证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 3 月 27 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 已 经 全 体 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 12 月 31 日 止 第 2 页 共 34 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 泰 达 宏 利 品 质 生 活 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 4 月 9 日 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 233,707, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 随 着 中 国 经 济 增 长 迈 上 新 的 台 阶, 广 大 人 民 群 众 必 然 更 加 注 重 生 活 品 质 本 基 金 将 重 点 把 握 生 活 品 质 提 高 的 这 一 趋 势, 通 过 投 资 相 关 的 受 益 行 业 和 上 市 公 司, 充 分 分 享 中 国 国 民 经 济 实 力 的 全 面 提 升, 力 争 为 投 资 者 带 来 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 1. 使 用 MVPS 模 型 进 行 战 略 性 资 产 配 置 策 略, 确 定 股 票 债 券 比 例 主 要 考 虑 M( 宏 观 经 济 环 境 ) V( 价 值 ) P ( 政 策 ) S( 市 场 气 氛 ) 四 方 面 因 素 2. 股 票 投 资 策 略 本 基 金 采 用 双 主 线 策 略, 对 横 纵 交 点 进 行 重 点 的 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 构 建 实 际 股 票 投 资 组 合 横 向 上, 利 用 行 业 文 档 分 析 方 法, 确 定 国 内 行 业 与 提 高 生 活 品 质 有 关 行 业 中 具 有 竞 争 优 势 和 比 较 优 势 的 行 业 ; 纵 向 上, 努 力 挖 掘 市 场 上 与 本 基 金 投 资 理 念 相 一 致 的 投 资 主 题 3. 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 结 合 宏 观 经 济 变 化 趋 势 货 币 政 策 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素, 运 用 利 率 预 期 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 等 投 资 管 理 策 略 业 绩 比 较 基 准 60% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +40% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 较 高 风 险 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 名 称 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 司 第 3 页 共 34 页

4 姓 名 陈 沛 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本 期 已 实 现 收 益 22,758, ,833, ,442, 本 期 利 润 14,846, ,512, ,480, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2.36% 25.00% 0.80% 期 末 数 据 和 指 标 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 243,560, ,680, ,486, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 3. 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 第 4 页 共 34 页

5 过 去 三 个 月 -8.76% 1.67% 25.54% 0.99% % 0.68% 过 去 六 个 月 -2.25% 1.35% 35.92% 0.79% % 0.56% 过 去 一 年 2.36% 1.41% 31.20% 0.73% % 0.68% 过 去 三 年 28.97% 1.23% 35.24% 0.78% -6.27% 0.45% 过 去 五 年 21.32% 1.19% 9.41% 0.82% 11.91% 0.37% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 55.96% 1.22% 38.14% 0.87% 17.82% 0.35% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :60% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +40% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 沪 深 300 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 300 只 A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数, 该 指 数 的 指 数 样 本 覆 盖 了 沪 深 两 地 市 场 七 成 左 右 的 市 值, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 为 样 本, 按 照 国 债 发 行 量 加 权 而 成, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 报 告 期 末, 由 于 证 券 市 场 波 动 基 金 规 模 变 动 等 原 因, 本 基 金 有 个 别 投 资 比 例 超 标, 本 基 金 已 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 调 整 第 5 页 共 34 页

6 3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 每 10 份 基 金 份 现 金 形 式 发 放 总 再 投 资 形 式 发 年 度 利 润 分 配 合 备 注 度 额 分 红 数 额 放 总 额 计 ,758, ,386, ,144, 合 ,758, ,386, ,144, 计 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 湘 财 合 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 湘 财 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2002 年 6 月, 是 中 国 首 批 合 资 基 金 管 理 公 司 之 一 截 至 报 告 第 6 页 共 34 页

