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1 宝盈货币市场证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日 报告期末基金份额总额 11,349,913, 份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上, 追求稳定的当期收益 本基金运用利率预测 相对价值评估 收益率利差策 略 套利交易策略等积极的投资策略相结合, 对各类 投资策略 可投资资产进行合理的配置和选择 投资策略考虑各类资产的风险性 流动性及收益性特征, 把风险控制 在预算之内, 在不增加风险的基础上保持高流动性, 最终追求稳定的收益 业绩比较基准 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的高流 风险收益特征 动性 低风险品种, 其预期收益和风险均低于债券型 基金 混合型基金及股票型基金 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 4,580,325, 份 6,769,587, 份 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1. 本期已实现收益 48,454, ,288, 本期利润 48,454, ,288, 期末基金资产净值 4,580,325, ,769,587, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额 2 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 本基金采用摊余成本法核算, 因此公 允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 宝盈货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按日结转份额 阶段 过去三个月 宝盈货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按日结转份额 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期 建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 年限 说明 第 4 页共 10 页

5 本基金基金经理 陈若劲女士, 香港中文大学金 宝盈增强收益债 融 MBA 曾在第一创业证券有 券型证券投资基 限责任公司固定收益部从事 陈若劲 金基金经理 宝盈祥瑞养老混合型 2009 年 8 月 5 日 - 12 年 债券投资 研究及交易等工作,2008 年 4 月加入宝盈基 证券投资基金基 金管理有限公司任债券组合 金经理 固定收益 研究员 中国国籍, 证券投资 部总监 基金从业人员资格 于启明先生, 经济学学士 本基金基金经理 2007 年 7 月加入宝盈基金管 于启明 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 2012 年 7 月 6 日 - 8 年 理有限公司, 历任投研秘书 ( 集中交易员 ) 及债券组合研 金基金经理 究员 中国国籍, 证券投资基 金从业人员资格 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 宝盈基金管理有限公司公平交易制度 对本基金的日常交易行为进行监控, 并定期制作公平交易分析报告, 对不同投资组合的收益率 同向交易价差 反向交易价差作专项分析 报告结果表明, 本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内 ; 在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资活动中公平对待不同投资组合, 公平交易制度执行情况良好, 无损害基金持有人利益的行为 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内, 宏观经济走势整体仍显疲态, 为应对经济增长压力, 央行报告期内再度降准降息, 第 5 页共 10 页

6 并多次下调公开市场逆回购利率, 引导市场资金利率下行 ; 财政政策方面, 包括降低购房首付 减免购房税费 加快基础设施项目审批进度等积极措施也接连推出 资金利率方面, 由于美元走强 人民币贬值预期增强, 导致外汇占款大幅减少, 同时火爆的权益市场持续分流资金, 报告期内市场资金利率整体运行在较高水平 报告期内, 货币市场收益率整体维持高位, 银行同业存款和短融收益率基本维持在 5% 的水平 春节后, 随着资金回流, 资金紧张程度在一定程度上得到缓解, 但是较往年同期相比仍然偏紧 报告期内, 我们基本维持了均衡的配置, 保持适中的组合久期, 相对均匀的配置了银行同业存款和短融券 报告期内基金的业绩表现货币 A: 本基金在本报告期内净值收益率是 %, 同期业绩比较基准收益率是 % 货币 B: 本基金在本报告期内净值收益率是 %, 同期业绩比较基准收益率是 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2015 年二季度, 宏观经济继续筑底, 经济增长动力的恢复有赖于宽松政策的继续推动, 我们预期二季度仍然有望下调利率和准备金率 但是另一方面, 权益市场的火爆 IPO 加速发行可能会继续分流债券市场资金, 制约资金利率的进一步下行 货币市场方面, 我们对于二季度谨慎乐观 我们认为随着央行下调公开市场逆回购利率 通过降准和 SLF 向市场注入资金, 二季度资金面或将维持适度宽松格局 目前同业存款利率和短融券利率仍然处于去年底以来的高位, 整体有一定幅度的回落空间, 尽管期间可能受到财政缴款及 IPO 的阶段性冲击 我们将在整体维持平稳的前提下, 寻找新股发行 季末等资金需求旺盛的时段择机调整投资组合, 在保证流动性的前提下提高组合收益率 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 第 6 页共 10 页

7 1 固定收益投资 6,009,734, 其中 : 债券 6,009,734, 资产支持证券 买入返售金融资产 45,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,337,886, 其他资产 518,286, 合计 12,910,907, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,487,998, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况 根据本基金 基金合同 中关于 投资组合限制的约定 : 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天 ; 且 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值 第 7 页共 10 页

8 的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-180 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 1,928,480, 其中 : 政策性金融债 1,928,480, 企业债券 480,189, 企业短期融资券 3,601,064, 中期票据 其他 合计 6,009,734, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 1,060,692, 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 15 3,600, ,292, 国开 34 3,300, ,299, 本钢 CP001 3,000, ,915, 包钢集 SCP002 3,000, ,505, 首都机场债 2,750, ,314, 农发 02 2,500, ,860, 泸州窖 SCP001 2,300, ,738, 中航工债浮 2,000, ,875, 国开 35 2,000, ,939, 第 8 页共 10 页

9 中建材 SCP004 2,000, ,761, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 8 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 本基金估值采用 摊余成本法 计价, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协定 利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益 本报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况 报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 111,191, 应收申购款 406,520, 其他应收款 574, 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 518,286, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 报告期期初基金份额总额 3,245,468, ,593,364, 报告期期间基金总申购份额 14,279,358, ,303,217, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 12,944,500, ,126,993, 报告期期末基金份额总额 4,580,325, ,769,587, 第 9 页共 10 页

10 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利再投 2015 年 1 月 5 日 175, , 转换转出 2015 年 1 月 29 日 -10,000, ,000, 固定费用 1, 元 3 红利再投 2015 年 2 月 5 日 172, , 红利再投 2015 年 3 月 5 日 140, , 合计 -9,511, ,511, 影响投资者决策的其他重要信息 总经理 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知, 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副 9.1 备查文件目录 9 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件 宝盈货币市场证券投资基金基金合同 宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议 宝盈基金管理有限公司批准成立批件 营业执照和公司章程 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人办公地址 : 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层 基金托管人办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所, 在办公时间内基金持有人可 免费查阅 宝盈基金管理有限公司 2015 年 4 月 20 日 第 10 页共 10 页