工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 大成现金宝货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 报告期末基金份额总额 54,129,947, 份 投资目标 安全性和流动性优先, 在此基础上追求适度收益 本基金通过结构化投资策略 分散化投资策略 利率 投资策略 趋势评估策略 滚动配置策略和相对价值评估策略多个层次进行投资管理, 以实现超越投资基准的投资目 标 业绩比较基准 银行活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 为证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金 混合型基金 债券型基金 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 36,241,089, 份 17,888,857, 份 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 现金宝 A 现金宝 B 1. 本期已实现收益 3,881, ,010, 本期利润 3,881, ,010, 期末基金资产净值 362,410, ,888, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 现金宝 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 阶段 过去三个 月 现金宝 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 : 本基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定 建仓期结束时, 本基金的投资组合比例符合基金合同的约定 第 4 页共 11 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 中国社会科学院工商管理硕 士, 中国人民大学经济学学 士 2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国银行金融市场总部 助理投资经理 2010 年 10 月 至 2013 年 5 月任嘉实基金交 易部交易员 2013 年 5 月至 2015 年 7 月任银华基金固定 收益部基金经理 2015 年 8 月加入大成基金管理有限公 司, 任固定收益总部基金经 理, 自 2016 年 8 月 29 日起担 朱哲先生 本基金基 金经理 2016 年 8 月 29 日 - 9 年 任大成货币市场证券投资基金 大成景明灵活配置混合型证券投资基金和大成现金宝 场内实时申赎货币市场基金 基金经理, 自 2016 年 9 月 6 日起任大成景华一年定期开 放债券型证券投资基金和大 成信用增利一年定期开放债 券型证券投资基金基金经理, 自 2016 年 10 月 12 日起任大 成添益交易型货币市场基金 基金经理 自 2018 年 3 月 14 日起任大成景安短融债券型 证券投资基金基金经理 具备 基金从业资格 国籍 : 中国 注 :1 任职日期 离任日期为本基金管理人作出决定之日 2 证券从业年限的计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在规范基金运作和严格控制投资风险的前 第 5 页共 11 页

6 提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的规定, 公司制订了 大成基金管理有限公司公平交易制度 大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度 公司旗下投资组合严格按照制度的规定, 参与股票 债券的一级市场申购 二级市场交易等投资管理活动, 内容包括授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节 研究部负责提供投资研究支持, 投资部门负责投资决策, 交易管理部负责实施交易并实时监控, 监察稽核部负责事前监督 事中检查和事后稽核, 风险管理部负责对交易情况进行合理性分析, 通过多部门的协作互控, 保证了公平交易的可操作 可稽核和可持续 异常交易行为的专项说明公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易 反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析 2018 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易 ; 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易, 但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交易情形 ; 投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易, 原因为投资策略 ; 投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响, 无异常 ; 投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在贸易战加剧 经济数据下滑 股票市场大幅下跌的背景下, 央行货币政策出现边际放松, 连续两次降低存款准备金 在央行的呵护下货币市场利率基本稳定, 六月底并未出现资金过于紧张的局面 在这种背景下, 利率债和高等级信用债收益率出现较大幅度下行 而由于违约事件频发, 低等级债券表现较差, 信用利差有所拉宽 本组合在做好流动性管理基础上, 灵活调整组合比例和结构, 为持有人创造了一定的持有期回报 同时注重风险控制, 保证了组合的安全 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期现金宝 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期现金宝 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 第 6 页共 11 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 273,930, 其中 : 债券 273,930, 资产支持证券 买入返售金融资产 73,936, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 194,440, 其他资产 16,829, 合计 559,136, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.51 其中 : 买断式回购融资 0.00 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 天数 第 7 页共 11 页

8 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定 : 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天, 本报告期 内, 本基金未发生超标情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 19,935, 央行票据 金融债券 10,035, 其中 : 政策性金融债 10,035, 企业债券 企业短期融资券 100,055, 中期票据 同业存单 143,903, 其他 合计 273,930, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 第 8 页共 11 页

9 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国电 SCP ,000 30,039, 三峡 SCP ,000 30,008, 兴业银行 CD ,000 29,821, 国泰君安 CP ,000 20,011, 招商 CP ,000 19,996, 贴现国债 ,000 19,935, 平安银行 CD ,000 19,901, 浦发银行 CD ,000 19,877, 平安银行 CD ,000 19,874, 华夏银行 CD ,000 19,835, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内均未达到负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内均未达到正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况 第 9 页共 11 页

10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法估值, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照实际利率法每日计 提损益 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式, 使基金份额净值保持在人民 币 0.01 元 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 419, 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,377, 应收申购款 14,032, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,829, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 现金宝 A 现金宝 B 报告期期初基金份额总额 49,537,825, ,047,567, 报告期期间基金总申购份额 153,655,520, ,618,780, 报告期期间基金总赎回份额 166,952,256, ,777,490, 报告期期末基金份额总额 36,241,089, ,888,857, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 第 10 页共 11 页

11 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件; 2 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同 ; 3 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议 ; 4 大成基金管理有限公司批准文件 营业执照 公司章程; 5 本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿 9.2 存放地点备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 或登录本基金管理人网站 进行查阅 大成基金管理有限公司 2018 年 7 月 20 日 第 11 页共 11 页