7 期 末 本 公 司 股 东 及 持 股 比 例 分 别 为 : 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 :51%; 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 :49% 目 前 公 司 管 理 着 包 括 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 系 列 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 集 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 聚 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 全 球 新 格 局 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 高 票 息 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 信 用 合 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 淘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 转 型 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 在 内 的 二 十 多 只 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 2004 年 8 月 至 2007 年 4 月 就 职 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研 焦 云 本 基 金 基 金 经 理 2013 年 3 月 19 日 2014 年 1 月 3 日 9 究 员 ; 2007 年 4 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 研 究 员 研 究 主 管,9 年 基 金 从 业 经 验,9 年 证 第 7 页 共 34 页

8 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 金 融 学 硕 士 ; 2004 年 5 月 至 2005 年 4 月 就 职 于 中 国 工 商 银 行 广 东 省 分 行 公 司 业 务 部 职 员 ; 2005 年 4 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 邓 艺 颖 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 1 月 3 日 - 9 先 后 担 任 交 易 部 交 易 员 固 定 收 益 部 研 究 员 研 究 部 研 究 部 总 监 业 务 助 理 兼 研 究 员 ; 具 备 10 金 从 业 经 验,9 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 金 融 学 硕 士 ;2005 年 9 月 至 陈 炜 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 11 月 13 日 年 10 月 就 职 于 中 国 电 信 北 京 研 究 院, 担 任 第 8 页 共 34 页

9 研 究 员, 从 事 市 场 策 略 研 究 ;2007 年 10 月 至 2009 年 6 月 就 职 于 中 国 民 族 证 券, 担 任 研 究 员, 从 事 通 信 行 业 研 究 ; 2009 年 6 月 至 2010 年 3 月 就 职 于 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 研 究 员, 从 事 TMT 行 业 研 究 ; 2010 年 3 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 助 理 研 究 员 研 究 员 高 级 研 究 员 等 职, 从 事 通 信 及 电 子 行 业 研 究 ;7 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 :1. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 的 公 告 日 期 第 9 页 共 34 页

10 2. 基 金 管 理 人 分 别 于 2014 年 11 月 15 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 经 理 休 假 事 项 的 公 告 和 2015 年 3 月 20 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 经 理 恢 复 履 行 职 责 的 公 告, 邓 艺 颖 女 士 自 2014 年 11 月 17 日 开 始 休 产 假, 已 于 2015 年 3 月 18 日 回 岗 履 职 邓 艺 颖 女 士 休 假 期 间, 本 基 金 基 金 经 理 相 关 职 责 由 共 同 管 理 该 基 金 的 基 金 经 理 陈 炜 先 生 履 行 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 内 部 控 制 流 程, 严 格 执 行 相 关 制 度 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令, 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 基 金 管 理 人 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 部 定 期 对 基 金 管 理 人 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 进 行 分 析, 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 基 金 管 理 人 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 并 经 公 司 管 理 层 审 核 签 署 后 存 档 备 查 基 金 管 理 人 的 监 察 稽 核 部 定 期 对 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 控 制 工 作 进 行 稽 核 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 部 事 后 从 交 易 指 令 的 公 平 性 同 日 反 向 交 易 不 同 窗 口 下 的 同 向 交 易 溢 价 率 和 风 格 相 似 的 基 金 的 业 绩 等 方 面, 对 报 告 期 内 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 统 计 分 析 本 报 告 期 内, 交 易 指 令 多 为 指 令 下 达 人 管 理 的 多 只 资 产 组 合 同 时 下 发, 未 发 现 明 显 的 非 公 平 交 易 指 令 ; 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 场 外 交 易 的 交 易 价 格 与 市 场 价 格 一 致, 场 内 交 易 的 溢 价 率 在 剔 除 交 易 时 间 差 异 交 易 数 量 悬 殊 市 场 波 动 剧 烈 等 因 素 后, 处 于 正 常 范 围 之 内 ; 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 的 业 绩 由 于 投 资 策 略 管 理 风 格 业 绩 基 准 等 方 面 的 因 素 而 有 所 不 同 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 之 间 未 发 现 利 益 输 送 或 不 公 平 对 待 不 同 组 合 的 情 况 第 10 页 共 34 页

