工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 包商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通现金宝货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日 报告期末基金份额总额 1,977,270, 份 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高 投资目标 流动性的基础上, 力争获得超越业绩比较基准的稳定 回报 根据对未来短期利率变动的预测, 确定和调整基金投 资组合的平均剩余期限 对各类投资品种进行定性分 投资策略 析和定量分析, 确定和调整参与的投资品种和各类投 资品种的配置比例 在严格控制投资风险和保持资产 流动性的基础上, 力争获得稳定的当期收益 业绩比较基准 银行活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金 混合型基金和债券型基金 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 539,679, 份 1,437,591, 份 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B 1. 本期已实现收益 5,178, ,252, 本期利润 5,178, ,252, 期末基金资产净值 539,679, ,437,591, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场 基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相 等 2 本基金自基金合同生效日起, 利润分配是 每日分配收益, 按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通现金宝货币 A 阶段 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 % % % % % % 融通现金宝货币 B 阶段 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 % % % % % % 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 11 页

5 注 :1 本基金基金合同生效日为 2016 年 11 月 10 日, 至报告期末合同生效未满 1 年 ; 2 本基金的建仓期为合同生效日起 6 个月, 至建仓期结束, 各项资产配置比例符合合同约定 ; 3 本基金于 2017 年 2 月 24 日增设 B 类份额, 该类份额的统计区间为 2017 年 3 月 9 日至本报告期末 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 王超 职务本基金的基金经理 固定收益部总监 任本基金的基金经理期限证券从业任职日期离任日期年限 说明 2016/11/10-10 王超先生, 金融工程硕士, 经 济学 数学双学士,10 年证 券投资从业经历, 具有基金从 业资格, 现任融通基金管理有 限公司固定收益部总监 历任 深圳发展银行 ( 现更名为平安 银行 ) 债券自营交易盘投资与 理财投资管理经理 2012 年 8 月加入融通基金管理有限公 司, 现任融通可转债债券 ( 由 第 5 页共 11 页

6 原融通标普中国可转债指数基金转型而来 ) 融通债券 融通四季添利债券 (LOF) 融通岁岁添利定期开放债券 融通增鑫债券 融通增益债券 融通增裕债券 融通通泰保本 融通增丰债券 融通现金宝货币 融通稳利债券基金的基金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度整体资金面较预期紧张, 结构性特征明显 7 月份资金面延续了 6 月份的宽松局面, 但在 8 9 月中下旬, 资金面的紧张程度都要超出市场预期, 对于非银而言资金尤为紧张, 9 月份交易所 7 天回购利率中枢达到了 4.99%, 较 7 月份提高了 119bp, 较 8 月份提高了 81bp, 预计这可能与 6 月份资金面宽松导致非银机构的加杠杆行为有关 投资方面, 本基金在三季度保持了一定的杠杆水平, 随着规模的增加逐步提升了存单的配置比例 展望四季度, 货币市场资金面对于银行类机构而言可能仍将维持稳定, 对于非银机构而言, 资金面的紧张程度取决于机构的杠杆行为, 若非银机构杠杆水平维持在 9 月份以上, 预计资金面在每个月末又或将呈现结构性的紧张局面 第 6 页共 11 页

7 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期融通现金宝货币 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,124,503, 其中 : 债券 1,124,503, 资产支持证券 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,091,419, 其他资产 75,951, 合计 2,291,874, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 313,139, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 融资余额占 序号 发生日期 基金资产净 原因 调整期 值比例 (%) 年 7 月 4 日 连续巨额赎回 ; 债券市场波动 4 个交易日 年 7 月 5 日 连续巨额赎回 ; 债券市场波动 3 个交易日 第 7 页共 11 页

8 年 7 月 6 日 连续巨额赎回 ; 债券市场波动 2 个交易日 年 7 月 7 日 连续巨额赎回 ; 债券市场波动 1 个交易日 注 : 调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例 20% 后的第一个交易日起开始计算 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 天数 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未出现超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 65,580, 央行票据 3 金融债券 70,003, 其中 : 政策性金融债 70,003, 企业债券 5 企业短期融资券 第 8 页共 11 页

9 6 中期票据 7 同业存单 988,919, 其他 9 合计 1,124,503, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量占基金资产净值摊余成本 ( 元 ) ( 张 ) 比例 (%) 广州农村商业银行 CD162 1,000,000 97,984, 贵阳银行 CD ,000 59,599, 东莞农村商业银行 CD ,000 49,900, 天津银行 CD ,000 49,882, 恒丰银行 CD ,000 49,859, 盛京银行 CD ,000 49,857, 恒丰银行 CD ,000 49,852, 招商银行 CD ,000 49,762, 重庆农村商行 CD ,000 49,688, 吉林银行 CD ,000 49,092, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期未出现负偏离度绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.50% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 9 页共 11 页

10 5.9 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价和折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 45, 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,219, 应收申购款 65,686, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 75,951, 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B 报告期期初基金份额总额 437,954, ,365,089, 报告期期间基金总申购份额 855,351, ,037, 报告期期间基金总赎回份额 753,626, ,536, 报告期期末基金份额总额 539,679, ,437,591, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者类别 序号 份额比例达到或者超过 20% 的时间区 期初份额申购份额赎回份额持有份额 份额占比 间 ,012,972, ,608, ,000, ,581, % 第 10 页共 11 页

11 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件 ( 二 ) 融通现金宝货币市场基金基金合同 ( 三 ) 融通现金宝货币市场基金托管协议 ( 四 ) 融通现金宝货币市场基金招募说明书 及其招募 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2017 年 10 月 26 日 第 11 页共 11 页