_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 42 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 债 券 回 购 融 资 情 况 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 第 3 页 共 42 页

4 10 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 其 他 重 大 事 件 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式 第 4 页 共 42 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 简 称 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 12 月 2 日 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 109,219,632, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2013 年 12 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 广 发 宝 A 广 发 宝 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 50,152,276, 份 59,067,356, 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 保 持 较 高 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 稳 定 的 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 本 基 金 将 在 深 入 研 究 国 内 外 的 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 变 化 趋 势 市 场 资 投 资 策 略 金 供 求 状 况 的 基 础 上, 分 析 和 判 断 利 率 走 势 与 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势, 并 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 收 益 性 流 动 性 和 风 险 特 征, 对 基 金 资 产 组 合 进 行 积 极 管 理 业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 货 币 市 场 基 金, 长 期 风 险 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 姓 名 段 西 军 洪 渊 联 系 电 话 第 5 页 共 42 页

6 负 责 人 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 , 传 真 注 册 地 址 办 公 地 址 广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路 3 号 室 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 孙 树 明 易 会 满 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 楼 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 中 国 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 广 发 宝 A 广 发 宝 B 本 期 已 实 现 收 益 8,734, ,624, 本 期 利 润 8,734, ,624, 本 期 净 值 收 益 率 % % 期 末 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 数 据 和 指 标 广 发 宝 A 广 发 宝 B 期 末 基 金 资 产 净 值 501,522, ,673, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 第 6 页 共 42 页

7 期 末 指 标 广 发 宝 A 广 发 宝 B 累 计 净 值 收 益 率 % % 注 :(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 和 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 (3) 本 基 金 利 润 分 配 按 日 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1. 广 发 宝 A: 业 绩 比 较 基 阶 段 份 额 净 值 收 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 益 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 过 去 一 个 月 % % % % % % 过 去 三 个 月 % % % % % % 过 去 六 个 月 % % % % % % 过 去 一 年 % % % % % % 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % % % % % % 2. 广 发 宝 B: 阶 段 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 收 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 益 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 过 去 一 个 月 % % % % % % 过 去 三 个 月 % % % % % % 过 去 六 个 月 % % % % % % 过 去 一 年 % % % % % % 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % % % % % % 注 : 业 绩 比 较 基 准 : 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ): 即 (1- 利 息 税 率 ) 活 期 存 款 利 率 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 第 7 页 共 42 页

8 (2013 年 12 月 2 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 广 发 宝 A 广 发 宝 B 第 8 页 共 42 页

9 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]91 号 文 批 准, 于 2003 年 8 月 5 日 成 立, 注 册 资 本 亿 元 人 民 币 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 公 司 拥 有 公 募 基 金 社 保 基 金 境 内 投 资 管 理 人 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 (QDII) 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 战 略 规 划 委 员 会 三 个 专 业 委 员 会 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 风 险 控 制 委 员 会 和 25 个 部 门 : 综 合 管 理 部 财 务 部 人 力 资 源 部 监 察 稽 核 部 基 金 会 计 部 注 册 登 记 部 信 息 技 术 部 中 央 交 易 部 规 划 发 展 部 研 究 发 展 部 权 益 投 资 一 部 权 益 投 资 二 部 固 定 收 益 部 数 量 投 资 部 量 化 投 资 部 另 类 投 资 部 数 据 策 略 投 资 部 国 际 业 务 部 产 品 营 销 管 理 部 机 构 理 财 部 北 京 分 公 司 广 州 分 公 司 上 海 分 公 司 互 联 网 金 融 部 北 京 办 事 处 此 外, 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 香 港 子 公 司 ) 瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司, 参 股 了 证 通 股 份 有 限 公 司 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 管 理 九 十 八 只 开 放 式 基 金 --- 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 广 发 货 币 市 场 基 金 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 广 发 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 财 信 用 债 证 券 投 资 基 金 广 发 深 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金, 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 30 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 7 天 债 券 型 第 9 页 共 42 页

10 证 券 投 资 基 金 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 广 发 逆 向 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 管 理 资 产 规 模 为 2341 亿 元 同 时, 第 10 页 共 42 页

