泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 30 日
1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 39 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 泰 信 先 行 策 略 混 合 基 金 主 代 码 290002 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2004 年 6 月 28 日 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,083,907,380.41 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 运 用 多 层 次 先 行 策 略, 灵 活 配 置 各 类 资 产, 追 求 收 益 的 长 期 稳 定 增 长 ; 提 前 发 现 和 介 入 价 值 被 市 场 低 估 的 价 值 成 长 股 票, 在 其 价 值 回 归 过 程 中 获 取 超 额 收 益 本 基 金 股 票 投 资 部 分 以 先 行 策 略 为 核 心, 实 行 自 上 而 下 三 个 层 次 的 资 产 配 置 ; 本 基 金 债 券 投 资 部 分 主 要 运 用 久 期 调 整 收 益 率 曲 线 配 置 类 别 配 置 无 风 险 套 利 和 融 资 杠 杆 等 策 略 65% 富 时 中 国 A600 指 数 +35% 富 时 中 国 国 债 指 数 本 基 金 为 混 合 型 基 金 属 于 风 险 适 度 的 基 金 品 种, 其 长 期 平 均 的 预 期 收 益 和 风 险 高 于 债 券 基 金, 低 于 纯 股 票 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 胡 囡 张 建 春 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 021-20899098 010-63639180 电 子 邮 箱 xxpl@ftfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客 户 服 务 电 话 400-888-5988 95595 传 真 021-20899008 010-63639132 第 3 页 共 39 页
2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.ftfund.com 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 实 验 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 37 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 2,419,784,215.87 335,837,420.75-67,584,719.62 本 期 利 润 1,771,721,472.34 222,702,439.75 881,569,443.43 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.5725 0.0375 0.1266 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 41.22% 6.68% 27.15% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.3705-0.3276-0.3883 期 末 基 金 资 产 净 值 1,899,683,803.86 3,272,137,476.25 4,046,608,159.39 期 末 基 金 份 额 净 值 0.9116 0.6455 0.6051 注 :1 本 基 金 合 同 于 2004 年 6 月 28 日 正 式 生 效 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 4 期 末 可 供 分 配 利 润 是 指 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 23.12% 2.36% 11.82% 1.10% 11.30% 1.26% 过 去 六 个 月 -10.60% 3.06% -9.33% 1.74% -1.27% 1.32% 过 去 一 年 41.22% 2.89% 10.49% 1.60% 30.73% 1.29% 第 4 页 共 39 页
过 去 三 年 91.55% 1.97% 37.81% 1.15% 53.74% 0.82% 过 去 五 年 31.28% 1.70% 18.54% 1.04% 12.74% 0.66% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 313.09% 1.66% 156.49% 1.20% 156.60% 0.46% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :65% 富 时 中 国 A600 指 数 +35% 富 时 中 国 国 债 指 数 1 富 时 中 国 A600 指 数 是 富 时 中 国 指 数 公 司 编 制 的 包 含 上 海 深 圳 两 个 证 券 交 易 所 流 通 市 值 最 大 的 600 只 股 票 并 以 流 通 股 本 加 权 的 股 票 指 数 2 富 时 中 国 国 债 指 数 涵 盖 了 在 上 海 及 深 圳 交 易 所 交 易 的 到 期 日 至 少 在 一 年 以 上 的 纯 定 息 债 券, 是 目 前 中 国 证 券 市 场 中 与 本 基 金 投 资 范 围 比 较 适 配 同 时 公 信 力 较 好 的 股 票 指 数 和 债 券 指 数 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2004 年 6 月 28 日 正 式 生 效 2 本 基 金 建 仓 期 为 六 个 月 建 仓 期 满 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 组 合 的 相 关 规 定 本 基 金 组 合 投 资 的 基 本 范 围 为 : 股 票 资 产 30%-95%, 债 券 资 产 0%-65%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 净 资 产 的 5% 3 经 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 总 办 会 审 议 决 定, 增 聘 戴 宇 虹 女 士 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 朱 志 权 先 生 第 5 页 共 39 页
不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 具 体 详 情 请 见 2015 年 2 月 5 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 本 公 司 网 站 上 的 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 经 理 变 更 的 公 告 3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 近 三 年 未 进 行 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 基 金 管 理 人 : 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 实 验 区 浦 东 南 路 256 号 37 层 第 6 页 共 39 页
办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 实 验 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 36-37 层 成 立 日 期 :2003 年 5 月 23 日 法 定 代 表 人 : 王 小 林 总 经 理 : 葛 航 电 话 :021-20899188 传 真 :021-20899008 联 系 人 : 王 斌 发 展 沿 革 : 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 (First-Trust Fund Management Co.,Ltd.) 是 原 山 东 省 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 ) 联 合 江 苏 省 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 青 岛 国 信 实 业 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 的 基 金 管 理 公 司 公 司 于 2002 年 9 月 24 日 经 中 国 证 券 监 督 委 员 会 批 准 正 式 筹 建,2003 年 5 月 8 日 获 准 开 业, 是 国 内 第 一 家 以 信 托 投 资 公 司 为 主 发 起 人 而 发 起 设 立 的 基 金 管 理 公 司 公 司 目 前 下 设 上 海 锐 懿 资 产 管 理 有 限 公 司 市 场 部 产 品 部 营 销 部 ( 分 华 东 华 北 华 南 三 大 营 销 中 心 ) 理 财 顾 问 部 深 圳 分 公 司 北 京 分 公 司 电 子 商 务 部 客 服 中 心 基 金 投 资 部 研 究 部 专 户 投 资 部 清 算 会 计 部 集 中 交 易 部 计 划 财 务 部 信 息 技 术 部 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 综 合 管 理 部 截 至 2015 年 12 月 底, 公 司 有 正 式 员 工 108 人, 多 数 具 有 硕 士 以 上 学 历 所 有 人 员 在 最 近 三 年 内 均 未 受 到 所 在 单 位 及 有 关 管 理 部 门 的 处 罚 截 至 2015 年 12 月 底, 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 共 有 泰 信 天 天 收 益 货 币 泰 信 先 行 策 略 混 合 泰 信 双 息 双 利 债 券 泰 信 优 质 生 活 混 合 泰 信 优 势 增 长 混 合 泰 信 蓝 筹 精 选 混 合 泰 信 债 券 增 强 收 益 泰 信 发 展 主 题 混 合 泰 信 债 券 周 期 回 报 泰 信 中 证 200 指 数 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 泰 信 行 业 精 选 混 合 泰 信 中 证 基 本 面 400 指 数 分 级 泰 信 现 代 服 务 业 混 合 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 债 券 泰 信 国 策 驱 动 混 合 共 16 只 开 放 式 基 金 及 泰 信 乐 利 5 号 泰 信 至 尊 阿 尔 法 6 号 泰 信 吉 渊 分 级 1 号 泰 信 鲁 信 1 号 泰 信 磐 晟 稳 健 1 号 泰 信 磐 晟 定 增 1 号 泰 信 价 值 1 号 泰 信 添 盈 债 券 分 级 1 号 泰 信 中 行 新 时 代 6 号 共 9 个 资 产 管 理 计 划 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 袁 园 女 士 本 基 金 基 金 经 理 2012 年 3 月 1 日 - 8 年 理 学 硕 士 具 有 基 金 从 业 资 格 2007 年 5 月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 研 究 部 助 理 研 第 7 页 共 39 页
