招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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1 招商国企改革主题混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 ( 二零一七年第一号 ) 招商国企改革主题混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 11 日 关于准予招商国企改革主题混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 号文 ) 注册公开募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日正式生效 本基金为契约型开放式 重要提示投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 29 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2016 年 9 月 30 日, 财务和业绩表现数据未经审计 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册资本 : 人民币 2.1 亿元法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 1

2 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司共同投资组建 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210,000, 000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主 招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 ) 公司将秉承 诚信 理性 专业 协作 成长 的理念, 以 为投资者创造更多价值 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有 差异化竞争优势 一流品牌 的资产管理公司 2

3 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事及高级管理人员介绍: 李浩, 男, 招商银行股份有限公司执行董事 常务副行长兼财务负责人 美国南加州大学工商管理硕士学位, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事, 2013 年 5 月起担任招商银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长 现任公司董事长 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员 在加入招商证券前, 邓女士曾任 Citigroup( 花旗集团 ) 风险管理部高级分析师 现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官, 分管风险管理 公司财务 结算及培训工作 ; 兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员 现任公司副董事长 金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 吴冠雄, 男, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律师 事务所权益合伙人 事务所管理合伙人 事务所执行主任和管理委员会成员 2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事 2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届 第五届并购重组审核委员会兼职委员 现任公司独立董事 王莉, 女, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 3

4 何玉慧, 女, 加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历 曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计 风险管理和合规服务主管合伙人 2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事, 同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员 现任公司独立董事 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事 丁安华, 男, 毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位 1984 年 8 月至 1986 年 8 月任人民交通出版社编辑 ;1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华南理工大学工商管理学院讲师 ; 1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局集团研究部主任研究员 ;1995 年 1 月至 1998 年 8 月, 任美资企业高级管理人员 ;1998 年 8 月至 2001 年 2 月, 任职于加拿大皇家银行 ;2001 年 3 月至 2009 年 4 月, 历任招商局集团业务开发部总经理助理 副总经理, 企业规划部副总经理, 战略研究部总经理 2004 年 12 月至 2010 年 4 月, 兼任招商轮船董事 ;2007 年 6 月至 2010 年 6 月, 兼任招商银行董事 ;2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任招商证券董事 2009 年 5 月任招商证券首席经济学家,2011 年 10 月起任招商证券副总裁 现任公司监事会主席 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理 总经理助理 副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理 现任公司监事 罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立 4

5 后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监 总监 产品运营官, 现任首席市场官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬, 男, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品研发一部总监 公司监事 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事 沙骎, 男, 中国国籍, 中欧国际工商学院 EMBA, 曾任职于南京熊猫电子集团, 任设计师 ; 1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理 ;1999 年 11 月加入中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作 ;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部, 任投资总监 部门总经理 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 ;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 杨渺, 男, 硕士,2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司 巨田基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 行业研究员 助理基金经理 2005 年加入招商基金管理有限公司, 历任高级数量分析师 投资经理 投资管理二部 ( 原专户资产投资部 ) 负责人及总经理助理, 现 5

6 任公司副总经理 潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍郭锐, 男, 中国国籍, 经济学硕士 2007 年 7 月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司, 任行业研究员, 从事钢铁 有色金属 建筑建材等行业的研究工作 2011 年加入招商基金管理有限公司, 曾任首席行业研究员 助理基金经理, 现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 2 月 10 日至今 ) 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 4 月 1 日至今 ) 招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 6 月 29 日至今 ) 招商境远保本混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 3 月 2 日至今 ) 及招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 8 月 24 日至今 ) 李亚, 男, 中国国籍, 硕士 2007 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任风险管理部数量分析师, 研究部行业研究员 负责人, 现任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2014 年 12 月 13 日至今 ) 招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 7 月 9 日至今 ) 及招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2015 年 11 月 17 日至今 ) 3 投资决策委员会成员公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 副总经理杨渺 总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽 总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日 6

7 注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2016 年 09 月 30 日, 中国银行已托管 502 只证券投资基金, 其中境内基金 471 只, QDII 基金 31 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构: 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金官网交易平台交易网站 : 客服电话 : ( 免长途话费 ) 7