11 公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 ( 助 理 ) 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 本 基 金 的 女, 中 国 籍, 经 济 学 学 士, 持 有 基 金 经 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书, 理 ; 广 发 2000 年 7 月 至 2004 年 10 月 任 职 货 币 基 金 于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 营 的 基 金 经 业 部,2004 年 10 月 至 2008 年 8 理 ; 广 发 月 在 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 理 财 30 收 益 部 工 作,2008 年 8 月 11 日 至 天 债 券 基 今 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 金 的 基 金 收 益 部 工 作,2010 年 4 月 29 日 起 温 秀 娟 经 理 ; 广 发 理 财 年 任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 1 月 14 日 起 任 广 发 理 财 天 债 券 基 30 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 金 的 基 金 年 6 月 20 日 起 任 广 发 理 财 7 天 债 经 理 ; 广 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 12 月 发 活 期 宝 2 日 起 任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基 货 币 基 金 金 的 基 金 经 理,2014 年 3 月 17 日 的 基 金 经 起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 理 ; 固 定 收 益 部 副 总 经 理,2014 年 8 月 28 收 益 部 副 日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 总 经 理 的 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 通 过 建 立 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 实 时 的 行 为 第 11 页 共 42 页

12 监 控 与 及 时 的 分 析 评 估, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面, 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库, 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 过 程 中, 中 央 交 易 部 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 公 平 分 配 投 资 指 令 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警, 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核, 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待, 未 发 生 任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内 央 行 执 行 了 稳 健 的 货 币 政 策, 一 季 度 末 银 行 MPA 考 核 对 资 金 面 产 生 重 大 影 响, 但 二 季 度 末 机 构 准 备 较 为 充 分,MPA 并 未 引 起 资 金 价 格 大 幅 度 上 升,6 月 中 下 旬 资 金 面 有 所 收 紧 但 总 体 可 控 上 半 年 隔 夜 和 7 天 利 率 中 枢 分 别 维 持 2% 和 2.4% 附 近, 利 率 走 廊 策 略 锚 定 了 短 端 收 益 率 上 下 限 而 现 券 市 场 从 年 初 趋 势 行 情 走 向 区 间 震 荡, 短 端 收 益 率 3 月 末 受 MPA 冲 击 走 高, 之 后 在 资 金 利 率 波 幅 不 大 的 情 况 下 随 情 绪 波 动 4 月 初 在 信 用 事 件 以 及 3 月 经 济 数 据 强 劲 的 作 用 下, 市 场 出 现 调 整, 但 5 月 在 美 国 非 农 数 据 带 动 下 有 所 回 暖,6 月 在 5 月 经 济 数 据 英 国 脱 欧 事 件 带 动 下, 收 益 率 快 速 下 行, 市 场 情 绪 反 转 报 告 期 内, 本 基 金 适 度 增 配 中 高 等 级 存 单, 维 持 短 期 银 行 存 款 的 配 置 比 例, 合 理 安 排 到 期 现 金 流, 保 持 组 合 流 动 性 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 A 类 净 值 增 长 率 为 %, 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 B 类 净 值 第 12 页 共 42 页

