1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个

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1 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 二 〇 一 四 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 2014 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2014 年 08 月 28 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 8 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 6 月 30 日 止 2

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 : 后 端 交 易 代 码 : 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 06 月 27 日 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 275,081, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 主 要 投 资 于 高 新 技 术 产 业 相 关 上 市 公 司, 通 过 精 选 个 投 资 目 标 股 和 风 险 控 制, 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 本 基 金 采 取 自 上 而 下 的 方 式 进 行 大 类 资 产 配 置, 根 据 对 宏 观 经 济 市 场 面 政 策 面 等 因 素 进 行 定 量 与 定 性 相 结 合 的 投 资 策 略 分 析 研 究, 确 定 组 合 中 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 及 其 他 金 融 工 具 的 比 例 业 绩 比 较 基 准 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 是 一 只 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 风 险 收 益 特 征 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 范 伟 隽 赵 会 军 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 层 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 3

4 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -21,903, 本 期 利 润 -26,950, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -5.40% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2014 年 06 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 361,485, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 2.26% 1.08% 0.93% 0.65% 1.33% 0.43% 过 去 三 个 月 0.77% 1.05% 1.68% 0.71% -0.91% 0.34% 过 去 六 个 月 -5.40% 1.37% -2.50% 0.84% -2.90% 0.53% 过 去 一 年 6.31% 1.45% 4.00% 0.94% 2.31% 0.51% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 31.40% 1.36% -3.17% 1.01% 34.57% 0.35% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 中 证 800 指 数 是 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 的 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 大 中 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 的 指 数 中 证 800 指 数 的 成 份 股 由 中 证 500 指 数 和 沪 深 300 4

5 指 数 成 份 股 一 起 构 成 本 基 金 每 个 交 易 日 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 再 平 衡 处 理,1 日 收 益 率 (benchmarkt) 按 下 列 公 式 计 算 : benchmarkt = [ 中 证 800 指 数 t/( 中 证 800 指 数 t-1)-1] *80% + [ 中 债 综 合 指 数 t/( 中 债 综 合 指 数 t-1)-1] *20%; 其 中,t= t=1,2,3,...,t,t 表 示 时 间 截 至 日 ; 期 间 T 日 收 益 率 (benchmarkt) 按 下 列 公 式 计 算 : benchmarkt =[ Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其 中,T=2,3,4,...; Tt=1(1+benchmarkt ) 表 示 t 日 至 T 日 的 (1+benchmarkt ) 数 学 连 乘 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 截 止 日 期 为 2014 年 6 月 30 日 本 基 金 建 仓 期 6 个 月, 从 2012 年 6 月 27 日 起 至 2012 年 12 月 26 日 止, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 于 1999 年 4 月 13 日 获 国 家 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 成 立, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 首 批 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一, 公 司 于 2001 年 3 月 从 北 京 迁 址 上 海 2003 年 9 月 加 拿 大 蒙 特 利 尔 银 行 (BMO) 参 股 富 国 基 金 管 5

6 理 有 限 公 司 的 工 商 变 更 登 记 办 理 完 毕, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 成 为 国 内 首 批 成 立 的 十 家 基 金 公 司 中, 第 一 家 中 外 合 资 的 基 金 管 理 公 司 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 汉 兴 证 券 投 资 基 金 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 富 国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基 金 富 国 通 胀 通 缩 主 题 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 全 球 顶 级 消 费 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 低 碳 环 保 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 国 中 小 盘 ( 香 港 上 市 ) 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 恒 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 城 镇 发 展 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 富 国 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 四 十 七 只 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 王 海 军 职 务 本 基 金 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 年 说 明 硕 士, 曾 任 厦 门 三 安 电 子 有 限 公 司 工 程 师 ; 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 公 司 高 级 分 析 师 ;2010 年 3 月 至 2012 年 6 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 行 业 研 究 员,2012 年 6 月 起 任 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 上 述 表 格 内 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 6

