证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华夏财富宝货币市场基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一四年十月二十四日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏财富宝货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2013 年 10 月 25 日 59,308,710, 份在力求安全性的前提下, 追求稳定的绝对回 报 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略 个券选择 策略 银行存款投资策略 利用短期市场机会 的灵活策略等投资策略以实现投资目标 业绩比较基准 风险收益特征 七天通知存款税后利率 本基金为货币市场基金, 基金的风险和预期收 益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2014 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 704,250, 本期利润 704,250, 期末基金资产净值 59,308,710, 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2

4 3 本基金按日结转份额 3.2 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基净值净值收益率阶段基准收益准收益率标 收益率 1 标准差 2 率 3 准差 4 过去三个月 % % % % % % 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏财富宝货币市场基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 10 月 25 日至 2014 年 9 月 30 日 ) 注 :1 本基金合同于 2013 年 10 月 25 日生效 2 根据华夏财富宝货币市场基金的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分 ( 二 ) 投资范围 ( 四 ) 投资限制的有关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 3

5 清华大学工商管理学 曲波 本基金的基金经理 现金管理部总经理 年 硕士 2003 年 7 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任交易管理部交易员 华夏现金增利证券投资基金基金经理助理 固定收 益部总经理助理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度, 央行继续执行了较为宽松的货币政策, 资金面整体宽裕, 银行间 7 天回购利率保持在 3% 至 3.5% 左右的较低水平, 但由于新股发行较为频繁, 回购利率波动性有所上升 各类短期债券表现一般, 收益率基本维持稳定 流动性好 4

6 收益较高的同业存款仍为各货币基金的投资品种首选, 但相对于中高评级短期融资券已不具有相对优势 报告期内, 本基金在资产配置上大部分仍为同业存款, 同时增加了中高评级短期融资券的配置比例 报告期内基金的业绩表现截至 2014 年 9 月 30 日, 本基金本报告期份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 4 季度, 经济基本面仍不乐观, 货币政策仍将偏宽松 央行维持宽裕资金面的态度明确, 短端利率仍有下行压力 高流动性的同业存款仍为货币基金投资首选, 中高评级短期融资券的吸引力也较为突出 4 季度, 本基金将继续维持较高仓位的同业存款, 同时增加中高评级短期融资券的投资比例 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 21,717,698, 其中 : 债券 21,717,698, 资产支持证券 买入返售金融资产 1,849,920, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 46,942,112, 其他各项资产 449,865, 合计 70,959,597, 报告期债券回购融资情况 5

7 金额单位 : 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 11,614,894, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值 报告期债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 118 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88 报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明 本基金合同约定 : 基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天, 本报告期 内, 本基金未发生超标情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 180 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 6

8 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 6,484,300, 其中 : 政策性金融债 6,484,300, 企业债券 企业短期融资券 14,904,129, 中期票据 329,268, 其他 合计 21,717,698, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 3,054,864, 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量占基金资产净摊余成本 ( 张 ) 值比例 (%) 农发 36 11,600,000 1,159,390, 国开 36 10,900,000 1,092,983, 国开 07 8,400, ,138, 农发 02 6,500, ,926, 国开 04 5,000, ,506, 农发 44 5,000, ,608, 陕煤化 SCP003 5,000, ,359, 国电集 SCP005 5,000, ,046, 国开 15 4,500, ,201, 中建材 SCP004 4,300, ,497, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.07% 报告期内偏离度的最低值 -0.02% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.03% 7

9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 基金计价方法说明鉴于货币市场基金的特性, 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值, 即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息, 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价, 以摊余的成本计算基金资产净值 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果, 基金管理人采用 影子定价, 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估, 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的, 应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整, 调整差额确认为 公允价值变动损益, 并按其他公允价值指标进行后续计量 如基金份额净值恢复至 1.00 元, 可恢复使用摊余成本法估算公允价值 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的, 基金管理人可根据具体情况, 在与基金托管人商议后, 按最能反映基金资产公允价值的方法估值 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券, 未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 446,532, 应收申购款 3,333,

10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 449,865, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 62,192,954, 本报告期基金总申购份额 50,896,327, 减 : 本报告期基金总赎回份额 53,780,571, 本报告期期末基金份额总额 59,308,710, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2014 年 7 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中国华能集团公司 2014 年度第三期超短期融资券的公告 2014 年 7 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中国冶金科工股份有限公司 2014 年度第三期超短期融资券的公告 2014 年 7 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中国华电集团公司 2014 年度第六期超短期融资券的公告 2014 年 7 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事 监事 高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告 2014 年 7 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购重庆两江新区开发投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券的公告 9

11 2014 年 8 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购江苏交通控股有限公司 2014 年度第四期超短期融资券的公告 2014 年 8 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 8 月 21 日发布华夏基金管理有限公司公告 2014 年 8 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 8 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 8 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 8 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 8 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 9 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 9 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 9 月 6 日发布华夏基金管理有限公司公告 2014 年 9 月 6 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 9 月 13 日发布华夏基金管理有限公司公告 2014 年 9 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 2014 年 9 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 8.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立 10

12 的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 2014 年 3 季度, 华夏基金持续保持较为稳健的投资风格并继续以客户需求为导向, 努力提高客户资金管理的便利性 :(1) 活期通客户端 V2.0 版本上线, 为客户打造财富管理和生活管理的移动金融服务平台 ;(2) 网上交易平台上线中国银行卡的开户及交易功能, 提高客户使用的便利性 ;(3) 与银联通合作 全民付金融超市 项目, 在银联通的服务支持下, 向客户提供基金直销交易功能以及信息服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 华夏财富宝货币市场基金基金合同 ; 华夏财富宝货币市场基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一四年十月二十四日 11