一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :(0755)

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1 招商深证 100 指数证券投资基金 更新的招募说明书摘要 ( 二零一六年第二号 ) 招商深证 100 指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2010 年 4 月 21 日 关于核准招商深证 100 指数证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2010 年 6 月 22 日正式生效 本基金为契约型开放式 重要提示 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 22 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2016 年 3 月 31 日, 财务和业绩表现数据未经审计

2 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯注册资本 : 人民币 2.1 亿元股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司共同投资组建 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210,000, 000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股

3 权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主 招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 ) 公司将秉承 诚信 理性 专业 协作 成长 的理念, 以 为投资者创造更多价值 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有 差异化竞争优势 一流品牌 的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事及其他高级管理人员介绍: 李浩, 男, 工商管理硕士, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司, 曾任行长助理 上海分行行长 副行长, 现任执行董事 党委副书记 常务副行长兼财务负责人 现任公司董事长 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作, 参与南方证券的清算 ; 在加入招商证券前, 曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作 现任招商证券股份有限公司副总裁, 分管风险管理 公司财务 清算及培训工作 ; 中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任 现任公司副董事长 金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 吴冠雄, 男,1972 年 1 月生, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律师 事务所权益合伙人 事务所管理合伙人 事务所执行主任和管理委员会成员 2009

4 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事 2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届 第五届并购重组审核委员会兼职委员 现任公司独立董事 王莉, 女, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 蔡廷基, 男, 毕业于香港理工学院 ( 现为香港理工大学 ) 会计系 历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理 经理, 毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人, 毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人, 毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人 现为香港会计师公会资深会员 上海市静安区政协委员 上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席 兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事 现任公司独立董事 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事 张卫华, 女,1981 年 07 月至 1988 年 8 月, 曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职 ;1983 年 11 月至 1988 年 08 月, 任中国银行连云港分行外汇会计部主任 ;1988 年 08 月至 1994 年 11 月, 历任招商银行总行国际部 会计部主任 证券业务部总经理助理 ; 1994 年 11 月至 2006 年 02 月, 历任招银证券 国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理 ;2006 年 03 月至 2009 年 04 月, 任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师 ;2009 年 04 月至 2016 年 1 月任招商证券股份有限公司合规总监 ;2016 年 1 月起任招商证券股份有限公司高级顾问 现任公司监事会主席 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理 总经理助理 副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持

5 工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理 现任公司监事 罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监 总监, 现任产品运营官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬, 男, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品研发一部总监 公司监事 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事 沙骎, 男, 中国国籍, 中欧国际工商学院 EMBA, 曾任职于南京熊猫电子集团, 任设计师 ;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理 ;1999 年 11 月加入中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作 ;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部, 任投资总监 部门总经理 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 ;2002 年加入广发证

6 券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍王平, 男, 中国国籍, 管理学硕士,FRM 2006 年加入招商基金管理有限公司, 历任投资风险管理部助理数量分析师 风险管理部数量分析师 高级风控经理 副总监, 主要负责公司投资风险管理 金融工程研究等工作, 现任全球量化投资部副总监兼招商深证 100 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2010 年 6 月 22 日至今 ) 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2010 年 12 月 8 日至今 ) 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2011 年 6 月 27 日至今 ) 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 :2012 年 6 月 28 日至今 ) 招商央视财经 50 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2013 年 2 月 5 日至今 ) 招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 :2015 年 5 月 20 日至今 ) 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 :2015 年 5 月 20 日至今 ) 招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 :2015 年 5 月 27 日至今 ) 招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 5 月 27 日至今 ) 招商量化精选股票型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 3 月 15 日至今 ) 陈剑波, 男, 学士 2000 年 9 月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司 深圳市赢时胜信息技术有限公司, 从事系统开发及产品研发相关工作 ;2006 年 1 月加入招商基金管理有限公司信息技术部, 从事软件开发工作 ;2008 年 6 月加入广州安正软件科技有限公司, 任副总经理 ;2012 年 9 月加入招商基金管理有限公司量化投资部, 曾任数据分析师及投资经理 现任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 2 月 3 日至今 ) 招商深证 100 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 4 月 19 日至