13 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 报 告 期 内 国 内 宏 观 经 济 数 据 一 季 度 走 强, 信 贷 数 据 强 劲, 房 地 产 销 售 开 始 带 动 投 资,CPI 抬 头, PPI 环 比 跌 幅 收 窄, 显 示 复 苏 迹 象 但 二 季 度 开 始 再 度 下 滑, 最 新 5 月 经 济 显 示 宏 观 经 济 依 然 疲 弱, 工 业 增 速 制 造 业 PMI 短 期 走 平 ; 从 需 求 看, 出 口 跌 幅 扩 大, 外 需 继 续 疲 弱, 内 需 中 消 费 增 速 微 降, 必 需 品 增 速 平 稳, 可 选 品 中 仅 汽 车 保 持 增 长 ; 投 资 增 速 继 续 下 滑 至 7.5%, 制 造 业 创 历 史 新 低, 房 地 产 高 位 回 落, 基 建 独 木 难 支, 而 民 间 投 资 增 速 创 新 低 至 1%, 显 示 经 济 内 生 动 力 不 足 2 季 度 GDP 同 比 增 速 走 平 为 6.7%, 下 半 年 经 济 仍 有 下 行 压 力 金 融 数 据, 一 季 度 货 币 融 资 和 信 贷 增 长 数 据 超 预 期, 但 二 季 度 货 币 融 资 下 降,5 月 新 增 社 融 总 量 6599 亿, 同 比 少 增 5763 亿 其 中 对 实 体 贷 款 新 增 9374 亿, 同 比 多 增 864 亿, 居 民 房 贷 增 长 依 然 显 著 5 月 M2 增 速 降 至 11.8%, 货 币 融 资 回 落, 下 半 年 经 济 下 行 风 险 或 增 加 物 价 方 面, 一 季 度 在 猪 肉 价 格 带 动 下,CPI 同 比 数 据 上 升 到 2.3%, 但 5 月 CPI 同 比 增 速 回 落 至 2.0%, 为 去 年 10 月 以 来 首 次 下 降, 环 比 增 速 -0.5%, 主 因 菜 价 环 同 比 增 速 均 大 降, 但 猪 价 同 比 仍 高, 油 价 继 续 上 调 食 品 类 价 格 同 比 降 至 5.9%, 主 因 鲜 菜 价 格 大 降, 非 食 品 价 格 同 比 持 平 为 1.1% 6 月 份, 鲜 菜 价 格 继 续 回 落, 猪 价 高 位 回 调,6 月 CPI 同 比 可 能 到 2.0% 以 内 5 月 PPI 同 比 降 幅 收 窄 至 2.8%, 环 比 0.5% 尽 管 黑 色 金 属 油 气 开 采 价 格 环 比 涨 幅 缩 小, 但 石 油 加 工 涨 幅 扩 大, 煤 炭 采 选 止 跌 回 升 在 经 济 增 长 放 缓 的 大 环 境 中, 下 半 年 CPI 缺 乏 继 续 上 升 的 动 能, 通 胀 压 力 不 大 在 外 围 政 治 经 济 不 稳 定 内 部 经 济 复 苏 再 度 趋 缓, 工 业 去 产 能 金 融 去 杠 杆 的 环 境 下, 预 计 三 季 度 货 币 政 策 仍 将 维 持 稳 健 适 度 中 性, 财 政 政 策 积 极 托 底 经 济 基 本 面 但 信 用 风 险 可 能 继 续 爆 发, 一 方 面 部 分 工 业 企 业 负 债 率 高 而 盈 利 能 力 尚 低 ; 另 一 方 面 宽 货 币 紧 信 用 导 致 过 剩 行 业 企 业 再 融 资 受 阻, 引 致 违 约 风 险 上 升 资 金 面 上, 央 行 执 行 稳 健 货 币 政 策 和 利 率 走 廊 是 比 较 坚 决 的, 对 维 持 资 金 面 稳 定 有 较 强 控 制 力, 外 汇 流 出 缴 税 缴 款 等 因 素 有 扰 动, 但 不 会 有 太 大 的 波 动 操 作 上, 本 基 金 将 继 续 配 置 信 用 资 质 较 好 流 动 性 较 高 的 资 产, 合 理 安 排 到 期 现 金 流, 保 持 适 度 剩 余 期 限 和 充 分 的 流 动 性, 充 分 体 现 现 金 管 理 工 具 的 功 能 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 有 估 值 委 员 会, 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定, 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的 估 值 原 则 和 估 值 程 序, 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法, 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 估 值 委 员 会 的 成 员 第 13 页 共 42 页

14 包 括 : 公 司 分 管 投 研 估 值 的 副 总 经 理 督 察 长 各 投 资 部 门 负 责 人 研 究 发 展 部 负 责 人 监 察 稽 核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 日 常 估 值 由 基 金 会 计 部 具 体 执 行, 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 证 券 发 行 机 构 重 大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素, 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议, 确 保 估 值 的 公 允 性 监 察 稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查, 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 以 上 所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立, 基 金 经 理 不 参 与 估 值 的 具 体 流 程, 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况, 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见 和 建 议 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 合 同 约 定 提 供 相 关 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 据 本 基 金 合 同 基 金 收 益 与 分 配 之 基 金 收 益 分 配 原 则 的 相 关 规 定, 本 基 金 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资, 每 日 分 配, 按 日 支 付 本 基 金 报 告 期 内 累 计 分 配 收 益 22,359, 元 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 的 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 在 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 的 投 资 运 作 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 基 金 利 润 分 配 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 严 格 遵 循 证 券 投 资 基 金 法 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 等 有 关 法 律 法 规 第 14 页 共 42 页

15 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 ,793, ,770, 结 算 备 付 金 30,584, ,133, 存 出 保 证 金 4,157, ,776, 交 易 性 金 融 资 产 ,263, ,802, 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 619,263, ,802, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,293, ,500, 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 ,763, ,318, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 90,446, ,413, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 1,260,301, ,439,716, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 127,262, 第 15 页 共 42 页

