证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 六 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 根 据 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 7 日 刊 登 的 东 吴 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 变 更 基 金 名 称 基 金 类 别 及 修 订 基 金 合 同 相 应 条 款 的 公 告, 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 自 2015 年 8 月 7 日 起 更 名 为 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 类 别 股 票 型 基 金 变 更 为 混 合 型 基 金 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 41 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 东 吴 新 创 业 混 合 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 6 月 29 日 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 13,312, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 主 要 投 资 于 市 场 中 的 中 小 盘 股 票, 包 括 创 业 板 股 票 中 小 板 股 票 和 主 板 中 的 中 小 盘 股 票 通 过 精 选 具 有 合 理 价 值 的 高 成 长 中 小 盘 股, 追 求 超 越 市 场 的 收 益 投 资 策 略 本 基 金 依 托 行 业 研 究 和 金 融 工 程 团 队, 采 用 自 上 而 下 资 产 配 置 和 自 下 而 上 精 选 个 股 相 结 合 的 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 和 市 场 走 势 进 行 研 判, 结 合 考 虑 相 关 类 别 资 产 的 收 益 风 险 特 征, 动 态 调 整 股 票 债 券 现 金 等 大 类 资 产 的 配 置 运 用 本 公 司 自 行 开 发 的 东 吴 GARP 策 略 选 股 模 型, 精 选 具 有 成 长 优 势 与 估 值 优 势 的 创 业 型 上 市 公 司 股 票 业 绩 比 较 基 准 ( 标 普 中 国 A 股 200 指 数 *50%+ 标 普 中 国 A 股 小 盘 300 指 数 *50%)*75%+ 中 证 全 债 指 数 *25% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 进 行 主 动 投 资 的 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 较 高 的 基 金 产 品 本 基 金 力 争 通 过 资 产 配 置 精 选 个 股 等 投 资 策 略 的 实 施 和 积 极 的 风 险 管 理 而 追 求 较 高 收 益 该 基 金 原 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 全 债 指 数 自 2015 年 9 月 28 日 变 更 为 中 证 全 债 指 数 ; 原 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 200 指 数 及 中 信 标 普 小 盘 指 数 自 2015 年 11 月 17 日 变 更 为 标 普 中 国 A 股 200 指 数 和 标 普 中 国 A 股 小 盘 300 指 数 第 3 页 共 41 页

4 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 徐 军 洪 渊 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 / 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 托 管 人 办 公 处 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 22,298, ,184, ,026, 本 期 利 润 19,566, ,225, ,385, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 46.11% 21.32% 14.53% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 23,249, ,994, ,654, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 基 金 的 认 购 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 第 4 页 共 41 页

5 过 去 三 个 月 23.92% 2.06% 16.90% 1.48% 7.02% 0.58% 过 去 六 个 月 -5.52% 3.15% % 2.45% 4.86% 0.70% 过 去 一 年 46.11% 2.71% 25.17% 2.14% 20.94% 0.57% 过 去 三 年 % 1.91% 76.12% 1.47% 26.90% 0.44% 过 去 五 年 61.67% 1.65% 32.83% 1.33% 28.84% 0.32% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 84.35% 1.61% 54.77% 1.33% 29.58% 0.28% 注 :( 标 普 中 国 A 股 200 指 数 *50%+ 标 普 中 国 A 股 小 盘 300 指 数 *50%)*75%+ 中 证 全 债 指 数 *25%( 该 基 金 原 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 全 债 指 数 自 2015 年 9 月 28 日 变 更 为 中 证 全 债 指 数 ; 原 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 200 指 数 及 中 信 标 普 小 盘 指 数 自 2015 年 11 月 17 日 变 更 为 标 普 中 国 A 股 200 指 数 和 标 普 中 国 A 股 小 盘 300 指 数 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1. 东 吴 新 创 业 基 金 于 2010 年 6 月 29 日 成 立 2. 业 绩 比 较 基 准 =( 标 普 中 国 A 股 200 指 数 *50%+ 标 普 中 国 A 股 小 盘 300 指 数 *50%)*75%+ 中 证 全 债 指 数 *25%( 该 基 金 原 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 全 债 指 数 自 2015 年 9 月 28 日 变 更 为 中 证 全 债 第 5 页 共 41 页

6 指 数 ; 原 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 200 指 数 及 中 信 标 普 小 盘 指 数 自 2015 年 11 月 17 日 变 更 为 标 普 中 国 A 股 200 指 数 和 标 普 中 国 A 股 小 盘 300 指 数 ) 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 注 : 本 基 金 于 2010 年 6 月 29 日 成 立, 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 过 去 三 年 未 进 行 过 利 润 分 配 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 批 准 设 立 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司, 于 2004 年 9 月 正 式 成 立, 注 册 资 本 人 民 币 1 亿 元, 公 司 股 东 为 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 占 70% 股 份 ) 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 占 30% 股 份 ) 第 6 页 共 41 页

