海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 3 季 度 报 告 2014 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 十 月 二 十 五 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 10 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 股 票 基 金 主 代 码 519005 交 易 代 码 519005 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2005 年 7 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4,074,616,723.94 份 精 选 景 气 行 业 和 积 极 主 动 精 选 股 票 投 资 相 结 合, 分 投 资 目 标 享 中 国 经 济 高 速 成 长 的 成 果, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 最 大 化 增 值 本 基 金 采 用 双 层 次 的 投 资 策 略 : 第 一 层 次 主 要 通 过 对 股 票 市 场 的 系 统 性 风 险 进 行 分 析, 确 定 股 票 和 现 投 资 策 略 金 资 产 的 配 置 比 例 ; 第 二 层 次 主 要 是 通 过 对 行 业 景 气 循 环 和 个 股 的 研 究, 精 选 适 合 本 投 资 组 合 风 险 收 益 特 征 的 股 票 业 绩 比 较 基 准 80%MSCI China A+20% 上 证 国 债 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 较 高 收 益 的 第 2 页 共 13 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 股 票 型 基 金 产 品 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -24,899,950.15 2. 本 期 利 润 225,783,855.55 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0536 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,620,961,078.32 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.643 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 1-3 2-4 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 8.98% 0.84% 11.80% 0.71% -2.82% 0.13% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 第 3 页 共 13 页
(2005 年 7 月 29 日 至 2014 年 9 月 30 日 ) 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 3 季 度 报 告 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 本 基 金 自 2007 年 8 月 22 日 至 2007 年 11 月 23 日 为 持 续 营 销 后 建 仓 期 建 仓 期 满 至 今 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 有 关 投 资 范 围 的 规 定, 即 股 票 资 产 70%-95%, 一 年 期 以 内 的 国 家 债 券 和 现 金 的 比 例 不 低 于 5% 同 时 满 足 第 14 章 ( 七 ) 有 关 投 资 组 合 限 制 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 丁 俊 富 通 精 选 混 合 2014-4-28-12 年 基 金 经 理 ; 海 富 通 精 选 说 明 硕 士 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 2002 年 7 月 至 2006 年 4 月 就 职 于 平 安 资 产 管 理 公 司, 曾 任 权 益 投 资 部 研 究 主 管,2006 年 4 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 海 富 通 精 选 混 合 和 海 富 通 风 格 优 势 股 票 第 4 页 共 13 页
贰 号 混 基 金 经 理 助 理,2007 年 8 合 基 金 月 至 2012 年 1 月 任 海 富 通 经 理 ; 海 精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰 富 通 收 号 混 合 基 金 经 理 2012 年 1 益 增 长 月 至 2014 年 3 月 任 海 富 通 混 合 基 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 金 经 理 ; 监 2014 年 1 月 起 任 海 富 通 投 资 副 精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰 总 监 号 混 合 基 金 经 理 2014 年 3 月 起 任 投 资 副 总 监 2014 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 收 益 增 长 混 合 和 海 富 通 股 票 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 第 5 页 共 13 页