11 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 对 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 对 异 常 交 易 发 生 前 后 不 同 投 资 组 合 买 卖 该 异 常 交 易 证 券 的 情 况 进 行 分 析, 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 整 体 分 析 评 估, 定 期 向 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 如 发 现 疑 似 异 常 交 易 情 况, 相 关 投 资 组 合 经 理 对 该 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 监 察 稽 核 部 定 期 对 异 常 交 易 制 度 的 执 行 和 控 制 工 作 进 行 稽 核 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 没 有 发 现 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为, 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 的 处 罚 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 2014 年, 全 年 经 济 数 据 持 续 下 滑, 市 场 对 宏 观 经 济 的 增 速 预 期 持 续 下 调, 为 了 提 振 经 济, 2 季 度 开 始 政 府 持 续 出 台 扩 大 铁 路 建 设 开 工 能 源 项 目 加 快 水 利 建 设 和 加 大 长 江 经 济 带 交 通 运 输 建 设 等 定 向 刺 激 措 施, 通 过 定 向 基 建 投 资 对 冲 房 地 产 下 行 风 险 ; 下 半 年, 政 府 陆 续 放 松 房 地 产 限 购 政 策, 财 政 政 策 持 续 放 松 ; 货 币 政 策 方 面, 由 于 美 国 经 济 复 苏, 日 欧 经 济 乏 力, 美 元 指 数 持 续 上 行, 人 民 币 面 临 较 大 的 贬 值 压 力, 货 币 政 策 前 三 季 度 来 看 都 是 偏 紧, 但 边 际 上 看, 是 逐 季 放 松, 直 到 4 季 度, 在 经 济 加 速 下 滑 的 背 景 下, 才 不 得 不 于 年 底 降 息, 由 于 没 有 同 时 降 低 准 备 金 率, 实 体 经 济 利 率 维 持 在 较 高 位 置 全 年 来 看, 货 币 政 策 只 能 说 是 略 松 从 市 场 表 现 看, 前 三 季 度 经 济 的 下 滑, 经 济 转 型 的 需 求, 货 币 的 边 际 放 松 等 客 观 条 件 催 生 了 前 三 季 度 小 盘 股 的 行 情 ;4 季 度 的 降 息, 则 催 生 了 以 券 商 股 为 代 表 的 低 估 值 蓝 筹 估 值 修 复 的 大 行 情 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 按 照 业 绩 基 准 和 行 业 配 置 等 条 件 进 行 组 合 配 置, 取 得 较 为 平 稳 的 投 资 收 益 资 产 配 置 坚 持 采 取 精 选 个 股 和 高 个 股 集 中 度 的 方 法 来 应 对 市 场 的 变 化, 配 置 上 根 据 景 气 度 比 较 产 业 发 展 方 向 来 进 行 组 合 配 置, 重 点 配 置 在 互 联 网 金 融 移 动 医 疗 券 商 稀 有 金 属 等 领 域 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 2.36%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 31.20% 第 11 页 共 34 页

12 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年, 我 们 认 为 在 美 联 储 年 中 加 息 预 期 明 确 的 背 景 下, 人 民 币 仍 然 有 贬 值 压 力, 导 致 国 内 货 币 政 策 仍 然 会 保 持 偏 紧 的 态 势 上 半 年 市 场 以 宽 幅 震 荡 为 主, 指 数 空 间 不 大, 市 场 的 主 战 场 从 大 盘 蓝 筹 转 向 白 马 成 长 以 及 风 口 上 的 成 长 板 块, 下 半 年 根 据 对 货 币 政 策 预 期 的 调 整, 酌 情 增 加 大 盘 蓝 筹 的 配 置 我 们 认 为 互 联 网 金 融 大 数 据 移 动 医 疗 以 及 其 他 移 动 互 联 网 深 入 改 造 的 垂 直 行 业 仍 然 是 长 期 的 战 略 方 向, 我 们 仍 然 会 坚 持 重 仓 配 置, 看 好 中 国 供 给 占 主 导 的 稀 土 板 块 的 阶 段 性 机 会, 同 时 关 注 石 油 板 块 超 跌 反 弹 的 机 会, 力 争 继 续 为 持 有 人 提 供 持 续 稳 定 的 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定, 设 有 估 值 委 员 会, 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 决 策 执 行 和 监 督, 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 报 告 期 内 相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 公 司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 固 定 收 益 部 金 融 工 程 部 风 险 管 理 部 基 金 运 营 部 的 相 关 人 员, 均 具 有 丰 富 的 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 参 与 估 值 委 员 会 对 相 关 停 牌 品 种 估 值 的 讨 论, 发 表 相 关 意 见 和 建 议, 但 涉 及 停 牌 品 种 的 基 金 经 理 不 参 与 最 终 的 投 票 表 决 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 合 同 及 基 金 实 际 运 作 的 情 况, 本 基 金 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 目 前 无 其 他 利 润 分 配 安 排 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 自 2014 年 8 月 8 日 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 第 12 页 共 34 页