究 员 理 财 顾 问 部 研 究 员 研 究 部 高 级 研 究 员 泰 信 优 质 生 活 混 合 基 金 经 理 助 理 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 华 为 海 思 半 导 体 任 产 品 市 场 经 理 上 海 彤 源 投 资 发 展 有 限 公 司 TMT 行 业 研 究 员 2012 年 3 月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 在 研 究 部 担 任 高 级 研 究 员 岗 位, 自 2013 年 7 月 起 任 先 行 策 略 基 金 经 理 助 理 金 融 学 硕 士 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 先 后 任 职 于 国 药 控 股 有 限 公 司 群 益 证 券 股 份 有 限 公 司 2008 年 10 月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 研 究 部 高 级 研 究 泰 信 发 展 主 题 基 金 经 理 助 理 自 2012 年 3 月 1 日 起 担 任 泰 信 优 质 生 活 混 合 基 金 经 理 自 2013 年 2 月 7 日 至 2015 年 3 月 17 日 担 任 泰 信 现 代 服 务 业 混 合 基 金 经 理 经 济 学 学 士 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 职 于 中 信 证 券 上 海 总 部 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 中 海 信 托 管 理 有 限 公 司 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 2008 年 6 月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司,2008 年 6 月 28 日 至 2012 年 3 月 1 日 担 任 泰 信 优 质 生 活 基 金 经 理 ; 自 2010 年 1 月 16 日 起 担 任 泰 信 优 势 增 长 基 金 基 金 经 理 现 同 时 担 任 基 金 投 资 部 总 监 兼 投 资 总 监 钱 鑫 先 生 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 5 月 20 日 - 6 年 戴 宇 虹 女 士 本 基 金 经 理 兼 泰 信 优 质 生 活 泰 信 现 代 服 务 业 基 金 经 理 2015 年 2 月 5 日 - 8 年 朱 志 权 先 生 基 金 投 资 部 总 监 兼 投 资 总 监 本 基 金 基 金 经 理 兼 泰 信 优 势 增 长 混 合 基 金 经 理 2015 年 2 月 5 2012 年 3 月 1 日 20 年 日 注 :1 经 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 总 办 会 审 议 决 定, 增 聘 戴 宇 虹 女 士 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 朱 志 权 先 生 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 具 体 详 情 请 见 2015 年 2 月 5 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 本 公 司 网 站 上 的 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 经 理 变 更 的 公 告 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 3 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 以 公 司 公 告 日 期 为 准 第 8 页 共 39 页
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 取 信 于 市 场 取 信 于 投 资 者 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内 基 金 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定, 未 发 生 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 ( 中 国 证 监 会 公 告 [2011]18 号 ), 公 司 制 定 了 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度, 主 要 控 制 方 法 如 下 : 1 建 立 统 一 的 研 究 平 台, 所 有 研 究 成 果 对 公 司 所 管 理 的 所 有 产 品 公 平 开 放 2 建 立 全 公 司 投 资 对 象 备 选 库 和 各 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 3 投 委 会 作 为 公 司 受 托 资 产 投 资 的 最 高 决 策 机 构, 主 要 负 责 对 公 司 所 管 理 的 受 托 资 产 进 行 投 资 决 策 投 资 总 监 在 其 权 限 范 围 内 审 批 超 出 投 资 组 合 经 理 权 限 的 投 资 计 划 投 资 组 合 经 理 在 其 权 限 范 围 内 进 行 投 资 决 策 4 投 资 组 合 经 理 同 时 管 理 多 个 投 资 组 合 时, 必 须 公 平 公 正 的 对 待 管 理 的 所 有 投 资 组 合, 除 申 购 赎 回 个 股 投 资 比 例 超 标 等 客 观 因 素 之 外, 同 一 交 易 日 投 资 同 一 交 易 品 种 时, 应 尽 可 能 使 他 们 获 得 相 同 或 相 近 的 交 易 价 格 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 5 集 中 交 易 室 负 责 所 有 投 资 指 令 的 执 行, 必 须 确 保 所 有 同 向 指 令 的 公 平 公 正, 平 等 对 待 所 有 投 资 组 合 发 现 异 常 指 令 或 者 涉 嫌 利 益 输 送 的 指 令, 交 易 室 应 立 即 停 止 执 行 指 令, 并 向 投 资 总 监 和 风 险 管 理 部 报 告 对 非 竞 争 竞 价 指 令, 不 同 投 资 组 合 也 必 须 公 平 对 待, 主 要 采 取 成 交 结 果 按 比 例 分 配 和 轮 侯 方 式 处 理 6 风 险 管 理 部 通 过 交 易 系 统 监 控 指 标 设 置, 实 时 监 控 交 易 指 令, 禁 止 同 一 投 资 组 合 内 部 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 7 公 司 在 交 易 系 统 中 设 置 强 制 公 平 委 托 参 数, 强 制 交 易 系 统 对 符 合 要 求 的 同 一 交 易 品 种 的 同 第 9 页 共 39 页
向 指 令 执 行 公 平 委 托 8 风 险 管 理 部 定 期 与 不 定 期 对 交 易 指 令 的 公 平 性 和 交 易 委 托 的 公 平 性 进 行 分 析, 对 强 制 公 平 委 托 的 执 行 过 程 与 结 果 进 行 检 查 ; 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析, 并 完 成 定 期 分 析 报 告 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 公 平 交 易 制 度 适 用 于 所 有 投 资 品 种, 以 及 所 有 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 各 环 节, 从 研 究 投 资 交 易 合 规 性 监 控, 发 现 可 疑 交 易 立 即 报 告, 并 由 风 险 管 理 部 负 责 对 公 平 交 易 情 况 进 行 定 期 和 不 定 期 评 估 公 司 所 有 研 究 成 果 对 公 司 所 管 理 的 所 有 产 品 公 平 开 放, 投 资 经 理 严 格 遵 守 公 平 公 正 独 立 的 原 则 下 达 投 资 指 令, 所 有 投 资 指 令 在 集 中 交 易 室 集 中 执 行, 投 资 交 易 过 程 公 平 公 正, 投 资 交 易 监 控 贯 穿 于 整 个 投 资 过 程 本 报 告 期 内, 投 资 交 易 监 控 与 价 差 分 析 未 发 现 基 金 之 间 存 在 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 整 体 执 行 情 况 良 好 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 本 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 2015 年,A 股 市 场 经 历 了 上 半 年 疯 狂 加 杠 杆 的 一 路 飙 涨 和 5178 点 后 两 轮 股 灾 的 大 起 大 落, 全 年 呈 现 出 放 量 的 冲 高 回 落 走 势 本 基 金 上 半 年 充 分 把 握 市 场 主 线, 重 点 参 与 了 TMT 智 能 制 造 互 联 网 等 成 长 股 机 会, 取 得 了 较 好 的 投 资 效 果 ;6 月 份 随 着 清 理 配 资 杠 杆 引 发 市 场 大 幅 系 统 性 调 整, 我 们 对 前 期 涨 幅 巨 大 的 股 票 进 行 了 减 持, 并 进 行 了 持 仓 结 构 的 调 整, 三 季 度 整 体 维 持 中 性 偏 低 的 仓 位 在 经 历 了 三 个 月 的 调 整 后, 伴 随 市 场 风 险 释 放 和 市 场 情 绪 逐 步 恢 复, 经 过 认 真 研 究 与 审 慎 决 定 后 进 行 了 加 仓, 主 要 投 资 方 向 依 然 以 各 种 创 新 主 题 与 先 进 制 造 业 为 主, 抓 住 反 弹 机 会 为 四 季 度 业 绩 做 了 较 好 的 贡 献 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 单 位 净 值 为 0.9116 元, 本 报 告 期 净 值 增 长 率 为 41.22%, 同 期 业 绩 第 10 页 共 39 页