7 公 司 经 营 范 围 包 括 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 自 2005 年 发 行 第 一 支 基 金 以 来, 公 司 逐 渐 形 成 了 高 中 低 风 险 结 合 的 完 善 产 品 线, 并 走 出 了 一 条 独 具 特 色 的 新 兴 产 业 投 资 产 品 线 公 司 经 过 十 多 年 的 发 展, 资 产 管 理 规 模 超 400 亿 元, 发 行 公 募 产 品 20 只, 专 户 产 品 20 只, 子 公 司 专 项 资 产 管 理 计 划 124 个 公 司 一 直 坚 持 建 立 现 代 财 富 管 理 机 构, 促 进 公 募 专 户 和 专 项 三 项 业 务 齐 头 并 进 的 发 展 战 略 方 向, 以 服 务 实 体 经 济 为 目 标, 加 大 创 新 力 度, 促 进 公 司 业 务 的 多 元 化 发 展 东 吴 基 金 拥 有 一 支 经 验 丰 富 而 又 充 满 活 力 的 专 业 团 队, 平 均 年 龄 33 岁, 其 中 一 半 以 上 员 工 具 有 硕 士 及 以 上 学 历, 具 有 5 年 以 上 基 金 证 券 从 业 经 历 的 占 70%, 公 司 高 管 和 主 要 投 资 管 理 人 员 的 平 均 金 融 从 业 年 限 为 10 年, 具 有 丰 富 的 实 践 操 作 经 验 和 管 理 经 验 作 为 传 统 吴 文 化 与 前 沿 经 济 理 念 的 有 机 结 合, 东 吴 基 金 崇 尚 以 人 为 本, 以 市 场 为 导 向, 以 客 户 为 中 心, 以 价 值 创 造 为 根 本 出 发 点 的 经 营 理 念 ; 遵 循 诚 而 有 信 稳 而 又 健 和 而 有 铮 勤 而 又 专 有 容 乃 大 的 企 业 格 言 ; 树 立 了 做 价 值 的 创 造 者 市 场 的 创 新 者 和 行 业 的 思 想 者 的 远 大 理 想, 创 造 性 地 树 立 公 司 独 特 的 文 化 体 系, 在 众 多 基 金 管 理 公 司 中 树 立 自 己 鲜 明 的 企 业 形 象 2015 年, 公 司 顺 应 东 吴 证 券 互 联 网 财 富 管 理 战 略, 以 财 富 管 理 多 元 化 业 务 拓 展 平 台 化 营 销 服 务 网 络 化 运 营 管 理 规 范 化 为 抓 手, 认 真 部 署 合 理 统 筹 各 项 工 作, 推 动 东 吴 基 金 转 型 创 新 上 新 台 阶, 整 体 经 营 情 况 实 现 较 好 的 发 展 势 头, 公 司 营 业 收 入 与 利 润 总 额 连 续 三 年 创 了 新 高 目 前 公 司 各 项 产 品 线 日 臻 完 善, 现 代 财 富 管 理 公 司 初 现 雏 形 : 公 司 公 募 专 户 专 项 三 业 并 举, 产 品 线 覆 盖 股 票 债 券 平 台 融 资 类 资 管 计 划 等 多 个 领 域 ; 投 资 范 围 横 跨 一 级 市 场 一 级 半 市 场 二 级 市 场 ; 服 务 客 户 既 包 括 投 资 理 财 领 域 也 包 括 政 府 企 业 等 实 体 经 济 领 域 由 此 公 司 业 务 结 构 也 日 趋 多 元 化, 成 功 向 现 代 财 富 管 理 公 司 不 断 迈 进 下 一 步, 公 司 将 秉 承 三 满 意 一 放 心 的 经 营 理 念, 继 续 以 市 场 为 导 向 以 客 户 为 中 心, 强 化 服 务 意 识, 拓 展 发 展 空 间, 全 面 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力, 谱 写 向 现 代 财 富 管 理 公 司 转 型 的 新 篇 章 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 硕 士, 南 开 大 学 毕 业 曾 就 职 于 海 通 周 健 本 基 金 基 金 经 理 2012 年 10 月 27 日 2015 年 5 月 29 日 9 年 证 券 ;2011 年 5 月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 公 司 研 究 策 划 部 第 7 页 共 41 页

8 研 究 员, 现 任 基 金 经 理, 自 2012 年 05 月 03 日 起 担 任 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2013 年 6 月 5 日 起 担 任 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 其 中 自 2012 年 10 月 27 日 至 2015 年 5 月 29 日 担 任 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 硕 士, 武 汉 大 学 金 融 学 毕 业 2010 年 7 月 起 一 直 从 事 证 券 投 资 研 究 工 作, 2010 年 7 月 至 2012 年 9 月 就 职 于 国 泰 君 安 证 券 股 张 楷 浠 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 11 月 24 日 2015 年 6 月 19 日 4.5 年 份 有 限 公 司 任 研 究 员,2012 年 10 月 9 日 至 2015 年 6 月 26 日 就 职 于 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 策 划 部 研 究 员 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 等 职 硕 士, 香 港 中 文 大 学 毕 业 2009 年 7 月 至 2010 年 12 月 就 职 于 埃 森 哲 咨 询 公 司 上 海 分 公 徐 嶒 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 29 日 - 6 年 司 任 行 业 研 究 员, 自 2011 年 1 月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 一 直 从 事 投 资 研 究 工 作, 曾 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 现 任 基 金 经 理, 其 中 第 8 页 共 41 页