7 今 ) 招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 :2016 年 4 月 19 日至今 ) 招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 4 月 19 日至今 ) 本基金历任基金经理包括 : 王立立先生, 管理时间为 2014 年 1 月 11 日至 2016 年 5 月 19 日 3 投资决策委员会成员公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 总经理助理及投资管理二部负责人杨渺 总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波 总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽 总经理助理裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 1 基金托管人基本情况名称 : 中国工商银行股份有限公司 ( 简称 中国工商银行 ) 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满设立日期 :1984 年 1 月 1 日注册资本 : 人民币 35,640, 万元批准设立机关和设立文号 : 国务院 关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定 ( 国发 [1983]146 号 ) 存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 号电话 :(010) 联系人 : 洪渊 2 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职

8 责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信贷资产证券化 基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2016 年 3 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 555 只 自 2003 年以来, 本行连续十一年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖 ; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 3 主要人员情况截至 2016 年 3 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 198 人, 平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 三 相关服务机构 ( 一 ) 销售机构 1. 直销机构 : 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金官网交易平台交易网站 : 客服电话 : ( 免长途话费 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈梓招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 刘超招商基金机构理财部

9 地址 : 深圳市深南大道 7888 号东海国际中心 A 座 16 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 秦向东地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 王默飞招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台电话 :(0755) 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 贺军莉 2. 代销机构 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清电话 :95588 传真 : 联系人 : 杨菲 3. 代销机构 : 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏 4. 代销机构 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立

10 电话 :95566 传真 :(010) 联系人 : 张建伟 5. 代销机构 : 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人 : 常振明电话 :95558 传真 :(010) 联系人 : 赵骞 6. 代销机构 : 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰电话 :95599 传真 :(010) 联系人 : 张伟 7. 代销机构 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张宏革 8. 代销机构 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天 9. 代销机构 : 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 董文标

11 电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 穆婷 10. 代销机构 : 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表人 : 闫冰竹电话 :95526 传真 : 联系人 : 赵姝 11. 代销机构 : 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 郑鹏 12. 代销机构 : 包商银行股份有限公司注册地址 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人 : 李镇西电话 : 传真 : 联系人 : 张建鑫 13. 代销机构 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 于波涛 14. 代销机构 : 大连银行股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市中山区中山路 88 号法定代表人 : 陈占维

12 电话 : 传真 : 联系人 : 朱珠 15. 代销机构 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良电话 : 联系人 : 林培珊 16. 代销机构 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎 17. 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐 18. 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 19. 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国电话 :

13 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣 20. 代销机构 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 法定代表人 : 孙树明电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 黄岚 21. 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 宋明 22. 代销机构 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 23. 代销机构 : 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 吴琼 24. 代销机构 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :(021)

14 传真 :(021) 联系人 : 刘晨 25. 代销机构 : 财富证券有限责任公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 蔡一兵电话 :(0731) 传真 :(0731) 联系人 : 郭磊 26. 代销机构 : 湘财证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼法定代表人 : 林俊波电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 钟康莺 27. 代销机构 : 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴电话 : 传真 : 联系人 : 余江 28. 代销机构 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 ( 原中信万通证券 ) 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超 29. 代销机构 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明电话 :

15 传真 : 联系人 : 顾凌 30. 代销机构 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕 31. 代销机构 : 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 谢高得 32. 代销机构 : 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱电话 :(027) 传真 :(027) 联系人 : 奚博宇 33. 代销机构 : 中银国际证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层法定代表人 : 许刚电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 王炜哲 34. 代销机构 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平

16 电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍 35. 代销机构 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 唐静 36. 代销机构 : 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 传真 : 联系人 : 郭相兴 37. 代销机构 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 何春梅电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 牛孟宇 38. 代销机构 : 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 林爽 39. 代销机构 : 大通证券股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 层