比 较 基 准 收 益 率 为 10.49% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 我 们 预 计 中 国 经 济 仍 旧 低 迷,GDP 将 继 续 下 台 阶 增 速 在 6.6% 国 内 经 济 重 点 关 注 供 给 端 改 革, 经 济 工 作 会 议 大 篇 幅 提 及 去 产 能 和 去 杠 杆 2016 年 经 济 有 可 能 更 多 的 失 业 和 信 用 违 约 事 件 发 生 发 达 国 家 经 济 增 长 相 对 较 好, 美 联 储 已 经 启 动 了 加 息 周 期, 我 们 预 计 美 国 经 济 复 苏 强 烈 依 赖 低 利 率 环 境, 如 果 加 息 过 快, 美 国 经 济 复 苏 可 能 也 将 趋 缓 流 动 性 角 度 来 看, 人 民 币 贬 值 压 力 较 大, 中 美 利 差 扩 大, 我 们 预 计 将 有 序 贬 值 3-5% 的 幅 度, 不 排 除 短 期 引 发 资 金 大 规 模 外 逃 这 样 国 内 的 降 息 空 间 将 受 限,2 次 左 右 的 空 间 明 年 流 动 性 宽 松 力 度 不 如 今 年, 但 是 利 率 下 行 趋 势 不 变 从 盈 利 层 面 来 看, 今 年 工 业 企 业 经 营 状 况 不 佳, 明 年 通 过 仍 将 低 迷 上 市 公 司 层 面 成 长 股 由 于 大 幅 并 购 导 致 业 绩 仍 有 较 好 增 长 与 过 去 不 同, 供 给 侧 改 革 将 成 为 政 策 的 新 着 力 点 我 们 看 到 需 求 难 以 被 刺 激 起 来, 未 来 供 给 层 面 改 善 的 空 间 较 大, 如 果 加 大 去 产 能 的 步 伐, 将 加 速 企 业 出 清, 和 价 格 见 底 去 产 能 将 压 制 短 期 经 济, 过 去 经 济 调 整 都 是 量 增 价 跌 随 着 价 格 持 续 下 行, 未 来 可 能 走 向 量 价 齐 跌, 这 样 存 在 较 大 就 业 压 力 和 企 业 违 约 破 产 风 险 股 票 投 资 方 面, 根 据 流 动 性 情 况 我 们 判 断 明 年 将 呈 现 宽 幅 震 荡 走 势, 全 年 要 降 低 预 期 收 益 率 当 前 的 蓝 筹 股 息 率 还 是 存 在 较 大 吸 引 力, 但 是 蓝 筹 股 的 业 绩 增 速 还 在 下 行, 向 上 空 间 有 限, 我 们 预 计 明 年 能 够 获 得 绝 对 收 益 其 中 需 要 关 注 原 材 料 行 业, 一 方 面 今 年 价 格 跌 幅 较 大, 另 一 方 面 去 产 能 将 加 速 部 分 行 业 出 清 我 们 认 为 明 年 有 阶 段 性 博 弈 机 会 成 长 股 在 估 值 上 有 下 行 压 力, 核 心 逻 辑 是 依 靠 并 购 提 升 估 值 的 瓶 颈 在 增 加, 低 市 值 个 股 急 剧 萎 缩 考 虑 到 业 绩 增 长, 我 们 认 为 明 年 成 长 股 整 体 难 有 机 会, 但 是 自 下 而 上 结 构 性 机 会 较 多 我 们 相 对 看 好 以 下 机 会 :(1) 国 企 改 革 : 央 企 改 革 扩 容 地 方 国 企 改 革, 科 研 院 所 改 制 ;(2) 一 路 一 带 : 高 铁 核 电 以 及 国 内 新 自 贸 区 建 设 ;(3) 新 成 长 :VR 产 业 链, 体 育 休 闲 ;(4) 蓝 筹 : 金 融 地 产 商 贸 零 售, 医 药 生 物 和 食 品 饮 料 等 ;(5) 主 题 投 资 : 年 报 高 送 转 迪 斯 尼 概 念 股 主 要 关 注 的 风 险 : 人 民 币 大 幅 贬 值, 资 金 出 现 外 流 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 内 部 控 制 工 作 本 着 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 高 度 负 责 的 精 神, 以 独 立 于 各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 为 主 体, 对 基 金 销 售 投 资 运 作 后 台 保 障 等 主 要 业 务 活 动 进 行 监 督 与 控 制, 较 好 地 保 证 了 基 金 运 作 的 合 规 性 第 11 页 共 39 页
1 进 一 步 完 善 制 度 建 设, 构 建 全 面 有 效 的 内 部 控 制 体 系 本 基 金 管 理 人 根 据 最 新 出 台 的 相 关 法 律 法 规, 及 时 补 充 及 完 善 了 内 部 管 理 制 度, 同 时 对 业 务 流 程 进 一 步 梳 理, 严 格 按 照 监 管 要 求 进 行 风 险 控 制 评 估, 确 保 风 险 控 制 的 有 效 性, 不 断 提 升 内 部 控 制 水 平 2 进 一 步 规 范 基 金 投 资 管 理 工 作 流 程, 加 强 基 金 投 资 风 险 控 制 (1) 加 强 基 金 的 日 常 投 资 交 易 进 行 监 控, 及 时 提 示 相 关 风 险 公 司 风 险 管 理 部 负 责 基 金 日 常 投 资 行 为 的 监 控, 并 与 相 关 基 金 经 理 沟 通, 提 示 相 关 风 险 同 时 根 据 投 委 会 的 投 资 决 议 对 风 险 指 标 设 置 进 行 调 整, 不 定 期 检 查 风 险 监 控 指 标 设 置, 并 根 据 新 的 需 求 对 风 险 监 控 指 标 进 行 测 试 和 更 新, 特 别 是 在 2015 年 7 8 月 间 加 强 了 对 旗 下 公 募 基 金 所 持 停 牌 股 票 的 流 动 性 指 标 监 测 另 外 注 意 对 监 管 机 构 处 罚 信 息 与 市 场 负 面 信 息 搜 集, 提 示 投 研 部 门 注 意 潜 在 风 险 (2) 规 范 投 资 交 易 行 为, 防 范 交 易 环 节 的 操 作 风 险 公 司 禁 止 基 金 内 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 控 制 旗 下 管 理 投 资 组 合 间 的 同 日 反 向 交 易, 新 增 了 基 金 间 同 日 同 向 交 易 所 有 投 资 组 合 对 单 只 股 票 成 交 量 占 其 市 场 总 成 交 异 常 等 指 标 预 警 对 于 日 常 的 投 资 监 控, 公 司 实 行 的 是 事 前 控 制 事 中 监 督 事 后 检 查 的 方 法, 在 公 平 交 易 的 各 环 节 建 立 了 责 任 追 究 制, 实 行 各 部 门 责 任 人 分 管 领 导 责 任 人 负 责 制, 以 最 大 限 度 地 监 控 并 处 置 可 能 造 成 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 行 为 3 日 常 监 察 与 专 项 稽 核 相 结 合, 深 入 开 展 各 项 监 察 稽 核 工 作 包 括 对 基 金 销 售 宣 传 材 料 客 户 服 务 反 洗 钱 工 作 信 息 披 露 应 用 系 统 权 限 管 理 基 金 投 资 备 选 库 管 理 异 常 交 易 监 控 等 方 面 进 行 专 项 稽 核 通 过 日 常 监 察 与 专 项 稽 核 的 方 式, 保 证 了 内 部 监 察 稽 核 的 全 面 性 实 时 性, 强 化 了 风 险 控 制 流 程, 提 高 了 业 务 部 门 及 人 员 的 风 险 意 识 水 平, 从 而 较 好 地 预 防 风 险 4 做 好 投 研 交 易 等 人 员 的 合 规 培 训, 提 高 合 规 意 识 公 司 组 织 投 研 人 员 开 展 内 幕 交 易 案 例 合 规 培 训, 就 近 年 来 发 生 的 典 型 内 幕 交 易 案 例 作 了 分 类 汇 报, 并 对 目 前 市 场 上 的 疑 似 内 幕 交 易 有 争 议 的 内 幕 交 易 案 例 进 行 了 说 明, 要 求 投 研 人 员 遵 守 投 资 纪 律, 规 范 决 策 流 程, 从 源 头 避 免 内 幕 交 易 事 件 的 发 生, 加 强 了 投 研 人 员 的 合 规 意 识 5 公 司 采 用 技 术 手 段 对 网 站 交 易 行 情 等 进 行 屏 蔽, 对 其 他 非 受 控 方 式 上 网 及 即 时 通 讯 做 出 进 一 步 规 范 加 强 投 研 人 员 的 资 讯 管 理, 对 基 金 经 理 集 中 区 域 进 行 录 像 监 控, 对 于 证 券 公 司 的 网 站 网 页 委 托 进 行 了 屏 蔽, 对 投 研 人 员 的 办 公 电 脑 安 装 截 屏 软 件 进 行 留 痕 处 理, 并 对 安 装 软 件 的 权 限 进 行 严 格 限 制 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 投 资 运 作 等 各 环 节 基 本 符 合 规 定 的 要 求, 未 出 现 异 常 交 易 操 纵 市 场 内 幕 交 易 等 违 法 违 规 现 象 今 后 公 司 将 继 续 夯 实 内 部 控 制 和 风 险 管 理 工 作, 保 证 基 金 运 作 的 合 规 性, 充 分 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 第 12 页 共 39 页