9 2015 年 5 月 12 日 起 担 任 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 29 日 起 担 任 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 29 日 起 担 任 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 均 指 公 司 对 外 公 告 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 规 定 及 其 他 有 关 法 律 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 报 告 期 内, 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 合 理 的 设 置 各 类 资 产 管 理 业 务 之 间 以 及 各 类 资 产 管 理 业 务 内 部 的 组 织 结 构, 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 决 策 内 部 控 制 :1 各 投 资 组 合 投 资 决 策 保 持 相 对 独 立 性 的 同 时, 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ;2 公 司 研 究 策 划 部 的 研 究 工 作 实 行 信 息 化 管 理, 研 究 成 果 在 统 一 的 信 息 平 台 发 布, 对 所 有 产 品 组 合 经 理 开 放 ;3 坚 持 信 息 保 密, 禁 止 在 除 统 一 信 息 平 台 外 的 其 他 渠 道 发 布 研 究 报 告, 禁 止 在 研 究 报 告 发 布 之 前 通 过 任 何 渠 道 泄 露 研 究 成 果 信 息 同 时, 公 司 还 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 第 9 页 共 41 页

10 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 本 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 95% 置 信 区 间 下 的 假 设 检 验 分 析, 同 时 结 合 组 合 互 相 之 间 的 输 送 金 额 总 额 贡 献 度 等 因 素 综 合 判 断 是 否 存 在 不 公 平 交 易 利 益 输 送 的 可 能 分 析 未 发 现 异 常 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 市 场 在 过 去 的 一 年 里 呈 现 了 先 涨 后 跌 的 格 局 上 证 综 指 最 终 上 涨 9%, 创 业 板 指 上 涨 84% 以 互 联 网 金 融 新 能 源 汽 车 智 能 驾 驶 和 VR 等 为 首 的 新 兴 产 业 大 幅 跑 赢 煤 炭 有 色 和 钢 铁 等 传 统 行 业 期 间 东 吴 新 创 业 基 金 在 上 半 年 重 点 布 局 了 新 兴 成 长 股, 在 6 月 股 灾 之 后, 及 时 降 低 仓 位 并 配 置 了 一 些 国 企 改 革 品 种, 并 在 9 月 底 再 次 提 高 仓 位 参 与 四 季 度 的 一 波 反 弹 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 累 计 净 值 元 ; 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 46.11%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 25.17% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 整 体 看, 我 们 认 为 2016 年 是 机 会 和 风 险 并 存 的 一 年, 整 体 市 场 波 动 幅 度 将 减 小 但 频 率 将 增 加 从 风 险 角 度 看, 人 民 币 贬 值 预 期 增 强, 流 动 性 宽 松 预 期 边 际 递 减, 中 小 创 估 值 高 企, 大 小 非 减 持 压 力 巨 大, 增 量 资 金 入 市 迟 缓 这 些 压 力 都 将 成 为 今 年 市 场 重 要 的 上 涨 阻 力 从 机 会 角 度 看, 主 板 估 值 水 平 较 为 合 理, 供 给 侧 改 革 可 能 带 来 市 场 新 主 线 同 时 年 初 下 跌 提 前 释 放 了 部 分 估 值 压 力, 中 小 创 中 真 正 的 成 长 股 有 望 获 得 较 便 宜 的 买 入 机 会 今 年 东 吴 新 创 业 基 金 将 采 用 较 灵 活 的 操 作 方 式 行 业 配 置 上, 低 估 值 蓝 筹 和 供 给 侧 改 革 品 种 将 是 上 半 年 的 重 点 方 向, 下 半 年 把 握 超 跌 成 长 股 的 买 入 机 会 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 坚 持 从 规 范 运 作 防 范 风 险 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 角 度 出 发, 着 力 探 索 新 形 势 下 的 内 部 风 险 控 制 体 系, 完 善 内 幕 交 易 防 控 机 制, 确 保 各 项 法 规 和 制 度 的 落 第 10 页 共 41 页