13 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 本 基 金 2014 年 年 度 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 注 册 会 计 师 签 字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 阅 读 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 16,423, ,674, 结 算 备 付 金 1,957, 存 出 保 证 金 452, , 交 易 性 金 融 资 产 234,592, ,146, 其 中 : 股 票 投 资 192,041, ,110, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 42,551, ,036, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 第 13 页 共 34 页

14 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 2,075, ,709, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 176, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 255,676, ,763, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 9,668, 应 付 赎 回 款 552, , 应 付 管 理 人 报 酬 501, , 应 付 托 管 费 83, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 1,144, , 应 交 税 费 81, , 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 84, , 负 债 合 计 12,116, ,083, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 233,707, ,656, 未 分 配 利 润 9,852, ,023, 所 有 者 权 益 合 计 243,560, ,680, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 255,676, ,763, 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 233,707, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 第 14 页 共 34 页

15 12 月 31 日 12 月 31 日 一 收 入 36,090, ,098, 利 息 收 入 6,513, ,670, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 559, , 债 券 利 息 收 入 5,793, ,180, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 160, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 36,206, ,848, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 36,214, ,202, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 -3,397, ,038, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 3,389, ,607, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -7,912, ,320, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,282, , 减 : 二 费 用 21,244, ,586, 管 理 人 报 酬 10,468, ,788, 托 管 费 1,744, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 8,525, ,573, 利 息 支 出 71, , 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 71, , 其 他 费 用 433, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 14,846, ,512, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,846, ,512, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 第 15 页 共 34 页

16 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 606,656, ,023, ,680, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 14,846, ,846, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -372,948, ,017, ,965, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 644,245, ,739, ,984, 基 金 赎 回 款 -1,017,194, ,756, ,120,950, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 233,707, ,852, ,560, 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 271,812, ,674, ,486, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 58,512, ,512, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 334,843, ,981, ,825, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,098,011, ,423, ,391,435, 基 金 赎 回 款 -763,167, ,442, ,610, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 ,144, ,144, 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 606,656, ,023, ,680, 金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 刘 青 山 傅 国 庆 王 泉 第 16 页 共 34 页

17 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金, 原 泰 达 荷 银 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2008] 第 1248 号 关 于 核 准 泰 达 荷 银 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 于 2010 年 3 月 9 日 更 名 为 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 荷 银 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,294,571, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2009) 第 063 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 泰 达 荷 银 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2009 年 4 月 9 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,294,884, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 313, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 建 设 银 行 ) 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发 布 的 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 旗 下 公 募 基 金 名 称 的 公 告, 本 基 金 自 公 告 之 日 起 更 名 为 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 券 投 资 基 金 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 其 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 30%-80%, 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 15%-65%, 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 资 产 支 持 证 券 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-20%, 并 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 40% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 3 月 27 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 第 17 页 共 34 页

18 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2014 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2014 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 财 政 部 于 2014 年 颁 布 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 和 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 以 及 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 要 求 除 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 自 2014 年 度 财 务 报 表 起 施 行 外, 其 他 准 则 自 2014 年 7 月 1 日 起 施 行 上 述 准 则 对 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 影 响 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 第 18 页 共 34 页