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 委 员 会 主 席 韩 波 先 生, 本 科 学 历 2002 年 加 入 泰 信 基 金 管 理 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 委 员 会 成 员 : 唐 国 培 先 生, 硕 士 2002 年 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 风 险 管 理 部 总 监 蔡 海 成 先 生, 硕 士 2013 年 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 清 算 会 计 部 总 监 朱 志 权 先 生, 学 士 2008 年 6 月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 基 金 投 资 部 总 监 兼 投 资 总 监, 泰 信 优 势 增 长 基 金 基 金 经 理 梁 剑 先 生, 硕 士 2004 年 7 月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 研 究 部 副 总 监 兼 研 究 副 总 监 2 本 基 金 基 金 经 理 不 参 与 本 基 金 估 值 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 1 基 金 合 同 关 于 利 润 分 配 的 约 定 (1) 基 金 收 益 分 配 采 用 现 金 方 式, 投 资 者 可 选 择 获 取 现 金 红 利 或 者 将 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 前 一 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ( 下 称 再 投 资 方 式 ); 如 果 投 资 者 没 有 明 示 选 择, 则 视 为 选 择 支 付 现 金 ; (2) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; (3) 基 金 当 期 收 益 先 弥 补 上 期 亏 损 后, 方 可 进 行 当 期 收 益 分 配 ; (4) 基 金 收 益 分 配 后 每 份 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; (5) 如 果 基 金 投 资 当 期 出 现 亏 损, 则 不 进 行 收 益 分 配 ; (6) 基 金 收 益 分 配 比 例 按 照 有 关 规 定 执 行 ; (7) 在 符 合 基 金 分 红 条 件 下, 本 基 金 每 年 至 少 分 红 一 次 当 基 金 成 立 不 满 3 个 月, 收 益 可 不 分 配 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 2 本 报 告 期 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 第 13 页 共 39 页
5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2015 年 度, 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 在 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 法 律 法 规 相 关 实 施 准 则 基 金 合 同 托 管 协 议 等 的 规 定, 依 法 安 全 托 管 了 基 金 的 全 部 资 产, 对 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 全 面 的 会 计 核 算 和 应 有 的 监 督, 对 发 现 的 问 题 及 时 提 出 了 意 见 和 建 议 按 规 定 如 实 独 立 地 向 监 管 机 构 提 交 了 本 基 金 运 作 情 况 报 告, 没 有 发 生 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 地 履 行 了 作 为 基 金 托 管 人 所 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2015 年 度, 中 国 光 大 银 行 依 据 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 法 律 法 规 相 关 实 施 准 则 基 金 合 同 托 管 协 议 等 的 规 定, 对 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 投 资 运 作 信 息 披 露 等 行 为 进 行 了 复 核 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 该 基 金 在 运 作 中 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ; 各 重 要 方 面 由 投 资 管 理 人 依 据 基 金 合 同 及 实 际 运 作 情 况 进 行 处 理 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 进 行 了 复 核, 报 告 中 相 关 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 是 真 实 准 确 和 完 整 的 第 14 页 共 39 页
6 审 计 报 告 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 审 计 意 见 类 型 审 计 报 告 编 号 是 标 准 无 保 留 意 见 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 20839 号 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 收 件 人 引 言 段 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 注 册 会 计 师 的 责 任 段 审 计 意 见 段 审 计 报 告 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 泰 信 先 行 策 略 基 金 ) 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 泰 信 先 行 策 略 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; (2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 我 们 认 为, 上 述 泰 信 先 行 策 略 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制, 公 允 反 映 了 泰 信 先 行 策 略 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 第 15 页 共 39 页
况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 周 祎 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 的 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 审 计 报 告 日 期 2016 年 3 月 25 日 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 213,800,390.08 474,525,619.67 结 算 备 付 金 15,240,594.00 18,846,602.92 存 出 保 证 金 2,151,773.68 782,239.74 交 易 性 金 融 资 产 1,664,713,754.94 2,751,368,344.34 其 中 : 股 票 投 资 1,624,685,754.94 2,750,768,200.64 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 40,028,000.00 600,143.70 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 320,000,000.00 应 收 证 券 清 算 款 35,828,809.68 11,466,993.07 应 收 利 息 262,394.67 54,487.82 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,890.97 56,867.80 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,931,999,608.02 3,577,101,155.36 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 第 16 页 共 39 页
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 19,339,932.21 283,282,053.02 应 付 赎 回 款 1,024,068.00 7,166,372.46 应 付 管 理 人 报 酬 2,437,189.51 4,383,070.51 应 付 托 管 费 406,198.26 730,511.76 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 7,442,059.03 7,735,617.75 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 1,666,357.15 1,666,053.61 负 债 合 计 32,315,804.16 304,963,679.11 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 949,107,587.74 2,308,850,010.52 未 分 配 利 润 950,576,216.12 963,287,465.73 所 有 者 权 益 合 计 1,899,683,803.86 3,272,137,476.25 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,931,999,608.02 3,577,101,155.36 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 0.9116 元, 基 金 份 额 总 额 2,083,907,380.41 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 1,873,962,734.47 306,400,248.36 1. 利 息 收 入 5,401,096.42 8,005,898.66 其 中 : 存 款 利 息 收 入 2,306,945.48 1,686,557.86 债 券 利 息 收 入 2,695,576.54 2,439,041.27 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 398,574.40 3,880,299.53 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 2,516,316,113.57 411,365,215.42 其 中 : 股 票 投 资 收 益 2,509,684,246.12 395,864,716.66 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 78,176.75 240,710.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 第 17 页 共 39 页
贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 6,553,690.70 15,259,788.76 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -648,062,743.53-113,134,981.00 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 308,268.01 164,115.28 减 : 二 费 用 102,241,262.13 83,697,808.61 1. 管 理 人 报 酬 40,982,880.43 54,197,866.89 2. 托 管 费 6,830,480.01 9,032,977.80 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 53,984,701.69 20,023,563.92 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 443,200.00 443,400.00 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,771,721,472.34 222,702,439.75 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,771,721,472.34 222,702,439.75 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,308,850,010.52 963,287,465.73 3,272,137,476.25 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 1,771,721,472.34 1,771,721,472.34 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -1,359,742,422.78-1,784,432,721.95-3,144,175,144.73 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 260,229,253.79 335,613,136.71 595,842,390.50 2. 基 金 赎 回 款 -1,619,971,676.57-2,120,045,858.66-3,740,017,535.23 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 第 18 页 共 39 页
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 949,107,587.74 950,576,216.12 1,899,683,803.86 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 3,045,821,988.55 1,000,786,170.84 4,046,608,159.39 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 222,702,439.75 222,702,439.75 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -736,971,978.03-260,201,144.86-997,173,122.89 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 45,671,310.21 17,452,761.30 63,124,071.51 2. 基 金 赎 回 款 -782,643,288.24-277,653,906.16-1,060,297,194.40 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 2,308,850,010.52 963,287,465.73 3,272,137,476.25 金 净 值 ) 注 : 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 葛 航 韩 波 蔡 海 成 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 基 金 字 [2004] 第 69 号 关 于 同 意 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 核 准, 由 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 暂 行 办 法 及 其 实 施 细 则 开 放 式 证 券 投 资 基 金 试 点 办 法 等 有 关 规 定 和 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 契 约 ( 后 更 名 为 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ) 发 起, 并 于 2004 年 6 月 28 日 募 集 成 立 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 第 19 页 共 39 页
748,671,250.49 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2004) 第 103 号 验 资 报 告 予 以 验 证 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 和 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 拆 分 公 告 的 有 关 规 定, 本 基 金 于 2007 年 8 月 20 日 进 行 了 基 金 份 额 拆 分, 拆 分 比 例 为 1:2.1956280839, 并 于 2007 年 8 月 21 日 进 行 了 变 更 登 记 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 股 票 资 产 30-95%, 债 券 资 产 0-65%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 净 资 产 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :65% 富 时 中 国 A600 指 数 ( 原 新 华 富 时 A600 指 数 )+35% 富 时 中 国 国 债 指 数 ( 原 新 华 富 时 国 债 指 数 ) 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 25 日 批 准 报 出 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 7.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 第 20 页 共 39 页
限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 7.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 上 海 锐 懿 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 光 大 银 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 行 ) 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 ( 山 东 国 基 金 管 理 人 的 股 东 托 ) 江 苏 省 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 青 岛 国 信 实 业 有 限 公 司 ( 青 岛 国 信 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 第 21 页 共 39 页