8 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈梓招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 莫然地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 秦向东招商基金机构理财部地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 贾晓航地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 伊泽源招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台电话 :(0755) 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 冯敏 2 代销机构: 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 :95566 传真 :(010)

9 联系人 : 张建伟 3 代销机构: 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏 4 代销机构 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满电话 :95588 传真 : 联系人 : 杨菲 5 代销机构 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张宏革 6 代销机构 : 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人 : 唐双宁电话 :95595 传真 :(010) 联系人 : 朱红 7 代销机构 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华电话 :95580 传真 :(010)

10 联系人 : 王硕 8 代销机构 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天 9 代销机构 : 平安银行股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 谢永林电话 : 传真 :(021) 联系人 : 张莉 10 代销机构 : 包商银行股份有限公司注册地址 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人 : 李镇西电话 : 传真 : 联系人 : 张建鑫 11 代销机构 : 兴业银行股份有限公司注册地址 : 上海市江宁路 168 法定代表人 : 高建平电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 卞晸煜 12 代销机构 : 浙商银行股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表人 : 张达洋电话 : 传真 :

11 联系人 : 唐燕 13 代销机构 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 任巧超 14 代销机构 : 大连银行股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市中山区中山路 88 号法定代表人 : 陈占维电话 : 传真 : 联系人 : 朱珠 15 代销机构 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良电话 : 联系人 : 林培珊 16 代销机构 : 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址 : 常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人 : 陆向阳电话 : 传真 : 联系人 : 包静 17 代销机构 : 渤海银行股份有限公司注册地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安电话 :95541 传真 : 联系人 : 陈玮 11

12 18 代销机构 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎 19 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 宋明 20 代销机构 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 21 代销机构 : 财富证券有限责任公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 蔡一兵电话 :(0731) 传真 :(0731) 联系人 : 郭磊 22 代销机构 : 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱电话 :(027) 传真 :(027) 联系人 : 奚博宇 12

13 23 代销机构 : 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 祝献忠电话 : 传真 : 联系人 : 李慧灵 24 代销机构 : 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 联系人 : 甘霖 25 代销机构 : 中泰证券股份有限公司 ( 原齐鲁证券 ) 注册地址 : 山东省济南市经七路法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 26 代销机构 : 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 徐勇力电话 : 传真 : 联系人 : 汤漫川 27 代销机构 : 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层法定代表人 : 黄扬录电话 : 传真 : 联系人 : 罗艺琳 13

14 28 代销机构 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼法定代表人 : 赵俊电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦 29 代销机构 : 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 吴永敏电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹 30 代销机构 : 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 王兆权 31 代销机构 : 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静 32 代销机构 : 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 田芳芳电话 : 传真 :

15 33 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 34 代销机构 : 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财联系电话 : 传真 : 联系人 : 安岩岩 35 代销机构 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹 36 代销机构 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌 37 代销机构 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平电话 :(010) 传真 :(010)

16 联系人 : 李巍 38 代销机构 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 刘晨 39 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣 40 代销机构 : 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 谢高得 41 代销机构 : 大同证券有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津联系电话 : 传真 : 代销机构 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 蔡宇洲电话 :

17 传真 : 代销机构 : 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法定代表人 : 李长伟联系人 : 谢兰电话 : 传真 : 代销机构 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 唐静 45 代销机构 : 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼联系人 : 毛诗莉电话 : 传真 : 代销机构 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 层法定代表人 : 张建军联系人 : 王鑫电话 : 传真 : 代销机构 : 长城证券股份有限公司注册地址 : 深圳福田区深南大道 6088 号特区报业大厦 楼法定代表人 : 黄耀华联系电话 :(0755)

18 传真 :(0755) 联系人 : 刘阳 48 代销机构 : 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴电话 : 传真 : 联系人 : 余江 49 代销机构 : 大通证券股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 层法定代表人 : 李红光电话 : 传真 : 联系人 : 谢立军 50 代销机构 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 何春梅电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 牛孟宇 51 代销机构 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 代销机构 : 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 18

19 法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 : 联系人 : 李微 53 代销机构 : 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层法定代表人 : 吴骏联系人 : 吴尔晖联系人电话 : 联系人传真 : 代销机构 : 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 传真 : 联系人 : 郭相兴 55 代销机构 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号法定代表人 : 周易电话 : 传真 : 联系人 : 庞晓芸 56 代销机构 : 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 李凌芳 57 代销机构 : 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 19

