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1 附件 14 英大证券 罗普斯金 1 号集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 (2017 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告的财务指标 净值表现 财务会计报表 投资组合报告 本报告未经审计 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2017 年 1 月 1 日 2017 年 3 月 31 日 - 1 -

2 一 集合资产管理计划概况名称 : 英大证券 罗普斯金 1 号集合资产管理计划类型 : 集合资产管理计划成立日 :2015 年 11 月 4 日报告期末计划总份额 :200,000, 份, 其中优先级份额 150,000, 份, 进取级份额 50,000, 份 存续期 : 24 个月, 可提前终止 投资目标 : 根据 员工持股计划 的约定, 本集合计划通过主动管理, 投资于 员工持股计划 约定的股票 投资范围 : 本集合计划投资范围包括苏州罗普斯金铝业股份有限公司 ( 以下简称 罗普斯金, 股票代码 :002333) 依法发行的股票 各种固定收益类金融工具 货币市场工具等金融监管部门批准或备案发行的金融产品, 以及中国证监会认可的其他投资品种 管理人 : 英大证券有限责任公司托管人 : 宁波银行股份有限公司信息披露网址 : 二 主要财务指标统计期间 :2017 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 集合计划本期利润 73,645, 期末集合计划资产净值 359,647, 其中 : 优先级份额资产净值 154,715, 进取级份额资产净值 204,932, 期末集合计划单位净值 其中 : 优先级份额单位净值 进取级份额单位净值 期末集合计划累计单位净值

3 其中 : 优先级份额累计单位净值 进取级份额累计单位净值 本期集合计划单位净值增长率 25.75% 其中 : 优先级份额本期单位净值增长率 1.89% 进取级份额本期单位净值增长率 52.76% 集合计划累计单位净值增长率 88.45% 其中 : 优先级份额累计单位净值增长率 11.31% 进取级份额累计单位净值增长率 % 注 :(1) 本表格利润及净值单位 : 人民币元 (2) 鉴于本集合计划进取级份额自成立以来未进行收益分配, 有关增长率计算公式如下 : 进取级份额本期单位净值增长率 = 进取级份额期末单位净值 / 进取级份额期初单位净值 -1; 进取级份额累计单位净值增长率 = 进取级份额期末单位净值 /1-1 (3) 鉴于本集合计划优先级份额自成立以来进行了两次收益分配 ( 且在本报告期未进行收益分配 ), 有关增长率计算公式如下 : 优先级份额本期单位净值增长率 = 优先级份额期末单位净值 / 优先级份额期初单位净值 -1; 优先级份额累计单位净值增长率 =( 优先级份额第一次分红前的单位净值增长率 +1)*( 优先级份额第一次分红后第二次分红前的单位净值增长率 +1)*( 优先级份额第二次分红后的单位净值增长率 +1)-1 (4) 集合计划整体的本期单位净值增长率 累计单位净值增长率计算公式同优先级份额 三 管理人报告 ( 一 ) 投资经理简介宋文昭女士 : 中南财经政法大学经济学硕士, 主修货币银行专业 1998 年加入英大证券研究所, 从事行业研究工作 10 余年, 深刻理解行业运行趋势, 善于发掘上市公司投资机会, 并被市场反复验证 2014 年 2 月调入英大证券资产管理业务部,2014 年 3 月 9 日取得中国证券业协会投资主办人执业注册 ( 二 ) 报告期内集合计划业绩表现截至 2017 年 3 月 31 日, 英大证券 罗普斯金 1 号集 - 3 -

4 合资产管理计划 单位净值为 元 ( 其中优先级份额单位净值为 元, 进取级份额单位净值为 元 ), 累计单位净值为 元 一季度, 本集合计划单位净值增长率为 25.75%, 其中 : 优先级份额单位净值增长率为 1.89%, 进取级份额单位净值增长率为 52.76% 自成立以来, 本集合计划累计单位净值增长率为 88.45%, 其中 : 优先级份额单位净值增长率为 11.31%, 进取级份额单位净值增长率为 % ( 三 ) 投资经理工作报告本集合计划于 2015 年 11 月 4 日公告成立, 成立规模为 200,000, 份 ( 其中 : 优先级份额 150,000, 份, 进取级份额 50,000, 份 ) 截至报告期末, 本集合计划份额维持不变 本报告期 (2017 年第一季度 ) 未对集合计划份额持有人进行收益分配 1. 操作和市场回顾一季度经济在去年四季度的惯性以及年初生产 投资热情恢复的带动下, 出现较大幅度回暖 不仅各项投资超预期, 并且企业利润也出现跳升 但从三驾马车来看, 全球经济政治的不确定难以使外需有所改观, 而企业利润的分化及 PPI 涨势趋缓表明终端消费需求亦不佳, 一季度经济的增长依旧是靠投资拉动的旧模式 市场方面, 截止 2017 年 3 月 31 日, 上证综指上涨 3.83%, 深证成指涨幅 2.47%, 沪指 300 指数上涨 4.41%, 创业板指数涨幅 -2.79%, 中小板指数涨幅 - 4 -