16 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 39,939, ,413, 应 付 管 理 人 报 酬 194, , 应 付 托 管 费 86, , 应 付 销 售 服 务 费 325, , 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 8, 应 付 利 润 64, , 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 168,105, ,596, 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 ,092,196, ,404,120, 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 1,092,196, ,404,120, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,260,301, ,439,716, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 广 发 宝 A 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.01 元, 基 金 份 额 总 额 50,152,276, 份 ; 广 发 宝 B 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.01 元, 基 金 份 额 总 额 59,067,356, 份 ; 总 份 额 总 额 109,219,632, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 附 注 号 第 16 页 共 42 页 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 28,400, ,225, 利 息 收 入 28,080, ,459, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,288, ,704, 债 券 利 息 收 入 13,388, ,637, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 5,403, ,117, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 308, ,766, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 - - 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 , ,766,688.85

17 2 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , 减 : 二 费 用 6,041, ,583, 管 理 人 报 酬 1,625, ,435, 托 管 费 722, , 销 售 服 务 费 2,580, ,071, 交 易 费 用 利 息 支 出 878, , 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 878, , 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 22,359, ,642, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 22,359, ,642, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,404,120, ,404,120, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 22,359, ,359, 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) -311,923, ,923, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 21,555,258, ,555,258, 基 金 赎 回 款 -21,867,182, ,867,182, 第 17 页 共 42 页

18 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - -22,359, ,359, 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,092,196, ,092,196, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,933,994, ,933,994, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 31,642, ,642, 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) -535,345, ,345, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 25,755,989, ,755,989, 基 金 赎 回 款 -26,291,334, ,291,334, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - -31,642, ,642, 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,398,649, ,398,649, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 孙 树 明, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 窦 刚, 会 计 机 构 负 责 人 : 张 晓 章 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 ( 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2013]1178 号 文 关 于 核 准 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 批 准, 由 基 金 发 起 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 等 有 关 规 定 和 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ( 基 金 合 同 ) 发 起, 于 2013 年 12 月 2 日 募 集 成 立 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 募 集 期 为 2013 年 11 月 25 日 至 2013 年 11 月 27 日, 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,412,558, 元, 有 效 认 购 户 数 为 2,767 户 其 中, 认 购 资 第 18 页 共 42 页

19 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 35, 元, 折 合 基 金 份 额 35, 份, 按 照 基 金 合 同 的 有 关 约 定 计 入 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 本 基 金 募 集 资 金 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 和 基 金 合 同 等 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 法 律 法 规 及 监 管 机 构 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 具 体 如 下 :1 现 金 ;2 通 知 存 款 ;3 短 期 融 资 券 ;4 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 ;5 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 ;6 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ;7 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 ;8 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 中 期 票 据 ;9 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 ;10 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 的 财 务 报 表 于 2016 年 8 月 22 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 企 业 会 计 准 则 ) 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 第 19 页 共 42 页

20 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 缴 纳 营 业 税 (2) 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 (3) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 (4) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 本 期 末 项 目 2016 年 6 月 30 日 活 期 存 款 38,793, 定 期 存 款 350,000, 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 150,000, 其 中 : 存 款 期 限 3-12 个 月 200,000, 其 他 存 款 - 合 计 388,793, 注 : 根 据 定 期 存 款 协 议 的 规 定, 上 述 定 期 存 款 若 提 前 支 取, 利 息 收 入 仍 然 按 照 原 协 议 利 率 与 实 际 天 数 计 算 交 易 性 金 融 资 产 债 券 本 期 末 项 目 2016 年 6 月 30 日 摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度 (%) 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 619,263, ,012, , 合 计 619,263, ,012, , 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 买 入 返 售 金 融 资 产 第 20 页 共 42 页

21 本 期 末 项 目 2016 年 6 月 30 日 账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购 交 易 所 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 银 行 间 买 入 返 售 金 融 资 产 120,293, 合 计 120,293, 应 收 利 息 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 应 收 定 期 存 款 利 息 1,701, 应 收 其 他 存 款 利 息 1, 应 收 结 算 备 付 金 利 息 12, 应 收 债 券 利 息 4,973, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 74, 应 收 申 购 款 利 息 - 其 他 - 合 计 6,763, 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 应 付 交 易 费 用 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 26, 合 计 26, 其 他 负 债 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 - 预 提 费 用 197, 合 计 197, 实 收 基 金 广 发 宝 A 第 21 页 共 42 页