注 :1. 本 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 山 东 省 国 际 信 托 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 30 日 变 更 注 册 为 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 2. 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 进 行 股 票 交 易 7.4.8.1.2 债 券 交 易 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 进 行 债 券 交 易 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 进 行 债 券 回 购 交 易 7.4.8.1.4 权 证 交 易 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 进 行 权 证 交 易 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 无 应 支 付 关 联 方 佣 金 余 额 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 40,982,880.43 54,197,866.89 8,537,091.16 11,794,126.50 注 : 支 付 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 第 22 页 共 39 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 月 31 日 日 6,830,480.01 9,032,977.80 注 : 支 付 基 金 托 管 人 光 大 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 7.4.8.2.3 销 售 服 务 费 本 报 告 期 及 上 年 度 末 本 基 金 未 发 生 销 售 服 务 费 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 含 回 购 ) 的 交 易 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 关 联 方 名 称 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 份 额 单 位 : 份 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 持 有 的 基 金 持 有 的 基 金 份 额 持 有 的 持 有 的 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 基 金 份 额 基 金 份 额 占 基 金 总 份 例 额 的 比 例 69,005,789.30 3.3100% - - 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 光 大 银 行 213,800,390.08 2,034,070.03 474,525,619.67 1,422,630.78 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 光 大 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 在 承 销 期 内 持 有 关 联 方 承 销 的 证 券 第 23 页 共 39 页
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 7.4.9 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 处 于 流 通 受 限 的 证 券 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 新 2015 年 重 大 300336 文 12 月 23 事 项 42.00 - - 1,590,148 53,226,204.06 66,786,216.00 - 化 日 停 牌 600584 长 电 科 技 2015 年 11 月 27 日 重 大 事 项 停 牌 22.02 - - 1,879,987 45,024,335.40 41,397,313.74-300049 福 瑞 股 份 2015 年 11 月 27 日 重 大 事 项 停 牌 31.00 2016 年 1 月 1 日 30.95 1,200,240 31,620,058.06 37,207,440.00-600682 南 京 新 百 2015 年 7 月 1 日 重 大 事 项 停 牌 32.98 2016 年 1 月 27 日 33.78 502,352 7,495,401.67 16,567,568.96-002568 百 润 股 份 2015 年 12 月 18 日 重 大 事 项 停 牌 42.69 2016 年 1 月 18 日 38.42 340,238 7,614,611.69 14,524,760.22-002228 合 兴 包 装 2015 年 8 月 4 日 重 大 事 项 停 牌 19.52 2016 年 2 月 2 日 15.21 666,144 14,457,295.06 13,003,130.88-600990 四 创 电 子 2015 年 9 月 1 日 重 大 事 项 停 牌 82.63 2016 年 3 月 25 日 69.03 107,135 7,941,136.21 8,852,565.05-300220 金 运 2015 年 12 月 9 日 重 大 事 项 41.10 - - 167,600 5,667,013.03 6,888,360.00 - 第 24 页 共 39 页
激 光 朗 姿 股 份 停 牌 002612 2015 年 12 月 22 日 重 大 事 项 停 牌 75.46 - - 26,400 1,449,401.53 1,992,144.00 - 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,417,466,256.09 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 247,247,498.85 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 2,513,863,210.72 元, 第 二 层 次 237,505,133.62 元, 无 第 三 层 次 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 第 25 页 共 39 页
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 ( 附 注 7.4.5.2), 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,624,685,754.94 84.09 其 中 : 股 票 1,624,685,754.94 84.09 2 固 定 收 益 投 资 40,028,000.00 2.07 其 中 : 债 券 40,028,000.00 2.07 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 229,040,984.08 11.86 7 其 他 各 项 资 产 38,244,869.00 1.98 8 合 计 1,931,999,608.02 100.00 第 26 页 共 39 页
8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 843,939,098.65 44.43 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 8,942,400.00 0.47 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 32,196,968.96 1.69 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 26,444,709.57 1.39 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 243,130,899.82 12.80 J 金 融 业 40,826,577.60 2.15 K 房 地 产 业 91,125,163.50 4.80 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 57,830,159.64 3.04 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 17,366,378.86 0.91 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 230,037,006.22 12.11 S 综 合 32,846,392.12 1.73 合 计 1,624,685,754.94 85.52 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002184 海 得 控 制 1,773,997 76,299,610.97 4.02 第 27 页 共 39 页
2 002699 美 盛 文 化 1,407,050 71,900,255.00 3.78 3 300336 新 文 化 1,590,148 66,786,216.00 3.52 4 002230 科 大 讯 飞 1,499,940 55,572,777.00 2.93 5 002292 奥 飞 动 漫 918,649 47,503,339.79 2.50 6 000681 视 觉 中 国 1,099,742 41,801,193.42 2.20 7 600584 长 电 科 技 1,879,987 41,397,313.74 2.18 8 600728 佳 都 科 技 1,069,821 39,882,926.88 2.10 9 600651 飞 乐 音 响 2,570,000 37,907,500.00 2.00 10 300049 福 瑞 股 份 1,200,240 37,207,440.00 1.96 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 228,821,767.31 6.99 2 000002 万 科 A 198,731,729.89 6.07 3 601166 兴 业 银 行 178,229,023.35 5.45 4 300027 华 谊 兄 弟 175,418,427.16 5.36 5 000024 招 商 地 产 160,767,157.40 4.91 6 002699 美 盛 文 化 158,732,823.80 4.85 7 300049 福 瑞 股 份 157,631,626.26 4.82 8 601628 中 国 人 寿 147,560,461.99 4.51 9 300144 宋 城 演 艺 145,556,277.00 4.45 10 300359 全 通 教 育 138,552,306.34 4.23 11 600030 中 信 证 券 135,777,424.29 4.15 12 002230 科 大 讯 飞 134,845,656.42 4.12 13 600048 保 利 地 产 121,684,260.29 3.72 14 300178 腾 邦 国 际 119,999,405.59 3.67 15 000793 华 闻 传 媒 119,240,235.79 3.64 16 000532 力 合 股 份 113,668,782.45 3.47 17 300336 新 文 化 110,880,209.42 3.39 18 300212 易 华 录 109,051,576.43 3.33 19 002348 高 乐 股 份 105,230,383.07 3.22 20 002154 报 喜 鸟 99,872,978.03 3.05 第 28 页 共 39 页