17 法定代表人 : 李红光电话 : 传真 : 联系人 : 谢立军 40. 代销机构 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号法定代表人 : 周易电话 : 传真 : 联系人 : 庞晓芸 41. 代销机构 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川 42. 代销机构 : 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 徐锦福电话 : 传真 : 代销机构 : 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 联系人 : 甘霖 44. 代销机构 : 中泰证券股份有限公司 ( 原齐鲁证券 ) 注册地址 : 山东省济南市经七路

18 法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 45. 代销机构 : 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 徐勇力电话 : 传真 : 联系人 : 汤漫川 46. 代销机构 : 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠 47. 代销机构 : 西藏同信证券有限责任公司注册地址 : 西藏自治区拉萨市北京中路 101 号法定代表人 : 贾绍君电话 : 传真 : 联系人 : 汪尚斌 48. 代销机构 : 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层法定代表人 : 黄扬录电话 : 传真 : 联系人 : 罗艺琳 49. 代销机构 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层

19 法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹 50. 代销机构 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 楼法定代表人 : 朱科敏电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦 51. 代销机构 : 华龙证券有限责任公司注册地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安电话 : 传真 : 联系人 : 邓鹏怡 52. 代销机构 : 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号法定代表人 : 庞介民联系人 : 魏巍电话 : 传真 : 代销机构 : 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 祝献忠电话 : 传真 : 联系人 : 李慧灵 54. 代销机构 : 国元证券股份有限公司注册地址 : 中国安徽省合肥市梅山路 18 号

20 法定代表人 : 蔡咏电话 : 传真 : 联系人 : 陈琳琳 55. 代销机构 : 红塔证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼法定代表人 : 况雨林电话 : 传真 : 联系人 : 高国泽 56. 代销机构 : 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 胡月茹 57. 代销机构 : 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 吴永敏电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹 58. 代销机构 : 五矿证券有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼法定代表人 : 赵立功联系人 : 王鹏宇电话 : 传真 : 代销机构 : 万和证券有限责任公司注册地址 : 海口市南沙路 49 号通信广场二楼

21 法定代表人 : 朱治理电话 : 传真 : 联系人 : 黎元春 60. 代销机构 : 民生证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 岳献春电话 : 传真 : 联系人 : 赵明 61. 代销机构 : 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 王兆权 62. 代销机构 : 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 史江蕊 63. 代销机构 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 代销机构 : 国金证券股份有限公司

22 注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘婧漪 贾鹏 65. 代销机构 : 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 李凌芳 66. 代销机构 : 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳电话 : 传真 : 联系人 : 张煜 67. 代销机构 : 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静 68. 代销机构 : 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层法定代表人 : 吴骏联系人 : 吴尔晖联系人电话 : 联系人传真 : 代销机构 : 东北证券股份有限公司

23 注册地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财联系电话 : 传真 : 联系人 : 安岩岩 70. 代销机构 : 华鑫证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元办公地址 : 上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人 : 洪家新联系人 : 陈敏电话 : 传真 : 代销机构 : 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 田芳芳电话 : 传真 : 代销机构 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 蔡宇洲电话 : 传真 : 代销机构 : 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 :

24 联系人 : 李微 74. 代销机构 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 层法定代表人 : 张建军联系人 : 王鑫电话 : 传真 : 代销机构 : 九州证券有限公司 ( 原天源证券 ) 注册地址 : 青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼法定代表人 : 林小明电话 : 传真 : 联系人 : 聂晗 76. 代销机构 : 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 吴军电话 : 传真 : 代销机构 : 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法定代表人 : 李长伟联系人 : 谢兰电话 : 传真 : 代销机构 : 大同证券有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津联系电话 :

25 传真 : 代销机构 : 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼法定代表人 : 徐刚电话 : 联系人 : 彭莲 80. 代销机构 : 中信期货有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 韩钰电话 : 传真 : 代销机构 : 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法人代表 : 张跃伟电话 : 传真 :(021) 联系人 : 敖玲 82. 代销机构 : 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法人代表 : 薛峰电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 童彩平 83. 代销机构 : 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法人代表 : 陈柏青电话 :(0571) 传真 :(0571)