19 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 月 31 日 日 10,468, ,788, , , 第 19 页 共 34 页

20 注 : 支 付 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 月 31 日 日 1,744, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 含 回 购 ) 的 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 16,423, , ,674, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 第 20 页 共 34 页

21 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 代 码 名 称 掌 趣 科 技 停 牌 原 停 牌 日 期 因 2014 年 7 月 14 日 重 大 事 项 皇 氏 集 团 2014 重 大 事 年 12 月 1 日 项 启 明 星 辰 2014 重 大 事 年 12 月 8 日 项 期 末 复 牌 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 估 值 单 价 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 年 2 月 16 日 ,433,744 41,424, ,677, 年 1 月 30 日 ,508 17,850, ,314, 年 3 月 12 日 ,925 18,845, ,805, 注 : 本 基 金 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 192,041, 其 中 : 股 票 192,041, 固 定 收 益 投 资 42,551, 其 中 : 债 券 42,551, 第 21 页 共 34 页

22 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 18,380, 其 他 各 项 资 产 2,703, 合 计 255,676, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 8,141, C 制 造 业 39,419, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 3,476, E 建 筑 业 8,114, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 4,506, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 92,207, J 金 融 业 20,605, K 房 地 产 业 15,570, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 192,041, 第 22 页 共 34 页

23 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 掌 趣 科 技 2,433,744 47,677, 皇 氏 集 团 652,508 19,314, 启 明 星 辰 704,925 16,805, 金 证 股 份 342,331 16,048, 宜 华 地 产 748,509 13,039, 五 矿 稀 土 323,116 9,690, 广 晟 有 色 146,485 8,141, 天 健 集 团 588,000 8,114, 包 钢 股 份 1,764,400 7,198, 卫 士 通 112,796 6,948, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 振 芯 科 技 84,081, 高 鸿 股 份 71,727, 金 证 股 份 66,563, 奥 飞 动 漫 54,040, 兴 业 银 行 51,474, 达 安 基 因 51,022, 浙 江 龙 盛 43,984, 中 国 联 通 43,822, 高 德 红 外 43,797, 立 思 辰 43,539, 安 洁 科 技 42,959, 易 华 录 42,273, 白 云 山 42,022, 掌 趣 科 技 41,424, 云 南 白 药 41,217, 洪 城 股 份 40,850, 第 23 页 共 34 页

24 平 安 银 行 40,600, 鱼 跃 医 疗 39,220, 卫 士 通 38,262, 云 天 化 36,351, 中 国 平 安 35,889, 宜 华 木 业 35,756, 中 国 太 保 35,587, 保 利 地 产 35,101, 万 科 A 33,469, 北 大 医 药 32,961, 中 国 船 舶 32,678, 朗 玛 信 息 32,418, 广 晟 有 色 32,300, 梅 泰 诺 31,653, 万 华 化 学 31,118, 隆 基 股 份 31,115, 盛 路 通 信 30,134, 高 新 兴 29,538, 林 洋 电 子 29,472, 中 航 飞 机 28,597, 丹 甫 股 份 28,104, 鸿 利 光 电 27,090, 秦 岭 水 泥 26,219, 万 向 钱 潮 25,635, 德 豪 润 达 25,441, 拓 邦 股 份 25,175, 信 威 集 团 25,015, 安 科 生 物 24,688, 证 通 电 子 24,205, 金 瑞 科 技 23,963, 宝 钢 股 份 23,560, 中 国 南 车 23,493, 宝 莱 特 23,301, 绿 盟 科 技 23,118, 长 江 证 券 22,924, 文 山 电 力 22,866, 第 24 页 共 34 页

