工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 东吴货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月 11 日 报告期末基金份额总额 5,662,323, 份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下, 通过主动式管理及量化分析, 为投资者提供稳定的收益 本基金采取积极的投资策略, 自上而下地进行投资管 理 通过定性分析和定量分析, 形成对短期利率变化 投资策略 方向的预测 ; 在此基础之上, 确定组合久期和类别资 产配置比例 ; 在此框架之下, 通过把握收益率曲线形 变和无风险套利机会来进行品种选择 业绩比较基准 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 在所有证券投资基金中, 是 风险收益特征 风险相对较低的基金产品 在一般情况下, 其风险与预期收益均低于一般债券基金, 也低于混合型基金与 股票型基金 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴货币 A 东吴货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 437,755, 份 5,224,568, 份 第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 东吴货币 A 东吴货币 B 1. 本期已实现收益 766, ,230, 本期利润 766, ,230, 期末基金资产净值 437,755, ,224,568, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用 摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 本基金无持有人认购/ 申购或交易基金的各项费用 3 本基金收益分配按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 东吴货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 :1 比较基准 = 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 2 本基金收益分配按日结转份额 阶段 过去三个 月 东吴货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 :1 比较基准 = 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 2 本基金收益分配按日结转份额 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 12 页

5 注 : 比较基准 = 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 上海财经大学工商管理硕士 曾就职于上海文筑建筑咨询 公司 上海永一房产咨询有限 公司, 自 2006 年 9 月起加入 邵笛 本基金基 金经理 2014 年 10 月 31 日 - 10 年 东吴基金管理有限公司, 一直从事证券投资研究工作, 曾任 交易员 研究员 基金经理助 理, 自 2014 年 10 月 31 日起 任东吴货币市场证券投资基 金基金经理 注 :1 此处的任职日期为对外公告之日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 相关规定 第 5 页共 12 页

6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定, 严格执行公司公平交易管理制度, 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在轻库存与去产能等多重因素影响下, 四季度工业品价格强势上行,12 月 PPI 同比达 5.5%, 创 6 年多以来新高,CPI 表现温和,11 月触及 2.3% 的高位后略有回落 但随着美国新总统确定后, 市场对美国经济继续走强预期愈加强化, 资金回流持续 叠加年末年初换汇压力, 央行自下半年以来的中性货币政策进一步明朗, 流动性方面锁短放长, 降杠杆, 防金融风险全面推进 四季度债券市场遭遇重大挫折, 多重负面消息作用下暴露其自身的脆弱性 代持违约等事件进一步侵蚀市场流动性 债券收益率自十月中旬后一路上行, 在 12 月中旬加速赶顶 10 年国开利率债冲高至 5.0% 水平, 上行幅度达 100bp;1 年内短期信用债券上行幅度更大, 多在 150bp 以上 受 MPA 考核影响, 资金面全面收紧, 存款利率也 3.2% 左右上行至 5% 以上水平 本基金在报告期内内, 严格控制组合期限, 增加短期资产配置, 避免价格大幅波动, 将偏离度限制在可控范围内, 同时做好流动性管理, 实现基金平稳健康运作, 为基金持有人获取合理收益 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期东吴货币 A 份额净值收益率为 %, 东吴货币 B 份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内, 未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 第 6 页共 12 页

7 资产净值低于五千万元情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,216,792, 其中 : 债券 1,216,792, 资产支持证券 买入返售金融资产 2,116,094, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,237,002, 其他资产 172,454, 合计 5,742,344, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.27 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 78,084, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 第 7 页共 12 页

8 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天, 如有超过应当在 10 个交易日内调整 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 注 : 本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 219,745, 其中 : 政策性金融债 219,745, 企业债券 10,496, 企业短期融资券 489,016, 中期票据 7 同业存单 497,534, 其他 9 合计 1,216,792, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 第 8 页共 12 页

9 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 01 1,000,000 99,998, 华电江苏 SCP002 1,000,000 99,927, 同方 SCP004 1,000,000 99,600, 南充商行 CD045 1,000,000 99,532, 西安银行 CD051 1,000,000 99,521, 中原银行 CD153 1,000,000 99,518, 厦门银行 CD152 1,000,000 99,511, 德阳银行 CD096 1,000,000 99,450, 国开 ,000 69,774, 康美 CP ,000 59,583, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 9 页共 12 页

10 5.9 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值, 基金份额账面净值始终保持为 元 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 26, 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,572, 应收申购款 156,855, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 172,454, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 东吴货币 A 东吴货币 B 报告期期初基金份额总额 59,687, ,231,998, 报告期期间基金总申购份额 600,511, ,150,025, 报告期期间基金总赎回份额 222,444, ,157,455, 报告期期末基金份额总额 437,755, ,224,568, 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投 份额级别调整和转换入份额, 基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额 第 10 页共 12 页

11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 号 序 交易方式 交易日期 1 红利再投资 2016 年 10 月 10 日 2 赎回 3 强制调减 4 强制调减 5 赎回 6 申购 2016 年 10 月 10 日 2016 年 10 月 11 日 2016 年 10 月 11 日 2016 年 10 月 12 日 2016 年 12 月 28 日 交易份额 ( 份 ) 309, 交易金额 ( 元 ) 适用费率 % 350,000, ,000, % 309, , , , % 309, % 336, % 300,000, ,000, % 合计 651,239, ,956, 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件; 2 东吴货币市场证券投资基金基金合同 ; 3 东吴货币市场证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程; 5 报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 第 11 页共 12 页

12 网站 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 (021) / 东吴基金管理有限公司 2017 年 1 月 21 日 第 12 页共 12 页