11 实, 保 证 基 金 合 同 得 到 严 格 履 行 同 时, 强 化 对 基 金 投 资 运 作 和 公 司 经 营 管 理 的 合 规 性 监 察, 采 取 实 时 监 控 定 期 检 查 专 项 稽 核 等 方 式, 及 时 发 现 情 况, 提 出 改 进 建 议 并 跟 踪 改 进 落 实 情 况, 推 动 内 部 控 制 机 制 的 完 善 与 优 化 发 现 违 规 隐 患 及 时 与 有 关 业 务 人 员 沟 通 并 向 管 理 层 报 告, 定 期 向 公 司 董 事 总 经 理 和 监 管 部 门 出 具 相 关 报 告 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 内 部 监 察 重 点 开 展 的 工 作 包 括 : (1) 优 化 风 险 控 制 模 式, 完 善 风 控 系 统 建 设 本 基 金 管 理 人 除 了 做 好 日 常 风 控 以 外, 持 续 升 级 系 统 功 能, 完 善 和 改 进 各 类 风 控 阀 值, 使 公 司 风 控 能 力 不 断 加 强, 风 控 水 平 持 续 提 高, 为 公 司 快 速 发 展 创 新 业 务 提 供 坚 实 有 力 的 支 撑 (2) 深 入 重 点 专 项 稽 核, 做 好 常 规 稽 核 工 作 随 着 业 务 的 不 断 发 展 创 新, 本 基 金 管 理 人 持 续 梳 理 业 务 模 式 主 要 监 管 规 则 潜 在 风 险 点 等, 全 面 深 入 地 对 关 键 业 务 领 域 进 行 专 项 稽 核, 内 容 涵 盖 相 关 业 务 领 域 的 各 个 重 要 环 节 的 内 部 控 制 与 风 险 防 范, 促 进 制 度 规 章 及 时 更 新, 优 化 操 作 流 程, 提 升 业 务 线 合 规 管 理 及 风 控 意 识 (3) 促 进 信 批 规 范 化, 加 强 日 志 化 管 理 加 强 对 信 批 媒 体 联 系 签 约 新 基 金 发 行 上 市 定 期 报 告 临 时 公 告 等 信 批 时 间 线 及 工 作 节 点 的 分 解 整 理, 关 注 信 批 的 及 时 性 和 准 确 性, 通 过 制 作 信 批 日 历 保 障 日 常 信 批 的 按 时 执 行, 提 高 协 作 效 率, 保 障 信 息 披 露 的 及 时 性 (4) 推 动 合 规 文 化 建 设, 加 深 合 规 理 念 渗 透 本 基 金 管 理 人 及 时 根 据 新 颁 布 的 法 律 法 规 开 展 合 规 宣 传 培 训 工 作, 通 过 专 题 培 训 律 师 讲 座 合 规 期 刊 等 多 种 形 式 进 一 步 加 强 了 内 部 合 规 培 训 力 度, 深 化 基 金 从 业 人 员 风 合 规 险 意 识, 提 升 职 业 道 德 素 养, 营 造 良 好 合 规 氛 围, 促 进 公 司 稳 定 健 康 地 发 展 公 司 自 成 立 以 来, 各 项 业 务 运 作 正 常, 内 部 控 制 和 风 险 防 范 措 施 逐 步 完 善 并 积 极 发 挥 作 用 在 今 后 的 工 作 中, 本 基 金 管 理 人 将 继 续 坚 持 一 贯 的 内 部 控 制 理 念, 完 善 内 控 制 度, 提 高 工 作 水 平, 努 力 防 范 和 控 制 各 种 风 险, 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 公 司 设 立 基 金 资 产 估 值 委 员 会, 成 员 由 公 司 运 营 总 监 基 金 会 计 产 品 策 划 人 员 监 察 稽 核 人 员 基 金 投 资 部 负 责 人 等 组 成, 同 时, 相 关 基 金 经 理 总 裁 指 定 的 其 他 人 员 可 以 列 席 相 关 会 议 第 11 页 共 41 页

12 公 司 在 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 验 的 基 础 上, 由 估 值 委 员 会 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 产 品 策 划 相 关 业 务 人 员 负 责 估 值 相 关 数 值 的 处 理 及 计 算, 并 参 与 公 司 对 基 金 的 估 值 方 法 的 计 算 ; 运 营 总 监 基 金 会 计 等 参 与 基 金 组 合 估 值 方 法 的 确 定, 复 核 估 值 价 格, 并 与 相 关 托 管 行 进 行 核 对 确 认 ; 监 察 稽 核 业 务 相 关 人 员 对 有 关 估 值 政 策 估 值 流 程 和 程 序 估 值 方 法 等 事 项 的 合 规 合 法 性 进 行 审 核 与 监 督 基 金 经 理 参 与 估 值 委 员 会 对 估 值 的 讨 论, 发 表 意 见 和 建 议, 与 估 值 委 员 会 成 员 共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策, 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 没 有 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ; 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 约 定 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 2015 年 2 月 17 日 至 2015 年 3 月 31 日 出 现 连 续 二 十 六 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形 ; 2015 年 7 月 1 日 2015 年 12 月 31 日, 东 吴 新 创 业 基 金 连 续 一 百 二 十 六 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形, 已 上 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会, 公 司 正 在 拟 定 相 关 应 对 方 案 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 在 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 第 12 页 共 41 页

13 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 本 报 告 期 基 金 财 务 报 告 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 注 册 会 计 师 签 字 出 具 了 天 衡 审 字 (2016)00683 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 3,608, ,058, 结 算 备 付 金 264, , 存 出 保 证 金 72, , 交 易 性 金 融 资 产 17,969, ,945, 其 中 : 股 票 投 资 17,969, ,597, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - 2,348, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 1,687, 应 收 利 息 , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 70, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 23,674, ,831, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 第 13 页 共 41 页

14 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 8, , 应 付 管 理 人 报 酬 30, , 应 付 托 管 费 5, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 152, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 230, , 负 债 合 计 425, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 13,312, ,662, 未 分 配 利 润 9,937, ,332, 所 有 者 权 益 合 计 23,249, ,994, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 23,674, ,831, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 13,312, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 21,777, ,937, 利 息 收 入 51, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 49, , 债 券 利 息 收 入 2, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 24,380, ,771, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 24,045, ,139, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 175, , 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 第 14 页 共 41 页

15 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 159, , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -2,732, ,958, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 76, , 减 : 二 费 用 2,211, ,712, 管 理 人 报 酬 544, , 托 管 费 90, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 1,267, ,320, 利 息 支 出 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 308, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 19,566, ,225, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 19,566, ,225, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 37,662, ,332, ,994, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 19,566, ,566, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -24,349, ,960, ,310, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 42,469, ,955, ,424, 基 金 赎 回 款 -66,818, ,916, ,735, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 第 15 页 共 41 页