报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 三 季 度,A 股 市 场 在 多 舛 的 宏 观 经 济 数 据 微 刺 激 和 改 革 政 策 四 中 全 会 及 沪 港 通 预 期 的 交 错 影 响 下 震 荡 上 行 经 历 了 数 周 的 波 动 之 后,A 股 市 场 在 地 产 政 策 放 松 经 济 数 据 超 预 期 好 转 等 正 面 因 素 带 动 下, 在 7 月 下 旬 迎 来 了 由 大 盘 蓝 筹 估 值 修 复 推 动 的 强 劲 反 弹 8 月, 低 于 预 期 的 宏 观 数 据 打 击 了 大 盘 指 数 的 表 现, 但 市 场 在 沪 港 通 国 企 改 革 和 各 行 业 政 策 利 好 不 断 推 出 的 支 撑 下, 仍 保 持 乐 观 情 绪, 大 盘 涨 幅 明 显 收 窄, 创 业 板 表 现 强 劲 9 月, 市 场 在 疲 弱 的 经 济 数 据 和 央 行 维 稳 流 动 性 四 中 全 会 及 沪 港 通 开 通 前 积 极 预 期 的 影 响 下, 探 高 回 落 后 再 度 反 弹, 市 场 氛 围 活 跃, 表 现 出 结 构 性 牛 市 的 特 征 指 数 方 面, 大 小 盘 指 数 出 现 普 涨 格 局, 上 证 综 指 上 涨 15.40%, 深 证 成 指 上 涨 10.04%, 创 业 板 指 涨 幅 为 9.69%, 中 小 板 指 涨 幅 达 16.90% 各 行 业 在 三 季 度 也 同 样 悉 数 收 涨, 受 政 策 利 好 驱 动, 国 防 军 工 农 林 牧 渔 纺 织 服 装 交 通 运 输 综 合 等 热 点 板 块 表 现 抢 眼 ; 银 行 家 电 传 媒 食 品 饮 料 石 油 石 化 等 板 块 涨 幅 相 对 较 小 三 季 度 随 着 宏 观 经 济 失 速 风 险 的 缓 解 政 府 微 刺 激 力 度 的 强 化 以 及 沪 港 通 的 即 将 开 启, 本 基 金 相 应 提 高 仓 位, 对 配 置 结 构 进 行 优 化 首 先 减 持 了 景 气 度 开 始 趋 弱 的 资 产, 相 应 增 持 景 气 度 将 持 续 强 化 的 资 产 ; 其 次 加 大 了 对 战 略 性 新 兴 产 业 类 资 产 改 革 红 利 收 益 型 资 产 及 部 分 反 转 型 的 传 统 行 业 资 产 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 为 8.98%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 11.80%, 基 金 净 第 6 页 共 13 页
值 跑 输 业 绩 比 较 基 准 2.82 个 百 分 点 本 基 金 三 季 度 跑 输 基 准 的 原 因 是 因 为 重 点 配 置 的 景 气 度 延 续 的 优 质 蓝 筹 股 表 现 略 显 疲 软 而 新 经 济 资 产 配 置 比 例 不 足 4.6 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 四 季 度, 预 计 经 济 内 生 增 长 依 然 维 持 弱 势, 同 时 政 府 仍 将 持 续 的 保 持 微 刺 激, 全 年 实 现 政 府 经 济 增 长 的 目 标 不 必 过 于 担 忧, 经 济 延 续 弱 平 稳 市 场 对 经 济 失 速 风 险 的 担 忧 短 期 不 会 产 生 大 的 波 动 但 尾 部 风 险 的 隐 忧 也 始 终 存 在 预 计 市 场 仍 将 随 着 经 济 数 据 和 政 策 变 化 而 宽 幅 波 动, 以 结 构 性 机 会 为 主 以 创 业 板 为 代 表 的 成 长 类 资 产 以 及 转 型 类 资 产 仍 是 市 场 情 绪 的 风 向 标, 该 类 资 产 是 宏 观 经 济 弱 势 却 乐 观 看 好 市 场 的 典 型 代 表 对 于 成 长 类 资 产, 一 方 面 其 代 表 着 未 来 经 济 发 展 大 方 向, 另 一 方 面 短 期 又 面 临 着 估 值 与 业 绩 的 压 力, 二 者 之 间 如 何 平 衡, 将 是 四 季 度 的 重 要 不 确 定 性 改 革 与 转 型 大 背 景 下, 随 着 改 革 的 持 续 推 进, 优 质 存 量 资 产 的 价 值 重 估 将 是 四 季 度 的 重 点 方 向 之 一 ; 而 符 合 经 济 升 级 趋 势 政 策 扶 持 方 向 等 相 关 资 产, 如 果 能 得 到 业 绩 的 支 撑, 其 股 价 仍 将 有 望 震 荡 上 行 而 估 值 仍 处 于 历 史 底 部 的 价 值 蓝 筹 公 司, 能 否 随 着 市 场 对 经 济 大 周 期 系 统 风 险 担 忧 的 进 一 步 缓 解, 进 而 出 现 持 续 的 估 值 修 复, 也 将 是 四 季 度 的 重 要 课 题 之 一 本 基 金 仍 将 继 续 以 股 票 配 置 比 例 变 动 来 应 对 系 统 性 风 险 变 化 资 产 选 择 上, 代 表 未 来 经 济 发 展 方 向 的 成 长 类 资 产 后 续 值 得 重 点 跟 踪, 改 革 红 利 及 政 策 受 益 型 的 资 产 也 是 重 点 跟 踪 方 向 例 如 存 量 市 场 巨 大 的 传 统 产 业 的 升 级 与 改 造 所 孕 育 的 新 兴 成 长 类 资 产, 政 府 将 重 点 培 育 引 导 建 立 健 全 的 产 业 所 孕 育 的 成 长 性 子 行, 将 是 后 续 行 业 精 选 的 重 点 领 域 另 外, 改 革 主 线 下 的 或 将 普 遍 存 在 的 个 股 机 会, 也 是 值 得 关 注 的 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 第 7 页 共 13 页
1 权 益 投 资 2,364,492,947.09 89.82 其 中 : 股 票 2,364,492,947.09 89.82 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 267,715,222.58 10.17 7 其 他 资 产 232,401.49 0.01 8 合 计 2,632,440,571.16 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 87,642,463.65 3.34 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,309,065,440.07 49.95 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 55,347,898.80 2.11 E 建 筑 业 45,169,188.41 1.72 F 批 发 和 零 售 业 256,938,599.94 