广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 六 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 广 发 行 业 领 先 混 合 基 金 主 代 码 270025 交 易 代 码 270025 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2010 年 11 月 23 日 2,448,567,592.50 份 通 过 把 握 宏 观 经 济 周 期 及 行 业 生 命 周 期 的 发 展 趋 投 资 目 标 势, 发 掘 发 展 前 景 良 好 的 行 业 或 处 于 复 苏 阶 段 的 行 业 中 的 领 先 企 业 进 行 投 资, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 ( 一 ) 资 产 配 置 策 略 投 资 策 略 1 大 类 资 产 配 置 (1) 研 究 部 综 合 宏 观 经 济 研 究 员 研 究 的 宏 观 经 济 2
形 势, 策 略 研 究 员 研 究 的 市 场 运 行 趋 势, 行 业 研 究 员 研 究 的 行 业 投 资 价 值 形 成 资 产 配 置 建 议 书 (2) 投 资 决 策 委 员 会 定 期 与 不 定 期 相 结 合 召 开 相 关 会 议, 根 据 资 产 配 置 建 议 书, 综 合 考 虑 基 金 投 资 目 标 市 场 发 展 趋 势 风 险 控 制 要 求 等 因 素, 确 定 本 基 金 股 票 债 券 现 金 等 的 比 例 2 行 业 配 置 策 略 不 同 的 行 业 在 经 济 周 期 的 不 同 阶 段 呈 现 出 不 同 的 运 行 态 势 本 基 金 将 主 要 通 过 广 发 领 先 行 业 评 价 体 系, 对 行 业 进 行 定 性 定 量 分 析, 同 时, 结 合 国 内 外 宏 观 经 济 环 境 及 国 家 相 关 政 策 的 变 化, 选 择 发 展 前 景 良 好 的 行 业 或 处 于 复 苏 阶 段 的 行 业 作 为 本 基 金 行 业 配 置 的 重 点 ( 二 ) 股 票 投 资 策 略 本 基 金 股 票 投 资 采 用 备 选 库 制 度, 本 基 金 的 备 选 库 包 括 一 级 库 和 二 级 库 一 级 库 是 本 基 金 管 理 人 所 管 理 旗 下 基 金 统 一 的 股 票 投 资 范 围, 入 选 条 件 主 要 是 根 据 广 发 企 业 价 值 评 估 体 系, 通 过 研 究, 筛 选 出 基 本 面 良 好 的 股 票 进 入 一 级 库 二 级 股 票 库 为 本 基 金 的 风 格 库 本 基 金 将 根 据 行 业 配 置 阶 段 形 成 的 行 业 配 置 范 围, 从 行 业 地 位 治 理 结 构 经 营 业 绩 竞 争 优 势 和 创 新 等 方 面 对 领 先 行 业 内 的 股 票 进 行 定 性 分 析, 并 结 合 (P/E)/G 预 期 主 营 业 务 收 入 增 长 率 和 预 期 主 营 业 务 利 润 率 等 定 量 指 标, 精 选 出 各 领 先 行 业 内 估 值 相 对 合 理 的 优 质 上 市 公 司, 构 成 本 基 金 的 二 级 库 ( 三 ) 债 券 投 资 策 略 在 债 券 投 资 上, 坚 持 稳 健 投 资 的 原 则, 控 制 债 券 投 资 风 险 具 体 包 括 利 率 预 测 策 略 收 益 率 曲 线 模 拟 3
债 券 资 产 类 别 配 置 和 债 券 分 析 ( 四 ) 权 证 投 资 策 略 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具, 投 资 原 则 为 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制, 有 利 于 基 金 资 产 增 值 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 :80% 沪 深 300 指 数 +20% 中 证 全 债 指 数 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 风 险 收 益 特 征 型 基 金 债 券 型 基 金, 而 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 较 高 收 益 品 种 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -937,472,222.63 2. 本 期 利 润 -1,977,862,072.97 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.7937 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 4,472,372,613.82 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.827 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 4
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 -29.08% 3.71% -22.20% 2.67% -6.88% 1.04% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 11 月 23 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 刘 晓 本 基 2010-11-23-8 年 男, 中 国 籍, 工 学 硕 士, 5
龙 定 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 新 动 力 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ; 权 益 投 资 一 部 总 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 持 有 基 金 业 执 业 资 格 证 书,2007 年 2 月 至 2010 年 3 月 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 任 行 业 研 究 员 研 究 小 组 主 管,2010 年 3 月 11 日 至 2011 年 3 月 10 日 任 广 发 聚 丰 混 合 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2010 年 11 月 23 日 起 任 广 发 行 业 领 先 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 3 月 19 日 任 广 发 新 动 力 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 1 月 14 日 起 任 广 发 基 金 有 限 公 司 权 益 投 资 一 部 总 经 理 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 通 过 建 立 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时 的 分 析 评 估, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面, 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库, 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 过 程 中, 中 央 交 易 部 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 公 平 分 配 投 资 指 令 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 6