16 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 13,312, ,937, ,249, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 88,995, ,341, ,654, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 13,225, ,225, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -51,333, ,552, ,886, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 12,404, , ,069, 基 金 赎 回 款 -63,738, ,218, ,956, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 37,662, ,332, ,994, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 王 炯 吕 晖 沈 静 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2010]568 号 关 于 同 意 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 向 社 会 公 众 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2010 年 6 月 29 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 434,036, 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 人 为 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 16 页 共 41 页

17 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 关 于 实 施 < 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 及 相 关 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 经 协 商 相 关 基 金 托 管 人 同 意, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 决 定 自 2015 年 8 月 7 日 起, 将 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 类 别 股 票 型 基 金 变 更 为 混 合 型 基 金 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 主 要 投 资 于 市 场 中 的 创 业 型 股 票, 包 括 创 业 板 股 票 中 小 板 股 票 和 主 板 中 的 中 小 盘 股 票 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ( 标 普 中 国 A 股 200 指 数 *50%+ 标 普 中 国 A 股 小 盘 300 指 数 *50%)*75%+ 中 证 全 债 指 数 *25%( 该 基 金 原 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 200 指 数 及 中 信 标 普 小 盘 指 数 自 2015 年 11 月 17 日 变 更 为 标 普 中 国 A 股 200 指 数 和 标 普 中 国 A 股 小 盘 300 指 数 ; 该 基 金 原 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 全 债 指 数 自 2015 年 9 月 28 日 变 更 为 中 证 全 债 指 数 ) 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 基 金 部 发 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 而 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 声 明 : 本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况, 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 情 况 等 有 关 信 息 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 记 账 本 位 币 记 账 本 位 币 为 人 民 币 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 1 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 第 17 页 共 41 页

18 和 持 有 能 力 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 和 各 类 应 收 款 项 等 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 2 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息, 单 独 确 认 为 应 收 项 目 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 金 融 负 债 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种, 如 报 表 日 有 成 交 价, 应 当 以 当 日 收 盘 价 作 为 公 允 价 值 活 跃 市 场 中 的 报 价 是 指 易 于 定 期 从 交 易 所 经 纪 商 行 业 协 会 定 价 服 务 机 构 等 获 得 的 价 格, 且 代 表 了 在 公 平 交 易 中 实 际 发 生 的 市 场 交 易 的 价 格 如 报 表 日 无 成 交 价 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的, 应 当 以 最 近 交 易 日 收 盘 价 作 为 公 允 价 值 ; 如 报 表 日 无 成 交 价 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 应 当 在 谨 慎 原 则 的 基 础 上 采 用 适 当 的 估 值 技 术, 审 慎 确 定 公 允 价 值 (2) 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 的, 本 公 司 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 第 18 页 共 41 页

19 计 量 日 市 场 参 与 者 在 主 要 市 场 或 最 有 利 市 场 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 当 前 的 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利, 且 目 前 可 执 行 该 种 法 定 权 利, 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 除 此 以 外, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示, 不 予 相 互 抵 销 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 申 购 赎 回 转 换 及 分 红 再 投 资 引 起 的 实 收 基 金 的 变 动 分 别 于 交 易 确 认 日 认 列 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 处 置 时 其 公 允 价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 也 可 按 直 线 法 计 算 费 用 的 确 认 和 计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 第 19 页 共 41 页

20 的 也 可 按 直 线 法 计 算 基 金 的 收 益 分 配 政 策 1 本 基 金 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 2 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 八 次, 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 10%; 3 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 则 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 4 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 息 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 人 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 5 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个 工 作 日 ; 6 基 金 收 益 分 配 后 每 一 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值, 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 7 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 (1) 计 量 属 性 本 基 金 除 特 别 说 明 对 金 融 资 产 和 金 融 负 债 采 用 公 允 价 值 等 作 为 计 量 属 性 之 外, 一 般 采 用 历 史 成 本 计 量 (2) 重 要 会 计 估 计 及 其 关 键 假 设 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : (a) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知, 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 (b) 对 于 特 殊 事 项 停 牌 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 本 基 金 采 用 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 第 20 页 共 41 页

21 考 方 法 提 供 的 指 数 收 益 法 对 重 大 影 响 基 金 资 产 净 值 的 特 殊 事 项 停 牌 股 票 估 值, 通 过 停 牌 股 票 所 处 行 业 的 行 业 指 数 变 动 以 大 致 反 映 市 场 因 素 在 停 牌 期 间 对 于 停 牌 股 票 公 允 价 值 的 影 响 上 述 指 数 收 益 法 的 关 键 假 设 包 括 所 选 取 行 业 指 数 的 变 动 能 在 重 大 方 面 基 本 反 映 停 牌 股 票 公 允 价 值 的 变 动, 停 牌 股 票 的 发 行 者 在 停 牌 期 间 的 各 项 变 化 未 对 停 牌 股 票 公 允 价 值 产 生 重 大 影 响 等 本 基 金 自 成 立 日 起, 采 用 中 证 协 (SAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 以 取 代 原 交 易 所 发 布 的 行 业 指 数 (c) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 公 允 价 值, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 的 通 知, 本 基 金 自 2015 年 3 月 24 日 起, 对 交 易 所 市 场 上 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 除 实 行 全 价 交 易 的 可 转 换 债 券 品 种 以 外 的 固 定 收 益 品 种 估 值 时, 由 原 来 的 直 接 采 用 交 易 所 收 盘 价 估 值 变 更 为 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 进 行 估 值 本 基 金 对 该 会 计 估 计 变 更 采 用 未 来 适 用 法, 经 测 算 新 估 值 标 准 实 施 日 的 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 未 超 过 0.5% 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 2 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 第 21 页 共 41 页

