11 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 (3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 10, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 15, 其 他 - 9 合 计 26, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细

19 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 净 值 流 通 受 限 情 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) 况 说 明 中 源 协 和 3,300, 重 大 事 项 2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 十 一 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 标 基 准 收 益 准 收 益 率 标 长 率 1 准 差 2 率 3 准 差 % 0.39% -5.02% 1.49% 4.12% -1.10% % 1.23% % 1.30% 2.08% -0.07% % 1.30% 6.32% 1.31% 0.36% -0.01% % 1.28% 11.80% 1.28% 1.13% 0.00% % 1.10% 18.56% 1.10% 1.39% 0.00% % 2.16% 45.25% 2.22% 1.53% -0.06% % 2.74% 8.96% 2.82% 1.54% -0.08% 基 金 成 立 起 至 % 1.55% 5.96% 1.60% 12.29% -0.05% 十 二 基 金 的 费 用 概 览 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 1 基 金 费 用 的 种 类 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; (3) 标 的 指 数 使 用 许 可 费 ; (4) 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; (5) 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ;

20 (6) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; (7) 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; (8) 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; (9) 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 ; (10) 基 金 上 市 费 及 年 费 ; (11) 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用, 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣 除 2 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 1 基 金 费 用 的 种 类 中 第 (3)-(11) 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 二 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1 申 购 赎 回 费 用 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 需 按 照 本 招 募 说 明 书 第 十 条 第 ( 六 ) 款 的 规 定, 交 纳 一

21 定 的 申 购 赎 回 佣 金 本 基 金 申 购 赎 回 均 以 份 额 申 请, 费 用 计 算 公 式 为 : 申 购 / 赎 回 佣 金 = 申 购 / 赎 回 份 额 佣 金 比 率 本 基 金 申 购 赎 回 佣 金 由 申 购 赎 回 代 理 券 商 在 投 资 者 申 购 赎 回 确 认 时 收 取, 用 于 市 场 推 广 费 用 销 售 服 务 费 用 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 机 构 收 取 的 相 关 费 用 等 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用, 包 括 但 不 限 于 验 资 费 会 计 师 和 律 师 费 信 息 披 露 费 用 等 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 费 用 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 相 关 费 率 调 高 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 费 率, 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ( 但 根 据 法 律 法 规 的 要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 的 除 外 ); 调 低 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公 告 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 7 月 21 日 刊 登 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 招 募 说 明 书 刊 登 后, 对 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 数 据 更 新 本 次 主 要 更 新 的 内 容 如 下 :

22 1 更 新 了 三 基 金 管 理 人 2 更 新 了 四 基 金 托 管 人 3 在 五 相 关 服 务 机 构 部 分, 更 新 了 ( 一 ) 场 内 申 购 赎 回 代 理 机 构 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 4 在 九 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 部 分, 更 新 了 ( 七 ) 申 购 赎 回 清 单 的 内 容 与 格 式 5 在 十 基 金 的 投 资 部 分, 更 新 了 ( 十 二 ) 基 金 投 资 组 合 报 告 6 更 新 了 十 一 基 金 的 业 绩 7 更 新 了 二 十 三 其 他 应 披 露 事 项 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 20 日