20 法定代表人 : 余维佳电话 : 传真 : 联系人 : 张煜 58 代销机构 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超 59 代销机构 : 东莞证券股份有限公司注册地址 : 广东省东莞市莞城区可园南路一号法定代表人 : 张运勇电话 : 传真 : 联系人 : 张巧玲 60 代销机构 : 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠 61 代销机构 : 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 吴琼 62 代销机构 : 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 20

21 法定代表人 : 庞介民联系人 : 魏巍电话 : 传真 : 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐 64 代销机构 : 华龙证券股份有限公司注册地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安电话 : 传真 : 联系人 : 范坤 杨力 65 代销机构 : 杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址 : 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室法定代表人 : 陈刚联系人 : 胡璇电话 : 代销机构 : 东海期货有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼法定代表人 : 陈太康联系人 : 李天雨电话 : / 代销机构 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层法定代表人 : 陈林电话 :

22 传真 : 联系人 : 刘闻川 68 代销机构 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 :(021) 联系人 : 李娟 69 代销机构 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友 70 代销机构 : 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 童彩平 71 代销机构 : 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法定代表人 : 陈柏青电话 : 传真 : 联系人 : 韩松志 72 代销机构 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌电话 :(021)

23 传真 :(021) 联系人 : 张茹 73 代销机构 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 刘宁 74 代销机构 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人 : 郭坚电话 : 传真 : 联系人 : 宁博宇 75 代销机构 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室法定代表人 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳 76 代销机构 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人 : 董浩电话 : 传真 : 联系人 : 于婷婷 77 代销机构 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 杨懿电话 :

24 传真 : 联系人 : 文雯 78 代销机构 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 : 齐小贺电话 : 传真 : 联系人 : 陈勇军 79 代销机构 : 嘉实财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 单元法定代表人 : 赵学军电话 : 联系人 : 余永健网址 : 80 代销机构 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 刘文红网址 : 81 代销机构 : 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏电话 : 联系人 : 陈云卉网址 : 82 代销机构 : 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼法定代表人 : 盛大 电话 : 联系人 : 王淼晶 24

25 网址 : 83 代销机构 : 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层法定代表人 : 赵荣春电话 : 联系人 : 盛海娟网址 : 84 代销机构 : 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人 : 张琪电话 : 联系人 : 付文红网址 : 85 代销机构 : 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 钱燕飞电话 : 联系人 : 王锋网址 : 86 代销机构 : 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 联系人 : 陈广浩网址 : 87 代销机构 : 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐电话 : 联系人 : 戚晓强 25

26 网址 : 88 代销机构 : 上海万得投资顾问有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座法定代表人 : 王延富电话 : 联系人 : 徐亚丹网址 : 89 代销机构 : 上海华信证券有限责任公司注册地址 : 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表人 : 郭林电话 : 联系人 : 陈媛网址 : 90 代销机构 : 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚电话 : 联系人 : 丁向坤网址 : 91 代销机构 : 天津国美基金销售有限公司注册地址 : 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 室法定代表人 : 丁东华电话 : 联系人 : 郭宝亮网址 : 92 代销机构 : 南京途牛金融信息服务有限公司注册地址 : 南京市玄武区玄武大道 号法定代表人 : 宋时琳电话 : 联系人 : 贺杰 26

27 网址 : 93 代销机构 : 凤凰金信 ( 银川 ) 投资管理有限公司注册地址 : 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 法定代表人 : 程刚电话 : 联系人 : 张旭网址 : 94 代销机构 : 上海中正达广投资管理有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人 : 黄欣电话 : 联系人 : 戴珉微网址 : 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 登记机构名称 : 招商基金管理有限公司地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李浩电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 宋宇彬 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海源泰律师事务所注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021)