9.80 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 274,125,885.31 10.46 J 金 融 业 199,577,439.54 7.61 K 房 地 产 业 52,681,526.73 2.01 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 27,474,988.32 1.05 第 8 页 共 13 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 56,469,516.32 2.15 S 综 合 - - 合 计 2,364,492,947.09 90.21 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002415 海 康 威 视 7,169,608 138,158,346.16 5.27 2 600887 伊 利 股 份 4,246,657 109,988,416.30 4.20 3 600511 国 药 股 份 3,871,672 104,341,560.40 3.98 4 600406 国 电 南 瑞 5,301,135 90,808,442.55 3.46 5 600405 动 力 源 7,193,560 86,106,913.20 3.29 6 600352 浙 江 龙 盛 5,296,348 82,199,320.96 3.14 7 600030 中 信 证 券 5,547,473 73,892,340.36 2.82 8 600705 中 航 资 本 4,245,363 73,212,685.29 2.79 9 002065 东 华 软 件 3,301,790 69,106,464.70 2.64 10 000963 华 东 医 药 1,116,165 66,858,283.50 2.55 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 13 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 147,064.20 2 应 收 证 券 清 算 款 - 第 10 页 共 13 页
3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 49,834.56 5 应 收 申 购 款 35,502.73 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 232,401.49 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 占 基 金 资 产 流 通 受 限 部 分 的 流 通 受 限 情 况 净 值 比 例 公 允 价 值 ( 元 ) 说 明 (%) 重 大 资 产 重 组 1 600705 中 航 资 本 73,212,685.29 2.79 及 非 公 开 发 行 限 售 期 2 002065 东 华 软 件 69,106,464.70 2.64 筹 划 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,330,965,140.58 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 13,960,957.14 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 270,309,373.78 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4,074,616,723.94 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 第 11 页 共 13 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 29 只 公 募 基 金 截 至 2014 年 9 月 30 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 为 243 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2014 年 9 月 30 日, 海 富 通 为 80 多 家 企 业 超 过 324 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2014 年 9 月 30 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 超 过 34 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2012 年 9 月, 中 国 保 监 会 公 告 确 认 海 富 通 基 金 为 首 批 保 险 资 金 投 资 管 理 人 之 一 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2014 年 9 月 30 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 近 219 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 2012 年 3 月, 国 内 权 威 财 经 媒 体 中 国 证 券 报 等 授 予 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 基 金 业 金 牛 基 金 管 理 公 司 大 奖, 证 券 时 报 授 予 海 富 通 精 选 混 合 基 金 2011 年 中 国 基 金 业 明 星 奖 五 年 持 续 回 报 平 衡 混 合 型 明 星 基 金 荣 誉 2013 年 4 月, 上 海 证 券 报 授 予 海 富 通 精 选 混 合 基 金 2012 年 金 基 金 奖 分 红 基 金 奖 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 第 12 页 共 13 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ( 二 ) 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 十 月 二 十 五 日 第 13 页 共 13 页