22 项 目 基 金 份 额 第 22 页 共 42 页 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 金 额 账 面 金 额 上 年 度 末 75,986,792, ,867, 本 期 申 购 805,406,509, ,054,065, 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -831,241,026, ,312,410, 本 期 末 50,152,276, ,522, 注 : 本 期 申 购 含 红 利 再 投 资 转 换 转 入 份 ( 金 ) 额, 本 期 赎 回 含 转 换 转 出 份 ( 金 ) 额 广 发 宝 B 项 目 基 金 份 额 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 金 额 账 面 金 额 上 年 度 末 64,425,230, ,252, 本 期 申 购 1,350,119,322, ,501,193, 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -1,355,477,195, ,554,771, 本 期 末 59,067,356, ,673, 注 : 本 期 申 购 含 红 利 再 投 资 转 换 转 入 份 ( 金 ) 额, 本 期 赎 回 含 转 换 转 出 份 ( 金 ) 额 未 分 配 利 润 广 发 宝 A 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 本 期 利 润 8,734, ,734, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 基 金 赎 回 款 本 期 已 分 配 利 润 -8,734, ,734, 本 期 末 广 发 宝 B 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 本 期 利 润 13,624, ,624, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 基 金 赎 回 款 本 期 已 分 配 利 润 -13,624, ,624, 本 期 末 存 款 利 息 收 入

23 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 20, 定 期 存 款 利 息 收 入 8,959, 其 他 存 款 利 息 收 入 30, 结 算 备 付 金 利 息 收 入 276, 其 他 - 合 计 9,288, 债 券 投 资 收 益 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 1,988,381, 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 1,976,714, 减 : 应 收 利 息 总 额 11,358, 买 卖 债 券 差 价 收 入 308, 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 其 他 收 入 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 - 手 续 费 返 还 - 其 他 11, 合 计 11, 交 易 费 用 本 基 金 本 报 告 期 内 无 交 易 费 用 其 他 费 用 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 审 计 费 用 39, 信 息 披 露 费 149, 银 行 汇 划 费 26, 账 户 维 护 费 18, 第 23 页 共 42 页

24 其 他 合 计 234, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 关 系 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 发 起 人 基 金 管 理 人 注 册 登 记 与 过 户 机 构 直 销 机 构 基 金 托 管 人 代 销 机 构 基 金 管 理 人 母 公 司 代 销 机 构 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 债 券 回 购 交 易 金 额 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 债 占 当 期 债 券 回 券 回 购 成 成 交 金 额 购 成 交 总 额 的 交 总 额 的 比 例 比 例 - - 1,208,000, % 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金, 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 末 无 应 付 关 联 方 佣 金 余 额 第 24 页 共 42 页

25 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,625, ,435, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 24, 注 : 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.18% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.18% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 722, , 注 : 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.08% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.08% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 销 售 服 务 费 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 广 发 宝 A 广 发 宝 B 合 计 广 发 证 券 股 份 有 限 公 112, , , 第 25 页 共 42 页

26 司 合 计 112, , , 上 年 度 可 比 期 间 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 联 方 名 称 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 广 发 宝 A 广 发 宝 B 合 计 广 发 证 券 股 份 有 限 公 149, , , 司 合 计 149, , , 注 : 本 基 金 根 据 投 资 人 持 有 本 基 金 份 额 数 量, 对 投 资 人 持 有 的 基 金 份 额 按 照 不 同 的 费 率 计 提 销 售 服 务 费, 因 此 形 成 的 不 同 的 基 金 份 额 等 级 本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25%, 对 于 由 B 类 降 级 为 A 类 的 基 金 份 额 持 有 人, 年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 降 级 后 的 开 放 日 当 日 起 适 用 A 类 基 金 份 额 的 费 率 本 基 金 B 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.01%, 对 于 由 A 类 升 级 为 B 类 的 基 金 份 额 持 有 人, 年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 升 级 后 的 开 放 日 当 日 起 享 受 B 类 基 金 份 额 的 费 率 各 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 如 下 : H=E 年 基 金 销 售 服 务 费 率 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 基 金 份 额 所 代 表 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付, 由 基 金 管 理 人 代 收, 基 金 管 理 人 收 到 后 支 付 给 基 金 销 售 机 构, 专 门 用 于 本 基 金 的 销 售 与 基 金 份 额 持 有 人 服 务 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 支 付 日 期 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 - 149,702, ,809, , 第 26 页 共 42 页

27 公 司 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ,340, , 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 广 发 宝 A 份 额 单 位 : 份 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 宝 A 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 广 发 宝 A 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 持 有 的 基 金 份 额 持 有 的 持 有 的 持 有 的 基 金 份 额 占 占 基 金 总 份 额 的 基 金 份 额 基 金 份 额 基 金 总 份 额 的 比 例 比 例 % % 广 发 宝 B 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 B 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 38,793, , ,990, ,032, 注 : 本 基 金 的 部 分 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 利 润 分 配 情 况 第 27 页 共 42 页