7 券 法 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险, 力 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 的 公 平 交 易 管 理 办 法, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 评 估 及 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 操 作 层 面 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 事 前 控 制 主 要 包 括 :1 一 级 市 场, 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程, 对 关 联 方 审 核 价 格 公 允 性 判 断 及 证 券 公 平 分 配 等 相 关 环 节 进 行 控 制 ;2 二 级 市 场, 通 过 交 易 系 统 的 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理, 对 投 资 标 的 交 易 对 手 和 操 作 权 限 进 行 自 动 化 控 制 事 中 监 控 主 要 包 括 组 合 间 相 同 投 资 标 的 的 交 易 方 向 市 场 冲 击 的 控 制, 银 行 间 市 场 交 易 价 格 的 公 允 性 评 估 等 1 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 行 为, 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意, 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易, 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理 2 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合, 对 同 一 投 资 标 的 采 用 相 同 投 资 策 略 的, 必 须 通 过 交 易 系 统 采 取 同 时 同 价 下 达 投 资 指 令, 确 保 公 平 对 待 其 所 管 理 的 组 合 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估, 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 (1 日 3 日 5 日 ) 的 季 度 公 平 性 交 易 分 析 评 估 等 1 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统, 对 涉 及 公 平 性 交 易 的 投 资 行 为 进 行 分 析 评 估, 分 析 对 象 涵 盖 公 募 年 金 社 保 及 专 户 产 品, 并 重 点 分 析 同 类 组 合 ( 股 票 型 混 合 型 债 券 型 ) 间 不 同 产 品 间 以 及 同 一 基 金 经 理 管 理 不 同 组 合 间 的 交 易 行 为, 若 发 现 异 常 交 易 行 为, 监 察 稽 核 部 视 情 况 要 求 相 关 当 事 人 做 出 合 理 性 解 释, 并 按 法 规 要 求 上 报 辖 区 监 管 机 构 2 季 度 公 平 性 交 易 分 析 报 告 按 规 定 经 基 金 经 理 或 投 资 经 理 签 字, 并 经 督 察 长 总 经 理 审 阅 签 字 后, 归 档 保 存, 以 备 后 查 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间, 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要, 出 现 2 次 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年 国 内 经 济 指 标 趋 势 没 有 市 场 年 初 预 期 的 那 么 悲 观, 创 业 板 市 场 因 公 司 7

8 盈 利 波 动 加 大 而 导 致 其 二 级 市 场 股 价 波 动 加 大, 同 时 PE/G 估 值 方 面 没 有 显 著 优 势 代 表 新 经 济 模 式 的 行 业 和 传 统 行 业 存 在 着 结 构 性 行 情 的 可 能 性 上 半 年 本 基 金 的 主 要 组 合 为 国 家 政 策 未 来 明 确 大 力 支 持 和 发 展 的 大 环 保 节 能 产 业 ( 如 照 明 节 能 产 业 链 建 筑 节 能 产 业 链 新 能 源 汽 车 产 业 链 环 保 产 业 链 风 电 太 阳 能 发 电 产 业 链 等 ) 北 斗 及 军 队 信 息 化 产 业 医 药 和 消 费 产 业 等 金 融 行 业 也 在 向 着 互 联 网 金 融 方 向 发 展, 考 虑 投 资 组 合 的 配 置 均 衡 化, 适 当 增 加 了 金 融 行 业 的 配 置 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -5.40%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -2.50% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 国 内 外 经 济 环 境 依 然 存 在 着 不 确 定 性, 本 基 金 采 取 的 策 略 是 把 更 多 的 精 力 集 中 在 个 股 精 选 上, 淡 化 仓 位 的 调 整, 配 置 均 衡 化, 在 市 场 调 整 过 程 中 配 置 相 对 优 质 的 个 股 个 股 选 择 方 面, 本 基 金 倾 向 选 择 公 司 产 品 具 有 明 显 竞 争 优 势 需 求 端 行 业 持 续 增 长 管 理 相 对 优 秀 行 业 进 入 壁 垒 较 高 盈 利 水 平 较 突 出 的 企 业, 我 们 认 为 此 类 企 业 才 有 可 能 在 未 来 较 长 时 间 里 取 得 持 续 增 长, 并 且 选 择 合 适 的 时 点 投 资 这 些 公 司 是 基 金 取 得 长 期 较 高 投 资 收 益 / 风 险 比 的 可 取 途 径 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 公 司 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 成 立 了 估 值 委 员 会, 并 制 订 了 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 运 作 管 理 办 法 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机 关, 由 主 管 运 营 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 基 金 清 算 监 察 稽 核 金 融 工 程 方 面 的 业 务 骨 干 以 及 相 关 基 金 经 理, 所 有 相 关 成 员 均 具 有 丰 富 的 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 公 司 估 值 委 员 会 负 责 提 出 估 值 意 见 提 供 和 评 估 估 值 技 术 执 行 估 值 决 策 和 程 序 对 外 信 息 披 露 等 工 作, 保 证 基 金 估 值 的 公 允 性 和 合 理 性, 维 护 基 金 持 有 人 的 利 益 基 金 经 理 是 估 值 委 员 会 的 重 要 成 员, 必 须 列 席 估 值 委 员 会 的 定 期 会 议, 提 出 基 金 估 值 流 程 及 估 值 技 术 中 存 在 的 潜 在 问 题, 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 决 策 估 值 委 员 会 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 本 基 金 将 严 格 按 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 进 行 收 益 分 配 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 8