资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警, 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核, 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待, 未 发 生 任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 本 投 资 组 合 为 主 动 型 开 放 式 基 金 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 主 动 型 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 ; 与 本 公 司 管 理 的 被 动 型 投 资 组 合 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况, 但 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 这 些 交 易 不 存 在 任 何 利 益 输 送 的 嫌 疑 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 3 季 度, 宏 观 经 济 从 微 观 层 面 看 继 续 下 滑, 但 是 并 没 有 超 出 预 期 从 资 金 面 看, 无 风 险 收 益 率 加 速 下 滑, 在 低 资 金 成 本 时 代 到 来 后, 高 杠 杆 企 业 的 生 态 发 生 微 妙 变 化, 映 射 到 股 市 也 意 味 着 高 估 值 时 代 的 到 来 3 季 度 市 场 总 体 上 处 于 熊 市 状 态,6 月 底 到 7 月 初 市 场 完 成 了 第 一 波 大 幅 杀 跌, 在 政 府 的 强 力 救 市 之 下,7 月 中 下 旬 市 场 处 于 反 弹 状 态, 在 抵 抗 式 的 盘 整 之 后,8 月 中 旬 市 场 经 历 了 第 二 轮 暴 跌, 上 证 指 数 短 短 一 周 多 跌 幅 达 25% 以 上, 市 场 非 常 恐 慌 9 月 开 始, 市 场 逐 渐 企 稳, 虽 然 利 空 因 素 仍 然 在 累 积, 但 是 随 着 时 间 的 推 移, 市 场 对 于 利 空 也 逐 渐 麻 木, 市 场 心 态 渐 趋 稳 定, 一 些 基 本 面 不 错 的 个 股 开 始 反 弹, 走 出 独 立 行 情, 但 多 数 股 票 仍 然 处 于 底 部 盘 整 状 态 总 体 来 看,3 季 度 市 场 处 于 盘 整 - 下 跌 - 再 盘 整 的 熊 市 后 期 状 态 投 资 策 略 方 面, 在 第 一 波 下 跌 后 降 低 了 组 合 仓 位 至 65-70% 之 间, 降 低 了 互 联 网 相 关 行 业 以 及 航 空 板 块 的 配 置, 增 加 了 养 殖 板 块 的 配 置, 保 留 了 业 绩 更 为 稳 定 的 行 业 和 个 股, 同 时 减 少 交 易, 降 低 交 易 冲 击 成 本, 增 加 了 合 理 估 值 的 成 长 股 7
配 置 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -29.08%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -22.2% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 经 过 了 2 个 多 月 的 连 续 下 跌, 市 场 做 空 力 量 基 本 出 清, 虽 然 还 有 很 多 问 题, 比 如 宏 观 经 济 在 持 续 下 行 坏 账 问 题 逐 步 暴 露 耐 用 消 费 品 消 费 明 显 降 速, 但 是 从 交 易 层 面 来 看, 市 场 的 底 部 基 本 上 已 经 探 明, 继 续 大 幅 杀 跌 的 可 能 性 明 显 降 低 9 月 底 政 府 连 续 出 台 了 房 地 产 和 汽 车 行 业 的 刺 激 政 策, 表 明 了 政 府 对 经 济 的 托 底 决 心, 预 计 在 财 政 政 策 放 松 的 背 景 下, 宏 观 经 济 在 4 季 度 会 逐 步 有 所 反 弹, 给 资 本 市 场 留 下 一 个 比 较 好 的 宏 观 环 境 风 格 方 面, 由 于 经 过 了 大 幅 杀 跌 之 后, 市 场 的 活 跃 度 明 显 下 降, 不 可 能 再 支 持 整 体 性 的 上 涨, 所 以 时 常 会 重 新 回 到 结 构 性 的 市 场, 从 资 金 消 耗 的 角 度 看, 小 盘 股 板 块 会 优 于 大 盘 股 板 块 从 长 期 的 投 资 机 会 来 看, 以 房 地 产 为 代 表 的 传 统 产 业 只 有 阶 段 性 和 结 构 性 的 小 机 会, 而 主 要 的 投 资 机 会 还 是 在 新 兴 产 业 和 体 制 改 革 医 疗 养 老 环 保 娱 乐 等 新 兴 消 费 是 重 点 板 块, 国 企 改 革 较 为 分 散, 难 以 重 点 精 确 打 击, 但 是 从 自 上 而 下 的 角 度 看, 信 息 安 全 国 防 军 工 等 领 域 较 为 值 得 投 资 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,179,733,207.81 69.75 其 中 : 股 票 3,179,733,207.81 69.75 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 8