28 1 广 发 宝 A 已 按 再 投 资 形 式 转 直 接 通 过 应 付 应 付 利 润 本 期 利 润 分 实 收 基 金 赎 回 款 转 出 金 额 本 年 变 动 配 合 计 备 注 8,760, , ,734, 广 发 宝 B 已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基 金 直 接 通 过 应 付 赎 回 款 转 出 金 额 应 付 利 润 本 年 变 动 本 期 利 润 分 配 合 计 13,638, , ,624, 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 - 备 注 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 127,262, 元 金 额 期 末 估 值 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额 单 价 农 发 , ,989, 平 安 CD , ,252, 合 计 1,311, ,242, 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款, 无 抵 押 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 是 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 第 28 页 共 42 页

29 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 的 理 念, 在 董 事 会 下 设 立 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会, 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策, 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会, 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负 责, 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 监 察 稽 核 部 对 公 司 总 裁 负 责 本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 由 总 裁 和 风 险 控 制 委 员 会 督 察 长 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 信 用 风 险 信 用 风 险 指 由 于 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 无 法 支 付 到 期 本 息, 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 等 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降, 将 对 基 金 资 产 造 成 的 损 失 为 了 防 范 信 用 风 险, 本 基 金 主 要 投 资 于 信 用 等 级 较 高 的 证 券, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 但 是, 随 着 短 期 资 金 市 场 的 发 展, 本 基 金 的 投 资 范 围 扩 大 以 后, 可 能 会 在 一 定 程 度 上 增 加 信 用 风 险 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 证 券 交 易 交 收 和 款 项 清 算 对 手 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 违 约 风 险 较 小 ; 银 行 间 同 业 市 场 主 要 通 过 对 交 易 对 手 进 行 风 险 评 估 防 范 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 管 理 人 认 为 与 应 收 证 券 清 算 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 本 期 末 上 年 末 短 期 信 用 评 级 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 A-1 69,978, ,992, A-1 以 下 - - 未 评 级 549,284, ,810, 合 计 619,263, ,802, 注 :1. 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级. 2. 以 上 未 评 级 的 债 券 为 剩 余 期 限 一 年 以 内 国 债 政 策 性 金 融 债 央 行 票 据 超 短 期 融 资 券 和 同 业 存 单 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 流 动 性 风 险 开 放 式 基 金 的 流 动 性 是 指 基 金 管 理 人 为 满 足 投 资 者 赎 回 要 求, 在 一 定 时 间 内 将 一 定 数 量 的 基 金 资 产 按 正 常 市 场 价 格 变 现 的 能 力 流 动 性 风 险 指 因 市 场 交 易 量 不 足, 导 致 不 能 以 适 当 价 格 及 时 进 行 证 券 交 易 的 风 险, 或 基 金 无 法 应 付 基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 起 的 违 约 风 险 本 基 金 坚 持 组 合 持 有 分 散 投 资 的 原 则, 在 一 定 程 度 上 减 轻 了 投 资 变 现 压 力 本 基 金 所 持 大 部 分 交 易 性 金 融 资 产 均 为 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 本 基 金 所 持 有 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 计 息, 账 面 余 额 接 近 其 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 的 合 约 无 固 定 期 限 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 本 基 金 管 理 人 在 对 市 场 特 征 和 发 展 形 式 等 方 面 进 行 分 析 和 判 断 的 基 础 上, 由 投 资 决 策 委 员 会 根 据 市 场 运 行 情 况 和 基 金 运 行 情 况 制 订 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 和 方 法, 由 基 金 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 组 具 体 计 算 与 监 控 各 类 风 险 控 制 指 标, 从 而 对 流 动 性 风 险 进 行 监 控 市 场 风 险 第 29 页 共 42 页

30 基 金 的 市 场 风 险 是 指 由 于 证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 政 治 因 素 投 资 心 理 等 各 种 因 素 的 影 响, 导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 而 产 生 的 风 险, 反 映 了 基 金 资 产 中 金 融 工 具 或 证 券 价 值 对 市 场 参 数 变 化 的 敏 感 性 一 般 来 讲, 市 场 风 险 是 开 放 式 基 金 面 临 的 最 大 风 险, 也 往 往 是 众 多 风 险 中 最 基 本 和 最 常 见 的, 也 是 最 难 防 范 的 风 险, 其 他 如 流 动 性 风 险 最 终 是 因 为 市 场 风 险 在 起 作 用 市 场 风 险 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 市 场 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 本 基 金 管 理 人 通 过 久 期 凸 性 风 险 价 值 模 型 (VAR) 等 方 法 来 评 估 投 资 组 合 中 债 券 的 利 率 风 险 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2016 年 6 月 资 产 30 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 银 行 存 款 388,793, ,793, 交 易 性 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 619,263, ,263, ,293, ,293, 结 算 备 付 金 30,584, ,584, 存 出 保 证 金 4,157, ,157, 应 收 申 购 款 ,446, ,446, 应 收 利 息 ,763, ,763, 资 产 总 计 1,163,092, ,209, ,260,301, 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 管 理 人 报 酬 127,262, ,262, , , 应 付 托 管 费 , , 应 付 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 , , , , 应 付 证 券 清 第 30 页 共 42 页