9 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 在 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告, 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实, 准 确 和 完 整 管 部 月 26 日 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 2014 年 8 6 半 年 度 财 务 报 表 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2014 年 06 月 30 日 资 产 : 资 产 本 期 末 (2014 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 银 行 存 款 18,223, ,947, 结 算 备 付 金 2,654, ,473, 存 出 保 证 金 606, , 交 易 性 金 融 资 产 341,549, ,727, 其 中 : 股 票 投 资 341,549, ,727, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 8,632,

10 应 收 利 息 4, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 22, ,570, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 371,694, ,014, 本 期 末 上 年 度 末 负 债 和 所 有 者 权 益 (2014 年 06 月 30 日 ) (2013 年 12 月 31 日 ) 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 6,971, 应 付 赎 回 款 725, ,199, 应 付 管 理 人 报 酬 454, , 应 付 托 管 费 75, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 1,849, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 132, , 负 债 合 计 10,208, ,440, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 275,081, ,056, 未 分 配 利 润 86,403, ,517, 所 有 者 权 益 合 计 361,485, ,573, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 371,694, ,014, 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 06 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 275,081, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 项 目 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 10 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 一 收 入 -17,649, ,298, 利 息 收 入 128, ,508.25

11 其 中 : 存 款 利 息 收 入 128, , 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -13,017, ,709, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -19,620, ,055, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 投 资 收 益 - - 股 利 收 益 6,602, , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -5,047, ,689, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 286, , 减 : 二 费 用 9,300, ,181, 管 理 人 报 酬 2,478, , 托 管 费 413, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 6,329, ,160, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 79, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -26,950, ,116, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -26,950, ,116, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 104,056, ,517, ,573, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - -26,950, ,950, 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 171,025, ,835, ,861,

12 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 336,526, ,594, ,121, 基 金 赎 回 款 -165,500, ,759, ,259, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 275,081, ,403, ,485, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 155,126, ,043, ,083, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - 26,116, ,116, ,844, ,431, ,276, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 95,676, ,798, ,474, 基 金 赎 回 款 -167,521, ,229, ,750, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 83,282, ,642, ,924, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ; 陈 戈 林 志 松 雷 青 松 基 金 管 理 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2012]85 号 关 于 核 准 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2012 年 6 月 4 日 至 2012 年 6 月 25 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 ( 2012) 验 字 第 _B06 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2012 年 6 月 27 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 341,179, 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 30, 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 341,209, 元, 折 合 341,209, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 12

13 注 册 登 记 机 构 为 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 中 小 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 投 资 于 股 票 类 资 产 的 比 例 占 基 金 资 产 的 60% 95%, 其 中 投 资 于 高 新 技 术 产 业 相 关 股 票 的 比 例 不 低 于 股 票 类 资 产 的 80%; 投 资 于 债 券 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 现 金 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 的 比 例 占 基 金 资 产 的 5%-40%, 其 中, 权 证 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2014 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 上 年 度 会 计 报 告 相 一 致 会 计 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 13