3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,370,760,737.92 30.07 7 其 他 各 项 资 产 8,457,447.27 0.19 8 合 计 4,558,951,393.00 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 339,519,348.40 7.59 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,587,037,225.65 35.49 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 154,426,356.00 3.45 E 建 筑 业 55,662,781.92 1.24 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 552,781,290.04 12.36 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 318,480,653.91 7.12 J 金 融 业 55,829,242.00 1.25 K 房 地 产 业 15,788,785.18 0.35 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7,866,000.00 0.18 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 72,122,513.51 1.61 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 9
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 20,219,011.20 0.45 S 综 合 - - 合 计 3,179,733,207.81 71.10 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601021 春 秋 航 空 3,750,000 420,750,000.00 9.41 2 603678 火 炬 电 子 2,797,085 206,480,814.70 4.62 3 600703 三 安 光 电 8,705,100 171,751,623.00 3.84 4 002481 双 塔 食 品 5,500,000 166,705,000.00 3.73 5 300063 天 龙 集 团 4,565,012 162,057,926.00 3.62 6 002477 雏 鹰 农 牧 13,499,92 8 152,414,187.12 3.41 7 000958 东 方 能 源 5,100,000 134,640,000.00 3.01 8 603885 吉 祥 航 空 2,617,591 132,031,290.04 2.95 9 300427 红 相 电 力 2,287,898 101,948,734.88 2.28 10 000839 中 信 国 安 6,955,442 99,254,157.34 2.22 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 (2) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10
(1) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 (2) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 根 据 公 开 市 场 信 息, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,338,170.78 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 249,034.74 5 应 收 申 购 款 3,870,241.75 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 8,457,447.27 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002481 双 塔 食 品 166,705,000.00 3.73 重 大 事 项 2 002477 雏 鹰 农 牧 152,414,187.12 3.41 重 大 事 项 3 000839 中 信 国 安 99,254,157.34 2.22 重 大 事 项 4 300427 红 相 电 力 101,948,734.88 2.28 重 大 事 项 ( 注 ) 注 : 此 停 牌 股 票 在 期 末 虽 已 复 牌 但 交 易 仍 不 活 跃, 因 此 未 采 用 市 价 估 值 11
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,432,360,882.17 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,204,309,072.23 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,188,102,361.90 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,448,567,592.50 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 37,081,876.83 本 报 告 期 买 入 / 申 购 总 份 额 - 本 报 告 期 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 37,081,876.83 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 1.51 例 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 4. 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5. 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 招 募 说 明 书 及 更 新 版 ; 6. 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 ; 12
7. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 31-33 楼 8.3 查 阅 方 式 1. 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:30-17:00 投 资 者 可 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ; 2. 网 站 查 阅 : 基 金 管 理 人 网 址 :http://www.gffunds.com.cn 投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司, 咨 询 电 话 95105828 或 020-83936999, 或 发 电 子 邮 件 :services@gf-funds.com.cn 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 六 日 13