25 宜 华 地 产 22,460, 云 南 铜 业 21,666, 郴 电 国 际 21,412, 北 京 君 正 21,143, 中 科 曙 光 21,124, 东 方 明 珠 20,980, 厦 门 钨 业 20,728, 圣 农 发 展 20,248, 飞 天 诚 信 19,947, 宏 图 高 科 19,733, 中 航 重 机 19,458, 硕 贝 德 19,325, 启 明 星 辰 18,845, 翰 宇 药 业 18,830, 中 源 协 和 18,661, 闽 福 发 A 18,391, 国 民 技 术 18,384, 广 联 达 18,108, 博 腾 股 份 18,065, 拓 尔 思 18,014, 雷 柏 科 技 17,919, 皇 氏 集 团 17,850, 大 族 激 光 17,609, 拓 维 信 息 17,016, 天 健 集 团 16,854, 华 录 百 纳 16,548, 北 纬 通 信 15,980, 百 视 通 15,295, 川 大 智 胜 14,846, 长 亮 科 技 14,108, 包 钢 稀 土 14,066, 安 硕 信 息 12,983, 东 方 网 力 12,898, 科 冕 木 业 12,536, 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 25 页 共 34 页

26 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 金 证 股 份 114,591, 奥 飞 动 漫 84,003, 达 安 基 因 79,663, 高 德 红 外 70,969, 易 华 录 69,974, 振 芯 科 技 65,738, 高 鸿 股 份 62,375, 兴 业 银 行 49,170, 立 思 辰 48,092, 卫 士 通 47,832, 中 国 联 通 45,415, 百 视 通 44,084, 长 江 证 券 41,204, 平 安 银 行 40,581, 白 云 山 40,456, 鱼 跃 医 疗 40,330, 中 国 船 舶 39,446, 浙 江 龙 盛 38,627, 北 大 医 药 36,493, 云 天 化 35,728, 中 国 太 保 35,529, 云 南 白 药 35,285, 安 洁 科 技 35,186, 洪 城 股 份 35,044, 隆 基 股 份 34,722, 鸿 利 光 电 34,314, 梅 泰 诺 33,330, 保 利 地 产 33,297, 高 新 兴 33,228, 丹 甫 股 份 32,930, 秦 岭 水 泥 32,250, 中 国 平 安 31,837, 万 华 化 学 31,280, 宜 华 木 业 30,533, 第 26 页 共 34 页

27 万 科 A 29,884, 中 航 飞 机 29,528, 盛 路 通 信 29,098, 林 洋 电 子 27,720, 拓 邦 股 份 27,512, 朗 玛 信 息 27,054, 安 科 生 物 26,844, 三 安 光 电 26,203, 金 瑞 科 技 24,614, 德 豪 润 达 24,606, 云 南 铜 业 24,154, 拓 尔 思 23,873, 广 联 达 23,745, 乐 视 网 23,636, 文 山 电 力 23,538, 宝 钢 股 份 23,484, 证 通 电 子 23,256, 中 国 南 车 23,099, 广 晟 有 色 22,982, 烟 台 冰 轮 22,383, 飞 天 诚 信 22,363, 中 航 重 机 21,732, 万 向 钱 潮 21,383, 东 方 明 珠 21,343, 信 威 集 团 21,210, 机 器 人 20,536, 宝 莱 特 20,516, 硕 贝 德 20,308, 郴 电 国 际 19,733, 翰 宇 药 业 19,607, 厦 门 钨 业 19,607, 北 京 君 正 19,541, 圣 农 发 展 19,030, 宏 图 高 科 18,979, 长 亮 科 技 18,731, 中 源 协 和 18,075, 东 软 集 团 17,783, 中 科 曙 光 17,669, 第 27 页 共 34 页

28 大 族 激 光 17,162, 碧 水 源 16,899, 绿 盟 科 技 16,841, 闽 福 发 A 16,672, 拓 维 信 息 16,512, 太 极 股 份 16,468, 国 民 技 术 16,330, 北 纬 通 信 16,268, 雷 柏 科 技 16,049, 博 腾 股 份 15,892, 华 录 百 纳 15,428, 汉 钟 精 机 14,764, 科 冕 木 业 13,735, 包 钢 稀 土 13,573, 川 大 智 胜 12,940, 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2,674,893, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2,853,978, 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 32,331, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 32,331, 企 业 债 券 10,220, 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 其 他 合 计 42,551, 第 28 页 共 34 页