22 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 4 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 5 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 新 东 吴 优 胜 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 与 过 户 登 记 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 : 本 报 告 期 基 金 关 联 方 未 发 生 变 化 本 基 金 与 关 联 方 的 所 有 交 易 均 是 在 正 常 业 务 中 按 照 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 ,228, % 第 22 页 共 41 页

23 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 关 联 方 名 称 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 176, % % 注 : 股 票 交 易 佣 金 为 成 交 金 额 的 1 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 买 ( 卖 ) 证 管 费 和 证 券 结 算 风 险 基 金 等 ); 证 券 公 司 不 向 本 基 金 收 取 国 债 现 券 及 国 债 回 购 和 企 业 债 券 的 交 易 佣 金, 但 交 易 的 经 手 费 和 证 管 费 由 本 基 金 交 纳 佣 金 的 比 率 是 公 允 的, 符 合 证 监 会 有 关 规 定 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 得 的 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 544, , , , 第 23 页 共 41 页

24 注 : 支 付 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 90, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 本 基 金 不 收 取 销 售 服 务 费 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 3,608, , ,058, , 第 24 页 共 41 页

25 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 其 他 需 要 说 明 的 关 联 交 易 事 项 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 万 科 A 天 龙 停 牌 原 停 牌 日 期 因 2015 年 12 月 18 日 重 大 资 产 重 组 集 团 2015 年 12 月 21 日 长 电 科 技 2015 年 11 月 27 日 日 海 通 讯 2015 年 8 月 10 日 鼎 龙 股 份 2015 年 11 月 23 日 重 大 资 产 重 组 重 大 资 产 重 组 重 大 资 产 重 组 重 大 资 产 重 组 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 复 牌 期 末 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 估 值 单 价 开 盘 单 价 成 本 总 额 期 末 估 值 备 注 总 额 , , , , , , , , , , , , , , , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 第 25 页 共 41 页

26 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 17,969, 其 中 : 股 票 17,969, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,873, 其 他 各 项 资 产 1,831, 合 计 23,674, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 12,956, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 818, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 455, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 678, J 金 融 业 939, K 房 地 产 业 1,644, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 476, 第 26 页 共 41 页

27 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 17,969, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 科 达 洁 能 76,788 1,737, 大 立 科 技 69,200 1,098, 奥 瑞 德 22,588 1,067, 万 科 A 34, , 商 业 城 27, , 鼎 龙 股 份 30, , 日 海 通 讯 45, , 亚 太 股 份 31, , 玉 龙 股 份 68, , 合 力 泰 37, , 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 汤 臣 倍 健 9,379, 亚 太 股 份 8,307, 科 达 洁 能 6,801, 四 维 图 新 6,367, 第 27 页 共 41 页

28 万 科 A 6,055, 海 通 证 券 5,919, 雅 本 化 学 5,780, 华 天 科 技 5,518, 三 全 食 品 5,405, 锦 龙 股 份 5,230, 江 铃 汽 车 5,143, 南 宁 糖 业 4,783, 当 升 科 技 4,778, 探 路 者 4,439, 中 国 平 安 4,340, 金 固 股 份 4,196, 宝 新 能 源 4,122, 中 国 太 保 4,079, 迪 安 诊 断 4,065, 金 证 股 份 3,973, 长 信 科 技 3,863, 卫 宁 软 件 3,741, 华 策 影 视 3,681, 鱼 跃 医 疗 3,668, 益 佰 制 药 3,649, 南 方 航 空 3,645, 中 国 人 寿 3,583, 恒 宝 股 份 3,467, 泰 格 医 药 3,343, 利 欧 股 份 3,319, 兴 业 银 行 3,232, 通 化 东 宝 3,219, 用 友 网 络 3,119, 隆 平 高 科 3,019, 保 利 地 产 2,858, 奥 瑞 德 2,835, 富 安 娜 2,823, 招 商 银 行 2,740, 万 达 信 息 2,725, 片 仔 癀 2,673, 第 28 页 共 41 页

29 大 秦 铁 路 2,651, 恒 生 电 子 2,617, 松 芝 股 份 2,605, 新 宙 邦 2,495, 合 力 泰 2,494, 贝 因 美 2,424, 大 华 股 份 2,411, 金 科 股 份 2,320, 太 极 股 份 2,310, 华 鲁 恒 升 2,272, 上 海 机 电 2,261, 中 信 证 券 2,228, 春 秋 航 空 2,214, 立 讯 精 密 2,160, 厦 门 钨 业 2,120, 云 南 白 药 2,105, 山 东 黄 金 2,082, 沧 州 明 珠 2,081, 聚 光 科 技 2,030, 长 盈 精 密 1,983, 天 成 控 股 1,971, 双 箭 股 份 1,962, 伊 利 股 份 1,911, 易 华 录 1,910, 恒 顺 醋 业 1,880, 中 茵 股 份 1,842, 奥 特 迅 1,820, 丽 江 旅 游 1,811, 广 日 股 份 1,789, 国 新 能 源 1,773, 联 化 科 技 1,763, 省 广 股 份 1,761, 海 能 达 1,715, 光 线 传 媒 1,710, 新 文 化 1,707, 西 南 证 券 1,694, 第 29 页 共 41 页

