山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 18 复核了本

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1 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 09 月 30 基金管理人 : 山西证券股份有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出期 :2016 年 10 月 26 第 1 页共 17 页

2 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 18 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 起至 9 月 30 止 2 基金产品概况 基金简称 山证添利货币 场内简称 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2015 年 05 月 14 报告期末基金份额总额 2,738,552, 份 投资目标 在控制投资组合风险, 保持流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩 投资策略 余期限控制下的主动性投资策略, 利用定性分析和定量分析方法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和 保证流动性的基础上, 力争获得稳定的当期收益 业绩比较基准 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 基金管理人 山西证券股份有限公司 第 2 页共 17 页

3 基金托管人 下属分级基金的基金简称 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 交通银行股份有限公司 山证添利货币 A 山证添利货币 B 山证添利 货币 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的 份额总额 26,848, ,871, ,078,833, 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 (2016 年 07 月 年 09 月 30 ) 山证添利货币 A 山证添利货币 B 山证添利 货币 C 1. 本期已实现收益 158, ,194, ,576, 本期利润 158, ,194, ,576, 期末基金资产净值 26,848, ,871, ,078,833, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 山证添利货币 A 阶段 过去三个月 净值收 益率 山证添利货币 B 阶段 净值收 益率 1 净值收 益率标 准差 净值收 益率标 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 第 3 页共 17 页 业绩比较基 准收益率标 准差 业绩比较基 准收益率标

4 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 准差 2 收益率 准差 4 3 过去三个月 山证添利货币 C 阶段 净值收 益率 1 净值收 益率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 注 :1 本基金的业绩比较基准为 : 人民币活期存款利率 ( 税后 ); 2 本基金收益分配是按结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较山证添利货币 A 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 05 月 年 09 月 30 ) 山证添利货币 A 基金基准 山证添利货币 B 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 05 月 年 09 月 30 ) 第 4 页共 17 页

5 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 山证添利货币 B 基金基准 山证添利货币 C 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 05 月 年 09 月 30 ) 山证添利货币 C 基金基准 注 :1 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金的建仓期为基金合同生效之起六个月, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同 ( 第十二部分二 投资范围, 三 投资策略和四 投 资限制 ) 的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职期 离任期 证券从 业年限 说明 第 5 页共 17 页

6 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 华志贵先生, 复旦大学经 济学硕士 2004 年 5 月至 2008 年 8 月, 在东方证券股 份有限公司固定收益业务 总部任高级投资经理 ; 2008 年 9 月至 2009 年 8 月, 在中欧基金管理有限公 司, 从事研究 投资工作 ; 2009 年 9 月, 加入华宝兴业 基金管理有限公司,2010 年 6 月至 2011 年 9 月担任华 华志贵 本基金 的基金 经理 2015 年 05 月 年 宝兴业现金宝货币市场基金基金经理 ;2010 年 6 月至 2013 年 4 月担任华宝兴业增强收益债券型投资基金 基金经理 ;2011 年 4 月至 2014 年 5 月担任华宝兴业 可转债基金基金经理 2014 年 10 月加盟本公司公 募基金部,2015 年 5 月任山 西证券添利货币市场 基金基金经理 2016 年 5 月任山西证券保本混合型 证券投资基金基金经理 注 :1 此处的 任职期 为基金合同生效之, 离任期 为公告确定的解聘期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 及其各项实施准则 本基金基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 第 6 页共 17 页

7 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人, 保护各类投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规和公司内部规章, 拟定了 公募基金管理业务公平交易管理细则 公募基金管理业务集中交易管理细则 公募基金管理业务异常交易管理细则, 对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票 债券时候的价格和市场价格差距较大, 可能存在操纵股价 利益输送等违法违规情况进行监控 公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库, 制定明确的备选库建立 维护程序 公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会 投资总监 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 本报告期, 按照时间优先 价格优先的原则, 对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合, 均采用了系统中的公平交易模块进行操作, 实现了公平交易, 未出现清算不到位的情况, 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金各项交易均严格按照相关法律法规 基金合同的有关要求执行 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析三季度, 在流动性与收益率的动态平衡中, 采取配置适度比例的高资质短融以提高收益率, 辅以存款 逆回购和现金资产以保障基金的流动性 在短融选择策略中, 兼顾短期与中期收益, 维持中等以上的久期 在 9 月份资金价格较高时, 通过稍长期限的回购提高基金收益 信用控制上, 坚决不碰资质差的短融 整体来看, 该策略取得了比较好的效果 接下来, 基金仍然会延续上述风格 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内本基金份额 A 净值收益率为 , 同期业绩比较基准收益率为 本报告期内本基金份额 B 净值收益率为 , 同期业绩比较基准收益率为 本报告期内本基金份额 C 净值收益率为 , 同期业绩比较基准收益率为 第 7 页共 17 页

