工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 华泰保兴货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 20 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 20 日 报告期末基金份额总额 5,070,936, 份 在严格控制风险 保持较高流动性的基础上, 力争为 投资目标 基金份额持有人创造稳定的 高于业绩比较基准的投 资回报 本基金在保持组合高度流动性的前提下, 结合对国内 外宏观经济运行 金融市场运行 资金流动格局 货 投资策略 币市场收益率曲线形态等各方面的分析, 合理安排组合期限结构, 积极选择投资工具, 采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法, 在控制的前提下, 实现基 金的投资目标 业绩比较基准 中国人民银行公布的 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种 本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基 金 混合型基金和债券型基金 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 第 2 页共 12 页

3 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 19,600, 份 5,051,336, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 4 月 20 日 年 6 月 30 日 ) 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 1. 本期已实现收益 202, ,178, 本期利润 202, ,178, 期末基金资产净值 19,600, ,051,336, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 本基金基金合同生效日为 2017 年 4 月 20 日, 报告期不足一个季度 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华泰保兴货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段 率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 过去三个月 0.73% 0.00% 0.27% 0.00% 0.47% 0.00% 华泰保兴货币 B 阶段 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 0.78% 0.00% 0.27% 0.00% 0.52% 0.00% 注 :1 本基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日生效, 截止报告期末基金合同生效未满半年 2 本基金业绩比较基准为: 中国人民银行公布的 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 3 本基金收益分配为按月结转份额 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 12 页

5 注 :1 本基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日生效, 截止报告期末基金合同生效未满半年 2 按照本基金基金合同约定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的约定, 截止报告期末本基金尚未完成建仓 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 上海财经大学经济学硕士 历 张挺 本基金基金经理 华泰保兴尊诚定开基金基金经理 2017 年 4 月 20 日 - 6 任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员 投资助理 投资经理 在华泰资产管理有限公司任职期间, 曾管理组合类保险资产管理产品 集合型企业年金计划等 2016 年 8 月加入华泰 保兴基金管理有限公司 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 规范性文件要求和本基金基金合同约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作无违法违规 未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括 : 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动 ; 建立统一的研究报告发布和信息共享平台, 使各投资组合得到公平的投资研究服务 ; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行投资授权制度及授权审批程序 ; 实行集中交易制度和公平交易分配制度, 以 时间优先 价格优先 为基本原则, 结合投资交易系统中的公平交易模块, 尽最大可能保证公平对待各投资组合 ; 建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离 ; 加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度, 建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估第 5 页共 12 页

6 体系等 本报告期内, 各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况, 公平交易制度的整体执行情况良好 异常交易行为的专项说明为规范投资行为, 公平对待不同的投资组合, 公司制定 异常交易监控与报告制度 对涉嫌内幕交易 涉嫌市场操纵 涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定, 并拟定相应的监控 识别 分析与防控措施 ; 公司禁止同一交易日内同一投资组合内部 不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日 3 日 5 日 ) 内的同向交易 反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验, 未发现违反公平交易制度的异常交易行为 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度, 随着金融去杠杆政策的推进, 债券市场一度大幅下跌, 资金面较为紧张, 收益率曲线平坦化 之后监管更加注重协调和稳定,6 月上旬资金预期较紧, 但随着央行投放 28 天逆回购和加强市场沟通, 下旬资金转为平稳 报告期内, 除了做好日常流动性管理以外, 注重在资金面分析的基础上合理安排资产的到期期限 将大部分资产的到期日安排在 6 月中旬, 在同业存单利率上行后加大了配置力度, 适度拉长剩余期限, 并在季末资金利率高企时通过质押式回购积极融出资金, 在保证基金流动性的前提下增强收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰保兴货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期华泰保兴货币 B 的基 金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形 第 6 页共 12 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,762,697, 其中 : 债券 1,762,697, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 2,431,122, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 973,907, 其他资产 13,733, 合计 5,181,461, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.89 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 108,899, 其中 : 买断式回购融资 注 : 本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本基金报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 天数 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况 第 7 页共 12 页

8 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 73,092, 央行票据 3 金融债券 159,140, 其中 : 政策性金融债 159,140, 企业债券 5 企业短期融资券 250,516, 中期票据 7 同业存单 1,279,947, 其他 9 合计 1,762,697, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 第 8 页共 12 页

9 浦发银行 CD220 1,500, ,608, 招商银行 CD139 1,500, ,491, 兴业银行 CD281 1,300, ,722, 国开 04 1,100, ,356, 兴业银行 CD218 1,000,000 99,705, 江苏银行 CD160 1,000,000 99,283, 民生银行 CD184 1,000,000 98,981, 中信银行 CD186 1,000,000 98,946, 国债 ,570 73,092, 现代投资 SCP ,000 50,159, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金报告期内未发生负偏离的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金报告期内未发生正偏离的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 第 9 页共 12 页

10 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的 情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 41, 应收证券清算款 113, 应收利息 13,228, 应收申购款 350, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,733, 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 基金合同生效日 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 基金份额总额 46,449, ,787,498, 报告期期初基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 23,164, ,802,954, 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 50,012, ,539,116, 报告期期末基金份额总额 19,600, ,051,336, 注 :1 总申购份额含红利再投 转换入份额 总赎回份额含转换出份额 2 本基金基金合同生效日为 2017 年 4 月 20 日 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 申购 2017 年 5 月 19 日 40,000, ,000, % 2 红利再投 2017 年 5 月 31 日 51, , % 第 10 页共 12 页

11 3 红利再投 2017 年 6 月 30 日 142, , % 合计 40,193, ,193, 影响投资者决策的其他重要信息 投资 者类 别 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20% 的时间 区间 机构 至 报告期内持有基金份额变化情况 期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占 - 104,007, ,000, ,057, % 个人 - 比 产品特有风险本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情况, 在市场流动性不足的情况下, 如遇投资者巨额赎回或集中赎回, 存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险, 以及基金份额净值出现大幅波动的风险 注 : 报告期内, 申购份额含红利再投资份额 单一机构投资者 1 通过认购, 在基金合同生效日持有本基金份额 600,049, 份 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金募集的文件 2 华泰保兴货币市场基金基金合同 3 华泰保兴货币市场基金托管协议 4 华泰保兴货币市场基金招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告第 11 页共 12 页

12 7 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所, 地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 4306 室 9.3 查阅方式 1 营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2 登录基金管理人网站 查阅 3 拨打基金管理人客服热线电话 查询 华泰保兴基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 12 页共 12 页