30 国 星 光 电 1,658, 浦 东 金 桥 1,658, 华 润 万 东 1,656, 锦 江 股 份 1,633, 鼎 龙 股 份 1,595, 康 缘 药 业 1,584, 豫 金 刚 石 1,565, 老 白 干 酒 1,557, 东 方 航 空 1,527, 葛 洲 坝 1,526, 万 安 科 技 1,524, 奥 瑞 金 1,507, 京 投 银 泰 1,503, 华 润 三 九 1,487, 东 兴 证 券 1,472, 中 鼎 股 份 1,456, 帝 龙 新 材 1,451, 民 生 银 行 1,412, 黄 河 旋 风 1,393, 欣 旺 达 1,370, 瑞 丰 光 电 1,353, 桂 林 旅 游 1,352, 新 华 医 疗 1,325, 安 徽 合 力 1,321, 国 海 证 券 1,316, 中 青 旅 1,310, 爱 建 集 团 1,304, 天 龙 集 团 1,297, 深 圳 能 源 1,281, 晋 西 车 轴 1,230, 瑞 康 医 药 1,228, 华 西 能 源 1,220, 宝 泰 隆 1,208, 南 方 泵 业 1,169, 北 京 城 建 1,169, 吴 通 控 股 1,160, 第 30 页 共 41 页

31 天 顺 风 能 1,153, 美 亚 柏 科 1,151, 绿 盟 科 技 1,135, 玉 龙 股 份 1,115, 万 向 钱 潮 1,104, 中 航 飞 机 1,101, 黄 山 旅 游 1,076, 柳 州 医 药 1,070, 拓 维 信 息 1,059, 东 方 财 富 1,050, 赛 轮 金 宇 1,025, 金 风 科 技 1,023, 海 南 橡 胶 1,017, 大 立 科 技 1,002, 神 州 泰 岳 989, 隆 鑫 通 用 981, 飞 乐 音 响 969, 凯 迪 生 态 957, 荣 盛 发 展 949, 白 云 山 937, 科 大 讯 飞 934, 吉 林 敖 东 933, 信 邦 制 药 930, 长 亮 科 技 927, 天 音 控 股 923, 兴 业 证 券 905, 商 业 城 904, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 汤 臣 倍 健 8,315, 亚 太 股 份 8,158, 利 欧 股 份 7,286, 第 31 页 共 41 页

32 海 通 证 券 7,005, 四 维 图 新 6,871, 中 国 平 安 6,183, 三 全 食 品 6,075, 卫 宁 软 件 5,561, 万 科 A 5,484, 锦 龙 股 份 5,473, 华 天 科 技 5,415, 老 白 干 酒 5,266, 兴 业 银 行 5,178, 雅 本 化 学 4,987, 南 方 航 空 4,967, 华 策 影 视 4,924, 探 路 者 4,876, 南 宁 糖 业 4,771, 江 铃 汽 车 4,633, 百 润 股 份 4,581, 鱼 跃 医 疗 4,570, 隆 平 高 科 4,444, 科 达 洁 能 4,411, 当 升 科 技 4,271, 金 固 股 份 4,067, 中 国 太 保 4,054, 迪 安 诊 断 4,026, 宝 新 能 源 4,014, 益 佰 制 药 3,832, 泰 格 医 药 3,707, 招 商 银 行 3,560, 金 证 股 份 3,548, 聚 飞 光 电 3,515, 片 仔 癀 3,431, 通 化 东 宝 3,410, 长 信 科 技 3,383, 中 国 人 寿 3,230, 恒 生 电 子 3,193, 春 秋 航 空 3,154, 太 极 股 份 3,123, 鼎 龙 股 份 3,066, 第 32 页 共 41 页

33 省 广 股 份 3,043, 广 电 运 通 2,850, 恒 宝 股 份 2,804, 保 利 地 产 2,789, 富 安 娜 2,743, 万 达 信 息 2,700, 用 友 网 络 2,698, 大 秦 铁 路 2,497, 新 宙 邦 2,472, 松 芝 股 份 2,466, 大 华 股 份 2,428, 远 光 软 件 2,281, 聚 光 科 技 2,249, 金 科 股 份 2,240, 立 讯 精 密 2,230, 合 力 泰 2,146, 厦 门 钨 业 2,097, 贝 因 美 2,082, 联 化 科 技 2,081, 云 南 白 药 2,047, 易 华 录 2,002, 华 鲁 恒 升 1,984, 长 盈 精 密 1,979, 山 东 黄 金 1,969, 上 海 机 电 1,967, 海 能 达 1,964, 华 润 万 东 1,951, 恒 顺 醋 业 1,935, 伊 利 股 份 1,915, 光 线 传 媒 1,911, 兴 业 证 券 1,888, 柳 州 医 药 1,846, 中 信 证 券 1,831, 川 投 能 源 1,819, 东 软 载 波 1,804, 天 成 控 股 1,793, 好 莱 客 1,791, 西 南 证 券 1,789, 第 33 页 共 41 页