21 300006 莱 美 药 业 99,180,923.31 3.03 22 600446 金 证 股 份 96,157,330.03 2.94 23 002184 海 得 控 制 92,389,414.40 2.82 24 002657 中 科 金 财 91,946,552.74 2.81 25 600571 信 雅 达 91,812,356.84 2.81 26 002313 日 海 通 讯 90,656,646.95 2.77 27 600410 华 胜 天 成 90,507,271.86 2.77 28 002405 四 维 图 新 88,528,933.68 2.71 29 600000 浦 发 银 行 88,411,872.51 2.70 30 002740 爱 迪 尔 85,200,963.07 2.60 31 600837 海 通 证 券 84,485,022.53 2.58 32 600376 首 开 股 份 78,463,331.83 2.40 33 600651 飞 乐 音 响 78,086,804.02 2.39 34 000523 广 州 浪 奇 78,068,058.63 2.39 35 000887 中 鼎 股 份 77,437,439.80 2.37 36 601186 中 国 铁 建 77,193,166.62 2.36 37 300219 鸿 利 光 电 76,515,814.38 2.34 38 000402 金 融 街 72,315,310.89 2.21 39 600388 龙 净 环 保 72,171,440.47 2.21 40 600767 运 盛 医 疗 71,763,501.33 2.19 41 300377 赢 时 胜 71,231,141.12 2.18 42 300071 华 谊 嘉 信 70,842,862.78 2.17 43 600687 刚 泰 控 股 69,965,163.18 2.14 44 600169 太 原 重 工 69,279,756.18 2.12 45 002421 达 实 智 能 68,663,937.58 2.10 46 603898 好 莱 客 68,004,355.73 2.08 47 000558 莱 茵 体 育 66,887,561.87 2.04 48 000620 新 华 联 66,604,969.31 2.04 49 300227 光 韵 达 66,053,092.40 2.02 注 : 本 项 的 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 29 页 共 39 页
1 300253 卫 宁 健 康 480,126,653.73 14.67 2 300070 碧 水 源 314,221,813.60 9.60 3 600079 人 福 医 药 253,139,367.53 7.74 4 000002 万 科 A 239,870,090.06 7.33 5 601318 中 国 平 安 222,356,762.96 6.80 6 300027 华 谊 兄 弟 195,285,625.99 5.97 7 600571 信 雅 达 187,905,890.76 5.74 8 002400 省 广 股 份 187,430,368.29 5.73 9 601166 兴 业 银 行 180,351,347.44 5.51 10 600446 金 证 股 份 177,586,970.15 5.43 11 002292 奥 飞 动 漫 173,450,152.08 5.30 12 300049 福 瑞 股 份 171,434,888.02 5.24 13 300144 宋 城 演 艺 170,256,326.56 5.20 14 600030 中 信 证 券 166,882,093.82 5.10 15 300178 腾 邦 国 际 158,257,256.38 4.84 16 601628 中 国 人 寿 157,583,100.45 4.82 17 000024 招 商 地 产 150,097,721.06 4.59 18 300359 全 通 教 育 138,645,463.13 4.24 19 300006 莱 美 药 业 129,186,998.85 3.95 20 600388 龙 净 环 保 125,563,709.18 3.84 21 002568 百 润 股 份 120,635,858.16 3.69 22 002152 广 电 运 通 119,864,138.90 3.66 23 600048 保 利 地 产 119,625,240.12 3.66 24 300015 爱 尔 眼 科 117,533,010.30 3.59 25 000793 华 闻 传 媒 116,829,585.42 3.57 26 300075 数 字 政 通 115,898,576.08 3.54 27 300212 易 华 录 106,976,505.63 3.27 28 600000 浦 发 银 行 105,882,798.26 3.24 29 002657 中 科 金 财 101,777,633.33 3.11 30 002699 美 盛 文 化 101,390,551.78 3.10 31 002230 科 大 讯 飞 101,364,392.84 3.10 32 002154 报 喜 鸟 101,280,150.22 3.10 33 002348 高 乐 股 份 100,182,572.86 3.06 34 300287 飞 利 信 99,439,533.46 3.04 35 600837 海 通 证 券 97,603,558.70 2.98 36 002642 荣 之 联 94,544,432.65 2.89 37 000532 力 合 股 份 91,935,506.50 2.81 38 002405 四 维 图 新 89,379,737.23 2.73 第 30 页 共 39 页
39 300151 昌 红 科 技 87,969,526.50 2.69 40 300380 安 硕 信 息 87,418,502.53 2.67 41 603898 好 莱 客 86,817,224.42 2.65 42 002313 日 海 通 讯 86,466,991.31 2.64 43 002573 清 新 环 境 85,130,952.94 2.60 44 002740 爱 迪 尔 84,612,177.87 2.59 45 002184 海 得 控 制 84,522,365.96 2.58 46 000523 广 州 浪 奇 83,696,144.04 2.56 47 601186 中 国 铁 建 83,688,135.99 2.56 48 000997 新 大 陆 82,951,379.95 2.54 49 300377 赢 时 胜 81,229,421.69 2.48 50 000887 中 鼎 股 份 78,519,984.09 2.40 51 600410 华 胜 天 成 77,186,247.87 2.36 52 600169 太 原 重 工 74,868,152.48 2.29 53 300183 东 软 载 波 73,620,612.77 2.25 54 002503 搜 于 特 72,679,139.94 2.22 55 600687 刚 泰 控 股 72,161,682.35 2.21 56 300182 捷 成 股 份 72,002,802.82 2.20 57 600276 恒 瑞 医 药 71,982,577.53 2.20 58 000732 泰 禾 集 团 71,917,573.31 2.20 59 000777 中 核 科 技 70,327,486.96 2.15 60 300315 掌 趣 科 技 70,167,488.51 2.14 61 002581 未 名 医 药 70,138,012.44 2.14 62 002022 科 华 生 物 69,815,330.10 2.13 63 601607 上 海 医 药 69,689,532.20 2.13 64 300336 新 文 化 68,632,252.34 2.10 65 300133 华 策 影 视 68,479,021.68 2.09 66 300071 华 谊 嘉 信 68,385,757.22 2.09 67 300227 光 韵 达 68,076,807.64 2.08 68 600767 运 盛 医 疗 67,833,435.40 2.07 69 000402 金 融 街 67,799,559.03 2.07 70 000070 特 发 信 息 66,865,033.39 2.04 71 300251 光 线 传 媒 65,453,573.24 2.00 注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 15,928,728,175.58 第 31 页 共 39 页
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 18,916,542,827.57 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 40,028,000.00 2.11 其 中 : 政 策 性 金 融 债 40,028,000.00 2.11 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 40,028,000.00 2.11 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150222 15 国 开 22 200,000 20,014,000.00 1.05 1 150219 15 国 开 19 200,000 20,014,000.00 1.05 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 32 页 共 39 页