5 4.22% 以中字头为主的权重股蓝筹股整体表现优异 2017 年一季度 罗普斯金 A 股上涨 26.20%, 大幅跑赢 A 股市场主要指数 2017 年一季度本集合计划持股 2. 市场展望和投资策略我们认为,2017 年二季度市场的整体环境依然是趋紧的 在市场节奏的预判上,4 月份是一季报的发布期, 一季度业绩的高点过程将对估值压力起到缓冲作用 而 5 6 月份则需警惕经济数据的验证过程, 一旦拐点得到验证, 则市场将面临下行风险 二季度指数向上空间有限, 向下仍需警惕金融去杠杆等因素触发的震荡风险 虽然 MPA 的考核时点过去, 但今年金融去杠杆无疑将持续且高强度推进, 不排除监管继续发力, 引致流动性超预期收紧, 而股市甚至债市都未对此有足够的准备或预期 二季度我们预计国企改革 一带一路 雄安新区 军工 电子 通讯 新能源汽车等有技术 政策等方面确定性催化的主题性板块仍存在结构性机会 按照投资计划,2017 年二季度本集合计划将继续持股 罗普斯金 四 投资组合报告 ( 一 ) 集合计划会计报告 1. 集合计划资产负债表单位 : 人民币元 资产 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 资产 : 银行存款 4,158, ,161, 结算备付金

6 存出保证金 交易性金融资产 281,920, ,783, 其中 : 股票投资 281,920, ,783, 债券投资 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 其他资产 资产合计 286,079, ,946, 集合计划资产负债表 ( 续 ) 负债与持有人权益 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 负债 : 短期借款 应付证券清算款 应付管理人报酬 67, , 应付托管费 8, , 应付交易费用 应付税收 应付利息 应付利润 其他负债 负债合计 76, , 所有者权益 : 实收基金 200,000, ,000, 未分配利润 86,002, ,647, 持有人权益合计 286,002, ,647, 负债及持有人权益总计 286,079, ,946, 集合计划经营业绩表单位 : 人民币元 项目 本期数 本年累计数 一 收入 73,866, ,866, 利息收入 3, , 其中 : 存款利息收入 3, ,

7 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售证券收入 投资收益 其中 : 股票投资收益 债券投资收益 基金投资收益 权证投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 公允价值变动收益 73,863, ,863, 其他收入 二 费用 221, , 管理人报酬 197, , 托管费 24, , 销售服务费 交易费用 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 三 利润总和 73,645, ,645, ( 二 ) 集合计划投资组合报告 1. 报告期末集合计划资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占资产净值比例 银行存款 4,161, % 股票投资 355,783, % 应收利息 % 资产合计 359,946, % 注 : 因四舍五入原因, 各项目占资产净值比例的加总数与资产合计占资产净值比 例略有差异 (0.01%) 2. 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序 - 7 -

8 的前十名证券明细 序号证券代码证券名称数量 ( 股 / 张 ) 期末市值 ( 元 ) 占净值比例 罗普斯金 19,336, ,783, % 注 : 以上为报告期末本集合计划投资持有的所有证券明细 ( 三 ) 集合计划份额变动 ( 单位 : 份 ) 期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额 200,000, ,000, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 三 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 四 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 六 备查文件相关情况 ( 一 ) 备查文件目录 1. 关于英大证券有限责任公司发起设立英大证券罗普斯金 1 号集合资产管理计划的备案确认函 ( 中基协备案函 号 ) 2. 英大证券 罗普斯金 1 号集合资产管理计划资产管理合同 - 8 -

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