26 联系人 : 韩松志 84. 代销机构 : 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法人代表 : 闫振杰电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 周文婕 85. 代销机构 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室法人代表 : 汪静波电话 : 传真 :(021) 联系人 : 张裕 86. 代销机构 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法人代表 : 杨文斌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张茹 87. 代销机构 : 中期资产管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层法人代表 : 路瑶电话 : 传真 : 联系人 : 朱剑林 88. 代销机构 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法人代表 : 其实电话 : 传真 :

27 联系人 : 潘世友 89. 代销机构 : 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法人代表 : 王莉电话 : 传真 : 联系人 : 吴阿婷 90. 代销机构 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法人代表 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 刘宁 91. 代销机构 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法人代表 : 郭坚电话 : 传真 : 联系人 : 宁博宇 92. 代销机构 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室法人代表 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳 93. 代销机构 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法人代表 : 董浩电话 : 传真 :

28 联系人 : 于婷婷 94. 代销机构 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法人代表 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯 95. 代销机构 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法人代表 : 齐小贺电话 : 传真 : 联系人 : 陈勇军 96. 代销机构 : 嘉实财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 单元法人代表 : 赵学军电话 : 联系人 : 余永健网址 : 代销机构 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 刘文红网址 : 代销机构 : 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏电话 : 联系人 : 陈云卉

29 网址 : 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼法定代表人 : 盛大电话 : 联系人 : 王淼晶网址 : 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层法人代表 : 赵荣春电话 : 联系人 : 盛海娟网址 : 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人 : 张琪电话 : 联系人 : 付文红网址 : 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 钱燕飞电话 : 联系人 : 王锋网址 : 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 联系人 : 陈广浩

30 网址 : 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李浩电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 宋宇彬 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 北京市高朋律师事务所注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层法定代表人 : 王磊电话 :(010) 传真 :(010) 经办律师 : 王明涛 李勃联系人 : 王明涛 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼法定代表人 : 曾顺福电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 陶坚 吴凌志联系人 : 陶坚 四 基金的名称 : 招商深证 100 指数证券投资基金 五 基金类型 : 股票型证券投资基金

31 六 基金的投资目标 : 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的 指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报 七 投资方向本基金投资限于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券 货币市场工具 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-95%, 其中投资于标的指数成份股 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%; 现金 债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的 5%-15%, 其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 八 基金的投资策略 ( 一 ) 资产配置策略本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-95%, 其中投资于标的指数成份股 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%; 现金 债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的 5%-15%, 其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 具体资产配置比例如下表所示 资产类别资产配置低限资产配置高限股票等权益类资产 85% 95% 债券及现金等固定收益类资产 5% 15% ( 二 ) 股票投资策略本基金采取完全复制法构建股票指数组合, 即按照深证 100 指数成份股及权重构建指数投资组合, 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 本基金在建仓期内, 按照深证 100 指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当的方法降低买入成本 当遇到以下情况时, 本基金管理人可以根据市场的具体情况, 对指数投资部分进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的