31 算 款 应 付 利 润 , , 其 他 负 债 , , 应 付 赎 回 款 ,939, ,939, 应 付 利 息 , , 负 债 总 计 127,262, ,842, ,105, 利 率 敏 感 度 1,035,829,791.1 缺 口 ,366, ,092,196, 上 年 度 末 2015 年 12 月 资 产 31 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 银 行 存 款 361,770, ,770, 存 出 保 证 金 2,776, ,776, 交 易 性 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 804,802, ,802, ,500, ,500, 结 算 备 付 金 36,133, ,133, 应 收 申 购 款 ,413, ,413, 应 收 利 息 ,318, ,318, 资 产 总 计 1,400,984, ,732, ,439,716, 负 债 应 付 赎 回 款 ,413, ,413, 应 付 管 理 人 239, , 报 酬 0 应 付 托 管 费 , , 应 付 销 售 服 363, , 务 费 9 应 付 证 券 清 第 31 页 共 42 页

32 算 款 应 付 利 润 , , 其 他 负 债 , , 应 付 交 易 费 用 , , 负 债 总 计 35,596, ,596, 利 率 敏 感 度 1,400,984,456.4 缺 口 ,135, ,404,120, 注 : 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( ) 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 市 场 利 率 上 升 25 个 基 点 -487, , 市 场 利 率 下 降 25 个 基 点 487, , 外 汇 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 外 汇 风 险 其 他 价 格 风 险 市 场 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券, 且 以 摊 余 成 本 计 价, 因 此 无 重 大 市 场 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 因 此 无 重 大 市 场 价 格 风 险 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 1. 公 允 价 值 (1) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 接 近 于 公 允 价 值 (2) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 32 页 共 42 页

33 (i) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 本 基 金 最 近 一 期 年 报 (ii) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 619,263, 元, 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 第 二 层 级 804,802, 元, 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ) (iii) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 二 层 级 或 第 三 层 级, 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 (iv) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 2. 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 619,263, 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 619,263, ,293, ,378, 其 他 各 项 资 产 合 计 101,366, ,260,301, 第 33 页 共 42 页

34 7.2 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 4.59 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 127,262, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 7.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 82 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 92 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 39 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 发 生 超 过 120 天 的 情 况 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 60 天 - - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 120 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 第 34 页 共 42 页

35 5 120 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 未 发 生 超 过 240 天 的 情 况 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 100,427, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 100,427, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 289,985, 中 期 票 据 同 业 存 单 228,850, 其 他 合 计 619,263, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 农 发 19 1,000, ,427, 鲁 商 SCP , ,136, 大 渡 河 SCP , ,030, 苏 州 银 行 CD , ,972, 南 汇 SCP , ,955, 第 35 页 共 42 页

36 汉 口 银 行 CD , ,732, 平 安 CD , ,693, 光 大 CD , ,631, 闽 电 子 CP , ,999, 广 州 农 村 商 业 银 行 CD , ,820, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 的 情 况 报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 的 情 况 7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.9 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销, 每 日 计 提 收 益 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 利 息 4,157, ,763, 第 36 页 共 42 页

37 4 应 收 申 购 款 5 其 他 应 收 款 6 待 摊 费 用 90,446, 其 他 合 计 - 101,366, 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 持 有 份 额 持 有 人 结 构 个 人 投 资 者 占 总 份 持 有 份 额 额 比 例 占 总 份 额 比 例 广 发 宝 A 广 发 宝 B 24,839 2,019, ,710,295, % 46,441,980, % 58 1,018,402, ,582,019, % 17,485,337, % 合 计 24,897 4,386, ,292,314, % 63,927,317, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 广 发 宝 A 0 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 广 发 宝 B 0 持 有 本 开 放 式 基 金 合 计 0 广 发 宝 A 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 广 发 宝 B 0 合 计 0 第 37 页 共 42 页