14 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 于 证 券 投 资 基 金 通 过 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 影 响 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 海 通 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 申 银 万 国 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 工 商 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 14

15 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 股 票 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 (%) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 股 票 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 (%) 海 通 证 券 588,741, ,763, 申 银 万 国 123,507, ,112, 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 债 券 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 回 购 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 佣 金 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 (%) 期 末 应 付 佣 金 余 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 (%) 海 通 证 券 525, , 申 银 万 国 112, , 关 联 方 名 称 佣 金 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 (%) 期 末 应 付 佣 金 余 额 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 (%) 海 通 证 券 42, , 申 银 万 国 3, 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 由 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2,478, ,

16 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,051, , 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 基 金 托 管 费 项 目 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 413, , 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 报 告 期 末 和 上 年 度 可 比 期 间 末 均 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 公 司 18,223, , ,352, , 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 其 他 关 联 方 交 易 事 项 16

17 6.4.9 期 末 (2014 年 06 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 数 量 值 单 价 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 一 心 堂 新 股 认 购 , , 三 安 光 电 股 票 代 码 股 票 名 称 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 停 牌 日 期 停 牌 原 因 非 公 开 发 行 股 票 132,505 2,888, ,976, 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 贝 因 美 筹 划 重 大 事 项 ,652 10,942, ,095, 注 卫 宁 软 件 筹 划 重 大 事 项 ,826 4,875, ,816, 烽 火 通 信 筹 划 重 大 事 项 ,152,455 13,604, ,725, 注 :1) 因 股 票 未 恢 复 交 易, 复 牌 日 期 及 复 牌 开 盘 单 价 未 知 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 注 : 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 ; 没 有 因 正 回 购 而 作 为 抵 押 的 银 行 间 市 场 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购, 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 备 注 备 注 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 7 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 341,549, 其 中 : 股 票 341,549, 固 定 收 益 投 资

18 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 20,878, 其 他 各 项 资 产 9,266, 合 计 371,694, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 - - 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 243,757, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 6, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 16,124, J 金 融 业 52,161, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 29,499, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 341,549, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 三 安 光 电 1,534,140 35,816, 万 华 化 学 2,272,557 34,451, 浦 发 银 行 3,773,661 34,151, 海 格 通 信 1,367,878 21,790,

19 桑 德 环 境 819,995 18,736, 兴 业 银 行 1,795,572 18,009, 江 特 电 机 1,433,612 17,963, 阳 光 电 源 980,087 16,181, 烽 火 通 信 1,152,455 13,725, 天 喻 信 息 884,446 13,620, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 招 商 地 产 139,697, 浦 发 银 行 96,460, 格 力 电 器 87,366, 伊 利 股 份 87,333, 法 拉 电 子 75,305, 海 格 通 信 68,608, 中 兴 通 讯 62,582, 保 利 地 产 60,301, 万 华 化 学 56,283, 北 京 银 行 55,784, 歌 尔 声 学 54,916, 威 孚 高 科 53,846, 大 华 股 份 53,490, 科 伦 药 业 51,593, 万 科 A 47,669, 三 安 光 电 47,189, 平 安 银 行 43,916, 阳 光 照 明 42,176, 机 器 人 35,277, 一 汽 轿 车 34,527, 片 仔 癀 34,329, 桑 德 环 境 32,488, 贝 因 美 32,119, 招 商 银 行 30,550, 华 东 医 药 29,934, 海 螺 水 泥 28,897, 兴 业 银 行 27,080,

