工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 宝盈货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日 报告期末基金份额总额 23,737,349, 份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上, 追求稳定的当期收益 本基金运用利率预测 相对价值评估 收益率利差策 略 套利交易策略等积极的投资策略相结合, 对各类 投资策略 可投资资产进行合理的配置和选择 投资策略考虑各类资产的风险性 流动性及收益性特征, 把风险控制 在预算之内, 在不增加风险的基础上保持高流动性, 最终追求稳定的收益 业绩比较基准 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的高流 风险收益特征 动性 低风险品种, 其预期收益和风险均低于债券型 基金 混合型基金及股票型基金 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 1,695,510, 份 22,041,838, 份 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1. 本期已实现收益 21,674, ,233, 本期利润 21,674, ,233, 期末基金资产净值 1,695,510, ,041,838, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额 2 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 本基金采用摊余成本法核算, 因此公 允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 宝盈货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按日结转份额 阶段 过去三个 月 宝盈货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按日结转份额 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 第 4 页共 10 页

5 高宇先生, 厦门大学投资学硕 本基金 宝 士 2008 年 6 月至 2009 年 8 盈增强收 月任职于第一创业证券资产 益债券型 管理部, 担任研究员 ;2009 年 证券投资 8 月至 2010 年 10 月任职于国 基金 宝盈 信证券经济研究所, 担任固定 祥瑞养老 收益分析师 ;2010 年 10 月至 混合型证 2016 年 6 月任职于博时基金, 高宇 券投资基金 宝盈祥 2017 年 9 月 30 日 - 10 年 先后担任固定收益总部研究员 基金经理助理 基金经理 泰养老混 等职位 ;2016 年 7 月至 2017 合型证券 年 8 月任职于天风证券, 担任 投资基金 机构业务总部总经理助理 基金经理 ; 2017 年 8 月加入宝盈基金管理 固定收益 有限公司, 现担任宝盈基金固 部副总经 定收益部副总经理 中国国 理 籍, 证券投资基金从业人员资 格 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 宝盈基金管理有限公司公平交易制度 对本基金的日常交易行为进行监控, 并定期制作公平交易分析报告, 对不同投资组合的收益率 同向交易价差 反向交易价差作专项分析 报告结果表明, 本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内 ; 在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资活动中公平对待不同投资组合, 公平交易制度执行情况良好, 无损害基金持有人利益的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 出口受到海外经济回暖拉动 投资和消费保持稳定, 国内宏观经济平稳增长 通第 5 页共 10 页

6 胀方面, 主要工业品价格震荡下行, 农产品价格有所抬升, 通胀风险整体可控 报告期内, 春节前, 央行为应对借钱流动性缺口, 首推 临时准备金动用安排, 资金面维持宽松格局 ; 春节后, 央行继续 削峰填谷 式对冲操作, 温和应对美联储加息, 跨季压力逐步释放 报告期内, 商业银行同业融资压力有所缓解 整体呈下行态势, 协议存款和同业存单利率在 1 月末 春节前和 3 月初小幅冲高, 季末显著下行接近 2017 年的年内低点 债券市场方面, 短期品种 1 年期国开债呈现下行趋势, 下行幅度约 45bp, 季末下行至 4.00% 左右 ; 长期品种 10 年期国开债在 1 月份迅速冲高至约 5.10% 后显著下行, 季末回落至 4.65% 附近 报告期内, 出于春节 季度末资金波动加大的考虑, 我们整体上继续维持低杠杆 短久期和高评级的投资组合 在春节前和 3 月份上旬, 货币市场利率显著走高, 我们积极配置了收益率较高的逆回购 协议存款和同业存单 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期宝盈货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期宝盈货币 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 10,459,244, 其中 : 债券 10,459,244, 资产支持证券 买入返售金融资产 5,924,104, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 10,008,036, 其他资产 640,221, 合计 27,031,607, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 第 6 页共 10 页

7 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 3,270,794, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240 天的情况 第 7 页共 10 页

8 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 1,908,339, 其中 : 政策性金融债 1,908,339, 企业债券 5 企业短期融资券 1,381,102, 中期票据 7 同业存单 7,169,802, 其他 9 合计 10,459,244, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 08 4,600, ,844, 农发 18 4,600, ,690, 民生银行 CD110 4,000, ,958, 恒丰银行 CD066 3,900, ,813, 国开 12 3,100, ,888, 渤海银行 CD034 3,000, ,576, 浦发银行 CD453 3,000, ,071, 广州农村商业银行 CD002 3,000, ,758, 贵阳银行 CD055 3,000, ,246, 国开 07 2,700, ,688, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 8 页共 10 页

9 5.9 投资组合报告附注 本基金估值采用 摊余成本法 计价, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协定 利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益 报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 134,143, 应收申购款 505,352, 其他应收款 725, 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 640,221, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 报告期期初基金份额总额 3,132,759, ,522,438, 报告期期间基金总申购份额 1,173,666, ,757,594, 报告期期间基金总赎回份额 2,610,915, ,238,194, 报告期期末基金份额总额 1,695,510, ,041,838, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利再投 2018 年 1 月 5 日 319, , 红利再投 2018 年 2 月 5 日 282, , 申购 2018 年 2 月 28 日 23,000, ,000, 红利再投 2018 年 3 月 5 日 274, , 申购 2018 年 3 月 13 日 10,000, ,000, 赎回 2018 年 3 月 20 日 6,000, ,000, 赎回 2018 年 3 月 28 日 7,000, ,000, 合计 46,877, ,877, 第 9 页共 10 页

10 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件 宝盈货币市场证券投资基金基金合同 宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议 宝盈基金管理有限公司批准成立批件 营业执照和公司章程 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人办公地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层基金托管人办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所, 在办公时间内基金持有人可免费查阅 宝盈基金管理有限公司 2018 年 4 月 20 日 第 10 页共 10 页