32 有效控制 : a) 预期标的指数成份股将调整 ; b) 标的指数成份股发生配股 增发 分红等行为 ; c) 指数成份股出现停牌限制 流动性问题等情况 ; d) 其他影响指数复制的因素 本基金指数组合通过控制跟踪误差等指标, 按照定期调整和不定期调整的方式进行组合调整 1) 定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证 100 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整 深证 100 指数成份股的定期调整定于每年 1 月和 7 月的第一个交易日实施, 通常在前一年的 12 月和当年的 6 月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案 2) 不定期调整 在以下情况出现时, 本基金将对指数投资组合进行调整 : a) 新上市股票, 若前 5 个交易日平均流通市值在指数成份股选样空间中排名位列前 10% 之内, 则于上市 15 个交易日之后快速入选成份股, 同时从指数中剔除市值最小的原成份股, 本基金将做相应调整 ; b) 当成份股暂停或终止上市的, 相应成份股从指数计算中剔除, 本基金将做相应调整 ; c) 当成份股发生增发 送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例, 进行相应调整 ; d) 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; e) 若个别成份股因停牌 流动性不足或法规限制等因素, 使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时, 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益, 决定部分持有现金或买入相关的替代性组合 ; f) 其他需要调整的事项 3) 跟踪误差的监控与管理本基金采取 跟踪误差 和 跟踪偏离度 这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理, 其中, 跟踪误差为核心监控指标, 跟踪偏离度为辅助监控指标 基金管理人将建立对事后跟踪误差的两级监控体系, 即分别建立以 3% 与 4% 为阀值的监控线, 实施严格的事后跟踪误差管理, 同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法, 以求有效控制投资组合相对于目标指数的偏离风险 本基金对标的指数的跟踪目标是 : 力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年化跟踪误差不超过 4% 如因标的指数编制规则调整等

33 其他原因, 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围, 基金管理人应采取合理措施, 避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大 ( 三 ) 债券投资策略本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的, 在考虑流动性风险的前提下, 构建债券投资组合 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析 资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术, 进行个券选择, 同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置 ( 四 ) 金融衍生产品投资策略本基金投资金融衍生产品, 主要采用市场公认的定价模型进行定价 本基金对金融衍生产品的投资将严格遵守法律法规及监管机构的相关规定 ( 五 ) 投资程序 1 投资决策依据 (1) 须符合国家有关法律法规, 严格遵守基金合同及公司章程 ; (2) 维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则 2 投资程序 (1) 投资决策委员会定期召开会议, 提出资产配置比例的指导意见 ; (2) 基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案 ; (3) 基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重, 进行投资组合构建 ; (4) 基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估, 并对风险隐患提出预警 ; (5) 基金经理根据指数成份股或权重变化情况 基金申购赎回情况 指数成份股派息情况等, 适时进行投资组合调整 ; 在投资决策过程中, 风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险 操作风险等投资风险进行监控, 并在整个投资流程完成后, 对投资风险及绩效做出评估, 提供给投资决策委员会 投资总监 基金经理等相关人员, 以供决策参考 九 业绩比较基准 : 本基金业绩比较基准 : 深证 100 指数收益率 95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 十 基金的风险收益特征 本基金属于股票型指数基金, 在证券投资基金中属于较高风险 较高收益的品种, 本基 金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征

34 十一 基金投资组合报告 招商深证 100 指数证券投资基金管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日, 来源于 招商深证 100 指数证券投 资基金 2016 年第 1 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 49,571, 其中 : 股票 49,571, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 3,088, 其他资产 65, 合计 52,725, 报告期末按行业分类的股票投资组合 1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 255, C 制造业 25,129, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 423, E 建筑业 307, F 批发和零售业 1,040, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 6,201, J 金融业 7,234,

35 K 房地产业 5,053, L 租赁和商务服务业 644, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 1,341, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 1,230, S 综合 379, 合计 49,241, ) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 303, B 采掘业 - - C 制造业 14, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 329, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万科 A 188,221 3,540,

36 格力电器 97,638 1,990, 平安银行 136,328 1,450, 美的集团 44,373 1,368, 京东方 A 509,099 1,298, 五粮液 38,323 1,077, 东方财富 24,100 1,067, 广发证券 62,646 1,047, 苏宁云商 90,841 1,040, 乐视网 20, , 序号 2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 温氏股份 5, , 名家汇 , 坚朗五金 207 7, 景嘉微 344 6, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约 2) 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易