20 上 海 家 化 26,617, 江 苏 国 泰 26,211, 锦 龙 股 份 26,127, 华 策 影 视 25,974, 天 喻 信 息 23,572, 中 国 联 通 23,138, 东 华 软 件 20,097, 思 源 电 气 19,813, 远 光 软 件 19,800, 科 大 讯 飞 19,447, 东 阿 阿 胶 18,771, 烽 火 通 信 18,298, 航 天 信 息 17,064, 宁 波 韵 升 16,521, 杰 瑞 股 份 16,351, 阳 光 电 源 15,942, 光 明 乳 业 15,772, 白 云 山 15,574, 长 城 汽 车 15,493, 江 特 电 机 15,405, 蓝 色 光 标 15,311, 国 电 南 瑞 14,910, 东 方 电 气 14,200, 百 视 通 13,924, 光 迅 科 技 13,350, 上 海 钢 联 12,673, 潞 安 环 能 12,641, 汉 得 信 息 12,580, 人 福 医 药 12,326, 均 胜 电 子 12,183, 石 基 信 息 12,065, 中 国 石 化 11,708, 碧 水 源 11,311, 平 高 电 气 11,039, 富 瑞 特 装 10,995, 东 软 集 团 10,507, 金 科 股 份 10,032, 士 兰 微 9,532, 华 宇 软 件 9,113, 云 南 白 药 9,047, 东 方 明 珠 8,815,

21 宏 发 股 份 8,400, 卫 宁 软 件 8,196, 中 国 平 安 8,160, 大 唐 电 信 8,045, 万 丰 奥 威 7,844, 浪 潮 信 息 7,651, 人 民 网 7,486, 鱼 跃 医 疗 7,477, 中 信 证 券 7,455, 昆 明 制 药 7,402, 华 北 制 药 7,359, 海 信 电 器 7,165, 海 康 威 视 5,843, 天 士 力 5,281, 用 友 软 件 5,154, 格 林 美 4,272, 达 安 基 因 4,253, 恒 泰 艾 普 4,206, 蓝 帆 股 份 4,168, 汇 川 技 术 4,126, 游 族 网 络 3,977, 中 海 达 3,916, 顺 络 电 子 3,885, 宝 莱 特 3,523, 注 : 本 期 累 计 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 招 商 地 产 140,980, 格 力 电 器 97,176, 伊 利 股 份 92,543, 法 拉 电 子 81,783, 中 兴 通 讯 63,064, 保 利 地 产 62,807, 浦 发 银 行 62,392, 威 孚 高 科 59,820, 北 京 银 行 55,385, 歌 尔 声 学 54,941, 海 格 通 信 51,325, 万 科 A 45,606,

22 平 安 银 行 45,156, 机 器 人 43,823, 大 华 股 份 41,533, 阳 光 照 明 40,642, 科 伦 药 业 38,109, 华 东 医 药 34,532, 招 商 银 行 30,887, 锦 龙 股 份 29,936, 海 螺 水 泥 27,756, 华 策 影 视 27,503, 江 苏 国 泰 27,150, 万 华 化 学 24,667, 杰 瑞 股 份 22,615, 中 国 联 通 22,592, 片 仔 癀 22,568, 一 汽 轿 车 22,495, 三 安 光 电 21,374, 贝 因 美 20,712, 思 源 电 气 19,799, 光 迅 科 技 18,769, 东 华 软 件 18,555, 远 光 软 件 18,103, 航 天 信 息 16,167, 宁 波 韵 升 15,976, 上 海 家 化 15,608, 蓝 色 光 标 15,440, 白 云 山 15,318, 光 明 乳 业 15,228, 长 城 汽 车 15,160, 国 电 南 瑞 15,039, 桑 德 环 境 14,929, 鱼 跃 医 疗 14,866, 东 方 电 气 14,277, 百 视 通 13,467, 上 海 钢 联 12,859, 汉 得 信 息 12,833, 潞 安 环 能 12,336, 石 基 信 息 12,278, 人 福 医 药 12,096, 均 胜 电 子 11,791, 天 喻 信 息 11,487,

23 中 国 石 化 11,366, 兴 业 银 行 11,115, 平 高 电 气 10,891, 东 软 集 团 10,597, 士 兰 微 9,986, 金 科 股 份 9,904, 云 南 白 药 9,069, 华 宇 软 件 9,023, 科 大 讯 飞 8,962, 浪 潮 信 息 8,519, 东 方 明 珠 8,497, 宏 发 股 份 8,370, 大 唐 电 信 8,093, 中 国 平 安 8,048, 人 民 网 7,867, 东 阿 阿 胶 7,586, 万 丰 奥 威 7,485, 华 北 制 药 7,417, 中 信 证 券 7,321, 恒 瑞 医 药 7,023, 海 信 电 器 6,934, 昆 明 制 药 6,774, 中 海 油 服 6,143, 海 康 威 视 5,732, 天 士 力 5,280, 用 友 软 件 5,051, 烽 火 通 信 4,594, 达 安 基 因 4,221, 格 林 美 4,200, 蓝 帆 股 份 4,104, 游 族 网 络 4,043, 汇 川 技 术 4,033, 恒 泰 艾 普 4,003, 中 海 达 3,857, 顺 络 电 子 3,780, 宝 莱 特 3,498, 阳 光 电 源 3,268, 卫 宁 软 件 3,012, 注 : 本 期 累 计 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 23

