h h 重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细贝 ( 以下简称实施细则 ) 及其他有关规定制作管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产但不保证本集合计划 _ 定盈利也不保证最低收益管理人保证本报告

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1 信达证券信享利达 1 号集合资产管理计戈 2016 年第 _ 季度管理报告计戈营理人 : 信达证券股份有限公司计戈托管人 : 兴业银行股份有限公司报告期间 :20 6 年月曰至 20 6 年 3 月 3 曰 < l

2 h h 重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细贝 ( 以下简称实施细则 ) 及其他有关规定制作管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产但不保证本集合计划 _ 定盈利也不保证最低收益管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性 ` 准确性和完整性承担个别及连带贵任托管人已于 20l6 年 4 月 8 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计本报告中的内容由管理人负贵解释本报告期间 :20l6 年 l 月 l 日至 20l6 年 3 月 3l 日 2

3 _ 一巾白 Q 00 巾 q 巾甲甲巾 0Q 目录巾 Q _ 集合资产管理计划概况 4 0 巾巾巾 o 巾二主要财务指标和集合计划挣值表现 5 =h 集合计划管理人报告,6 四集合计划财务报告 7 五集合计划投资组合报告 (20l6 年 3 月 3] 日 ) 9 六集合计划份额变动情况 ] 七重要事项提示 ll 八备查文件目录及查阅方式 l 露 3

4 -` 集合资产管理计划概况 ( 一 ) 基本资料产品名称 : 信享利达 l 号集合资产管理计划产品类型 : 限定性集合资产管理计划成立日期 :2013 年 5 月 15 曰成立规模 : 人民币 L79 元存续期 : 无固定存续期限投资目标 : 本计划以股票基金债券为主要投资对象通过科学合理的资产配置标的选择在严格控制风险和满足充分流动性的前提下充分把握十二五,, 期间中国金融市场发展的红利同时布局十三五历史性改革机遇实现资产的稳定增值投资理念 :: 本集合计划将遵循经济周期性波动规律, 通过定性与定量分析, 动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值投资时机以及其风险收益特征的相对变化对股票固定收益证券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置同时本集合计划将通过深入的基本面研究, 挖掘投资品种的内在价值寻找具备估值优势和长期增长潜力的股票以及稳咆几毯酥臼定禾息回报的债券合理控箭投资风险, 以获取计划资产长期稳定增值计划管理人 : 信达证券股份有限公司计划托管人 : 兴业银行股份有限公司注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司乙

5 ( 二 ) 管理人名称 ; 信达证券股份有限公司住所 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚成立时间 :2007 年 9 月 4 日企业类型 : 股份有限公司注册资本 : 人民币贰拾伍亿陆仟捌佰柒拾万元存续期间 : 持续经营 ( 三 ) 托管人名称 : 兴业银行股份有限公司总行地址 : 福建省福州市湖东路 15 即号法定代表人 : 高建平成立时间 :1988 年 8 月 22 日企业类型 : 股份有限公司注册资本 : 人民币壹佰玖拾亿零伍仟贰佰万元存续期间 : 持续经营 - -` 主要财务指标和集合计划净值表现色 2k 趣汾戳 (ˉ) 本集合计戈净值表现 = 什截止 20l6 年 3 月 31 日本集合计划单位挣值 1289 乃 ( 二 ) 主要财务指标主要财务指标 20l6 年 1 月 l 日至 20l6 年 3 月 31 日单位 : 元 5

6 1 2 3 本期利润 ˉl 期末资产净值 ,5l8.02 期末单位份额净值 l.289 ` 集合计划管理人报告 ( 一 ) 投资主办人简介孙永利信达证券资产管理部副总经理兼投资总监, 毕业于东北财经大学金融学学士从事证券工作 25 年曾在中天证券股份有限公司担任投资经理和总经理助理经历过股票市场牛熊市的洗礼 ; 积累了丰富的投资经验 ; 具有超强的市场感知力行动力与定力具有良好的诚信记录和职业操守, 通过中国证券业协会的注册登记 ( 二 ) 投资主办人报告 _ 季度市场大幅下跌之后迎来了 _ 定反弹一季度首个交易日, 上证指数大幅下跌 6.86%, 之后的交易日内指数一路下挫到 2638 点在短短十八个交易日内上证指数大幅下跌 27% 指数大幅下跌的主要原因是风险偏好下降熔断机制产生磁铁效应加速了风险偏好的下降甚至影响了流动性该情况持续到二月下旬才有所好转之后由于美联储鸽派言论流动性偏宽松等预期, 市场迎来反弹产品目前严格控制仓位, 以适当仓位参与市场主题性投资机会 2016 年二季度市场好转但由于投资者信心不稳定加之反弹有 _ 定的获利盘因此市场仍有可能反复, 但预计 _ 月份大幅下挫的情况小概率出现因此我们会根据市场强度适度参与 2016 年二季度初市场仍然看不到增量资金入场所以行情还是可 6

7 丙呵能出现在主题和创新概念上比如供给侧改革 ` 无人驾驶虚拟现实等概念我们都会择机阶段性参与同时我们仍然长期看好国企改革, 所以我们也会择机长期布局国企改革相关机会, 重点放在小平台大集团尤其是集团资产优良的相关标的 ( 三 ) 风险控箭报告报告期内, 管理人针对本集合计划的运作特点通过每日的风险监控工作以及风险预警机制及时发现运作过程中可能出现的风险状况并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规正常运行同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析及时评估集合计划运作过程中面窗的市场风险 ` 信用风险和流动性风险确保集合计划运作风险水平与其投资目标相 _ 致在本报告期内, 本集合资产计划管理人严格按照有关的法律法规集合资产管理合司与说明书以及管理人相关制度进行投资运作没有出现违反相关规定的状况也未发生损害投资者禾益的内幕交易和违规交叉交易等行为. ( 一 ) 集合计划财务报告 1. 集合计划资产负债表罐了ˉ印蟹四 t 集合计划财务报告吗! 岁日期 ;20]6 年 3 月 3l 日单位 : 元资产期末余额负债与持有人权益期宋余额资产 : 银行存款结算备付金存出保证金 l2, ˉ88 370! 负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负愤 β00 β_ _