28 经办律师 : 廖海 刘佳 联系人 : 刘佳 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层法定代表人 : 邹俊电话 :(0755) 传真 :(0755) 经办注册会计师 : 程海良 吴钟鸣联系人 : 蔡正轩 四 基金的名称 : 招商国企改革主题混合型证券投资基金 五 基金类型 : 契约型开放式 六 基金的投资目标 : 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下, 把握国企改革过程中的投资机会, 力求超额收益与长期资本增值 七 投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票 ) 债券( 含中小企业私募债 ) 资产支持证券 货币市场工具 权证 股指期货, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定 本基金为混合型基金, 基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%, 其中, 投资于国企改革主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%; 权证投资占基金资产净值的 0%-3%; 任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 28

29 以将其纳入投资范围 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准, 不 需要再经基金份额持有人大会审议 八 基金的投资策略 ( 一 ) 投资策略本基金采取主动投资管理模式 在投资策略上, 本基金从两个层次进行, 首先是进行大类资产配置, 尽可能地规避证券市场的系统性风险, 把握市场波动中产生的投资机会 ; 其次是采取自下而上的分析方法, 从定量和定性两个方面, 通过深入的基本面研究分析, 精选国企改革主题中基本面良好 具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司 1 资产配置策略在资产配置方面, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票 ) 债券( 含中小企业私募债 ) 资产支持证券 货币市场工具 权证 股指期货, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定 基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%, 其中, 投资于国企改革主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%; 权证投资占基金资产净值的 0%-3%; 任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 2 股票投资策略本基金的股票投资采取自下而上的方法, 以深入的基本面研究为基础, 从定量和定性两个方面, 精选国企改革主题上市公司中基本面良好 具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资, 构建投资组合 (1) 国企改革主题股票的界定本基金所指的国企改革主题上市公司主要包括 : 1) 已实施改革方案的中央国有企业以及地方国有企业 2) 具有改革预期的中央国有企业以及地方国有企业, 改革预期是指 : a) 所在地区已经出台相关国有企业改革细则 ; b) 国家已针对行业出台国企改革政策 ; c) 其他针对国企改革的政策能找到明确对应标的 29

30 3) 受益于国企改革进程的非国有企业, 包括行业准入门槛降低 国资退出 国资布局调整等相关主题的非国有企业 (2) 行业配置策略本基金将综合混合所有制改革所处阶段 经济周期阶段 政府产业政策 市场需求变化 行业生命周期阶段及竞争格局 技术水平及发展趋势等因素, 进行股票资产在各细分子行业间的动态配置 (3) 个股选择上市公司股票选择因素主要包括但不限于 : 改革预期 ( 改革意愿 推动难度 受益模式 ) 公司人力 ( 战略管理 人才优势 ) 公司财力( 财务能力 经营业绩 ) 公司物力( 技术优势 产品优势 创新能力 ) 公司相对优势( 相对于行业内其他公司的独特和领先之处 ) 公司销售与渠道能力 通过精选以上综合评价较高的公司进行投资 (4) 估值水平分析基金管理人将对备选股票进行估值分析, 采用的估值方法包括市盈率法 (P/E) 市净率法 (P/B) 市盈率- 长期成长法 (PEG) 企业价值/ 销售收入 (EV/SALES) 企业价值/ 息税折旧摊销前利润法 (EV/EBITDA) 自由现金流贴现模型(FCFF FCFE) 或股利贴现模型 (DDM) 等 通过估值水平分析, 基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票 3 债券投资策略根据国内外宏观经济形势 财政 货币政策 市场资金与债券供求状况 央行公开市场操作等方面情况, 采用定性与定量相结合的方式, 在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期, 并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例 ; 在满足组合久期设置的基础上, 投资团队分析债券收益率曲线变动 各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素, 预测收益率曲线的变动趋势, 并结合流动性偏好 信用分析等多种市场因素进行分析, 综合评判个券的投资价值 在个券选择的基础上, 投资团队构建模拟组合, 并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况, 确定风险 收益最佳匹配的组合 4 中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有票面利率较高 信用风险较大 二级市场流动性较差等特点 因此本基金审慎投资中小企业私募债券 针对市场系统性信用风险, 本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例, 谋求避险增收 30