38 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 广 发 宝 A 广 发 宝 B 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 12 月 2 日 ) 基 金 份 额 总 额 402,936, ,009,621, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 75,986,792, ,425,230, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 805,406,509, ,350,119,322, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 831,241,026, ,355,477,195, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 50,152,276, ,067,356, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王 志 伟 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 董 事 长 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树 明 担 任 本 基 金 管 理 人 的 新 任 董 事 长 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本 基 金 管 理 人 聘 任 魏 恒 江 为 公 司 的 副 总 经 理 相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内, 涉 及 本 基 金 管 理 人 的 诉 讼 事 项 有 两 起, 分 别 是 : 1 吴 明 芳 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 福 田 小 微 企 业 专 营 支 行 财 产 损 害 赔 偿 纠 纷 一 案, 我 公 司 系 本 案 第 三 人 原 告 认 为 银 行 未 尽 适 当 推 介 义 务 导 致 投 资 损 失, 请 求 银 行 赔 偿 损 失 该 案 尚 在 浙 江 省 义 乌 市 人 民 法 院 审 理 中 2 喇 永 强 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 慈 溪 支 行 和 我 公 司 合 同 纠 纷 一 案, 在 浙 江 省 慈 溪 市 人 民 法 院 审 理 过 程 中, 原 告 向 法 院 申 请 撤 回 对 我 公 司 的 起 诉, 经 法 院 裁 定 准 许 后 我 公 司 不 再 参 与 该 诉 讼 第 38 页 共 42 页

39 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2016 年 4 月 18 日, 本 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 关 于 责 令 整 改 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 ( 号 ) 中 国 证 监 会 指 出 我 司 对 火 炬 电 子 的 跟 踪 研 究 报 告 未 及 时 更 新 我 司 高 度 重 视 该 问 题 的 整 改, 进 一 步 梳 理 了 股 票 入 库 的 流 程, 并 强 化 了 研 究 报 告 的 跟 踪 要 求 本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 券 商 名 称 占 当 期 股 占 当 期 佣 单 元 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 金 总 量 的 数 量 额 的 比 例 比 例 备 注 安 信 证 券 北 京 高 华 渤 海 证 券 长 城 证 券 上 海 华 信 财 富 证 券 长 江 证 券 川 财 证 券 德 邦 证 券 减 少 1 个 第 一 创 业 证 券 东 北 证 券 新 增 2 个 东 方 证 券 东 莞 证 券 东 海 证 券 第 39 页 共 42 页

40 东 吴 证 券 东 兴 证 券 方 正 证 券 光 大 证 券 华 福 证 券 广 发 证 券 广 州 证 券 国 都 证 券 国 海 证 券 国 金 证 券 国 联 证 券 国 盛 证 券 国 泰 君 安 国 信 证 券 国 元 证 券 海 通 证 券 宏 源 证 券 华 安 证 券 华 宝 证 券 华 创 证 券 新 增 1 个 华 融 证 券 华 泰 证 券 华 鑫 证 券 江 海 证 券 联 讯 证 券 民 生 证 券 民 族 证 券 南 京 证 券 平 安 证 券 瑞 银 证 券 申 银 万 国 世 纪 证 券 首 创 证 券 上 海 证 券 太 平 洋 证 券 天 风 证 券 新 增 2 个 万 联 证 券 西 部 证 券 西 南 证 券 湘 财 证 券 新 时 代 证 券 信 达 证 券 新 增 1 个 兴 业 证 券 银 河 证 券 第 40 页 共 42 页

41 英 大 证 券 招 商 证 券 浙 商 证 券 中 金 公 司 中 天 证 券 中 泰 证 券 新 增 2 个 中 投 证 券 中 信 建 投 中 信 证 券 中 银 国 际 中 原 证 券 注 :1. 交 易 席 位 选 择 标 准 : (1) 财 务 状 况 良 好, 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ; (2) 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (3) 具 备 投 资 运 作 所 需 的 高 效 安 全 合 规 的 席 位 资 源, 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; (4) 具 有 较 强 的 研 究 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 准 确 地 向 公 司 提 供 关 于 宏 观 行 业 市 场 及 个 股 的 高 质 量 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ; (5) 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 提 供 良 好 的 信 息 交 流 和 客 户 服 务 ; (6) 能 提 供 其 他 基 金 运 作 和 管 理 所 需 的 服 务 2. 交 易 席 位 选 择 流 程 : (1) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进 行 评 估, 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 (2) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人 本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 10.8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 10.9 其 他 重 大 事 件 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 ( 除 QDII 基 金 ) 资 产 净 值 公 告 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 第 41 页 共 42 页