37 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约 3) 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 11 投资组合报告附注 1) 报告期内基金投资的前十名证券除广发证券 ( 股票代码 ) 外其他证券的发行 主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 2015 年 9 月 10 日, 广发证券因未按规定审查 了解客户真实身份违法违规案, 被证监 会作出行政处罚 对该股票的投资决策程序的说明 : 因复制指数被动持有 2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制 度和流程上要求股票必须先入库再买入 3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 63, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65, ) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 占基金资流通受限部分的公允流通受限情产净值比价值 ( 元 ) 况说明例 (%) 万科 A 3,540, 重大事项

38 格力电器 1,990, 重大事项 乐视网 973, 重大事项 2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况 十二 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 : 阶段 基金份额净值增长 净值增长率标 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益率标 率 1 准差 2 率 3 准差 % 1.39% 21.21% 1.66% -6.01% -0.27% % 1.33% % 1.34% -0.09% -0.01% % 1.36% 2.00% 1.38% -1.26% -0.02% % 1.33% -4.53% 1.35% 2.32% -0.02% % 1.16% 30.59% 1.15% 0.36% 0.01% % 2.71% 21.11% 2.46% -2.07% 0.25% % 3.02% % 2.66% -1.60% 0.36% 基金成立起至 % 1.73% 12.16% 1.67% -7.96% 0.06% 本基金合同成立日期为 2010 年 6 月 22 日 十三 基金的费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 与基金运作有关的费用列示: (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 标的指数使用费 ; (4) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; (5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费 ; (6) 基金份额持有人大会费用 ; (7) 基金的证券交易费用 ;

39 (8) 基金的银行汇划费用 ; (9) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 2 基金管理费本基金的基金管理费年费率为 0.7%, 即基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.7% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假 不可抗力等, 支付日期顺延 3 基金托管费本基金的基金托管费年费率为 0.15%, 即基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日 不可抗力等, 支付日期顺延 4 标的指数使用费本基金作为指数基金, 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费 指数使用费自本基金合同生效之日起开始计提, 每年计提标准为前一日基金资产净值的万分之二, 若本基金当年使用指数满一个公历年度的, 则指数使用费收取下限为每年人民币 20 万元, 即若不足人民币 20 万元则按照人民币 20 万元收取 H=E 0.02% 当年天数 H 为每日应计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值

40 若本基金当年使用指数不足一个公历年度的, 应以 H 为准计算应支付的 基于当年实际使用日数的指数使用许可费 指数使用费每日计提, 逐日累计, 按季支付, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给指数所有人 5 上述(3) 到 (9) 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定, 按费用实际支出金额支付, 列入当期基金费用 6 下列费用不列入基金费用: (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; (3) 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费 会计师和律师费 信息披露费用等费用 ; (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 7 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率 基金销售费率等相关费率 调高基金管理费率 基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率 基金托管费率或基金销售费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 基金的认购费用本基金的认购费率水平 计算公式 收取方式和使用方式请参见本招募说明书 六 基金的募集 相应部分 2 基金的申购费用本基金的申购费率水平 计算公式 收取方式和使用方式请参见本招募说明书 九 基金份额的申购 赎回和转换 相应部分 3 基金的赎回费用本基金的赎回费率水平 计算公式 收取方式和使用方式请参见本招募说明书 九 基金份额的申购 赎回和转换 相应部分

41 4 基金的转换费用本基金的转换费率水平 计算公式 收取方式和使用方式请参见本招募说明书 九 基金份额的申购 赎回和转换 相应部分 5 基金管理人可以调整申购 赎回和转换费率或收费方式, 并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 6 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 对投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率, 并不晚于优惠活动实施日公告 十四 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2016 年 2 月 3 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新 本次主要更新的内容如下 : 1 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 一 ) 基金管理人概况 ( 二 ) 主要人员情况 2 更新了 四 基金托管人 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 销售机构 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 4 在 七 基金份额的申购 赎回及转换 部分, 更新了 ( 四 ) 申购 赎回和转换的有关限制 5 在 九 基金的投资 部分, 更新了 ( 十一 ) 基金投资组合报告 6 更新了 十 基金的业绩 7 更新了 二十二 其他应披露事项 招商基金管理有限公司

42 2016 年 8 月 4 日