24 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2,259,887, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2,014,397, 注 : 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 资 产 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 资 产 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 24

25 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 606, 应 收 证 券 清 算 款 8,632, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 4, 应 收 申 购 款 22, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 9,266, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 情 况 说 明 烽 火 通 信 13,725, 筹 划 重 大 事 项 三 安 光 电 2,976, 非 公 开 发 行 股 票 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 25

26 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 (%) 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 (%) , ,317, ,764, 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 25, 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2012 年 06 月 27 日 ) 基 金 份 额 总 额 341,209, 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 104,056, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 336,526, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 165,500, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 275,081, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10 重 大 事 件 揭 示 本 报 告 期 内 本 基 金 没 有 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 管 理 人 已 于 2014 年 1 月 29 日 和 2014 年 1 月 30 日 发 布 公 告, 陈 戈 先 生 自 2014 年 1 月 29 日 起 由 公 司 副 总 经 理 转 任 公 司 总 经 理 26

27 本 基 金 管 理 人 已 于 2014 年 5 月 13 日 发 布 公 告, 孟 朝 霞 女 士 自 2014 年 5 月 12 日 起 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 本 基 金 管 理 人 已 于 2014 年 6 月 20 日 发 布 公 告, 陆 文 佳 女 士 自 2014 年 6 月 19 日 起 任 公 司 副 总 经 理 本 报 告 期 内, 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 行 ) 工 作 需 要, 周 月 秋 同 志 不 再 担 任 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 在 新 任 资 产 托 管 部 总 经 理 李 勇 同 志 完 成 证 券 投 资 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 备 案 手 续 前, 由 副 总 经 理 王 立 波 同 志 代 为 行 使 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 部 分 业 务 授 权 职 责 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 资 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 无 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2014 年 6 月 23 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 向 我 司 下 发 了 关 于 对 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定, 要 求 我 司 于 2014 年 7 月 8 日 前 予 以 改 正, 并 对 相 关 责 任 人 采 取 了 行 政 监 管 措 施 对 此 我 司 高 度 重 视, 成 立 了 整 改 工 作 小 组, 梳 理 相 关 制 度 流 程, 排 查 现 行 内 控 漏 洞, 针 对 性 的 制 定 了 整 改 执 行 方 案, 完 善 了 公 司 内 部 控 制 措 施, 并 已 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告 除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 稽 查 或 处 罚 27

28 券 商 名 称 10.7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 交 易 单 元 数 量 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 (%) 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 (%) 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 (%) 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 (%) 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 (%) 兴 业 证 券 1 182,727, , 安 信 证 券 2 121,829, , 华 创 证 券 2 29,859, , 中 投 证 券 1 112,481, , 招 商 证 券 宏 源 证 券 2 33,393, , 海 通 证 券 2 588,741, , 红 塔 证 券 中 信 证 券 1 85,864, , 银 河 证 券 1 226,390, , 民 生 证 券 2 1,482,548, ,329, 国 信 证 券 2 22,075, , 申 银 万 国 1 123,507, , 国 开 证 券 1 229,329, , 华 西 证 券 备 注 28

29 湘 财 证 券 东 兴 证 券 2 142,266, , 广 发 证 券 2 890,374, , 注 :1. 我 公 司 对 基 金 交 易 单 元 的 选 择 是 综 合 考 虑 券 商 的 研 究 能 力 及 其 它 相 关 因 素 后 决 定 的 2. 本 期 内 本 基 金 租 用 的 券 商 交 易 单 元 无 变 更 29

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