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 8.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 8.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 8.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 8.12.2 本 基 金 投 资 前 十 名 的 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 过 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 第 33 页 共 39 页 单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2,151,773.68 2 应 收 证 券 清 算 款 35,828,809.68 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 262,394.67 5 应 收 申 购 款 1,890.97 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 38,244,869.00 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300336 新 文 化 66,786,216.00 3.52 重 大 事 项 停 牌 2 600584 长 电 科 技 41,397,313.74 2.18 重 大 事 项 停 牌 3 300049 福 瑞 股 份 37,207,440.00 1.96 重 大 事 项 停 牌 8.12.6 本 报 告 涉 及 合 计 数 相 关 比 例 的, 均 以 合 计 数 除 以 相 关 数 据 计 算, 而 不 是 对 不 同 比 例 进 行 合 计 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 80,557 25,868.73 161,938,469.15 7.77% 1,921,968,911.26 92.23% 第 34 页 共 39 页
9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 208,433.55 0.0100% 持 有 本 基 金 9.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2004 年 6 月 28 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 748,846,262.32 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5,069,444,064.09 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 571,366,471.16 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3,556,903,154.84 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,083,907,380.41 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 资 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 本 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 2 经 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 总 办 会 审 议 决 定, 增 聘 戴 宇 虹 女 士 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 朱 志 第 35 页 共 39 页
权 先 生 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 具 体 详 情 请 见 2015 年 2 月 5 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 本 公 司 网 站 上 的 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 经 理 变 更 的 公 告 本 公 司 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 向 监 管 机 构 进 行 备 案 除 此 以 外 无 其 他 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 本 基 金 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 费 为 人 民 币 10.7 万 元 该 审 计 机 构 从 基 金 合 同 生 效 日 (2004 年 6 月 28 日 ) 开 始 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 东 兴 证 券 14,086,863,181.04 11.73% 3,674,930.15 11.69% - 安 信 证 券 13,671,098,878.09 10.54% 3,263,357.20 10.38% - 国 信 证 券 13,195,279,350.16 9.17% 2,897,212.90 9.21% - 平 安 证 券 23,083,185,345.56 8.85% 2,753,334.75 8.75% - 民 生 证 券 12,745,552,812.35 7.88% 2,454,330.45 7.80% - 第 36 页 共 39 页
兴 业 证 券 22,490,489,766.17 7.15% 2,220,628.60 7.06% - 华 创 证 券 12,210,664,210.89 6.34% 2,023,560.23 6.43% - 中 国 建 银 投 资 21,572,759,681.92 4.51% 1,409,755.94 4.48% - 证 券 渤 海 证 券 11,506,446,169.29 4.32% 1,371,466.84 4.36% - 中 国 银 河 证 券 11,418,220,969.45 4.07% 1,299,581.15 4.13% - 华 泰 证 券 11,359,153,157.73 3.90% 1,237,370.69 3.93% - 海 通 证 券 11,188,607,710.14 3.41% 1,100,610.56 3.50% - 申 万 宏 源 11,172,896,314.14 3.37% 1,092,315.16 3.47% - 中 信 证 券 21,050,463,924.41 3.01% 929,557.13 2.96% - 东 北 证 券 1 932,602,577.73 2.68% 868,531.77 2.76% - 国 海 证 券 1 730,962,316.06 2.10% 646,829.53 2.06% - 东 方 证 券 1 727,218,477.92 2.09% 662,059.40 2.11% - 长 江 证 券 1 650,790,457.69 1.87% 592,478.42 1.88% - 华 泰 证 券 1 498,351,793.78 1.43% 440,992.11 1.40% - 招 商 证 券 1 328,710,369.63 0.94% 306,128.83 0.97% - 长 城 证 券 1 224,553,914.00 0.64% 204,431.81 0.65% - 中 金 公 司 1 - - - - - 国 金 证 券 1 - - - - - 浙 商 证 券 1 - - - - - 西 藏 证 券 1 - - - - - 民 族 证 券 1 - - - - - 中 泰 证 券 2 - - - - - 宏 源 证 券 1 - - - - - 华 宝 证 券 1 - - - - - 国 联 证 券 1 - - - - - 国 泰 君 安 1 - - - - - 英 大 证 券 1 - - - - - 西 南 证 券 1 - - - - - 中 信 建 投 1 - - - - - 注 : 根 据 中 国 证 监 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 2007 48 号 ) 中 关 于 一 家 基 金 公 司 通 过 一 家 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 年 交 易 佣 金, 不 得 超 过 其 当 年 所 有 基 金 买 卖 证 券 交 易 佣 金 30% 的 要 求, 本 基 金 管 理 人 在 选 择 租 用 交 易 单 元 时, 注 重 所 选 证 券 公 司 的 综 合 实 力 市 场 声 誉 对 证 券 公 司 的 研 究 能 力, 由 公 司 研 究 人 员 对 其 提 供 的 研 究 报 告 研 究 成 果 的 质 量 进 行 定 期 评 估 公 司 将 根 据 内 部 评 估 报 告, 对 交 易 单 元 租 用 情 况 进 行 总 体 评 价, 决 定 是 第 37 页 共 39 页
否 对 交 易 单 元 租 用 情 况 进 行 调 整 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 东 兴 证 券 - - - - - - 安 信 证 券 - - - - - - 国 信 证 券 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 民 生 证 券 - - - - - - 兴 业 证 券 - - 330,000,000.00 9.52% - - 华 创 证 券 - - 184,000,000.00 5.31% - - 中 国 建 银 投 资 - - - - - - 证 券 渤 海 证 券 - - 633,000,000.00 18.25% - - 中 国 银 河 证 券 - - 486,000,000.00 14.01% - - 华 泰 证 券 673,486.20 100.00% - - - - 海 通 证 券 - - 866,000,000.00 24.97% - - 申 万 宏 源 - - 500,000,000.00 14.42% - - 中 信 证 券 - - - - - - 东 北 证 券 - - 272,000,000.00 7.84% - - 国 海 证 券 - - - - - - 东 方 证 券 - - - - - - 长 江 证 券 - - 103,000,000.00 2.97% - - 华 泰 证 券 - - - - - - 招 商 证 券 - - 94,000,000.00 2.71% - - 长 城 证 券 - - - - - - 中 金 公 司 - - - - - - 国 金 证 券 - - - - - - 浙 商 证 券 - - - - - - 西 藏 证 券 - - - - - - 民 族 证 券 - - - - - - 中 泰 证 券 - - - - - - 宏 源 证 券 - - - - - - 第 38 页 共 39 页
华 宝 证 券 - - - - - - 国 联 证 券 - - - - - - 国 泰 君 安 - - - - - - 英 大 证 券 - - - - - - 西 南 证 券 - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 3 月 30 日 第 39 页 共 39 页