34 东 兴 证 券 1,789, 沧 州 明 珠 1,764, 新 文 化 1,746, 物 产 中 大 1,733, 东 方 航 空 1,731, 万 安 科 技 1,730, 奥 瑞 德 1,710, 奥 特 迅 1,704, 海 天 味 业 1,684, 丽 江 旅 游 1,678, 豫 金 刚 石 1,672, 长 电 科 技 1,667, 帝 龙 新 材 1,648, 国 新 能 源 1,647, 京 投 银 泰 1,631, 康 缘 药 业 1,628, 广 日 股 份 1,609, 黄 河 旋 风 1,606, 锦 江 股 份 1,498, 奥 瑞 金 1,478, 天 音 控 股 1,465, 葛 洲 坝 1,458, 中 茵 股 份 1,453, 民 生 银 行 1,422, 新 华 医 疗 1,398, 欣 旺 达 1,386, 丽 珠 集 团 1,381, 瑞 丰 光 电 1,371, 瑞 康 医 药 1,368, 中 鼎 股 份 1,359, 绿 盟 科 技 1,352, 浦 东 金 桥 1,321, 深 圳 能 源 1,314, 老 板 电 器 1,268, 中 青 旅 1,267, 晋 西 车 轴 1,242, 美 亚 柏 科 1,240, 双 箭 股 份 1,234, 第 34 页 共 41 页

35 安 徽 合 力 1,234, 晨 光 文 具 1,221, 神 州 泰 岳 1,185, 国 海 证 券 1,175, 北 京 城 建 1,164, 天 顺 风 能 1,159, 牧 原 股 份 1,126, 宏 发 股 份 1,125, 爱 建 集 团 1,110, 广 联 达 1,090, 吴 通 控 股 1,088, 吉 林 敖 东 1,085, 科 大 讯 飞 1,071, 飞 乐 音 响 1,070, 宝 泰 隆 1,066, 万 向 钱 潮 1,051, 长 亮 科 技 1,035, 华 西 能 源 1,031, 国 星 光 电 1,025, 黄 山 旅 游 1,021, 华 润 三 九 1,017, 二 六 三 1,009, 银 之 杰 1,004, 中 航 飞 机 985, 辉 丰 股 份 966, 白 云 山 957, 顺 网 科 技 944, 凯 迪 生 态 944, 尔 康 制 药 936, 大 族 激 光 904, 荣 盛 发 展 901, 注 : 本 项 的 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 396,044, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 433,367, 注 : 本 项 的 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 第 35 页 共 41 页

36 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 第 36 页 共 41 页

37 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 72, 应 收 证 券 清 算 款 1,687, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 70, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,831, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 万 科 A 842, 重 大 资 产 重 组 鼎 龙 股 份 762, 重 大 资 产 重 组 日 海 通 讯 681, 重 大 资 产 重 组 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 持 有 人 结 构 ( 户 ) 基 金 份 额 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 第 37 页 共 41 页

38 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 2,295 5, ,312, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 未 持 有 本 开 放 式 基 金 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 注 : 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 负 责 人 及 本 基 金 经 理 本 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2010 年 6 月 29 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 434,036, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 37,662, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 42,469, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 66,818, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 13,312, 注 :1 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 入 红 利 再 投 业 务, 则 总 申 购 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 ; 2 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 出 业 务, 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11 重 大 事 件 揭 示 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 2015 年 6 月 23 日 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 会, 会 议 经 过 审 议, 全 体 股 东 一 致 通 过 如 下 决 议 : (1) 同 意 金 燕 萍 女 士 公 司 辞 去 第 二 届 董 事 会 董 事 副 董 事 长 职 务 ; 同 意 戴 继 雄 先 生 辞 去 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 职 务 ; (2) 同 意 张 平 先 生 辞 去 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 第 二 届 董 事 会 风 险 控 股 委 员 会 委 员 职 第 38 页 共 41 页

39 务 ; (3) 选 举 陈 辉 峰 先 生 全 卓 伟 女 士 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事, 任 期 与 公 司 第 二 届 董 事 会 一 致 ; (4) 选 举 袁 勇 志 先 生 担 任 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事, 任 期 与 公 司 第 二 届 董 事 会 一 致 本 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 该 事 务 所 自 2012 年 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今, 本 报 告 期 内 支 付 审 计 费 元 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 (1) 管 理 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期, 中 国 证 监 会 以 及 上 海 证 监 局 对 公 司 原 基 金 经 理 魏 立 波 涉 嫌 违 规 从 事 股 票 交 易 进 行 了 调 查, 上 海 证 监 局 于 2015 年 1 月 23 日 对 公 司 作 出 了 采 取 责 令 整 改 措 施 的 决 定 公 司 对 此 高 度 重 视, 及 时 制 定 整 改 计 划 和 整 改 方 案, 认 真 进 行 改 进, 逐 一 落 实 各 项 整 改 要 求 2015 年 7 月, 中 国 证 监 会 以 及 上 海 证 监 局 对 公 司 进 行 内 部 控 制 现 场 检 查 后, 作 出 了 责 令 改 正 措 施 的 决 定 公 司 对 此 高 度 重 视, 及 时 制 定 整 改 计 划 和 整 改 方 案, 认 真 进 行 内 控 整 改, 逐 一 落 实 各 项 整 改 要 求 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 已 按 照 监 管 机 关 的 要 求 完 成 了 整 改 工 作 (2) 本 报 告 期 内 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 占 当 期 佣 金 备 注 佣 金 总 量 的 比 例 第 39 页 共 41 页