29 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 比 例 (%) 国 开 ,000 20,004, 国 开 ,000 12,327, 南 城 投 100,000 10,220, 注 : 以 上 为 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 全 部 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 股 指 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 国 债 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 报 告 编 制 第 29 页 共 34 页

30 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 452, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,075, 应 收 申 购 款 176, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,703, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 掌 趣 科 技 47,677, 重 大 事 项 皇 氏 集 团 19,314, 重 大 事 项 启 明 星 辰 16,805, 重 大 事 项 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 持 有 人 结 构 ( 户 ) 基 金 份 额 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 第 30 页 共 34 页

31 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 6,150 38, ,992, % 91,714, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 3, % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2009 年 4 月 9 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 1,294,884, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 606,656, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 644,245, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,017,194, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 233,707, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11 重 大 事 件 揭 示 报 告 期 内 本 基 金 没 有 召 开 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 本 公 司 于 2014 年 6 月 17 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长 及 法 定 代 表 人 变 更 的 公 告, 公 司 董 事 长 及 法 定 代 表 人 变 更 为 弓 劲 梅 女 士 第 31 页 共 34 页

32 年 6 月 20 日, 经 公 司 股 东 会 批 准, 本 公 司 独 立 董 事 由 孔 晓 艳 女 士 变 更 为 杜 英 华 女 士 本 变 更 事 项 已 按 规 定 向 监 管 部 门 报 备 3 本 基 金 托 管 人 2014 年 2 月 7 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 尹 东 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 助 理 职 务 本 基 金 托 管 人 2014 年 11 月 03 日 发 布 公 告, 聘 任 赵 观 甫 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 年 度 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 年 度 本 基 金 无 投 资 策 略 的 变 化 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 年 度 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所, 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 费 用 为 人 民 币 8.4 万 元, 该 审 计 机 构 对 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 6 年 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 本 基 金 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 中 金 公 司 21,265,720, % 1,152, % - 中 信 证 券 3 905,105, % 824, % - 中 银 国 际 3 844,492, % 768, % - 齐 鲁 证 券 2 695,104, % 632, % - 银 河 证 券 1 390,098, % 355, % - 民 生 证 券 1 375,876, % 342, % - 长 江 证 券 2 309,562, % 281, % - 第 32 页 共 34 页

33 光 大 证 券 1 281,906, % 256, % - 海 通 证 券 1 269,585, % 245, % - 湘 财 证 券 1 115,120, % 104, % - 万 联 证 券 1 68,282, % 62, % - 安 信 证 券 2 3,833, % 3, % - 东 兴 证 券 东 方 证 券 高 华 证 券 国 信 证 券 国 泰 君 安 瑞 银 证 券 浙 商 证 券 广 州 证 券 中 投 证 券 招 商 证 券 渤 海 证 券 ( 一 )2014 年 本 基 金 新 增 东 方 证 券 交 易 单 元, 撤 销 信 达 证 券 英 大 证 券 方 正 证 券 交 易 单 元 ( 二 ) 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 单 元, 选 择 的 标 准 是 : (1) 经 营 规 范, 有 较 完 备 的 内 控 制 度 ; (2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 证 券 交 易 的 需 要 (3) 能 为 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 研 究 咨 询 服 务 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 中 金 公 司 360,448, % 106,500, % - - 中 信 证 券 中 银 国 际 22,116, % 124,000, % - - 齐 鲁 证 券 银 河 证 券 第 33 页 共 34 页

34 民 生 证 券 长 江 证 券 光 大 证 券 海 通 证 券 湘 财 证 券 万 联 证 券 安 信 证 券 东 兴 证 券 东 方 证 券 高 华 证 券 国 信 证 券 国 泰 君 安 瑞 银 证 券 浙 商 证 券 广 州 证 券 中 投 证 券 招 商 证 券 渤 海 证 券 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 3 月 27 日 第 34 页 共 34 页