8 资交易性金融资产卖出回购金融资产款其中 : 股票投资 35 3l0! 应付证券清算款债券投资 0ˉ00 应付赎回款基金投资 l5ˉ22 应付管理人报酬权证投资 0.()0 应付托管费衍生金融工具资产支持证券投应付销售服务费 0ˉ00 0ˉ00 应付交易费用买入返售金融资产应交税费应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款应付利息 7 656ˉ3l 应付利润 81, 其他负债负债合计 l, ˉ56 其他资产所有者权益 ; 实收基金 97,894, 未分配利润 l4 资产合计所有者权益合计 , l 负债和所有者权益总计 , 集合计划损益表日期 ;20l6 年 ] 月 _20l6 年 3 月单位 : 元序号项目本期数本年累计数 l 一收入 -l7]39(] 426, ` 利息收入 l ! 其中 : 存款利息收入 ll2, 债券利息收入 l 资产支持证券利息收入 O00 6 买入返售证券收入 ` 投资收益 =14,326, _ 其中 : 股票投资收益 -14!438, =l 债券投资收益 ,94 l0 基金投资收益 _ ~299>565,82 ll 权证投资收益 0 ()0 l2 资产支持证券投资收益 0 00 l3 衍生工具收益 14 股利收益 ˉ88 15 个股期权收益 8

9 - l6 3 公允价值变动收益 ,215, 其他收入 l8 二费用 l,065, l9 1` 管理人报酬托管费 , l 3 销售服务费 0.() 交易费用 , 利息支出 ,00 24 其中 ; 卖出回购金融资产支出其他费用 ˉ10 26 三利润总和 =18) _l 五 ` 集合计划投资组合报告 20 6 年 3 月 3 曰 ) l 资产组合情况资产期末余额占集合计划总资产比例 (% 资产 ; 银行存款 O3 结算备付金 370, α29 存出保证金 392,045, 交易性金融资产其中 ; 股票投资债券投资 35, ]` 窿资基金投资权证投资资产支持证券投衍生金融工具 ,00 0, α α00 ;\ 审 o` 片. / 勤买入返售金融资产应收证券消算款 α00 应收利息 ] α0 应收股利 8l 599.l9 α06 应收申购款 0 00 α00 其他资产 000 资产合计 l28,

10 = 2 报告期末基金持仓前五名明细号证券代证券简称数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 码序市值占集合计划资产净值比例 (%) l 银华日利 51l880 l00,00 l0,074,l 华宝添益 5ll990 l l0,052, 广发货币 B 2700l4 l0,05l 716,84 l0,05l 7l 易货币 5]l800 ]00,5l,00 l0, ˉ96 大成景安短融 5 000l ,5]9.5l l ql 7.96 愤券 A 3 报告期末股票持仓前五名明细号证券简称序证券简称证券代码数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占集合计划资产净值比例 (%) l 中安消 , 华丽家族 ,00 3,96 3 东北证券 , ,00 2ˉ24 引西部证券卜l00,000 2, 兴源环境 ,000 2,5l3,00 l.99 4 报告期末债券持仓前五名明细本集合计划报告期末未持有债券 5 报告期末权证持仓前五名明细本集合计划报告期末未持有权证 6 报告期末资产支持证券持仓前五名明细本集合计划报告期末未持有资产支持证券 \ 7 投资组合报告附注本集合计划投资的前五名证券中没有投资于超出集合计划合同规定备选证券库之外的证券 0

` 集合计划份额变动情况 ^- 期间参与份额红利转投期初总份额 ( 份 ) 期间退出份额 ( 份 ) 期末总份额 ( 份 ) ( 份 ) ( 份 ) l38 364 704,92 7 837,272 39 =48 307 885.

11 ` 集合计划份额变动情况 ^- 期间参与份额红利转投期初总份额 ( 份 ) 期间退出份额 ( 份 ) 期末总份额 ( 份 ) ( 份 ) ( 份 ) l , , = l,88 七 ` 重要事项提示 (_) 本集合计划管理人及托管人相关事项 : l` 本集合计划管理人及托管人报告期内没有发生任何涉及本集合计划管理财产以及托管业务的诉讼事项 2 涉及基金托管业务的诉讼情况无 3 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无 ( 二 ) 本集合计划相关事项 : l. 本报告期内集合计划未进行收益分配八 ` 备查文件巨录及查阅方式 ) (_) 本集合计划备查文件目录 l 信享利达 1 号集合资产管理计划成立公告 ; 2` 信享利达 l 号集合资产管理计划说明书 ; 3 信享利达 l 号集合资产管理计划集合资产管理合同 ; ]

12 4 信享利达 l 号集合资产管理计划风险揭示书 ( 二 ) 文件查阅方式网址 : com 客户服务电话 :9532l 邮箱 ( ):csC@cindasc.com 投资人对本报告书如有任何疑问可咨询管理人信达证券股份有限公司信达 2016 年 4 月 11 曰股 l2

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资