8 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金无连续二十个工作出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 () 1 固定收益投资 2,310,108, 其中 : 债券 2,310,108, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 174,200, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 243,820, 其他资产 45,011, 合计 2,773,140, 报告期债券回购融资情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例 () 1 报告期内债券回购融资余额 0.64 其中 : 买断式回购融资 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 () 2 报告期末债券回购融资余额 29,999, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易融资余额占资产 净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 的说明 第 8 页共 17 页

9 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 89 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内, 本基金投资组合的平均剩余期限未发生超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资各期限负债占基金资产净值的比例 () 产净值的比例 () 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 6.58 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 7.66 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 第 9 页共 17 页

10 注 : 报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 240 天的情况 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 () 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 其中 : 政策性金融债 4 企业债券 5 企业短期融资券 2,289,989, 中期票据 20,119, 同业存单 8 其他 9 合计 2,310,108, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量占基金资产净摊余成本 ( 元 ) ( 张 ) 值比例 () 首钢 CP002 1,500, ,014, 新兴铸管 CP002 1,100, ,934, 中色 CP002 1,000,000 99,980, 甘公投 CP ,000 89,907, 照港 CP ,000 70,012, 云能投 SCP ,000 59,976, 首钢 SCP ,000 50,195, 第 10 页共 17 页

11 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 忠旺 CP ,000 50,166, 鲁宏桥 CP ,000 50,098, 中铝 SCP ,000 50,096, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )0.5 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最低值 报告期内每个工作偏离度的绝对值的简单平均值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25 情况说明 注 : 无 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.5 情况说明 注 : 无 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或商 定利率每计提利息, 并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内平均摊销 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 并且未 在报告编制前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收利息 44,998, 第 11 页共 17 页

12 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 4 应收申购款 13, 其他应收款 6 其他 7 合计 45,011, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 6 开放式基金份额变动 山证添利 山证添利 货币 A 货币 B 报告期期初基金份额总额 27,412, ,500, 报告期期间基金总申购份额 37,384, ,205, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 37,948, ,834, 报告期期末基金份额总额 26,848, ,871, 单位 : 份 山证添利 货币 C 2,190,306, ,978,408, ,089,881, ,078,833, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利发放 2016 年 07 月 01 46, , 红利发放 2016 年 07 月 , , 红利发放 2016 年 07 月 05 44, , 红利发放 2016 年 07 月 06 43, , 红利发放 2016 年 07 月 07 43, , 红利发放 2016 年 07 月 08 43, , 第 12 页共 17 页

13 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 7 红利发放 8 红利发放 9 红利发放 10 红利发放 11 红利发放 12 红利发放 13 红利发放 14 红利发放 15 红利发放 16 红利发放 17 红利发放 18 红利发放 19 红利发放 20 红利发放 21 红利发放 22 红利发放 2016 年 07 月 , , 年 07 月 12 42, , 年 07 月 13 42, , 年 07 月 14 43, , 年 07 月 15 44, , 年 07 月 , , 年 07 月 19 44, , 年 07 月 20 44, , 年 07 月 21 44, , 年 07 月 22 43, , 年 07 月 , , 年 07 月 26 44, , 年 07 月 27 44, , 年 07 月 28 45, , 年 07 月 29 45, , 年 08 月 , , 第 13 页共 17 页

14 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 23 红利发放 24 红利发放 25 红利发放 26 红利发放 27 红利发放 28 红利发放 29 红利发放 30 红利发放 31 红利发放 32 红利发放 33 红利发放 34 红利发放 35 红利发放 36 红利发放 37 红利发放 38 红利发放 2016 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 23 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 第 14 页共 17 页

15 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 39 红利发放 40 红利发放 41 红利发放 42 红利发放 43 红利发放 44 红利发放 45 红利发放 46 红利发放 47 红利发放 48 红利发放 49 红利发放 50 红利发放 51 红利发放 52 红利发放 53 红利发放 54 红利发放 2016 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 14 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 第 15 页共 17 页

16 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 55 红利发放 2016 年 09 月 , , 红利发放 2016 年 09 月 20 45, , 红利发放 2016 年 09 月 21 45, , 红利发放 2016 年 09 月 22 45, , 红利发放 2016 年 09 月 23 45, , 红利发放 2016 年 09 月 , , 红利发放 2016 年 09 月 27 45, , 红利发放 2016 年 09 月 28 45, , 红利发放 2016 年 09 月 29 45, , 红利发放 2016 年 09 月 30 45, , 合计 4,060, ,060, 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 山西证券添利货币市场基金基金合同; 3 山西证券添利货币市场基金托管协议; 4 山西证券添利货币市场基金招募说明书; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 基金托管人业务资格批件 营业执照; 7 报告期内本基金披露的各项公告; 8 中国证监会要求的其他文件 第 16 页共 17 页

17 8.2 存放地点 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 山西证券添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜 : 1 客服热线: 公司公募基金业务网站: 山西证券股份有限公司 二〇一六年十月二十六 第 17 页共 17 页