31 针对非系统性信用风险, 本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施, 量化比较判断估值, 精选个债, 谋求避险增收 本基金主要采取买入持有到期策略 ; 当预期发债企业的基本面情况出现恶化时, 采取 尽早出售 策略, 控制投资风险 另外, 部分中小企业私募债内嵌转股选择权, 本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究, 自下而上地精选个债, 在控制风险的前提下, 谋求内嵌转股权潜在的增强收益 5 资产支持证券的投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上, 对资产支持证券的质量和构成 利率风险 信用风险 流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析, 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策, 力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益 6 权证投资策略本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素 标的资产价格以及市场隐含波动率的变化, 灵活构建避险策略, 波动率差策略以及套利策略 7 股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易, 以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性 ( 二 ) 决策程序本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式 投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论 基金经理 分析员 交易员在投资管理过程中责任明确 密切合作, 在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡 具体的投资管理程序如下 : (1) 投资决策委员会审议投资策略 资产配置和其它重大事项 ; (2) 投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券, 研究员提供研究分析与支持 ; (3) 基金经理根据所管基金的特点, 确定基金投资组合 ; (4) 基金经理发送投资指令 ; (5) 交易部审核与执行投资指令 ; (6) 数量分析人员对投资组合的分析与评估 ; (7) 基金经理对组合的检讨与调整 在投资决策过程中, 风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险 操作风险等投资风险进行监控, 并在整个投资流程完成后, 对投资风险及绩效做出评估, 提供给投资决策 31

32 委员会 投资总监 基金经理等相关人员, 以供决策参考 九 业绩比较基准 : 中证国有企业改革指数收益率 80%+ 中债综合指数收益率 20% 十 风险收益特征 : 本基金是一只主动管理的混合型基金, 在证券投资基金中属于预期风险较高 预期收益 较高的基金产品, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金 十一 投资组合报告 招商国企改革主题混合型证券投资基金管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事 保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 09 月 30 日, 来源于 招商国企改革主题混合型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 963,464, 其中 : 股票 963,464, 基金投资 固定收益投资 65,084, 其中 : 债券 65,084, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 260,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 188,029, 其他资产 1,803, 合计 1,478,382, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 32

33 A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 624,225, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 246,613, F 批发和零售业 32, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 46,282, J 金融业 177, K 房地产业 25,025, L 租赁和商务服务业 20,460, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 648, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 963,464, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 东方园林 4,000,000 62,480, 隧道股份 5,687,800 55,228, 格力电器 2,300,000 51,106, 天广中茂 4,000,000 50,720, 中国建筑 7,800,000 48,126, 科达股份 2,499,917 45,973, 天翔环境 2,099,919 42,628, 盛运环保 3,999,987 42,359, 上海建工 9,888,700 41,829, 三维丝 2,000,000 37,100, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 33

34 1 国家债券 60,066, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 5,018, 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 65,084, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 附息国债 ,000 60,066, 广新控股 SCP006 50,000 5,018, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易, 以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 34

35 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告 编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制 度和流程上要求股票必须先入库再买入 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 895, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 817, 应收申购款 90, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,803, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说 明 天广中茂 50,720, 重大事项 十二 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 : 35

36 阶段 净值增业绩比较业绩比较基净值增长率标基准收益准收益率标长率 1 准差 2 率 3 准差 % 1.16% % 2.65% 27.53% -1.49% % 2.36% % 1.88% 3.26% 0.48% % 1.96% % 1.58% -1.79% 0.38% 基金成立起至 % 1.68% % 2.08% 21.22% -0.40% 注 : 本基金合同生效日为 2015 年 6 月 29 日 十三 基金的费用概览 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 诉讼费和仲裁费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券 期货交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金相关账户的开户及维护费用; 9 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 ( 三 ) 基金托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提 托管费计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 36

37 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 十四 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2016 年 8 月 11 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新 本次主要更新的内容如下 : 1 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 二 ) 主要人员情况 2 在 四 基金托管人 部分, 更新了 ( 三 ) 证券投资基金托管情况 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 基金份额销售机构 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 4 在 七 基金份额的申购 赎回及转换 部分, 更新了 ( 四 ) 申购 赎回及转换的有关限制 5 在 八 基金的投资 部分, 更新了 ( 九 ) 基金投资组合报告 6 更新了 九 基金的业绩 7 更新了 二十二 其他应披露事项 招商基金管理有限公司 2017 年 2 月 10 日 37